Ecuaciones

Diferenciales
Ordinarias
Brucelee Javier Campos Alvarado

Métodos Numéricos

Utilizar los Métodos Numéricos, para resolver

ecuaciones diferenciales ordinarias básicas.
 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
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Ecuaciones
Diferenciales
Ecuaciones Ordinarias
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Diferenciales En las matemáticas
puras, las ecuaciones

Ordinarias diferenciales se estudian

desde perspectivas
diferentes, la mayoría
concernientes al conjunto
Utilizar los Métodos Numéricos, para resolver
de las soluciones de las
ecuaciones diferenciales ordinarias básicas. funciones que satisfacen
la ecuación. Solo las
ecuaciones diferenciales
6.1 Fundamentos de Ecuaciones más simples se pueden
Diferenciales. resolver mediante
fórmulas explícitas; sin
Una ecuación diferencial es una ecuación en la que embargo, se pueden
intervienen derivadas de una o más funciones determinar algunas
desconocidas. Dependiendo del número de variables propiedades de las
independientes respecto de las que se deriva, las ecuaciones soluciones de una cierta
diferenciales se dividen en: ecuación diferencial sin
hallar su forma exacta.
 Ecuaciones diferenciales ordinarias: aquellas que
contienen derivadas respecto a una sola variable Si la solución exacta no
independiente. puede hallarse, esta
 Ecuaciones en derivadas parciales: aquellas que puede obtenerse
numéricamente, mediante
contienen derivadas respecto a dos o más variables.
una aproximación
Una ecuación diferencial es una ecuación que incluye usando computadoras.
expresiones o términos que involucran a una función La teoría de sistemas
matemática incógnita y sus derivadas. Algunos ejemplos dinámicos hace énfasis
de ecuaciones diferenciales son: en el análisis cualitativo
de los sistemas descritos
por ecuaciones
diferenciales, mientras
es una ecuación diferencial ordinaria, que muchos métodos
donde representa una función no especificada de la numéricos han sido
desarrollados para
variable independiente , es decir,
determinar soluciones con
cierto grado de exactitud.
, es la derivada de con respecto a .

 La expresión

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es una ecuación en derivadas parciales.

A la variable dependiente también se le llama función incógnita (desconocida). La
resolución de ecuaciones diferenciales es un tipo de problema matemático que
consiste en buscar una función que cumpla una determinada ecuación diferencial.
Se puede llevar a cabo mediante un método específico para la ecuación diferencial
en cuestión o mediante una transformada (como, por ejemplo, la transformada
de Laplace).
Orden de la ecuación.
El orden de la derivada más alta en una ecuación diferencial se denomina orden
de la ecuación.
Grado de la ecuación.
Es la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación, siempre
y cuando la ecuación esté en forma polinómica, de no ser así se considera que
no tiene grado.
Ecuación diferencial lineal
Se dice que una ecuación es lineal si tiene la
forma , es
decir:

 Ni la función ni sus derivadas están elevadas a ninguna potencia distinta de uno

o cero.
 En cada coeficiente que aparece multiplicándolas sólo interviene la variable
independiente.
 Una combinación lineal de sus soluciones es también solución de la ecuación.
Ejemplos:

 es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden, tiene como

soluciones , con k un número real cualquiera.
 es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden, tiene
como soluciones , con a y b reales.
 es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden, tiene
como soluciones , con a y b reales

6.2 Método de un Paso: Método de Euler, Método de Euler

Mejorado y Método de Runge-Kutta.
En matemática y computación, el método de Euler, llamado así en honor de Leonhard
Euler, es un procedimiento de integración numérica para resolver ecuaciones
diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado.
El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos resolver un problema del
siguiente tipo:

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Consiste en multiplicar los intervalos que va de a en subintervalos de

ancho ; osea:

de manera que se obtiene un conjunto discreto

de puntos: del intervalo de interés . Para
cualquiera de estos puntos se cumple que:

La condición inicial , representa el punto por donde

pasa la curva solución de la ecuación del planteamiento inicial, la cual se denotará
como .

Ya teniendo el punto se puede evaluar la primera derivada de en ese

punto; por lo tanto:

Grafica A.

Con esta información se traza una recta, aquella que pasa por y de
pendiente . Esta recta aproxima en una vecinidad de . Tómese
la recta como reemplazo de y localícese en ella (la recta) el valor de y
correspondiente a . Entonces, podemos deducir según la Gráfica A:

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Se resuelve para :

Es evidente que la ordenada calculada de esta manera no es igual a ,

pues existe un pequeño error. Sin embargo, el valor sirve para que se
aproxime en el punto y repetir el procedimiento anterior a fin
de generar la sucesión de aproximaciones siguiente:

Método de Euler Mejorado

Este método se basa en la misma idea del método anterior, pero hace un
refinamiento en la aproximación, tomando un promedio entre ciertas pendientes.
La fórmula es la siguiente:

Donde

Para entender esta fórmula, analicemos el primer paso de la aproximación,

con base en la siguiente gráfica:

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En la gráfica, vemos
que la pendiente promedio corresponde a la pendiente de la recta bisectriz de
la recta tangente a la curva en el punto de la condición inicial y la "recta tangente"
a la curva en el punto donde es la aproximación obtenida con la primera
fórmula de Euler. Finalmente, esta recta bisectriz se traslada paralelamente hasta
el punto de la condición inicial, y se considera el valor de esta recta en el
punto como la aproximación de Euler mejorada.

Método de Runge-Kutta

El método de Runge-Kutta es un método genérico de resolución numérica

de ecuaciones diferenciales. Este conjunto de métodos fue inicialmente
desarrollado alrededor del año 1900 por los matemáticos C. Runge y M. W. Kutta.
Los métodos de Runge-Kutta (RK) son un conjuntos de métodos iterativos
(implícitos y explícitos) para la aproximación de soluciones de ecuaciones
diferenciales ordinarias, concretamente, del problema de valor inicial.
Sea

una ecuación diferencial ordinaria, con donde es

un conjunto abierto, junto con la condición de que el valor inicial de ƒ sea

Entonces el método RK (de orden s) tiene la siguiente expresión, en su

forma más general:

,
donde h es el paso por iteración, o lo que es lo mismo, el
incremento entre los sucesivos puntos y . Los
coeficientes son términos de aproximación intermedios, evaluados
en ƒ de manera local

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con coeficientes propios del esquema numérico elegido,

dependiente de la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas
Runge-Kutta pueden ser explícitos o implícitos dependiendo de las
constantes del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con
todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es
decir, para , los esquemas son explícitos.

6.3 Métodos de pasos múltiples.

Los métodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan información en un solo
punto xi para predecir un valor de la variable dependiente yi+1 en un punto futuro xi+1.
Procedimientos alternativos, llamados métodos multipaso, se basan en el conocimiento de
que una vez empezado el cálculo, se tiene información valiosa de los puntos anteriores y
está a nuestra disposición. La curvatura de las líneas que conectan esos valores previos
proporciona información con respecto a la trayectoria de la solución. Los métodos multipaso
que exploraremos aprovechan esta información para resolver las EDO. Antes de describir las
versiones de orden superior, presentaremos un método simple de segundo orden que sirve
para demostrar las características generales de los procedimientos multipaso.

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El método de Heun de no autoinicio

Recordemos que el procedimiento de Heun usa el método de Euler como un predictor:

Y la regla trapezoidal como un corrector:

ec.1

Así, el predictor y el corrector tienen errores de truncamiento local de y ,

respectivamente. Esto sugiere que el predictor es el enlace débil en el método, pues tiene el
error más grande. Esta debilidad es significativa debido a que la eficiencia del paso corrector
iterativo depende de la exactitud de la predicción inicial. En consecuencia, una forma para
mejorar el método de Heun es mediante el desarrollo de un predictor que tenga un error local
de . Esto se puede cumplir al usar el método de Euler y la pendiente en , y una
información extra del punto anterior como en:

ec.2

Observe la ecuación ec. 2 alcanza ) a expensas de emplear un tamaño de paso más

grande, 2h. Además, observe que la ecuación ec. 1 no es de autoinicio, ya que involucra un
valor previo de la variable dependiente yi-1. Tal valor podría no estar disponible en un
problema común de valor inicial. A causa de ello, las ecuaciones 26.11 y 26.12 son llamadas
método de Heun de no autoinicio.
Como se ilustra en la figura 26.4, la derivada estimada de la ecuación 26.12 se localiza ahora
en el punto medio más que al inicio del intervalo sobre el cual se hace la predicción. Como
se demostrara después, esta ubicación centrada mejora el error del predictor a Sin
embargo, antes de proceder a una deducción formal del método de Heun de no autoinicio,

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resumiremos el método y lo expresaremos usando una nomenclatura ligeramente

modificada:

Predictor:

Corrector:

Donde los superíndices se agregaron para denotar que el corrector se aplica iterativamente
de j=1 a m para obtener soluciones refinadas. Observe que son
los resultados finales de las iteraciones del corrector en los pasos de tiempo anteriores. Las
iteraciones son terminadas en cualquier paso de tiempo con base en el criterio de paro:

ec. 3

Cuando es menor que una tolerancia de error Es preestablecida, se terminan las

iteraciones. En este punto

Ejemplo

Use el método de Heun de no autoinicio para realizar los mismos cálculos igual que en el
ejemplo 25.5 mediante el método de Heun. Es decir, integrar de
usando un tamaño de paso de 1. Como en el ejemplo 25.5, la condición inicial
en . Sin embargo, como aquí tratamos con un método de multipaso,
requerimos la información adicional de que .

Solución: El predictor se usa para extrapolar linealmente de

El corrector es entonces usado para calcular el valor:

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La cual representa un error relativo porcentual de -5.73%. Este error es algo más pequeño
que el valor de -8.18% incurrido en el Heun de autoinicio.
Ahora, la ecuación del predictor se puede aplicar de manera iterativa para mejorar la solución:

Que representa un Et de -1.92%. Puede determinarse un estimado de error aproximado

usando la ecuación ec. 3:

La ecuación se puede aplicar de manera iterativa hasta que Ea esté por debajo de un valor
pre especificado de Es. Como fue el caso con el método de Heun, las iteraciones convergen
sobre un valor de 6.360865. Sin embargo, como el valor del predictor inicial es más exacto,
el método de multipaso converge una razón algo más rápida.
Para el segundo paso, el predictor es:

Que es superior a la predicción de 12.08260 que fue calculada con el método de Heun
original. El primer corrector da 15.76693 e iteraciones subsecuentes convergen sobre el
mismo resultado como se obtuvo con el método de Heun de autoinicio: 15.30224. Como con
el paso anterior, la razón de convergencia del corrector ha sido mejorada debido a la mejor
predicción inicial.
Deducción y análisis del error de las formulas del predictor-corrector. Ya empleamos
conceptos gráficos para deducir el Heun de no autoinicio. Ahora mostraremos como las
mismas ecuaciones se pueden deducir matemáticamente. Esta deducción es en particular
interesante porque vincula las ideas del ajuste de curva, de la integración numéricas y de las
EDO. El ejercicio también es útil porque proporciona un procedimiento simple para desarrollar

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métodos de multipaso de orden superior y estima sus errores.

La deducción se basa en resolver la EDO general:

Esta ecuación se puede resolver al multiplicar ambos lados por integrando entre los
límites :

El lado izquierdo se puede integrar y evaluar mediante el teorema fundamental:

ec. 4

La ecuación representa una solución a la EDO si la integral puede ser evaluada. Es decir,
proporciona un medio para calcular un nuevo valor de la variable dependiente con base
en un valor previo de y la ecuación diferencial.
Las fórmulas de integración numérica proporcionan una manera de hacer esta evaluación.
Por ejemplo, la regla trapezoidal se puede usar para evaluar la integral, como en:

ec. 5

Donde es el tamaño de paso. Al sustituir la ecuación ec.5 en la ecuación ec.4 se

tiene:

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La cual es la ecuación correctora para el método de Heun. Como esta se basa en la regla
trapezoidal, el error de truncamiento puede tomarse directamente de la tabla 2:

ec.6

Un procedimiento similar puede ser usado para deducir al predictor. Para este caso, los
límites de integración van de :

Que se puede integrar y re arreglar para obtener:

ec.7

Ahora, más que usar la formula cerrada de la tabla 2, la primera fórmula en integración abierta
de Newton-Cotes se puede usar para evaluar la integral como en:

ec. 8

La cual es llamada método de punto medio. Sustituyendo la ecuación ec. 8 en la ecuación

ec.7 se obtiene:

ec.9

El cuál es el predictor para el Heun de no autoinicio. Como con el corrector, el error de

truncamiento local se puede tomar directamente:

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ec.10

Donde el subíndice p designa que este es el error dele predictor.

Así, el predictor y el corrector para el método de Heun de no autoinicio tiene errores de
truncamiento del mismo orden. Además de actualizar la exactitud del predictor, este hecho
tiene beneficios adicionales relacionados con el análisis del error, como se elaborará en la
siguiente sección.
Estimación de errores: Si el predictor y el corrector de un método multipaso son del mismo
orden, el error de truncamiento local puede estimarse durante el curso de un cálculo. Esto es
una tremenda ventaja, ya que establece un criterio para el ajuste del tamaño de paso.
El error de truncamiento local para el predictor se estima con la ecuación ec.9. Dicho error
estimado se puede combinar con el estimado de del paso predictor para dar:

ec.11

Mediante un procedimiento similar, el error estimado para el corrector se puede combinar con
el resultado del corrector para dar:

La ecuación ec.10 puede ser restada de la ecuación ec.11 para dar:

Donde E esta ahora entre y . Ahora, si se divide la ecuación entre 5 y se re arregla el

resultado se tiene:

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ec.12

Observe que el lado derecho de las ecuaciones ec. 6 y ec.12 son idénticos, con la excepción
del argumento de la tercera derivada. Si no hay una variación apreciable sobre el intervalo
en cuestión, podemos suponer que los lados derechos son iguales y, por tanto, los lados
izquierdos deberían ser equivalentes, como en:

ec.13

Así, llegamos a una relación que puede ser usada para estimar el error de truncamiento por
paso con base en dos cantidades, que son de rutina subproductos del cálculo.

Solución. En =1, el predictor de 5.607005 y el corrector da 6.360865. Estos valores se

pueden sustituir en la ecuación ec.13 para dar:

La cual se compara bien con el error exacto:

En =2, el predictor da 13.44346 y la trayectoria da 15.30224, la cual se usa para

calcular:

Que también se compara favorablemente con el error exacto,

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6.4 Aplicaciones a la ingeniería.

Las ecuaciones diferenciales son muy utilizadas en todas las ramas de la ingeniería para el
modelado de fenómenos físicos. Su uso es común tanto en ciencias aplicadas, como en
ciencias fundamentales (física, química, biología) o matemáticas, como en economía.

En dinámica estructural, la ecuación diferencial que define el movimiento de una estructura

es:

Donde M es la matriz que describe la masa de la estructura, C es la matriz que describe el

amortiguamiento de la estructura, K es la matriz de rigidez que describe la rigidez de la
estructura, xes vector de desplazamientos [nodales] de la estructura, P es el vector de
fuerzas (nodales equivalentes), y t indica tiempo. Esta es una ecuación de segundo orden
debido a que se tiene el desplazamiento x y su primera y segunda derivada con respecto al
tiempo.

La vibración de una cuerda está descrita por la siguiente ecuación diferencial en derivadas
parciales de segundo orden:

donde es el tiempo y es la coordenada del punto sobre la cuerda. A esta ecuación se le

llama ecuación de onda.

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Bibliografía
Alvaro Tejero Cantero, P. R. (13 de Mayo de 2002). Ecuaciones diferenciales ordinarias . Spain: GNU
Free Documentation Licence.

Ecuacion Diferencial. (2 de Marzo de 2018). Obtenido de Wikipedia:

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial

Zill, D. G. (2009). Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado (9ª edición). México: Cengage
Learning Editores.

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