Tingkat Keuntungan

1. Size Effect Model portofolio Markowitz :

ri = D1 + (P1-P0)
2. Market to 1. Dua ciri yang relevan untuk sesuatu portofolio investasi adalah keuntungan yang diharapkan dan risiko
P0
book value 2. Investor yang rasional akan memilih memegang portofolio yang efisien
3. Earning 3. Portofolio berkesan dengan menganalisis setiap sekuritas berdasarkan keuntungan yang diharapkan, varians keuntungan
Price dan koefisien antara keuntungan setiap sekuritas dalamportofolio tersebut Varians dan Standar
4. Program komputer boleh menggunakan informasi setiap sekuritas untkmenunjukkan satu kedudukan portofolio yang Deviasi
4. Perusahaan
efisien (Efficient Frontier)
dan pasar ((n-1)

Hubungan Return dan Penjelasan Statistik

Pendahuluan Efisien dalam
Karakteristik Untuk Satu Sekuritas bentuk kuat
Perusahaan (Strong Form)

Prediksi Jangka Pendek

Event
1. Uji Korelasi Standat Metodologi :
2. Run Test Studies
3. Filter Test
Insider Teori Portofolio 1. Mengumpulkan
4. Relative sampel
Trading 2. Menentukan hari
Strength Markowitz pengumuman
3. Menentukan
periode
Pengujian pengamatan
4. Menghitung
Memprediksi Return prediktabilitas return masing-
Prediksi Jangka Dari Data Return Di return masing sampel
Pengujian Terhadap 5. Menghitung
Waktu Masa Lalu return abnormal
Panjang Hipotesis Pasar Pengujian event 6. Menghitung
Efisiensi studies rata-rata return
abnormal semua
return sampel setiap
Implikasi Pasar Modal hari
Pengujian private 7. Return abnormal
Yang Efisien information harian
Pola Return digabungkan
return untuk
Sekuritas menghitung
return abnormal
kumulatif
1. Bagaimana jika suatu pasar sudah efisien, apakah pengujian selama periode
tertentu
terhadap investasi masih digunakan? Bulanan Harian 8. Mempelajari dan
2. Bagaimana pengaruhnya terhadap resiko yang akan mendiskusikan
hasil yang telah
dihapadi oleh investor apabila ia mendapatkan return dalam diperoleh.
bentuk keuntungan abnormal ? Muhamad Khadiq Akuntansi 15C
15.0102.0203