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Modelos Estocasticos

Pedro Gazmuri S.

Clase 2

Pedro Gazmuri S. () Modelos Estocasticos Clase 2 1 / 14


Proceso de Poisson

Proceso de Conteo
{N (t ), t ≥ 0} : es un un proceso de conteo si N (t ) corresponde al número de
eventos que han ocurrido en [0, t ]

Incrementos Independientes
El proceso de conteo {N (t ), t ≥ 0} tiene incrementos independientes si la v.a.
{N (t + s ) − N (t )} es independiente del proceso {N (u ), 0 ≤ u ≤ t } ∀t , s

Incrementos Estacionarios
El proceso de conteo {N (t ), t ≥ 0} tiene incrementos estacionarios si la
distribución de probabilidades de {N (t + s ) − N (t )} depende de s pero no de t

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Proceso de Poisson
Ejemplos de procesos de conteo :
Número de personas que han ingresado a la sala en [0, t ]
Número de llamadas telefónicas recibidas en [0, t ]
Número de personas que han ingresado al supermercado en [0, t ]
Número de personas que han salido del supermercado en [0, t ]
Número de accidentes de tránsitos ocurridos en [0, t ]

Ejemplos de procesos que no son de conteo :


Número de personas en la sala en el instante t
Número de líneas telefónicas ocupadas en el instante t

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Proceso de Poisson
Incrementos Independientes :

0 t t+s
-
6
Número de eventos aquí es
independiente de lo ocurrido antes de t
En particular :
t1 t2 t3 t4
-

El número de eventos en intervalos disjuntos son v.a. independientes.

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Proceso de Poisson
Incrementos Estacionarios :

t t +s t0 t0 + s
-
s s
La distribución de probabilidades del número de eventos depende del largo de
intervalo, no de su posición.

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Proceso de Poisson

Propiedad de Orden
Denición : la función f (x ) se denomina o (x ) ("o chica de x"') si :
f (x ) = 0
lim
xx →0
(Es decir, f (x ) se va a cero más rápido que x ).
Entonces, {N (t ), t ≥ 0} tiene la propiedad de orden si :

P (N (h) = 1) = λh + o (h)
P (N (h) ≥ 2) = o (h)
Por lo tanto, si h es pequeño, hay sólo dos eventos posibles :
0 con probabilidad 1 − λh

N (t ) = 1 con probabilidad λh

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Proceso de Poisson

Proceso de Poisson
Denición : {N (t ), t ≥ 0} es un proceso de Poisson si cumple con las propiedades
de : Incrementos Independiente, Incrementos Estacionarios y Propiedad de Orden.

Teorema
Si {N (t ), t ≥ 0} es un proceso de Poisson ; entonces :

P (N (t ) = n) = (λt )n!e
n −λt

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Proceso de Poisson
Demostración :
n
Pr (N (t + h) = n) = Pr (N (t ) = n − k ; N (t + h) − N (t ) = k )
X

k =0
Incrementos independientes implica
n
Pr (N (t ) = n − k )P (N (t + h) − N (t ) = k )
X
=
k =0
Incrementos Estacionarios implica
n
Pr (N (t ) = n − k )P (N (h) = k )
X
=
k =0
= Pr (N (t ) = n)Pr (N (h) = 0) + Pr (N (t ) = n − 1)Pr (N (h) = 1)
n
Pr (N (t ) = n − k )P (N (h) = k )
X
+
k =2

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Proceso de Poisson
Demostración :

Pr (N (t + h) = n) = Pr (N (t ) = n)Pr (N (h) = 0) + Pr (N (t ) = n − 1)Pr (N (h) = 1)


n
Pr (N (t ) = n − k )P (N (h) = k )
X
+
k =2
Aplicamos la propiedad de orden
= Pr (N (t ) = n)(1 − λh + o (h)) + Pr (N (t ) = n − 1)(λh + o (h))
n
Pr (N (t ) = n − k )o (h)
X
+
k =2
| {z }
combinación lineal de funciones o(h) es o(h)

= Pr (N (t ) = n)(1 − λh + o (h)) + Pr (N (t ) = n − 1)(λh + o (h)) + o (h)

Sea : Pn (t ) = Pr (N (t ) = n), luego :


Pn (t + h) = Pn (t )(1 − λh + o (h)) + Pn−1 (t )(λh + o (h)) + o (h)

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Proceso de Poisson
Demostración :

Pn (t + h) = Pn (t )(1 − λh + o (h)) + Pn−1 (t )(λh + o (h)) + o (h)


Pn (t + h) − Pn (t ) = −λP (t ) + o (h) + λP (t ) + o (h) + o (h)
n n−1
h h h h

Tomamos el límite cuando h→0:

Pn0 (t ) = −λPn (t ) + λPn−1 (t )

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Proyecto Proceso de llegadas años anteriores
1. Llegadas a un supermercado
2. Llegadas a una sucursal bancaria
3. Ingreso de autos a una bomba de bencina
4. Llegadas de solicitudes del protocolo http a un servidor
5. Llegadas de clientes a un Pronto Copec
6. Llegada de libro al buzón de la Biblioteca del Campus San Joaquín
7. Entrada de personas al Food Garden del Campus San Joaquín
8. Visitas a un sitio web de una empresa
9. Ingreso de personas a una tienda de una cadena de farmacias
10. Ingreso de personas a un baño de un mall comercial
11. Llegada de personas a una estación de metro
12. Ingreso de personas a un gimnasio
13. Tráco de vehículos a través de una intersección de dos vías
14. Ingreso de personas a un hospital
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Proyecto de modelamiento años anteriores
1. Estacionamiento de automóviles (en un mall, en la universidad, etc.)
2. Optimización de la producción y reparto de una tienda que vende pizzas
3. Venta de entradas y acceso a un concierto de rock
4. Diseño de una cafetería para la atención de público de una gran empresa
5. Diseño óptimo del número de máquinas en una estación de abastecimiento de
combustibles
6. Número óptimo de grúas para la carga de barcos con productos frutícolas en
un puerto
7. Modelamiento de un local de comida rápida
8. Análisis del comportamiento de un paradero de taxis colectivos (número de
taxis versus calidad de servicio)
9. Estudio del comportamiento de una línea de buses del Transantiago.

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Proyecto de modelamiento años anteriores
10. Análisis de la operación de una tienda Serviteca Goodyear (cambio de
neumáticos, alineamiento, reparación de frenos)
11. Visitas guiadas al zoológico
12. Número óptimo de cajas en un supermercado
13. Estudio de ampliación de un local de ventas
14. Operación de una sucursal bancaria
15. Análisis de la congestión en una sala de computación del campus
16. Análisis de las esperas en la sala de reserva de la Biblioteca Central del
campus.
17. Administración de inventario de un producto
18. Optimización de la atención de público en un multicine
19. Atención de clientes en el local "El Rincón" del Food Garden del campus San
Joaquín

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Proyecto de modelamiento años anteriores
20. Análisis de la evolución del SIDA en Chile
21. Análisis de la congestión de mails en un sistema tipo Hotmail
22. Análisis de la operación de un centro de pagos de SERVIPAG

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