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Documento 06 Funcion Probabilidad
Documento 06 Funcion Probabilidad
FUNCION DE PROBABILIDAD
Cuando la variable X es discreta, esto es, cuando solo toma valores en un conjunto
numerable de valores, (xi), finito o infinito, entonces la relación es
F( x ) f(x )
x j xi
i
Sea X una Variable Aleatoria discreta, cuyos valores se suponen ordenados de menor
a mayor. es decir, asocia a cada valor de la Variable Aleatoria discreta la probabilidad
acumulada hasta ese valor (la probabilidad de que la Variable Aleatoria tome valores
menores o iguales a xi). Se deben cumplir las siguientes condiciones,
De otra parte,
F() Lim F(x i ) 0
x i
Variables aleatorias continuas. Si una variable toma los valores x1, ..., xk. Cuando la
variable es continúa, no tiene sentido hacer una suma de las probabilidades de cada
uno de los términos en el sentido anterior, ya que el conjunto de valores que puede
tomar la variable es no numerable.
- P[a X b] x a p x ( x )
x i b
Propiedades:
- 0 Fx ( x ) 1
- Fx () 0 y Fx () 1
- Fx ( x ) Fx ( x ) para cualquier >0
- Fx ( x 2 ) Fx ( x 1 ) P[ x 1 X x 2 ]
La FDA es una función monótona creciente.
xi x y i
p xy ( x i , y i )
Similarmente se hace para la variable aleatoria X
FMP Condicional: Si se conoce el valor de una de las variables aleatorias Y=y 0, las
probabilidades relativas de los diferentes valores de la otra variable están dados por
p xy ( x , y 0 ) , se tiene una fmp condicional de X dado Y
P[(X x ) (Y y)]
Px / y ( x , y) P[X x / Y y] , lo cual equivale a
P[Y y]
p xy ( x , y) p xy ( x , y)
Px / y ( x , y)
p y ( y)] x i
p xy ( x i , y) .
0 ox/ y 1 y p ( x , y) 1 .
x i x / y i
Idem para Y dado X
Y la cumulada,
Fxy ( x, y) P[(X x ) (Y y)] P[ X x Y y ]
x y
f xy ( x 0 , y 0 )dy 0 dx 0
de donde, f xy ( x , y ) FXY ( x , y )
xy
x
FX ( x ) X
f ( x 0 )dx 0 FXY ( x , ) o sea, f X (x)
x
FXY ( x , )
Y para la Condicional: f Y (y 0 )
f XY ( x , y 0 )dx
f XY ( x , y)
por lo cual, f X / Y ( x , y)
f Y ( y)
x
FX / Y ( x , y) P[ X x / Y y]
f X / Y ( u , y)du
d
f (x) F( x )
dx
para la función de densidad acumulada de variables aleatorias continuas con función
de densidad de probabilidad f
Sea X una variable aleatoria discreta con valores x 1 ,..., x n y son x 1 x 2 .... . Será F
la función de distribución acumulada de frecuencias, entonces,
p( x j ) P ( X x j ) F( x j ) F( x j1 )
De otra forma,
d d
P(c X d) P[c X d, Y ] f (x, y)dydx g( x )dx
c c
z=H1(x,y) y w=H2(x,y),
se pueden resolver únicamente para x y y, y en función de z y w, digamos
x=G1(z,w) y y=G2(z,w)
x x y y
Existe , , , y son continuas,
z w z w
luego la función de distribución de probabilidad conjunta (Z.W) esta dada por:
f [G 1 (z, w ), G 2 (z, w )]
k ( z, w )
J ( z, w )
En el caso en que la aplicación no sea inyectiva, podemos tener para un y dado ciertos
x1, x2, ..., xn tales que f(xi)=y. En este caso:
n
dx i
f y ( y) f ( x i )
i 1 dy
Otro cambio de variable importante es Y=X2. En este caso la relación entre los puntos
no es inyectiva. Aplicando la proposición anterior se tiene entonces que
1 1
f y ( y) f x ( y ) f x ( y )
2 y 2 y
Esta última relación será de interés cuando más adelante definamos la distribución
Chi Cuadrado.