datos=read.

delim("clipboard" #modelo #valores ajustados #prueba de anderson darlyn

) modelo1=lm(ventas~radio+tv modelo1$fitted ad.test(r1)
attach(datos) +diarios,datos) #valores residuales
head(datos) anova(modelo1) modelo1$resid #independencia
par(mfrow=c(2,2)) summary(modelo1) #valores de los coeficientes install.packages("zoo")
modelo1$coef install.packages("lmtest")
#analisis descriptivo de la aov(modelo1) library(zoo)
informacion #residual standar error=raiz #supuestos library(lmtest)
plot(radio,ventas) cuadrada SS del error
plot(tv,ventas) #normalidad #prueba durbin watson
plot(diarios,ventas) #Rcuandrado predictivo y RSE r1=rstandard(modelo1) #alternativa bilateral
son para comparar modelos r1 dwtest(modelo1,alternative="
cor(radio,ventas) hist(r1) two.sided")
cor(tv,ventas) qqnorm(r1)
cor(diarios,ventas) qqline(r1) #homocedasticidad-prueba
Score
pairs(datos) #prueba de normalidad install.packages("car")
install.packages("nortest") library(car)
cor(datos) shapiro.test(r1) ncvTest(modelo1)