Elementos técnicos de los contratos proporcionales.

• Modelo de Riesgo Individual

Recordemos que tenemos n riesgos (1 a 1) individuales mutuamente independientes y siendo:

Yj la v.a. que representa el resultado de siniestralidad del j-ésimo riesgo (j=1, 2,…, n);

0, en caso de que no haya siniestro 

Donde Y j   
 X j , el monto de siniestralidad del j-ésimo riesgo (ya siniestrado) 
n
Entonces, la siniestralidad total es la variable aleatoria S  Y
j 1
j .

También, ya tenemos establecido que:

n
E ( S )   E (Y j )
j 1
n
Var ( S )   Var (Y j )
j 1

Y cuando se puede determinar, o al menos aproximar, la distribución de S, FS ( s) (o f S ( s) ),

podemos obtener probabilidades o cantidades relacionadas para el portafolio de pólizas.

✓ Contrato Cuota Parte (QS).

Sea  la porción de cesión y así 1-  es la porción de retención de un contrato QS (0<= 

<=1).

Entonces:

S Re t  (1   ) S
a nivel global.
S Ced   S
Y en el caso de cada riesgo j (j:1, 2,,…, n):

Y jRe t  (1   )Y j
S Ced
j  Y j

Y para la variable aleatoria del monto de siniestro:

X Re
j
t
 (1   ) X j
X Ced
j X j

Así que si P representa la prima de riesgo del portafolio

P= E(S) y así PRe t  (1   ) P y PCed  (1   ) P

✓ Contrato de Excedentes (Surplus Share, SS)

Además de las variables X, Y, S y P, introducimos los siguientes parámetros:

1. La cedente retiene a lo más una cantidad cierta m de cada riesgo (la línea)
2. La parte excedente es reasegurada, pero hasta cierto múltiplo ( ) de la retención (número
de líneas)
3. La proporción de obligaciones retenidas se determina riesgo a riesgo dependiendo de la
cantidad de riesgo Q (por ejemplo, SA, PMP (PML) o PME, etc.)
4. La capacidad automática de suscripción es entonces L = ( +1)*m
5. Riesgos muy grandes (Q>L) necesitarán otra franja (layer) de reaseguro o bien reaseguro
facultativo

Así, el segmento retenido de la cedente es:

X , Q  m

X Re t
 m
Q X , m  Q  L

Y los demás elementos del modelo de riesgo individual, se siguen de aquí.