CUESTIONARIO

Equipo 2 tema 6
Concepto de Valor en Riesgo

1.- ¿Qué es el Riesgo?

a) Seguridad de que el resultado de un acontecimiento será positivo.

b) Probabilidad de obtener un resultado diferente al esperado.

c) Seguridad de que el resultado de un acontecimiento será negativo.

d) Probabilidad de que no habrá ningún resultado respecto al acontecimiento.

2.- ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo?

a) Posición de la entidad.

b) Efectividad de los empleados.

c) Publicidad utilizada en la empresa

d) Razón social de la entidad

3.- El valor en riesgo es un componente importante de los sistemas de administración de riesgos

ya que:

a) mide y controla los riesgos financieros

b) disminuye los riesgos de mercado

c) aumentan los riesgos financieros

d) proporciona seguridad a la empresa

4.- ¿El VAR para que instituciones puede ser útil?

a) administradores de activos y empresas financieras

b) administradores de activos y empresas no financieras

c) empresas del sector primario

d) comercializadoras

5.- SON VALORES CUANTITATIVAS DEL VALOR EN RIESGO

A) TIEMPO Y NIVEL DE CONFIANZA

B) NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO INEHERENTE
C) TIEMPO Y VARIANZA
D) GRADO DE AVERSION Y NIVEL DE CONFIANZA
6.- EL VALOR EN RIESGO ES UTIL PARA DETERMINAR

A) MEDIDAS DE PERDIDA
B) MEDIDAS DE UTILIDAD
C) MEDIDAS DE RENDIMIENTO
D) DISTRIBUCION DE PROBABILIDADES

7.- Un inversionista compra 20,000 acciones en el mercado accionario cuyo precio es de $20 por
acción y su volatilidad es de 20% anual (un año consta de 252 dias) de operación en el mercado,
aproximadamente)

Se desea conocer el VaR diario de esta posición considerando 99% de confianza

VaR= F x S x σ x √t

VaR= 2.33x 400000x.20x √1/252

VaR=11742.09
8.- CON LO SIGUIENTES DATOS CALCULE

RENTABILIDAD ANUAL TOTAL

VARIANZA
SIGMA

2012. 30%
2013. 32%
2014. 35%
2015. 27%

9.- Es un tipo de Volatilidad

a) Vertical

b) Horizontal

c) Histórica

d) Particular

10.- Es un método de Valor en Riesgo

a) Paramétrico

b) General

c) Aritmético

d) Particular