UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS

TERCER CERTAMEN
PRIMER SEMESTRE 2007
GESTION DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

1. (10 Puntos) En las preguntas i), ii) y iii) escoger la alternativa correcta en cada caso.

i) En la matriz de probabilidades de transición:

a) La suma de cada columna debe ser igual a 1
b) La suma de cada columna y cada fila debe ser igual a 1
c) Por lo menos debe haber un 0 en cada fila
d) La suma de cada fila debe ser igual a 1
e) Por lo menos debe haber un 0 en cada columna Correcta: d) 2 puntos

ii) Si la distribución de probabilidad de la variable Xn no cambia de una etapa a otra:

a) Cada probabilidad debe ser igual a 1
b) Debe haber al menos una probabilidad igual a 0
c) La probabilidad debe ser la misma para cada estado
d) Dicha distribución coincide con la distribución estacionaria
e) Debe haber al menos una probabilidad igual a 1 Correcta: d) 2 puntos

iii) Cuál de las siguientes alternativas no es un supuesto de las cadenas de Markov:

a) Existe un número finito de estados
b) Existe un número finito de etapas
c) Las probabilidades de la variable de estado Xn se pueden calcular usando
únicamente la matriz de probabilidades de transición
d) La distribución de probabilidades de una etapa no cambia de una etapa a la otra
e) Todas la anteriores no son supuestos del análisis Correcta: e) 2 puntos

Por último, responda las siguientes dos preguntas:

iv) ¿Cuál es el significado y función que tienen el límite o cota inferior y superior en el
método de Branch & Bound cuando se aplica a un problema de maximización?
Respuesta: El límite inferior representa la evaluación de la función objetivo en la mejor
solución entera factible encontrada hasta una cierta etapa del método. La cota superior
representa el valor que no podría llegar superar el valor óptimo hasta una cierta etapa
del método. Su conocimiento permite establecer el grado de aproximación y exactitud
de la actual solución entera respecto de la solución óptima. 2 puntos

v) Cuando se utiliza el método de Branch & Bound en un problema de maximización,

se escoge en algún momento una variable cuyo valor no es entero y esto da origen a dos
nuevos subproblemas. Explique por qué el valor óptimo de estos dos nuevos problemas
no puede ser mejor que el valor óptimo del problema del cual se derivan.
Respuesta: No puede superar el valor óptimo del problema del cual se derivan pues a las
restricciones de este último se agrega una nueva restricción en cada subproblema, lo
cual define un dominio de soluciones factibles para los subproblemas que está
contenido en el problema del cual se derivan. 2 puntos
2. (20 Puntos) Considere el siguiente problema de optimización en una variable:
Min f(x)=ax3 + bx2 + cx + d
s.a. l≤x≤u

Diseñe un algoritmo para la resolución de este tipo de problemas, basado en la directa

aplicación de las condiciones de optimalidad del teorema de Karush-Kuhn-Tucker.

Respuesta: Asumiendo que la solución óptima existe, se podría obtener a partir de los
siguientes pasos que resultan únicamente de considerar las condiciones de optimalidad
de un problema en una sola variable restringido con desigualdades de cota y donde en
general la función objetivo es no-convexa (vista sobre todo los reales y con a no nulo):

Paso 1: ( Resolver el problema sin ninguna restricción activa, que lleva a f’(x)=0 )
Siempre que 4b2 – 12ac >=0
Calcular x1=( -2b+sqrt(4b2 – 12ac) )/6a
x2=( -2b-sqrt(4b2 – 12ac) )/6a
Si l ≤ x1 ≤ u entonces evaluar f(x1)
Si l ≤ x2 ≤ u entonces evaluar f(x2) (10 puntos)

Paso 2: Analizar el caso en que l ≤ x está activa, chequeando que x3=1 verifica K-K-T
Si f’(l) >= 0 entonces para x3=l evaluar f(x3),
(3 puntos)
Paso 3: Analizar el caso en que x ≤ u está activa, chequeando que x4=u verifica K-K-T
Si f’(u) <= 0 entonces para x4=u evaluar f(x4)
(3 puntos)
Paso4: La solución óptima x* es uno de los x1,x2,x3 o x4 donde se alcanza el mínimo
entre los f(x1), f(x2), f(x3) y f(x4) válidos y que fueron evaluados
(4 puntos)
3. (30 Puntos) Un asesor financiero está evaluando dos acciones de cierta industria. Por
una parte, desea minimizar la variabilidad de una cartera compuesta por estas dos
acciones: 0.16x2+0.2xy+0.09y2, donde x e y son los respectivos porcentajes a invertir en
cada acción, pero también desea obtener un retorno de la cartera: 0.11x+0.08y, que sea
al menos de un 9%. Formule el problema que debe resolver el asesor y determine qué
porcentaje debe invertir en cada acción, conjuntamente con la variabilidad y el retorno
de la cartera óptima.

Respuesta: El modelo a resolver consiste claramente en:

Min 0.16x2+0.2xy+0.09y2
s.a. x + y = 1 (λ)
0.11x+0.08y ≥ 0.09 (µ1)
x≥0 (µ2)
y≥0 (µ3). (5 puntos)

El problema admite solución óptima pues se verifican las hipótesis del teorema de
Weiertrass. (2 puntos)
El problema es convexo pues la función objetivo es convexa (estrictamente) y sus
restricciones son todas lineales. (3 puntos)
Al abordar su solución por el teorema de K-K-T llevamos el problema al formato del
teorema y se analizan una o distintas opciones de activación de las inecuaciones hasta
hallar un punto que cumpla con todas las condiciones, el cual será la solución óptima
dado que el problema es convexo y tiene solución. (15 puntos)

- Si no se activa ninguna inecuación, tomamos µ1=µ2=µ3=0 y resolvemos

0.32 x + 0.2y + λ = 0
0.18y + 0.2 x + λ = 0
x+y=1
de donde resulta x=1/7 e y = 6/7 que resulta infactible

- Si sólo se activa la inecuación x≥0, tomamos µ1= µ3=0 y resulta x=0 e y=1 que es
infactible

- Si sólo se activa la inecuación y≥0, tomamos µ1= µ2=0 y resulta x=1 e y=0, con λ
= -0.32 y µ3=-0.12

- Si sólo se activa la inecuación 0.11x+0.08y ≥ 0.09, tomamos µ2= µ3=0 y resolvemos

0.32 x + 0.2y + λ - 0.11 µ1= 0
0.18y + 0.2 x + λ – 0.08 µ1= 0
x+y=1
0.11x+0.08y = 0.09
de donde resulta x=1/3 e y=2/3, con λ = -2/45 (=0.044444) y µ1=16/9

La (única) solución óptima x=1/3 e y=2/3 con una variabilidad óptima (o valor
óptimo): 0.102222 y un retorno alcanzado de 9% (5 puntos)
4. (40 Puntos) Una fábrica de jabón se especializa en jabón de tocador de lujo. Las
ventas de este jabón fluctúan entre dos niveles – bajo y alto – y dependen de dos
factores: 1) si hacen o no publicidad y 2) si los competidores anuncian y comercializan
nuevos productos. El segundo factor está fuera del control de la compañía pero quieren
determinar cuál debe ser su propia política publicitaria. Por ejemplo, el gerente de
comercialización propone hacer publicidad cuando las ventas están bajas y no hacerla
cuando están altas. La publicidad que se hace en un trimestre dado del año tiene su
impacto el siguiente trimestre. De cualquier manera, al principio de cada trimestre se
dispone de la información necesaria para pronosticar con exactitud si las ventas serán
altas o bajas ese trimestre y decidir si hacer publicidad o no.

El costo de la publicidad es de $1 millón cada trimestre del año que se haga.

Cuando se hace publicidad un trimestre, la probabilidad de tener ventas altas el
siguiente trimestre es ½ o ¾ según si en el trimestre actual se tienen ventas bajas o altas.
Estas probabilidades bajan a ¼ y ½ cuando no se hace publicidad en el trimestre actual.
Las ganancias trimestrales de la compañía (sin incluir los costos de publicidad) son de
$4 millones cuando las ventas son altas pero sólo de $2 millones cuando son bajas.

a) (15 Puntos) Construya la matriz de transición (de un paso o etapa) para cada una
de las siguientes estrategias de publicidad: i) nunca hacer publicidad, ii) siempre
hacer publicidad, iii) seguir la propuesta del gerente de comercialización.

Resp: Para los 3 casos la variable aleatoria queda definida por:

Xn: Estado (o nivel) de las ventas de la fábrica durante el trimestre n.

Con n {Bajas, Altas} (3 Puntos)

1. No se hace Publicidad: (4 Puntos)

3/4 1/4
P =
1/2 1/2

2. Siempre se hace Publicidad: (4 Puntos)

1/2 1/2
P =
1/4 3/4

3. Propuesta del Gerente de Comercialización: (4 Puntos)

1/2 1/2
P =
1/2 1/2
 b) (15 Puntos) Determine las probabilidades de estado estable (a largo plazo) para
los tres casos de la parte a).

Respuesta: Para los 3 casos mencionar o probar que: (3 Puntos)

• Estados recurrentes positivos nulos.

• Cadena irreducible.
• Estados aperiódicos.
• Por tanto se verifica la existencia de una distribución estacionaria.

Luego, mediante el sistema de ecuaciones se tiene que:

π = PT π
∑ πj = 1
j
πj ≥ 0
Obteniéndose lo siguiente:

1. No se hace Publicidad: (4 Puntos)

π1= 2/3; π2= 1/3

2. Siempre se hace Publicidad: (4 Puntos)

π1= 1/3; π2= 2/3

3. Propuesta del Gerente de Comercialización: (4 Puntos)

π1= 1/2; π2= 1/2

c) (10 Puntos) Encuentre la ganancia promedio a la larga (incluyendo una

deducción por los costos de publicidad) por trimestre para cada una de las
estrategias de la parte a). ¿Cuál de estas estrategias es la mejor según esta
medida de desempeño?

Respuesta: No se hace Publicidad: (3 Puntos)

E[Ganancia] = 2/3 * $2.000.000 + 1/3* $4.000.000 = $2.666.667

Siempre se hace Publicidad: (3 Puntos)

E[Ganancia] = 1/3 * $2.000.000 + 2/3* $4.000.000 – 1*$1.000.000 = $2.333.334

Propuesta del Gerente de Comercialización: (3 Puntos)

E[Ganancia] = 1/2 * $2.000.000 + 1/2* $4.000.000 – 1/2*$1.000.000 = $2.500.000

La mejor estrategia es “No se hace Publicidad” (1 Punto)