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Blanca Morales
de Decisiones
Capítulo 1
Problema 1
La siguiente base de datos:
Para este problema, son necesarios los conocimientos adquiridos en la lectura del capítulo
1 del libro de texto. Tus respuestas servirán para el punto 1.2 de la etapa 1 del proyecto
integrador
Respuesta:
Capítulo 2, 3, 6 y 8
Problema 2
La siguiente base de datos: Contiene información para 25 de las acciones de Shadow
rastreadas por la American Association of Individual Investors, las cuales son acciones
comunes de empresas pequeñas que no siguen de cerca los analistas de Wall Street.
Llenando la siguiente tabla, responda las preguntas de abajo:
Para este problema, son necesarios los conocimientos adquiridos en la lectura del capítulo
2, 3, 6 y 8 del libro de texto. Tus respuestas servirán para el punto 1.4 (incisos A y C), punto
1.5 (incisos B y D) y punto 1.6 (inciso F) de la etapa 1 del proyecto integrador
Respuesta:
Note que se cotizan más empresas pequeñas y medianas en OTC (17 empresas en
total) y se cotizan menos en NYSE (solo 3 empresas) seguido de cerca por AMEX (5
empresas).
Las gráficas adecuadas para variables cualitativas y nominales son de pastel (pie)
Note que en ambas gráficas podemos concluir lo mismo que con la distribución de
frecuencia: se cotizan más empresas pequeñas y medianas en OTC (17 empresas del
total el 68%) y se cotizan menos en NYSE (solo 3 empresas, es decir el 12%) seguido
de cerca por AMEX (5 empresas o sea el 20%).
Podríamos concluir entonces que es preferible cotizar en OTC que en las otras dos.
Y el histograma sería:
Y su histograma es:
Se cuentan con 25 datos que suman 2,810.5; donde el menor de los datos es 23.2 y
el mayor es 295.4; su promedio de 112.42 indica que la mayoría de los datos se
encuentran alrededor de ese valor, la mediana indica que el valor central es el 95.5
por debajo de ese valor se encuentran el 50% de los datos (12 en total) y por arriba
el otro 50% (otros 12 en total); no se cuenta con moda, es decir ningún dato se
repite.
Su dispersión o variabilidad es de 75.996 y su varianza es de 5,775.41; el rango es de
272.3 (dato mayor menos dato menor) un valor amplio. Su sesgo de 0.91659
indicaría que tiende a ser simétrica ya que se encuentra este valor cercano al 0; su
curtosis de -0.0159 indicaría que su apuntalamiento o pico más alto tiende a ser
aplanada o platicurtica.
Los cuartiles se encontraron por medio del Excel y son:
e. Suponga que la variable Market Cap sigue una distribución normal, ¿cuál es la
probabilidad de que el dato de la Drexler Technology Corp. (233.6) se encuentre
alejada de la media?
Primero es necesario saber con qué datos se cuenta y que es lo que se pide. Para
poder realizar este inciso, es necesario encontrar el valor medio (promedio
aritmético) y la desviación estándar; encontrando ambos valores por medio del Excel
se tiene que:
Note que los datos acomodados en una distribución normal serían de la siguiente
manera:
Ahora se pide la probabilidad que existe de la media al valor de 233.6; por lo que la
figura anterior sería ahora:
El área roja muestra la probabilidad que se está pidiendo; ahora bien, sustituyendo
los valores en la Z se tiene que:
𝑋 − 𝑋̅ 233.6 − 112.42
𝑍= = = 1.5946 ≅ 1.59
𝑆 75.9961
Buscando es valor en tablas (página 180 libro de estadística), se tiene que:
Ahora se trazan dos líneas rectas hasta que se intersecten para encontrar el valor de
la probabilidad, lo anterior se muestra a continuación:
Por lo que:
𝑃(0 ≤ 𝑍 ≤ 1.59) = 0.4441
La respuesta a este inciso sería:
𝑃(112.42 ≤ 𝑥 ≤ 233.6) = 0.4441
O bien entre el promedio y 233.6 existe un 44.41%
Se tiene que:
𝜎̂
𝑋̅ ± 𝑡 ∗
√𝑛
Con los datos anteriores, el único valor que faltaría sería el estadístico “t”; el cual se
encontraría de la siguiente manera:
Los grados de libertad:
𝑔. 𝑙. = 𝑛 − 1 = 25 − 1 = 24
Ahora bien, la tabla de la t se muestra a continuación (página 566):
Note que la tabla fue modificada para un mejor entendimiento; ahora buscando el
valor de los grados de libertad:
Esto sería:
𝑡 = 2.797
De la fórmula:
𝜎̂
𝑋̅ ± 𝑡 ∗
√𝑛
Sustituyendo los valores en dicha fórmula se tiene que:
75.996
112.42 ± 2.797 ∗
√25
Entonces:
112.42 ± 2.797 ∗ 15.1992
Como sigue:
112.42 ± 42.5113
Sumando y restando se obtienen dos valores, entonces con un 99% de confianza, se
tiene evidencia estadística de que el verdadero valor promedio de Market Cap oscila
entre:
Archivos de Anderson, Sweeney and Williams. (2015). Ing. Blanca Morales 17
Métodos Cuantitativos para la Toma Ing. Blanca Morales
de Decisiones
69.909 ≤ 𝜇 ≤ 154.931
Capítulo 9 y 10
Problema 3
La siguiente base de datos: Contiene información para 25 de las acciones de Shadow
rastreadas por la American Association of Individual Investors, las cuales son acciones
comunes de empresas pequeñas que no siguen de cerca los analistas de Wall Street.
Llenando la siguiente tabla, responda las preguntas de abajo:
a. El promedio real de las empresas en Market Cap es de 106.2, suponga que la variable
sigue una distribución normal ¿existe evidencia de que estas empresas (de la base
de datos) tienen mayor promedio o su diferencia se debe a un error en el muestreo?
Use un nivel de significancia del 2.5%; para este inciso, es necesario que contenga
los siguientes puntos:
1. Hipótesis.
2. Estadístico de prueba.
Para este problema, son necesarios los conocimientos adquiridos en la lectura del capítulo
9 y 10 del libro de texto. Tus respuestas servirán para el punto 1.7 (incisos A) y el punto
1.8 (incisos B) de la etapa 1 del proyecto integrador
Respuesta:
a. El promedio real de las empresas en Market Cap es de 106.2, suponga que la variable
sigue una distribución normal ¿existe evidencia de que estas empresas (de la base
de datos) tienen mayor promedio o su diferencia se debe a un error en el muestreo?
Use un nivel de significancia del 2.5%; para este inciso, es necesario que contenga
los siguientes puntos:
Para este inciso, es necesario saber si se tiene una prueba de hipótesis de una
muestra o de dos; también si se trata de medias o de proporciones. Como en este
caso se tiene una media poblacional (cono indica el inciso, “promedio real”) y la base
de datos es una muestra, entonces se trata de una muestra y además son medias o
promedios, es decir se trata de una prueba de hipótesis de una muestra.
La variable Market Cap tiene las siguientes estadísticas que resumen los datos
(información encontrada en los anteriores problemas o bien, por el análisis de datos)
se tiene que:
Por lo que
Promedio de la muestra: 𝑋̅ = 112.42
Desviación estándar de la muestra: 𝑆 = 75.996 = 𝜎̂
Tamaño de la muestra: 𝑛 = 25
Note que la desviación estándar fue estimada, es decir de un estadístico
muestral paso a estimar a la desviación estándar de la muestra.
La información proporcionada por el inciso es:
Promedio de la población: 𝜇 = 106.2
Nivel de significancia: 𝛼 = 0.025
1. Hipótesis.
Para poder encontrar las hipótesis es necesario recordar lo que el inciso indica:
¿existe evidencia de que estas empresas (de la base de datos) tienen mayor
promedio o su diferencia se debe a un error en el muestreo? Como la media de
la muestra (112.42) es mayor que la media poblacional (106.2); entonces las
hipótesis indicarían que:
𝐻0 : 𝜇 = 106.2
𝐻1 : 𝜇 > 106.2
2. Estadístico de prueba.
Como se trata de muestras pequeñas, entones el estadístico de prueba que
debe de usarse es:
𝑋̅ − 𝜇
𝑡=
𝜎̂⁄
√𝑛
Sustituyendo los valores en la fórmula se tiene que:
112.42 − 106.2
𝑡= = 0.409
75.996⁄
√25
Por lo que el valor del estadístico de prueba es:
𝑡 = 0.409
3. P-valor.
Para encontrar el valor-p son necesarios los siguientes datos:
Estadístico de prueba: 𝑡 = 0.409
Nivel de significancia: 𝛼 = 0.025
Recuerde que se pierde un grado de libertad debido a que se tuvo que realizar
la estimación puntual de la desviación estándar: 𝑆 = 75.996 = 𝜎̂ por lo que los
grados de libertad son: 𝑔. 𝑙. = 25 − 1 = 24
Con esto información, es necesario la tabla t la cual se muestra a continuación:
Note que se quitaron los demás renglones y que el valor a encontrar es:
𝑡 = 0.409
Note también que dicho valor no se encuentra en el renglón, por lo que es
necesario saber en qué lugar podría encontrarse; lo anterior se muestra con un
círculo y que se quitaron las figuras de color rojo:
Donde el valor del estadístico se debería de encontrar, se lanza una línea hacia
arriba para encontrar el renglón de probabilidad; esto se muestra a
continuación:
4. Regla de decisión.
La regla de decisión para el p-valor gráficamente es:
1. Hipótesis.
La redacción del inciso indica que: “el promedio de las primeras 14 empresas en
Market Cap es menor al de las 11 empresas restantes” y como la media de 14
empresas es la muestra 1 y la de 11 es la 2; entonces
𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 o bien 𝐻0 : 𝜇1 − 𝜇2 = 0
2. Estadístico de prueba.
Sería la t por tratarse de muestras pequeñas y se tienen las desviaciones
estándar de las muestras (no contamos con la desviación estándar poblacional),
además estás son muy diferentes (no son iguales), entonces, el estadístico de
prueba sería:
(𝑋̅1 − 𝑋̅2 ) − (𝜇1 − 𝜇2 )
𝑡=
𝑆2 𝑆2
√ 1+ 2
𝑛1 𝑛2
Y los grados de libertad se pueden calcular con la siguiente fórmula:
2
𝑆2 𝑆2
(𝑛1 + 𝑛2 )
1 2
𝑔. 𝑙. =
2 2 2
1 𝑆1 1 𝑆2
( ) + ( 2)
(𝑛1 − 1) 𝑛1 (𝑛2 − 1) 𝑛2
Lo siguiente sería sustituir los datos en la primera fórmula para encontrar el
estadístico de prueba; pero usando el Análisis de datos del Excel (Prueba-t: Dos
muestras asumiendo varianzas desiguales o no iguales) y como en la hipótesis
nula se tiene lo siguiente:
𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 o bien 𝐻0 : 𝜇1 − 𝜇2 = 0
Esto indicaría que en la prueba del análisis de datos donde pide la “Diferencia
de la media hipotetizada” se le agregaría el “0” de la hipótesis nula.
Entonces se tendrían los siguientes resultados
3. P-valor.
Para obtener el valor-p sería por medio de la tabla o bien por el Excel, pero
también lo contiene los resultados obtenidos en el inciso pasado por el análisis
de datos; esto se muestra a continuación:
Note que se tienen dos p-valores y dos valores críticos de la t; para saber cuál
de ellos es el que se debe de utilizar:
𝑃(𝑇 <= 𝑡) 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑎𝑖𝑙 esta se usaría como p-valor
y
𝑡 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑎𝑖𝑙 este es el valor crítico o t-teórica (o de tablas)
Estas que son las primeras, sería escogida si se está realizando una prueba de
hipótesis de un extremo.
Las segundas son:
𝑃(𝑇 <= 𝑡) 𝑡𝑤𝑜 − 𝑡𝑎𝑖𝑙 esta se usaría como valor-p
y
𝑡 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑤𝑜 − 𝑡𝑎𝑖𝑙 este es el valor crítico o t-teórica (o de tablas)
Para saber cuál de ellos usar, debemos de recordar la hipótesis alterna, la cual
indica que
𝐻1 : 𝜇1 < 𝜇2 o bien 𝐻1 : 𝜇1 − 𝜇2 < 0
Recuerde que se está realizando una prueba de hipótesis de un extremo; por lo
que el valor-p debería ser el que indica:
𝑃(𝑇 <= 𝑡) 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑎𝑖𝑙
Y entonces el p-valor es:
𝑃(𝑇 <= 𝑡) 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑎𝑖𝑙 = 0.20004445 ≅ 0.2000