Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Investigación y Posgrado

Datos de identificación
Unidad Académica Facultad de Economía y Relaciones Internacionales
Programa Doctorado en Ciencias Económicas
Nombre de la asignatura. Econometría
Horas teoría Horas laboratorio Créditos Totales: 5

Horas taller Horas prácticas de

campo

Perfil de egreso del programa

El egresado del Doctorado en Ciencias Económicas deberá demostrar que posee una sólida formación
teórica y una elevada capacidad para realizar investigación independiente y generar conocimiento
nuevo y relevante dentro de alguna de las áreas de la ciencia económica. Deberá tener habilidades en
el manejo y aplicación de herramientas teóricas y de métodos cuantitativos, así como capacidad
analítica para el planteamiento de problemas y propuestas de solución en el área del desarrollo
económico regional. Se desempeñará en actividades de docencia e investigación en los sectores
académico, público y privado.

Definiciones generales de la asignatura

Aportación de esta materia al perfil Desarrollar la habilidad de entender y formular conceptos abstractos
de egreso del estudiante.
tanto teóricos como empíricos.

Descripción de la orientación de la
asignatura en coherencia con el
perfil de egreso.
La clase está diseñada para presentar un balance armonioso entre
la teoría y la práctica empírica de conceptos relacionados a la
organización industrial.

Cobertura de la asignatura. Estudios de la teoría econométrica clásica hasta la teoría de

modelos de series de tiempo.

Profundidad de la asignatura. Los temas se abordan con un nivel de abstracción profundo. Ello se
basa en el supuesto que los estudiantes cuentan con conocimientos
de matemáticas, estadísticas y teoría económica.

Temario:
Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar
(evidencia de aprendizaje)

1. Modelo de Aplicar los • Supuestos Examen, ejercicios y

Regresión principales problemas

• Estimación por MCO
Multiple conceptos y
• Sesgo de
métodos en la
especificacón
estimación de
modelos • Contrastes de
econométricos hipótesis

2. Diagnóstico y Aplicar los • Variables dicotómicas Examen, ejercicios y

Corrección principales problemas
• Multicolinealidad
conceptos y
• Heterocedasticidad
métodos en la
estimación de • Autocorrelación
modelos
• especificacion
econométricos

3. Series de Aplicar los • Contrastes de raíces Examen, ejercicios y

Tiempo principales unitarias problemas
conceptos y
• Vectores
métodos en la
autorregresivos
estimación de
• Cointegración
modelos
econométricos • Vector de corrección
del equilibrio

Estrategias de aprendizaje utilizadas: Desarrollo de la teoría econométrica y aplicación de métodos de

etimación a distintas bases de datos relacionadas con temas de relevancia económica.

Métodos y estrategias de evaluación:

Examen Parcial: 25%

Examen Final: 25%

Presentaciones en clase: 30%

Trabajo final: 20%

Bibliografía:
Banerjee, Dolado, Galbraith, y Hendry. "Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-
Stationary Data", Oxford University Press, 1993.

Enders, "Applied Econometric Times Series", Wiley, 2009.

Enders, "RATS Handbook: Handbook for Econometric Time Series". Wiley, 2008.

Hamilton, -Time Series Analysis" Princeton University Press, 1994.

Johnston y DiNardo, "Econometric Methods" McGraw Hill, 1997

Patterson, "Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach" Palgrave, 2000.

Baltagi, "Econometric Analysis of Panel Data", Wiley, 2008.

Cameron y Trivedi. "Microeconometrics: Methods and Applications", Cambridge University Press, 2005.

Cameron y Trivedi. "Microeconometrics Using Stata", Stata Press, 2010.

Hsiao, "Analysis of Panel Data", Cambridge University Press, 2003.

Wooldridge, "Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data" MIT Press, 2010.

I. Raíces Unitarias

Perron, P. (1989). "The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis" Econometrica, 57,
136-1401

Kwiatkowski, D., P. Phillips, P. Schmidt, and Y. Shin. (1992). Testing the Null Hypothesis of Stationarity against
the Alternative of a Unit Root: How Sure are We that Economic Time Series have Unit Root?" Journal of
Econometrics, 54, 159-178.

Xiao, Z. (2014). "Unit Roots: A Selective Review of the Contributions of Peter C. B. Phillips" Econometric
Theory, 4, 775-814.

II. Cointegración

Engle, R. F., and C. W. J. Granger. (1987). "Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation,
and Testing" Econometrica, 55, 251-276.

Banerjee, A., J. Dolado, and R. Mestre. (1998). "Error-correction Mechanism Tests for Cointegration in a
Single-Equation" Journal of Time Series Analysis, 19, 267-283.

Johansen, S. (1991). "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector
Autoregressive Models" Econometrica, 59, 1551-1580.

Ludwig, A. (2016). "On the Usability of the Fluctuation Test Statistic to Identify Multiple Cointegration Points"
Journal of Applied Statistics, 43, 1604 -1624.

III. Temas Selectos

Vahid, F. and R. F. Engle. (1993). "Common Trends and Common Cycles" Journal of Applied Econometrics, 8,
341-360.
Granger, C. W. J. (2002). "Some Recent Development in the Concept of Causality" Journal of Econometrics,
39, 199-211.

Gotz, Z., A, Hecq, and J. Urbain. (2013). "Testing for Common Cycles in Non-stationary VARs with Varied
Frequency Data" Advances in Econometrics, 32, 361-393
2. Panel de Datos

I. Efectos Fijos vs Efectos Aleatorios

Hausman, J. (1978). "Specification Tests in Econometrics" Econometrica, 46, 1251-1271.

Hausman, J. and W. Taylor. (1991). "Panel Data and Unobservable Individual Effects" Econometrica, 49, 1377-
1398.

Card. D. (1999). -The Causal Effect of Education on Earnings" Handbook of Labor

Economics, 3, 1801-1863.

Balyagi, B., P. Egger, and M. Pfaffermayr. (2013). "A Generalizad Spatial Model with Random Effects"
Econometric Reviews, 32, 650-685.

II. Variables Instrumentales

Heckman, J. (1997). "Instrumental Variables: A Study of Implicit Behavioral Assumptions Used in Making
Program Evaluation" Journal of Human Resource, 32, 441-462.

Angrist. J. and A. Krueger. (1999). "Empirical Strategies in Labor Economics" Handbook of Labor Economics, 3,
1277-1366.

Hansen, L. (1982). "Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators" Econometrica,
50, 1029-1054.

Newey, W. (2013). "Nonparametric Instrumental Variables Estimation" American Economic Review, 103, 550-
553.

III. Temas Selectos

Arellano, M. and S. Bond. (1991). "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an
Application to Employment Equation" Review of Economic Studies, 58, 277-297.

Bond, S. (2002). "Dynamic Panel Data Models: A Guide to Micro Data Methods and Practice" Portuguese
Economic Journal, 1, 141-162.

Arellano, M. (2016). "Modeling Optimal Instrumental Variables for Dynamic Panel Data Models" Research in
Economics, 70, 238-261.
 Nombre y firma de quien diseño la carta descriptiva

Dr. Ramón Castillo Ponce

Norn¡u
bre"' ••ri q .6qautorizó carta descriptiva:

\ Dr. Natanae Ramírez Angulo

Director de la Facultad de Economia y Relaciones Internacionales

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) la carta descripthi10018

DE BAJA CAUFORN
pueden ser Cuerpos Académicos de la unidad académica y responsables de la CIP)
,—

Dra. Ana árbaraInga ay M tezu a

Coordinadora de osgrado e Investigación

FACULTAD CE ECONOMIA
Dr. Emilio He nández Gómez Y RELACIONES
INTERNACIONALES
Coordinador del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas