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Escuela: Matemáticas

Curso: Teoría de la Probabilidad


Docente: O. Rubio M.,J. Avalos R.

Lista de preguntas - 22/12/17

1. suponga que X y Y son dos variables aleatorias idénticamente distribuidas, tal que
E[X] existe, entonces muestre que

X +Y
E[X/(X + Y )] = E[Y /(X + Y )] = a.e.
2

2. Suponga que el número de hijos en una familia es una variable aleatoria X, con
esperanza E[X] = µ, y dado X = n, para n ≥ 1, cada uno de los niños en la familia
es una niña con probabilidad p y un niño con probabilidaad (1 − p). ¿Cuál es la
esperanza de tener una cantidad de hijas?

3. Suponga que X, Y son variables aleatorias independientes, encuentre E[X+Y /X = x]

4. Demuestre que M es un subespacio cerrado de L2 (Ω, P), donde


M(Y ) = {g ◦ Y tal que g es función de Baire, tal que g ◦ Y ∈ L2 (Ω, P)}

5. Demuestre que:
(
a) [., .] es un producto interno sobre Ln2 (Ω, P) en L2 Ω, P), lo cual lo convierte en
un espacio de Hilbert, con [f, g] = ni=1 < fi , gi >, donde f = (f1 , . . . , fn ),
P

g = (g1 , . . . , gn ) y < ., . > es el producto usual en L2 (Ω, P).


b) Si M es un subespacio de L2 (Ω, P) entonces M n es un subespacio cerrado de
Ln2 (Ω, P).
c) Xb = (X b n ) es la proyección de X = (X1 , X2 , . . . , Xn ) sobre M n si y sólo
b1, . . . , X
si X
b i es la proyección de Xi sobre M para cada i.