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Una manera de clasificar los problemas de programacin dinmica determinstica es con base a la
forma de la funcin objetivo las cuales podran ser minimizar o maximizar. Otra clasificacin se
puede dar de acuerdo a la naturaleza del conjunto de estados en las respectivas etapas los cuales
podran ser de variable discreta, variable continua o un vector de estado (ms de una variable).
Se caracteriza porque el estado de la siguiente etapa no est determinado por completo por el
estado y la poltica de decisin de la etapa actual. En su lugar, existe una distribucin de
probabilidad para determinar cul ser el siguiente estado. Sin embargo esta distribucin de
probabilidad queda completamente determinado por el estado y la poltica de decisin de la etapa
actual. La estructura bsica de la programacin dinmica probabilstica es la siguiente:
Se describe como el nmero de estados posibles en la etapa + 1. El sistema cambia al estado
con probabilidad ( = 1,2,3, , ) dados el estado y la decisin en la etapa . Si el
sistema cambia al estado , es la contribucin de la etapa a la funcin objetivo.
Debido a la estructura probabilstica la relacin entre ( , ) y +1 (+1 ) necesariamente es
ms complicada que en el caso determinstico. La forma exacta de esta relacin depender de la
forma global de la funcin objetivo.