Trabajo de Juegos e Informacion

Bruno Carranza Jorge Quilca Carlos Acosta

5 de diciembre de 2017

Ejercicio 1.
Muestre que

2 2
c ( A 2 )
   
1 c 1
Ac + = + A A 2
2 2

00
donde A 0 (c)
(c)
es conocida como la medida de aversion absoluta al riesgo. Por lo
tanto, muestre que si c esta distribuida normalmente con media y varianza 2 y si (c) = eAc
entonces:
Z
1 c 2 2
eAc (2)11/2 e 2 ( ) dc = eA( 2 A )
1
E[(c)] =

Solucion:
Z 2
c
eAc e 2 ( )
1
1
E[(c)] =
(2)1/2
dc

Z  2

Ac+ 12 ( c
) 1
E[(c)] = e (2)1/2
dc

 2
c 2 c(A 2 )
Sabemos que Ac + 12 + A 12 A 2 , entonces, reemplazamos y obte-



=
nemos
 2
c(A 2 )
+A( 12 A 2 )]
Z
[ 21 1
E[(c)] = e (2)1/2
dc

 2
Z c(A 2 )
A( 12 A 2 ) 21 1
E[(c)] = e e (2)1/2
dc

Finalmente, la expresion queda reducida a :

1 2
= eA( 2 A )

Ejercicio 2. La funcion cuadratica de preferencia escalada es DARA O IRRA? La funcion de

utilidad cuadratica tiene la forma
1
v(c) = k0 + k1 k2 c2 (1)
2

1
donde k1 > 0, k2 > 0.Ademas restringimos el dominio de c a 0 c < kk21 Entonces la funcion
de utilidad es estrictamente creciente en esta region, y es aversion absoluta del riesgo creciente y
aversion relativa del riesgo creciente. Por lo tanto
k2
A(c) = (2)
k1 k2 c
k1
es creciente para cada c < k2 Ademas

k2
R(c) = (3)
k1 k2 c
k1
es tambien creciente para cada c < k2 .

Ejercicio 3. Para cada par de distribuciones F y G y una funcion diferenciable v(c), integrar
por partes para establecer que:
Z Z
0 0
Ef {(c)} Eg {(c)} = (c) [F (c) G (c)] dc = 0 (c) [F (c) G(c)]

Resolucion: Siendo F y G dos funciones de distribucion acumuladas en el cual

c < 0, 1 > F (c) < 0, 1 >

c < 0, 1 > G(c) < 0, 1 >

F () = G(), F () = G()
Entonces el valor utilidad esperada de f y g son los siguientes:
Z
Ef {(c)} = (c)f (c)dc

Z
Eg {(c)} = (c)g(c)dc

Resolviendo cada valor de la utilidad esperada
Z
Ef {(c)} = (c)F (c)| 0 (c)F (c)dc (4)
Z
Eg {(c)} = (c)G(c)| 0 (c)G(c)dc (5)

Dado (1) mayor que (2):

Ef {(c)} > Eg {(c)}
Z Z
0
(c)F (c)| (c)F (c)dc > (c)G(c)| 0 (c)G(c)dc

Cancelando los primeros terminos de ambos lados de la desigualdad
Z Z
0 (c)F (c)dc > 0 (c)G(c)dc

Z Z
0 (c)G(c)dc 0 (c)F (c)dc > 0

2
 Z
0 (c) [G(c) F (c)] dc > 0

Dado el primer teorema de clasificacion:

0 (c) > 0, entonces [G(c) F (c)] > 0

G(c) > F (c)

Por lo tanto si la perspectiva de distribucion F es dominante de primer orden sobre G,entonces
cualquier individuo con utilidad marginal positiva del ingreso preferira F a G.

Ejercicio 4. Imagine un mercado con demanda p(q) = 100 q. hay dos empresas, 1 y 2, y ca-
da empresa Y tiene que elegir simultaneamente su precio pi . Si pi < pj , la empresa Y obtiene todo
el mercado, mientras que nadie exige el bien de la empresa pj . Si los precios son los mismos, ambas
empresas dividiran la demanda del mercado por igual. Imagina que no hay costos para producir
cualquier cantidad del bien (Estas son dos granjas lecheras grandes, y el producto es estiercol).
Escriba la forma normal de este juego.

1. Resolucion
Los jugadores son J = 1, 2 y los conjuntos de estrategias son Si = [0, >. para calcular los
pagos, necesitamos saber cuales seran las cantidades para cada empresa a los precos establecidos
(p1, p2 ). Dadas las relaciones de mercados, las cantidades de produccion para las empresas pueden
ser representadas de esta manera:

100 pi si pi < pj
qi (pi , pj ) = 0 si pi > pj
100pi
si pi = pj

2
.
Dado que no hay costos, la funcion de pagos es simplemente la cantidad multiplicada por el precio.

(100 pi ) pi si pi < pj
i (pi , pj ) = 0 si pi > pj
(100pi )pi
si pi = pj

2
.

Ejercicio 5. Si un juego = {J, {Si }Ji=1 , {vi }Ji=1 } como equilibrio estrictamente dominante sD ,
entonces sD es un equilibrio estrategico dominante unico.

2. Resolucion
El perfil de estrategias sD S es un equilibrio de estrategia dominante estricta, si para todo
i J, sD
i Si es una estrategia estrictamente dominante.
Si si Si es una estrategia estrictamente dominante para i, si cualquier otra estrategia es es-
trictamente dominado por esta, es decir que se cumple la siguiente desigualdad estricta:
0
ui (si , si ) > ui (si , si )

3
 0
, para todo si Si y si Si .
Y se define a:
Si S1 S2 ... Si1 Si+1 ... Sn .
,como el conjunto de espacio de estrategia de todos los jugadores que no son i. Otro concepto
base para explicar que solo existe un equilibrio, es la racionalidad del jugador: Un jugador racional
nunca jugara una estrategia estrictamente dominada. Una estrategia debilmente dominada es
aquella que: Si para si Si para todo j J en el = {J, {Si }Ji=1 , {vi }Ji=1 } si existe j J tal que:
0
ui (si , si ) ui (si , si )
, y existe una si Si , que cumpla con:
0
ui (si , si ) < ui (si , si )

Osea para que exista solo un equilibrio estrategico dominante unico, se debe cumplir que los
jugadores sean racionales, y no la sD no sea una estrategia debilmente dominada, es decir que
tambien ningun jugador este jugando una estrategia debilmente dominada.

Ejercicio 6
Dos gerentes de division pueden invertir tiempo y esfuerzo para crear una mejor relacion de
trabajo. Cada uno invierte ei 0, y si ambos invierten mas entonces ambos estan mejor, pero es
costoso para cada gerente invertir. En particular, la funcion de pago para el jugador i desde los
niveles de esfuerzo (e, ej ) es vi (ei , ej ) = (a + ej )ei e2i .

a.Cual es la mejor correspondencia de respuesta de cada jugador?

Si el jugador i cree que el jugador j elige ej la primera condicion de orden de optimalidad para
maximizar su pago es,

a + ej 2ei = 0

Siendo la funcion de mejor respuesta,

a + ej
M Ri (ei ) = , Para todo ej 0
2
b.De que manera son las correspondencias de mejor respuesta diferentes para estos en el juego
de Cournot? Por que?
Aqu la funcion de mejor respuesta del jugador i es creciente en la eleccion del jugador j mientras
que en el modelo de Cournot es decreciente en la eleccion del jugador j. Esto se debe a que en
este juego las elecciones de los dos jugadores son complementos estrategicos mientras que en el
juego Cournot son sustitutos estrategicos.
c.Encuentra el equilibrio de Nash de este juego y argumenta que es unico.
Resolvemos dos ecuaciones con dos incognitas,

a + e2 a + e1
e1 = y e2 = ,
2 2

4
Teniendo como solucion e1 = e2 = a. Es facil ver que es solucion unica porque es el unico punto
en el que estas dos funciones de mejor respuesta se cruzan.
Ejercicio 7.
Tres firmas estan considerando entrar a un nuevo mercado.El pago para cada firma que entra es
150/n, donde n es el numero de firmas que entran,el costo de entrada es 62.
a.Encontrar todos los equilibrios de Nash en estrategias puras
Resolucion:
Jugador 3 ENTRAR Jugador 2
ENTRAR NO ENTRAR
Jugador ENTRAR (-12,-12,-12) (13,0,13)
1 NO ENTRAR (0,13,13) (0,0,150)

Jugador 3 NO ENTRAR Jugador 2

ENTRAR NO ENTRAR
Jugador ENTRAR (13,13,0) (150,0,0
1 NO ENTRAR (0,150,0) (0,0,0)

Por lo tanto los equilibrios de Nash en estrategias puras son:

S EN = {(O, I, I), (I, O, I), (I, I, O)}

b.Encuentre el equilibrio simterico en estrategias mixtas en el cual los tres jugadores

entran con la misma probabilidad
Resolucion:
Sea p la probabilidad que una firma entre en el mercado,de hecho el pago esperado para que una
firma entre debe ser igual a ser igual a cero:
Si entra con probabilidad p2 entonces enfrentara a las otras empresas y recibira 150/3 = 50 como
pago y tendra un costo de 62 por lo tanto (c) = 50 62 = 12 seria su beneficio. Entrar con
probabilidad (1 p)2 y que no enfrente otras empresas le dara un beneficio (c) = 150 62 = 88
Y con probabilidad 1 (p2 ) (1 p)2 = 2(1.p)(p) enfrentara una empresa entrante y recibira como
beneficio (c) = 75 62 = 13 Por lo tanto,para que la firma este dispueste a entrar al mercado el
pago esperado debe ser cero

(1 p)2 8 + 2(1 p)p13 p2 12 = 0

donde los resultados nos da una ecuacion cuadratica

25p2 75p + 44 = 0
4
de donde obtenemos una solucion coherente p = 5 Por lo tanto nuestra equilibrio en estrategias
mixtas seria :

S EX = {(p2 , 1p2 ), (2(1p)p), 12(1p)p), ((1p)2 , p2 )} = {(0, 64; 0, 36), (0, 32; 0, 68), (0, 04; 0, 96)}

Ejercicio 8.
Dos jugadores deben elegir entre tres alternativas a,b,c. Las preferencias del jugador 1 estan dadas
por a 1 b 1 c , mientras que las preferencias del jugador 2 estan dadas por c 2 b 2 a. Las
reglas son que el jugador 1 se mueve primero y puede vetar una de las tres alternativas. Luego el
jugador 2 elije una de las dos alternativas restantes.
Modele esto en un juego de forma extensiva(elija los pagos que representen las prefrencias)
Identifique las estrategias puras de cada jugador

5
 Encuentre los equilibrios de nash

Estrategia del jugador 1: S1 = {vetara, vetarb, vetarc}

Estrategia del jugador 2: S2 = {(b, a, a), (b, a, b), (b, c, a), (b, c, b), (c, a, a), (c, a, b), (c, c, a), (c, c, b)}

4.jpeg

Equilibrio de Nash = {(vetarc, (b, c, b)); (vetarc, (c, c, b))}

Ejercicio 9
Considere la forma extensiva del juego: J = {1, 2}, S i (x0 ) = {x1 , x2 , x3 }, S i (x1 ) = {x4 , x5 , x6 }, S i (x2 ) =
{x7 , x8 , x9 }, S i (x3 ) = S i (x4 ) = S i (x5 ) = ... = S i (x9 ) = , H1 = {X0 }, H2 = {X1 , X2 }, A1 =
{A, B, C}, A2 = {L, M, R}, {X3 } = {1, 3}, {X4 } = {0, 4}, {X5 } = {0, 1}, {X6 } = {4, 0}, {X7 } =
{4, 0}, {X8 } = {0, 1}, {X9 } = {0, 4}

a. Encuentre todos los equilibrios bayesianos de Nash de este juego

Resolucion:

L M R
A (0,4) (0,1) (4,0)
B (4,0) (0,1) (0,4)
C (1,3) (1,3) (1,3)

6
Por lo tanto el S EBN = {(C, M )}

b. Cual de los equilibrios bayesianos de Nash son tambien equilibrios perfectos?

Por que?

Dado que no hay subjuegos en este juego,todos los equilibrios de nash son tambien equilibrios
en subjuegos perfectos,ahora esto no nos confirma que sea del todo creible,podemos ver que para el
jugador 2 la estrategia M es dominada debilmente por la estrategia L,en pocas palabras el jugador
2 no elegira M como una estrategia .
/ sEBP
((C, M ), )
Dado una secuencia racional,el conjunto de informacion del jugador 2 no sera alcanzado con pro-
babilidad positiva por lo tanto ((C, M ), ) nunca sera un EBP.
Entonces nuestro conjunto solucion para el EBP sera S EBP = {}.

Ejercicio 10
Construir un juego convexo de 3 jugadores; calcular los vectores de contribucion marginal, dibujar
su nucleo en el smplex, calcular el valor de Shapley (simetrico) y el valor de Shapley asociado a los
pesos no uniformes (de su eleccion). El juego es un par hN, vi con jugadores N = 1; 2; 3 , de modo
que n = 3 ; funcion caracterstica: v : S N v(S) R. Indicar: v() = 0, v(i) = 1 i = 1, 2, 3,
v(1, 2) = 3, v(1, 3) = 4, v(2, 3) = 5, v(N ) = 10.

Solucion:
Se verifica que si hay convencidad ya que al observar los valores de las contribuciones marginales
M Ci (S) de cada jugador i a una coalicion S N , i S a la que participa no es decreciente con
respecto al tamano |S| (numero de elementos de la coalicion) de la coalicion misma. Ver tabla 1.

Si N |Si M C1 (Si ) M C2 (Si ) M C3 (Si )

S1 = {1} 1 1
S2 = {1} 1 1
S3 = {1} 1 1
S4 = {1, 2} 2 2 2
S5 = {1, 3} 2 3 3
S6 = {2, 3} 2 4 4
S7 = {1, 2, 3} 3 5 6 7

Cuadro 1: Contribucion marginal de cada jugador a toda coalicion a la que pertenece.

Q
Si denotamos 3 al conjunto de todos las seis posibles permutaciones de jugadores disponibles
i y calculamos la contribucion marginal de cada jugador, obtenemos la tabla 2.

Los vectores de contribucion marginal son:

(1 ) = (1, 2, 7)

(2 ) = (1, 6, 3)

(3 ) = (2, 1, 7)

(4 ) = (5, 1, 4)

7
 1 3 1 (i ) 2 (i ) 3 (i ) v(N )
1 = {1, 2, 3} 1 2 7 10
2 = {1, 3, 2} 1 6 3 10
3 = {2, 1, 3} 2 1 7 10
4 = {2, 3, 1} 5 1 4 10
5 = {3, 1, 2} 3 6 1 10
6
P = {3, 2, 1} 5 4 1 10
1 3 i () 17 20 23

Cuadro 2: Permutaciones y vectores de contribucion marginal.

(5 ) = (3, 6, 1)

(6 ) = (5, 4, 1)

Para la obtencion del nucleo tenemos el conjunto de asignaciones que son socialmente estables:
C(N, v) = {x R3 | iN xi = v(N ) iS xi v(S), S N }
P P

Es es un subconjunto del conjunto de imputaciones que satisfacen la racionalidad individual y

colectiva, definidas:
I(N, v) = {x R3 | iN xi = v(N ) xi v(i), i N }
P

PJ
Para realizar la grafica tomamos en cuenta el principio de eficiencia j=1 xi = v(J ) y el
principio de racionalidad individual xj v({j}). Observe la figura 1 que representa tanto el
conjunto de imputaciones como el nucleo del juego.
Otra forma
P de obtener el nucleo es imponiendo al conjunto de imputaciones la restriccion
adicional iS xi v(S), S N para este caso observamos la figura 2. Tenemos que se mantiene:
x1 + x2 v(1, 2) = 3 x1 + x3 v(1, 3) = 4 x2 + x3 v(2, 3) = 5
El Valor de Shapley va a asignar a cada jugador su valor de contribucion marginal promedio
1
P
SVi (N, v) = n! i i (). Ya que la funcion caracterstica es superaditiva (siempre que la

convexidad lo implique), esta asignacion satisface, junto con la eficiencia, la simetra, el jugador
nulo y la aditividad, el axioma de la racionalidad individual; por lo tanto, pertenece al conjunto
de imputaciones).Ademas, gracias a la convexidad, el valor de Shapley es una asignacion basica,
es decir, una combinacion convexa de vectores de contribucion marginal. Ademas, dado que estos
ultimos son distintos, es decir, todos tienen la misma multiplicidad, el valor coincide con el promedio
de los vertices del nucleo, AV (N, v). Entonces tenemos:
SV (N, v) = AV (N, v) C(N, v) I(N, v)
Observamos los valores de la tabla 2 y calculamos SV (N, v).
1 17 1 10 1 23
SV1 = 6 17 = 6 SV2 = 6 20 = 3 SV3 = 6 23 = 6

Entonces los valores de Shapley seran: SV (N, v) = (2,83; 3,33; 3,83)

El valor de Shapley asigna una mayor cantidad al jugador 3 cuya contribucion marginal es domi-
nante debilmente en cada clase de coaliciones por tamano (ver tabla 1 en la pagina 1), una cantidad
menor al jugador 2 (que es dominada por 3) e incluso mas pequeno para el jugador 1 (dominado
por ambos).Si vemos la figura 3 parte de la notacion anterior se descarta. Podemos observar que
la asignacion SV esta muy lejos del centro de gravedad del simplex, lo que denota un cierto grado
de equidad intrnseca. La situacion anterior se puede revertir cambiando los pesos con los que se

8
 3.jpeg

Figura 1: Conjunto de imputaciones (triangulo delimitado por las lineas punteadas) y nucleo (area
sombreada).

9
 6.jpeg

Figura 2: El nucleo (obtencion alternativa)

calcula el valor, pasando de una distribucion de probabilidad uniforme (i ) = 16 , i = 1, . . . , 6

y () (3 ) sobre las permutaciones i , siendo (3 ) Rn! el smplex de distribuciones de
probabilidad sobre 3 , a una no uniforme ,0 (). Suponemos que los valores de i ya no son
igualmente probables; por ejemplo, puede ocurrir que el jugador 1 se una a la coalicion como el
ultimo o como el segundo; en este caso, los pesos pueden ser:

1/20 para las permutaciones en las que el jugador 1 es el primero (1 , 2 ).

1/5 para las permutaciones donde el jugador 1 se une como segundo (3 , 5 ).
1/4 para las permutaciones donde el jugador 1 se une tercero (4 , 6 ).
Entonces tenemos la distribucion 0 (1 ) = (0,05, 0,05; 0,02, 0,25; 0,2, 0,25) . Luego, calculando el
nuevo valor Shapley obtenemos:
i (1 )+i (2 ) i (3 )+i (5 ) i (4 )+i (6 )
W SVi = 20 + 5 + 4

El valor ponderado de Shapley W SVi = (3,06, 3,05, 3,35) es nuevamente una asignacion basica, que
ahora le asigna una mayor cantidad al jugador 1, a pesar de ser el contribuyente menos marginal
a cualquier clase de coaliciones por tamano (observar nuevamente la figura 3).

10
Figura 3: Posicion del valor de Shapley y su centro de gravedad

11