INVESTIGACION DE:

FUNCIONES INVERSAS DE HOJA DE CALCLO,

UTILIZABLES COMO SIMULADORES

PROFESOR: Ing. Cisneros

Juan Manuel Covarrubias
Ing. Industrial
Fecha: 28/11/2016
Contenido
INTRODUCCION............................................................................................................................................. 3
3.1 Metodologa de la simulacin. ................................................................................................................ 4
3.2. Ejemplo de una simulacin tipo Montecarlo, en hoja de clculo. ......................................................... 6
Simulacin de Montecarlo en Excel .......................................................................................................... 6
INTRODUCCION
3.1 Metodologa de la simulacin.

Definicin del Sistema

Para tener una definicin exacta del sistema que se desea simular, es necesario hacer
primeramente un anlisis preliminar de este, con el fin de determinar la interaccin con
otros sistemas, las restricciones del sistema, las variables que interactan dentro del
sistema y sus interrelaciones, las medidas de efectividad que se van a utilizar para definir
y estudiar el sistema y los resultados que se esperan obtener del estudio.

Formulacin del modelo

Una vez definidos con exactitud los resultados que se esperan obtener del estudio, se
define y construye el modelo con el cual se obtendrn los resultados deseados. En la
formulacin del modelo es necesario definir todas las variables que forman parte de l,
sus relaciones lgicas y los diagramas de flujo que describan en forma completa el
modelo.

Coleccin de datos
Es importante que se definan con claridad y exactitud los datos que el modelo va a
requerir para producir coleccin los resultados deseados.

Implementacin del modelo con la computadora

Con el modelo definido, el siguiente paso es decidir si se utiliza algn lenguaje como el
fortran, lisp, etc..., o se utiliza algn paquete como Vensim,Stella e iThink,
GPSS,Simula,Simscript,Rockwell Arena, etc..., para procesarlo en la computadora y
obtener los resultados deseados.

Validacin
A travs de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulacin del modelo o en
los datos alimentados al modelo. Las formas ms comunes de validar un modelo son:
1. La opinin de expertos sobre los resultados de la simulacin.
2. La exactitud con que se predicen datos histricos.
3. La exactitud en la prediccin del futuro.
4. La comprobacin de falla del modelo de simulacin al utilizar datos que
hacen fallar al sistema real.
5. La aceptacin y confianza en el modelo de la persona que har uso de los
resultados que arroje el experimento de simulacin.

Experimentacin
Se realiza despus de que el modelo haya sido validado, consiste en generar los datos
deseados y en realizar un anlisis de sensibilidad de los ndices requeridos.
 Interpretacin
Se interpretan los resultados que arroja la simulacin y con base a esto se toma una
decisin. Es obvio que los resultados que se obtienen de un estudio de simulacin
ayudan a soportar decisiones del tipo semi-estructurado.

Documentacin
Dos tipos de documentacin son requeridos para hacer un mejor uso del modelo de
simulacin. La primera se refiere a la documentacin del tipo tcnico y la segunda se
refiere al manual del usuario, con el cual se facilita la interaccin y el uso del modelo
desarrollado.
3.2. Ejemplo de una simulacin tipo Montecarlo, en hoja de clculo.

Simulacin de Montecarlo en Excel

Como comentamos en el post de introduccin, una de las maneras de realizar una

simulacin de Montecarlo es aleatorizar el orden de las operaciones (cambiaremos el
orden de las operaciones al azar).
Para esto podemos realizar una simulacin sencilla utilizando una hoja de clculo.
Nota: Los nmeros generados por ordenador se consideran nmeros pseudo-
aleatorios.
Este es un ejemplo sencillo. Hay varias maneras de implementar la simulacin, esto es
slo un simple ejercicio con la finalidad de comprender el mtodo.
Ahora vamos a hacer un paso a paso para realizar una simulacin de Montecarlo
utilizando una hoja de clculo. All vamos:
1. Comienza con los datos de nuestra muestra. Como estamos hablando de
operaciones en bolsa, puedes por ejemplo hacer una lista con los resultados de
las operaciones del backtest.
En este caso tengo un sistema de trading que en simulado ha generado estos
resultados:
2. Asigna los resultados a rangos. Crea grupos de resultados y atribuye cada
resultado a su grupo correspondiente.
En LibreOffice se realiza con: FuncionesCategora Matriz Frecuencia.
Siguiendo con el ejemplo anterior, slo hay una operacin con una prdida mayor
a -600, 3 operaciones con resultados entre -300 y -200 y as consecutivamente
hasta distribuir toda la muestra.

3. Calcula la frecuencia relativa o probabilidad con que se da cada rango

(Frecuencia/N Total de operaciones).
Tambin calcula las frecuencias acumuladas.
A partir de estas frecuencias acumuladas puedes obtener los intervalos de
nmeros aleatorios asociados a cada operacin.
 4. Ahora cambia el orden de las operaciones al azar buscamos generar secuencias
aleatorias de operaciones. Para esto utiliza la funcin BUSCARV donde
seleccionamos como criterio de bsqueda ALEATORIO()y la matriz de
correspondencia entre los grupos y los intervalos ( entre 0 y 0.9999).

Cada nmero aleatorio estar vinculado a un rango cuya probabilidad sea menor o
igual al nmero aleatorio obtenido. As si por ejemplo el nmero generado es el 0,35
esto corresponder con el rango de 100.
 5. A partir de las secuencias de operaciones, puedes dibujar las distintas curvas de
beneficios (o las curvas de capital si aades tuequity inicial).

Como puedes ver en este ejemplo al poner aleatorio el orden de las operaciones las
curvas de capital arrojan resultados diferentes.

6. Tomando como base estas curvas puedes calcular la esperanza del sistema de
trading , la dispersin de los resultados, el nivel drawdown mximo que puede
esperar, y cualquier otro ratio que necesites.

TIP: si pulsas F9 se recalcularn nuevas curvas de capital que dependan del valor
ALEATORIO ().
3.2.2. Caracterizacin de cada indicador: agrupamiento de datos,
grficas y estimacin de parmetros.
BIBLIOGRAFIA
https://es.scribd.com/document/239241326/Unidad-3-Introduccion-a-La-Programacion-
de-Un-Lenguaje-Estructurado
http://algoritmosylenguajes.blogspot.mx/2008/05/unidad-iii_31.html