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El Sistema de Liquidacin Bruta en

Tiempo Real (Sistema LBTR)

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Temario
Aspectos generales
Objetivos del LBTR
Diagrama de Sistema de Pagos Peruano
Cronologa
Descripcin del Sistema LBTR
Caractersticas principales
Datos de importancia
Aspectos Regulatorios
Participantes
Aceptacin de rdenes de Transferencia
rdenes de Transferencia de Terceros (clientes)
Nuevo Convenio de Adhesin al Sistema LBTR
Nuevo Contrato de comunicaciones con Telmex
Fluidez Operativa
Liquidez del Sistema
Operaciones Intradiarias de Compra Temporal de Activos Financieros
Algoritmo de Optimizacin
Aspectos Tcnicos
Arquitectura del Sistema
Cliente Web
Continuidad Operativa
Tarifas
Beneficios del Nuevo Sistema LBTR
Aspectos Generales
Objetivos del LBTR
Fortalecer la poltica monetaria.
Incrementar la eficiencia y seguridad del Sistema de
Pagos.
Incrementar los Servicios Bancarios en la economa.
Eliminar el riesgo sistmico en los pagos de alto valor.
Eliminar el riesgo de liquidacin del Banco Central.
Diagrama del Sistema de Pagos
PAGOS DE BAJO PAGOS DE ALTO VALOR
VALOR

(por cuenta de terceros) (por cuenta propia o por cuenta de terceros)

Cheques Poltica Monetaria Valores


Transf erencias Mercados Cambiarios
Transf erencias de alto valor
BVL DATATEC

NACIONALES TRANSFRONTERIZOS Rueda de Bolsa Renta Fija

Compensacin de
Instrumentos

CCE S.A CAVALI (ICLV)

Neto Bruto Bruto Neto en Bruto en SISTEMA DE


fondos LIQUIDACIN
SISTEMA DE fondos MULTIBANCARIA DE
LIQUIDACIN Bruto en Bruto en VALORES EMITIDOS
MULTIBANCARIA Valores Valores POR EL GOB.
DE VALORES NACIONAL

SISTEMA DE LIQUIDACIN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR BCRP)

BCRP BCRP BCRP - SMV REGULADORES

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CRONOLOGIA

FEB/2000 Puesta en produccin del Primer LBTR


FEB/2008 Inicio del Proyecto de Modernizacin del Sistema
LBTR
05/Jul/2010 Fase I Puesta en produccin en el Banco
Central
05/Set/2011 Fase II Puesta en produccin en los
Participantes del LBTR.
Descripcin del Sistema LBTR
El LBTR es un sistema de pagos de alto valor que liquida en forma
bruta y en tiempo real las transferencias de fondos entre los
Participantes y entre stos y el Banco Central, mediante crditos y
dbitos en las Cuentas Liquidadoras.
El Sistema LBTR provee a los Participantes diferentes servicios, entre
los que se encuentran las transferencias de fondos, la compra/venta
interbancaria de moneda extranjera, las facilidades intrada, los
depsitos overnight, y la liquidacin del resultado de las operaciones
de otros sistemas de pago tales como la Cmara de Compensacin
Electrnica (CCE) y el Sistema de Liquidacin Multibancaria de Valores
(SLMV), entre otros.
El Sistema LBTR es la nica va para el acceso de los Participantes a las
Cuentas Liquidadoras que mantienen en el Banco Central.
El acceso al Sistema LBTR se realiza a travs de la Red Bancos LBTR-
BCRP o mediante el envo de cartas o facsmiles codificados.
Estructura de mensajes tipo V

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Descripcin Sistema LBTR
Caractersticas principales:
Procesa transferencias interbancarias con valor promedio de
S/. 4,6 millones y US$ 1,6 millones.
Ncleo del sistema de pagos nacional (liquida 97% de las
transferencias totales de los tres sistemas de pagos).
De propiedad y administrado por el BCRP.
Diseo RTGS - procesa las rdenes de transferencia una por
una, siempre que los participantes tengan fondos suficientes
en sus Cuentas Liquidadoras en el BCRP o facilidades
intradiarias. Libre de riesgo de crdito.
Caso contrario, van a un esquema de colas ByPass FIFO.
Las transferencias que permanecen en cola al cierre del da
son eliminadas.
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Liquida transferencias en soles y dlares.
LBTR: Datos de importancia
Sistema de Pagos Interbancarios
Valores (en millones de Nuevos Soles)
Enero/Diciembre Estructura Enero/Diciembre Estructura Var. %
2011 (%) 2012 (%) 11/12
I. Sistema LBTR 2 717 280 92.0% 3 140 229 92.5% 15.6%
1.Moneda nacional 1 636 831 55.4% 1 900 796 56.0% 16.1%
2.Moneda extranjera 1 080 449 36.6% 1 239 433 36.5% 14.7%
(En Millones de US$) 392 022 470 605 20.0%

II. Sistema LMV 31 901 1.1% 41 515 1.2% 30.1%


1.Moneda nacional 27 122 0.9% 37 579 1.1% 38.6%
2.Moneda extranjera 4 779 0.2% 3 936 0.1% -17.6%
(En Millones de US$) 1 731 1 491 -13.9%

III. Sistema CCE S.A. 204 169 6.9% 214 333 6.3% 5.0%
a. Cheques 165 811 5.6% 164 743 4.9% -0.6%
1.Moneda nacional 112 229 3.8% 111 501 3.3% -0.6%
2.Moneda extranjera 53 582 1.8% 53 242 1.6% -0.6%
(En Millones de US$) 19 466 20 173 3.6%

b. Transferencias 38 358 1.3% 49 590 1.5% 29.3%


1.Moneda nacional 27 605 0.9% 36 839 1.1% 33.5%
2.Moneda extranjera 10 753 0.4% 12 751 0.4% 18.6%
(En Millones de US$) 3 909 4 840 23.8%

IV. TOTAL (I + II + III) 2 953 350 100.0% 3 396 077 100.0% 15.0%
1.Moneda nacional 1 803 787 61.1% 2 086 715 61.4% 15.7%
2.Moneda extranjera 1 149 563 38.9% 1 309 362 38.6% 13.9%
(En Millones de US$) 417 128 497 109 19.2%
Sistema de Pagos Interbancarios
Nmero (miles de unidades)
Enero/Diciembre Estructura Enero/Diciembre Estructura Var. %
2011 (%) 2012 (%) 11/12
I. Sistema LBTR 645 4.9% 695 4.8% 7.8%
1.Moneda nacional 378 2.9% 409 2.8% 8.2%
2.Moneda extranjera 267 2.0% 286 2.0% 7.1%
(En Millones de US$)

II. Sistema LMV 359 2.7% 247 1.7% -31.2%


1.Moneda nacional 211 1.6% 132 0.9% -37.4%
2.Moneda extranjera 148 1.1% 115 0.8% -22.3%
(En Millones de US$)

III. Sistema CCE S.A.


a. Cheques 8 207 62.1% 8 112 56.1% -1.2%
1.Moneda nacional 6 090 46.1% 6 191 42.8% 1.7%
2.Moneda extranjera 2 117 16.0% 1 921 13.3% -9.3%
(En Millones de US$)

b. Transferencias 3 996 30.3% 5 414 37.4% 35.5%


1.Moneda nacional 3 318 25.1% 4 578 31.6% 38.0%
2.Moneda extranjera 678 5.1% 836 5.8% 23.3%
(En Millones de US$)

IV. TOTAL (I + II + III) 13 207 100.0% 14 468 100.0% 9.5%


1.Moneda nacional 9 997 75.7% 11 310 78.2% 13.1%
2.Moneda extranjera 3 210 24.3% 3 158 21.8% -1.6%
dic-12
TOTAL PARTICIPANTES 55
INTERCONECTADOS 19
BANCA MULTIPLE 15
BANCO DE LA NACIN 1
COFIDE 1
CAVALI 1
FINANCIERA CREDISCOTIA 1
NO CONECTADOS 36
BANCA MULTIPLE 1
CAJAS MUNICIPALES EN LA CCE 6
OTRAS CAJAS MUNICIPALES 7
CAJAS RURALES 11
FINANCIERAS 9
AGROBANCO 1
MEF 1
N PROMEDIO DIARIO DE OPERACIONES 3 414
TRANSFERENCIAS VA INTERCONEXIN 3 326
TRANSFERENCIAS VA CARTA 88
(% DE LAS TRANSFER. ELECTRNICAS) 97%

N PROMEDIO DIARIO DE OPERACIONES 3 414


MONEDA NACIONAL 2 078
MONEDA EXTRANJERA 1 336
VALOR PROMEDIO POR TRANSFERENCIA
MONEDA NACIONAL (EN NUEVOS SOLES) 4 647 423
MONEDA EXTRANJERA (EN NUEVOS SOLES) 4 333 682
(EN US$) 1 645 472
LBTR: Datos de importancia
LBTR: Pagos en moneda nacional (promedio mensual)
160 000 40

140 000 35

120 000 30

100 000 25

80 000 20

60 000 15

40 000 10

20 000 5

0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Montos (en millones S/.) Nmero (en miles)

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LBTR: Datos de importancia
LBTR: Pagos en moneda extranjera expresados en S/. (promedio mensual )
120 000 30

100 000 25

80 000 20

60 000 15

40 000 10

20 000 5

0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Montos (en millones S/.) 1/ Nmero (en miles)

1/ El tipo de cambio utilizado es el compra - venta promedio bancario

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Aspectos Regulatorios
Participantes
Participantes Tipo I: Las empresas bancarias. Estn autorizadas para
participar utilizando sus Fondos Propios y los obtenidos de Operaciones
Intradiarias de Compra Temporal de Activos Financieros.
Participantes Tipo II: Las empresas financieras, las cajas municipales de
ahorro y crdito, la Caja Municipal de Crdito Popular de Lima y las cajas
rurales de ahorro y crdito. Pueden participar utilizando nicamente sus
Fondos Propios.
Otros Participantes: El Banco de la Nacin, CAVALI, COFIDE, Agrobanco,
Fondo Mivivienda, la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro
Pblico, Fondo de Seguro de Depsitos y otros que autorice el Banco
Central.

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Aspectos Regulatorios
Aceptacin de rdenes de Transferencia

Ocurre simultneamente con la liquidacin: las rdenes de transferencia


adquieren la condicin de aceptadas cuando se carga y abona las cuentas
liquidadoras.

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Aspectos Regulatorios
rdenes de Transferencia de Terceros (clientes)

Los montos no deben ser menores de S/. 5 000.00 y US$ 2 000.00.


La informacin debe ser encriptada y debe comprender el CCI (Cdigo de
Cuenta Interbancario) y el DNI o RUC del cliente.
El Participante Ordenante debe enviar las rdenes de transferencia dentro
de los 30 minutos siguientes a la recepcin de la solicitud.
Las transferencias debern ser acreditadas por el Participante Receptor y
comunicadas al Participante Ordenante dentro de los 30 minutos
siguientes a la recepcin de los fondos.

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Aspectos Regulatorios
Nuevo Convenio de Adhesin al Sistema LBTR:
Se ha suscrito un nuevo Convenio de Adhesin el mismo
que se adeca a la normativa de los sistemas de pagos y
a la modernizacin tecnolgica del sistema.
Nuevo contrato de comunicaciones con Telmex (Claro):
Est en proceso la firma del contrato de comunicaciones
de la Red Bancos LBTR-BCRP que adems de adecuarse al
nuevo LBTR incorpora a nuevos Participantes. Esperamos
que al final de este trimestre ya estn operando
electrnicamente nuevos Participantes.

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Fluidez Operativa
Liquidez del Sistema

Fuentes principales de liquidez:

Saldos en cuentas liquidadoras. Recursos


Operaciones Intradiarias de Compra Temporal de Activos Disponibles
Financieros.

Se cuenta con el mecanismo de cola Bypass FIFO y con un algoritmo de


optimizacin que resuelve bloqueos de colas entre los participantes,
contribuyendo a un uso eficiente de la liquidez disponible.

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Fluidez Operativa
Operaciones Intradiarias de Compra Temporal de Activos Financieros
Son las operaciones de compra con compromiso de recompra con el BCRP.
Al inicio y durante el ciclo operativo del Sistema LBTR los Participantes efectuarn
dichas operaciones que les permitan cubrir el sado deudor ms alto que prevn
alcanzar durante el ciclo operativo.
Activos financieros aceptados:
Dlares de los Estados Unidos de Amrica
Valores emitidos por el BCRP.
Valores emitidos por el Tesoro Pblico en moneda nacional.
Valores emitidos por el Tesoro Pblico en moneda extranjera, en el mercado local.
Otros valores que apruebe el BCRP.
Los Participantes que lo requieran podrn autorizar al BCRP para que en su nombre
constituya una Pre-Reserva de Financiamiento Intrada. Su monto se calcula con base
en la mayor posicin deudora intradiaria en la Cuenta Liquidadora del Participante.

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Algoritmo Bilateral de Optimizacin de Colas del
LBTR
El siguiente ejemplo involucra dos instituciones Banco A (Falabella) y Banco B
(Santander).

Banco A Banco B
Saldos 100 000 1 000 000
Cola de 1 9 500 000 1 500 000
pagos, en 2 2 500 000
orden de 3 2 500 000
llegada 4 7 000 000

La regla comienza de esta manera:


Saldo Banco A + pagos en cola Banco B - pagos en cola Banco A 0
(Y) Saldo Banco B + pagos en cola Banco A - pagos en cola Banco B 0

Luego el algoritmo netea los pagos si las dos condiciones son cumplidas. Si no, la
siguiente iteracin comienza.
Aspectos
Arquitectura del Sistema
Tcnicos
El Sistema LBTR est compuesto por un grupo de servicios web que se brinda a los
Participantes, a travs de la Red Bancos LBTR-BCRP, de acuerdo con las especificaciones
tcnicas establecidas por el Banco Central. El Sistema LBTR est conformado por las
siguientes aplicaciones:

Ncleo de Servicios Web LBTR. Esta aplicacin comprende los procesos que se ejecutan
al interior del Banco Central, tales como la administracin y configuracin del sistema,
la recepcin y el procesamiento de las rdenes de Transferencia de Fondos, as como
la gestin de las colas de operaciones.

Aplicacin Participante LBTR. Es la aplicacin desarrollada por cada uno de los


Participantes, de acuerdo con las especificaciones tcnicas establecidas por el Banco
Central, para conectar, mediante interfaces, sus respectivos canales de atencin con los
servicios web del Sistema LBTR. De esta forma, esta aplicacin permite el
procesamiento directo (Straight Through Processing o STP).

Cliente Web LBTR. Es la aplicacin desarrollada por el Banco Central y utilizada como
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medio alternativo para el acceso por va electrnica al Sistema LBTR.
E.S.F.
Servicios LBTR BANCO CENTRAL - NUCLEO

INTERFASES
DESARROLLOS
CONSTRUIDAS POR ESF
FUTUROS

VALORES Base
SERVICIOS - Autenticacin

RED
Bancos/
RIN/REPOS
Reglas de Negocio
Datos
LBTR/BCR

AUTENTCACION
(LOGONLOGOFF)
OPERACIONES
DEL BCRP.
CLIENTE WEB ESF LIQUIDACION
(BCRP) MULTIB. VALORES

RED
COMPRA VENTA ME LBTR Base
Bancos/
LBTR/BCR
FACILIDADES
INTRADIARIAS
Datos
TRANSFERENCIAS
INTERBANCARIAS

PLATAFORMA TECNOLGICA - BCRP


Cliente Web

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Cliente Web

23
Cliente Web

24
Cliente Web

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Sistema LBTR
Continuidad Operativa

Mecanismos de contingencia incluyen un Centro Externo de Respaldo


(CER) y un Centro Alterno de Operaciones (CAO), ubicados en localidades
distintas de la Oficina Principal.
El sistema LBTR cuenta con dos servidores de aplicacin que operan en
Cluster como primer nivel de contingencia y como segundo nivel de
contingencia dos servidores en stand alone, uno ubicado en el CER y el
otro en la oficina principal. Adicionalmente, como contingencia extrema
se dispone un data entry a la base de datos . Respecto a la base de datos,
se dispone de la replicacin en tiempo real de los datos de la Oficina
Principal en el CER.

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Sistema LBTR
Tarifas
525,0 Tarifa fija mensual para los Participantes Interconectados va la Aplicacin
Participante LBTR (incluye el uso del Cliente Web LBTR como contingencia).
250,0 Tarifa fija mensual para los Participantes Interconectados va el Cliente Web LBTR.
2,0 Tarifa por transferencia electrnica recibida hasta las 15:00 horas
3,0 Tarifa por transferencia electrnica recibida despus de las 15:00 horas
1,0 Tarifa para las transferencias de los Participantes Interconectados que superen
ms del 10% el volumen promedio de transferencias del 2010 aplicable a las
transferencias electrnicas recibidas antes de las 15:00 horas.
1,5 Tarifa para las transferencias de los Participantes Interconectados que superen
ms del 10% el volumen promedio de transferencias del 2010 aplicable a las
transferencias electrnicas recibidas despus de las 15:00 horas.
6,0 Tarifa por transferencia ordenada por carta o facsmil.
10,0 Tarifa por cargo y abono correspondiente al servicio de liquidacin del resultado
Electrnica (CCE).

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Beneficios del nuevo Sistema LBTR
Reduccin de los procesos manuales ligados al sistema LBTR implementando
esquemas de procesamiento Straight Trough Processing .
Incorporar el manejo automtico de instrucciones de pago con fecha valor
para las operaciones del BCRP (Depsitos Overnight, Repos).
Automatizacin de Instrucciones de pagos a instituciones no interconectadas
(Financieras, Cajas, etc.) efectuadas por Bancos.
Mayores facilidades en lnea para consultas, estadsticas y reportes.
Inclusin de los participantes no interconectados.
Integracin (Host-to-Host). Bancos vs BCRP
Estandarizacin de instrucciones de pago.
Se ha mejorado el procesamiento de las operaciones del mdulo de compra
venta ME interbancaria.

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Sistema de Valores del Banco Central
Para fines de su poltica monetaria el Banco Central emite sus
propios ttulos : Los Certificados de Depsito (CDBCRP).
Los CDBCRP son ttulos desmaterializados que son administrados y
registrados por el Banco Central en el Modulo de Valores del
Sistema de Instrumentos Monetarios y Cambiarios (SIMC).
La Mesa de Negociacin de la Gerencia de Operaciones Monetarias
y Estabilidad Financiera convoca a las subastas tanto de emisin
primaria como de operaciones de reporte con los CDBCRP como
parte de las operaciones monetarias del Banco Central.

Mercado secundario de CDBCRP:


El Banco Central liquida las operaciones del mercado secundario de
CDBCRP en un esquema de entrega contra pago . La liquidacin de
los fondos se realiza en el LBTR y la entrega de los valores se
efecta en el SIMC.

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