Optimizacin

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Dr. E Uresti

ITESM

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad Profr. E. Uresti - p. 1/31

 Introduccin

En esta lectura veremos el problema de optimizar Intro

Multilicadores de
una funcin de valor real sujeta a un conjunto de Lagrange
Ejemplo 1
restricciones. El mtodo que veremos se debe a Ejemplo 2
Joseph Louis Lagrange (1736-1813) y la prueba Ejemplo 3
Nota
de que define condiciones necesarias para los
puntos ptimos aparece en el libro de A. Khuri
(1993): Advanced Calculus with Applications in
Statistics (John Wiley and Sons, New York) y la
prueba de las condiciones de suficiencia aparecen
en el libro R. P. Gillespie (1954): Partial
Differentiation (Oliver and Boyd, Edinburgh).
Veremos un par de ejemplos para clarificar los
criterios de mximos y mnimos relativos.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad Profr. E. Uresti - p. 2/31

El mtodo de los Multiplicadores de Lagrange

Suponga que se desea optimizar la funcin real Intro

Multilicadores de
valuada f (x1 , x2 , . . . , xn ) donde las variables Lagrange
Ejemplo 1
x1 ,x2 ,. . . ,xn estn sujetas a las restricciones de Ejemplo 2
igualdad (m < n): Ejemplo 3
Nota

g1 (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
g2 (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
..
.
gm (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
donde las funciones f ,g1 ,g2 ,. . . ,gm son
diferenciables. f debe tener segundas derivadas
continuas, mientras que las gi deben tener
primeras derivadas continuas.

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 El primer paso consiste en determinar los puntos Intro
Multilicadores de
crticos para ello se forma la funcin Lagrangeana: Lagrange
Ejemplo 1
m
X Ejemplo 2
Ejemplo 3
F (x, ) = f (x) + j gj (x) Nota
j=1

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 El primer paso consiste en determinar los puntos Intro
Multilicadores de
crticos para ello se forma la funcin Lagrangeana: Lagrange
Ejemplo 1
m
X Ejemplo 2
Ejemplo 3
F (x, ) = f (x) + j gj (x) Nota
j=1

Los puntos estacionarios se determinan

resolviendo F = 0:
gj
f Pm
F
x1 x1
+ j=1 j x1
. ..
..

.

F F + Pm gj
xn xn j=1 j xn
F = = =0
F
g1


1
.. ..

. .


F
m
gm
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 Es decir, los puntos mximos o mnimos se Intro
Multilicadores de
encuentran dentro del conjunto de puntos crticos Lagrange
Ejemplo 1
que se obtienen de resolver el sistema formado Ejemplo 2
por las ecuaciones: Ejemplo 3
Nota
m
F f X gj
= + j = 0 para i = 1, 2, . . . , n
xi xi j=1 xi

y junto con las m ecuaciones dadas por las

restricciones:
g1 (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
g2 (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
..
.
gm (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0

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 Este sistema se resuelve para las variables Intro
Multilicadores de
x1 ,x2 ,. . . ,xn y 1 ,2 ,. . . , m . As pues el sistema Lagrange
Ejemplo 1
consta de n + m ecuaciones en n + m incgnitas: Ejemplo 2
El resultado sobre la necesidad dice: Un mximo o Ejemplo 3
Nota
mnimo al problema debe satisfacer el sistema de
ecuaciones antes planteado.

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 Habiendo ubicado los puntos estacionarios viene el problema
de determinar si son mximos o mnimos locales.

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 Habiendo ubicado los puntos estacionarios viene el problema
de determinar si son mximos o mnimos locales. Para cada
punto estacionario xo y para los valores 1 ,2 ,. . . ,m
correspondientes.

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 Habiendo ubicado los puntos estacionarios viene el problema
de determinar si son mximos o mnimos locales. Para cada
punto estacionario xo y para los valores 1 ,2 ,. . . ,m
correspondientes. Se construye la matriz:
(1) (1) (1)
F11 F12 F1n g1 g2 . . . gm
F (2) (2) (2)
21 F 22 F 2n g 1 g 2 . . . g m
. . . . . . . .
.. .. .. .. .. .. .. ..


B1 = HF = g1(1) g1(2) . . . g1(n) 0 0 0

(1) (2) (n)

g2 g2 . . . g 2 0 0 0

.. .. . . .. .. .. . . ..
. . . . . . . .
(1) (2) (n)
gm gm . . . gm 0 0 0

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 Sea ahora para i = 2, 3, . . . , n m, Bi la matriz obtenida de B1
eliminando las primeras i 1 filas y las primeras i 1
columnas, y sea i el determinante de Bi . xo es un mnimo
local si:
siendo m par cuando

1 > 0, 2 > 0, . . . , nm > 0

siendo m impar, cuando
1 < 0, 2 < 0, . . . , nm < 0
xo es un mximo local si:
siendo n par cuando

1 > 0, 2 < 0, . . . , (1)nm nm < 0

siendo n impar, cuando
1 < 0, 2 > 0, . . . , (1)nm nm > 0
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 Ejemplo 1

Encuentre los valores ptimos de la funcin Intro

Multilicadores de
Lagrange
f (x, y) = x2 + 12xy + 2y 2 Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
sujeto a Nota
4x2 + y 2 = 25

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 Aqu Intro
Multilicadores de
Lagrange
F = x2 + 12xy + 2y 2 + (4 x2 + y 2 25) Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
El sistema de ecuaciones es: Nota

Fx = 0 = 2 x + 12 y + 8 x
Fy = 0 = 12 y + 4 y + y
g1 = 0 = 4 x2 + y 2 25

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 Aqu Intro
Multilicadores de
Lagrange
F = x2 + 12xy + 2y 2 + (4 x2 + y 2 25) Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
El sistema de ecuaciones es: Nota

Fx = 0 = 2 x + 12 y + 8 x
Fy = 0 = 12 y + 4 y + y
g1 = 0 = 4 x2 + y 2 25
De la primera ecuacin despejas y (Observe que
no conviene que despeje x o pues implica
indicar una divisin con una expresin que
depender de una variable y se tendra que
considerar por separado el caso cuando es cero.):
y = 1/6 x 2/3 x

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 Si sustituimos esto en las ecuaciones 2 y 3 del Intro
Multilicadores de
sistema nos queda: Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Fy = 0 = 34/3 x 3 x 4/3 2 x = 0 Ejemplo 3
Nota
g = 0 = 145/36 x2 + 2/9 x2 + 4/9 2 x2 25 = 0
Si tomamos la nueva ecuacin 1 y la factorizamos
queda:
1/3 x (4 + 17) ( 2) = 0
Esto nos origina tres posibles casos:
x = 0, = 17/4, y = 2
Si sustituimos el caso x = 0 en la segunda nueva
ecuacin nos queda:
25 = 0
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 Es decir, este caso de la primera ecuacin es Intro
Multilicadores de
incompatible con la segunda. El caso = 2 Lagrange
Ejemplo 1
sustituido en la segunda ecuacin da: Ejemplo 2
Ejemplo 3
25/4 x2 25 = 0 Nota

La cual da las soluciones:

x = 2 y x = 2
sustituyendo = 2 y estos casos de x dan en y:
y = 3 y y = 3
Resumiendo tenemos los puntos:
P x = 2, y = 3, = 2

Q x = 2, y = 3, = 2

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 El caso = 17/4 sustituido en la segunda Intro
Multilicadores de
ecuacin da: Lagrange
Ejemplo 1

100/9 x2 25 = 0 Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
La cual da las soluciones:
x = 3/2 y x = 3/2
sustituyendo = 2 y estos casos de x dan en y:
y = 4 y y = 4
Resumiendo tenemos los puntos:
R x = 3/2, y = 4, = 17/4

S x = 3/2, y = 4, = 17/4

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 En nuestro problema n = 2 (nmero de variables Intro
Multilicadores de
en f ) y m = 1 (nmero de restricciones), y por Lagrange
Ejemplo 1
tanto debemos calcular i desde i = 1 hasta Ejemplo 2
i = n m = 1. Es decir, que en este ejemplo basta Ejemplo 3
Nota
calcular 1 para cada punto. La matriz B1 queda:

2 + 8 12 8x
B1 = 12 4 + 2 2 y

8x 2y 0

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 En nuestro problema n = 2 (nmero de variables Intro
Multilicadores de
en f ) y m = 1 (nmero de restricciones), y por Lagrange
Ejemplo 1
tanto debemos calcular i desde i = 1 hasta Ejemplo 2
i = n m = 1. Es decir, que en este ejemplo basta Ejemplo 3
Nota
calcular 1 para cada punto. La matriz B1 queda:

2 + 8 12 8x
B1 = 12 4 + 2 2 y

8x 2y 0
Para el punto P (x = 2, y = 3, = 2), B1 queda:

18 12 16
B1 (P ) = 12 8 6 1 = 5000

16 6 0

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 En nuestro problema n = 2 (nmero de variables Intro
Multilicadores de
en f ) y m = 1 (nmero de restricciones), y por Lagrange
Ejemplo 1
tanto debemos calcular i desde i = 1 hasta Ejemplo 2
i = n m = 1. Es decir, que en este ejemplo basta Ejemplo 3
Nota
calcular 1 para cada punto. La matriz B1 queda:

2 + 8 12 8x
B1 = 12 4 + 2 2 y

8x 2y 0
Para el punto P (x = 2, y = 3, = 2), B1 queda:

18 12 16
B1 (P ) = 12 8 6 1 = 5000

16 6 0
Como m = 1 es impar, P es mnimo local.
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 Para el punto Q(x = 2, y = 3, = 2), B1 queda: Intro
Multilicadores de
Lagrange
18 12 16 Ejemplo 1
Ejemplo 2
B1 (Q) = 12 8 6 1 = 5000
Ejemplo 3
Nota
16 6 0

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 Para el punto Q(x = 2, y = 3, = 2), B1 queda: Intro
Multilicadores de
Lagrange
18 12 16 Ejemplo 1
Ejemplo 2
B1 (Q) = 12 8 6 1 = 5000
Ejemplo 3
Nota
16 6 0
Como m = 1 es impar, Q es mnimo local.

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 Para el punto R(x = 3/2, y = 4, = 17/4), B1 Intro
Multilicadores de
queda: Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2

32 12 12 Ejemplo 3
Nota
B1 (R) = 12 9/2 8 1 = 5000

12 8 0

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 Para el punto R(x = 3/2, y = 4, = 17/4), B1 Intro
Multilicadores de
queda: Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2

32 12 12 Ejemplo 3
Nota
B1 (R) = 12 9/2 8 1 = 5000

12 8 0
Como n = 2 es par, R es mximo local.

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 Para el punto S(x = 3/2, y = 4, = 17/4), B1 Intro
Multilicadores de
queda: Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2

32 12 12 Ejemplo 3
Nota
B1 (S) = 12 9/2 8 1 = 5000

12 8 0

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 Para el punto S(x = 3/2, y = 4, = 17/4), B1 Intro
Multilicadores de
queda: Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2

32 12 12 Ejemplo 3
Nota
B1 (S) = 12 9/2 8 1 = 5000

12 8 0
Como n = 2 es par, S es mximo local.

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 La grfica en la figura 1 ilustra los puntos crticos Intro
Multilicadores de
de ejemplo 1 sobre la misma superficie de la Lagrange
Ejemplo 1
funcin: se puede observar que tales puntos Ejemplo 2
corresponden a los puntos ms altos y ms bajos Ejemplo 3
Nota
de la superficie restringidos a la elipse.

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 Repitamos los clculos utilizando ahora la calculadora TI. En la Intro
Multilicadores de
figura 2 se ilustra el borrado de las variables utilizadas (x, y, nos Lagrange
falt incluir a la variable t, que funcionar como 1 ,como t no tena Ejemplo 1
Ejemplo 2
asignado valor no tuvimos problema); en la variable f est la Ejemplo 3
funcin a optimizar; en g est la restriccin; y en la variable f b la Nota

funcin F = f + g.

Figura 2: Inicio del problema 1

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 En la figura 3 se obtiene el clculo de Fx (variables f bx), Fy (variable f by) y el
planteamiento del sistema para determinar los puntos crticos.

Figura 3: Sistema para obtener los puntos crticos del ejemplo 1

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 En la figura 4 se obtienen las soluciones al sistema y su conversin a una forma
ms conveniente. En la matriz representada por p: los valores de x estn en la
primer columna, los de y en la segunda, y en la tercera los de t (). Tambin
aparece el clculo de la matriz hessiana de F (variable h). Nuevamente,
utilizaremos la variable i para ahorrarnos la escritura de comandos en el clculo de
1 en cada punto crtico representado en cada rengln de p.

Figura 4: Puntos crticos y B1 del ejemplo 1

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 En la figura 5 se obtienen los determinantes 1 para cada uno de los puntos
crticos encontrados. Recuerde que al ser m = 1 (impar): x es mnimo local si
1 < 0 y siendo n = 2 (par): x es mximo local si 1 > 0. Por tanto, el primero y el
segundo rengln de p representan mnimos locales, mientras que el cuarto y el
quinto representan mximos locales. Los clculos coinciden los realizados
anteriormente 

Figura 5: Clculo de 1 en los puntos crticos del ejemplo 1

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 Ejemplo 2

Encuentre los mximos y los mnimos de la funcin Intro

Multilicadores de
Lagrange
f (x, y, z) = x2 y + 3 z 6 y + 3 x Ejemplo 1
Ejemplo 2
sujeta a las condiciones Ejemplo 3
Nota

g1 (x, y, z) = y x2 1 = 0 y g2 (x, y, z) = x y + z 1 = 0

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 En la figura 6 se preparan los clculos: se limpian las variables usadas en las
expresiones (t1 har el papel de 1 y t2 har el papel de 2 ); se captura la funcin
f , las restricciones g1 y g2 ; y el clculo de las parciales.

Figura 6: Preparacin del ejemplo 2

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 En la figura 7 se obtiene la hessiana de F (guardada en h) y la Intro
Multilicadores de
obtencin de los puntos crticos y convenientemente codificados en Lagrange
la matriz p. Obervamos que slo determina tres puntos crticos Ejemplo 1
Ejemplo 2
P (x = 1, y = 2, z = 2, 1 = 2, 2 = 3) (rengln 1 de p), Ejemplo 3
Q(x = 0, y = 1, z = 2, 1 = 3, 2 = 3) (rengln 2 de p), y Nota

R(x = 1, y = 2, z = 4, 1 = 2, 2 = 3) (rengln 3 de p). Se

utiliz Maple para validar este resultado y hubo concordancia.

Figura 7: Hessiana y puntos crticos del ejemplo 2

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 Como n = 3 y m = 2, slo debemos determinar hasta nm = 1 en los puntos
crticos. Recordemos que al ser m par, x es un mnimo local si 1 > 0. Mientras
que al ser n impar, x es un mximo local si 1 < 0. En la figura 8 se obtiene el
determinante 1 en cada uno de los puntos crticos. Por tanto, P y R son mnimos
locales y Q es mximo local 

Figura 8: 1 en los puntos crticos del ejemplo 2

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 Ejemplo 3

Determine los valores mximos y mnimos Intro

Multilicadores de
relativos de Lagrange
Ejemplo 1

f (x, y, z) = 3 + 4 x x2 y 2 24 z Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
sujeta a
g(x, y, z) = 6 + x y 3 z = 0

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 En la figura 9 se preparan los clculos: se limpian las variables usadas en las
expresiones (t har el papel de ); se captura la funcin f , la restriccin g; y el
clculo de las parciales.

Figura 9: Preparacin del ejemplo 3

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 En la figura 10 se obtiene la hessiana de F , tambin llamada B1 , y se guarda en h.
Como en este ejemplo se debe calcular hasta nm = 2 determinamos la
segunda submatriz principal primera de h, tambin llamada B2 , y la guardamos en
la variable h1.

Figura 10: Hf y segunda submatriz primera de Hf para el ejemplo 3

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 En la figura 11 se obtiene el nico punto crtico de F el cual corresponde a
P (x = 2, y = 4, z = 4, t = 8). Al ser slo uno el punto crtico es ms
conveniente hacer la sustituin directa de las variables en B1 y en B2 . Note que la
sustitucin no es necesaria pues ni B1 ni B2 tienen variables. As que la sustitucin
las dejar igual. Los determinantes que se obtienen son 1 = 36 y 2 = 18. Al
ser n impar el criterio indica que el punto P es un mximo local.

Figura 11: Obtencin del nico punto crtico y 1 y 2 en el ejemplo 3

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 Nota importante

Los ejemplos anteriores fueron adecuadamente Intro

Multilicadores de
fabricados de forma tal que los sistemas de Lagrange
Ejemplo 1
ecuaciones para la obtencin de los puntos Ejemplo 2
crticos resultaran relativamente fciles de Ejemplo 3
Nota
resolver. En general, tales sistemas de ecuaciones
resultan imposibles de resolver en forma exacta. Y
en tales casos se utiliza un mtodo numrico.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad Profr. E. Uresti - p. 31/31