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Cusum Q
Cusum Q
t= k+1,.........n
La lnea de valor medio que ofrece el valor esperado de esta prueba bajo la hiptesis de constancia
de parmetros es:
La cual vara entre cero cuando t=k a la unidad cuando t=n. La significancia de la salida de st de la
lnea de valor esperado se establece con la referencia a un par de lneas situadas alrededor de la
lnea esperada. El comando de la prueba V (TEST V) ofrece un grfico de St contra el tiempo
adems de mostrar la lnea de valor medio y el par de lneas crticas al 5%. Como en el caso del
TEST de CUSUM, los movimientos de st fuera de las lneas crticas sugieren inestabilidad en los
parmetros.
Cusum cuadrado (CUSUMSQ). Una medida alternativa, aunque no equivalente a utilizar CUSUM,
consiste en emplear los cuadrados de los residuos recursivos. De nuevo, la suma acumulada en el
tiempo de estos residuos al cuadrado, conocida como CUSUM al cuadrado, permite comprobar
desviaciones no aleatorias desde su lnea de valor medio.
La prueba CUSUMSQ est asociado a cambios en la varianza de los errores, por lo tanto se sugiere
aplicar previamente las pruebas de heteroscedasticidad