Analisis de Series de Tiempo

Escuela Politecnica del Litoral-ESPOL

Taller 2:
Modelos estocasticos univariados*

1. Instrucciones
Fecha de entrega: Lunes, 13 de Noviembre de 2017 (11:30 am)
Entrega incluye: Reporte de Gerencia (Documento Formal).
Pueden desarrollar el deber de manera grupal; sin embargo, el TRABAJO FINAL DEBE
ENTREGARSE DE MANERA INDIVIDUAL, en la fecha propuesta.

2. Preguntas
Empleando la base base2.dta responda las siguientes preguntas:
1. (20 puntos) Grafique las variables de inflacion y precio del petroleo (WTI), variables de
interes.
2. (20 puntos) Analice si las variables de interes son variables con tendencia? o puede tra-
tarse de variables ruido blanco? pueden ser variables estacionarias? Exponga claramente
su respuesta argumentando y demostrando tecnicamente sus resultados.
3. (20 puntos) Empleando su conocimiento de series de tiempo, identifique que tipo de
proceso (AR, MA, ARMA) mejor describe las variables de interes.
4. (40 puntos) Realice un pronostico de las variables de interes en los siguientes pasos:
a) Particione los datos en 80 % muestra de control y 20 % muestra de tratamiemto.
b) Estime los modelos para pronostico en la muestra de control y analice los criterios
de seleccion.
c) Con los modelos seleccionados realice el pronostico y comparelo graficamente con
su muestra de tratamiento. Construya un intervalo de confianza.
d) Que modelo hizo un mejor trabajo? Explique tecnicamente el criterio de seleccion
del modelo.
* Contacto profesor: Jose Gabriel Castillo, Facultad de Ciencias Sociales y Humansticas, ESPOL, email: jcas-
til@espol.edu.ec