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Facultad de Ingeniera y Ciencia Bsicas

Estadstica I
Modalidad Virtual

La siguiente serie de ejercicios se dividirn en dos partes, la primera tendr una fecha de realizacin hasta el
jueves de la semana 4, y se abrir nuevamente el jueves de la semana 5, y debe ser complementada con la
parte 2.

Tenga presente que para cada uno de los ejercicios debe ser explcito con la solucin que obtiene, son
necesarios procedimientos.

1. CONTEXTO DEL TEMA

En la emisin de marzo de 1952 aparece en The Journal of Finance, el artculo titulado Portfolio Selection [1],
el cual present el trabajo desarrollado por Harry Markowitz para la construccin de un portafolio de inversiones
en el mercado de valores, tomando como criterio fundamental el balance entre rentabilidad y riesgo.

El problema que pretendi resolver Markowitz en su trabajo, fue cmo determinar la mezcla ptima de activos
financieros, de tal manera que se logre la mxima rentabilidad con el mnimo riesgo posible, en la totalidad del
portafolio. La rentabilidad futura se midi con el valor esperado de las rentabilidades del activo, y el riesgo con la
desviacin estndar de las rentabilidades.

La estimacin del comportamiento futuro de la rentabilidad se soporta en el estudio del comportamiento pasado
de la rentabilidad del activo financiero de inters. Para esto, se selecciona una serie de tiempo de precios de
activo, y se calculan las rentabilidades respectivas.

Por ejemplo, si el precio diario de un activo financiero se simboliza con P t , entonces la rentabilidad porcentual
del da t , se obtiene de la siguiente manera:

El archivo Excel anexo: Precios y Variaciones https://goo.gl/4xmJWx , contiene el precio diario y la tasa de
variacin diaria de un grupo de acciones del mercado de valores colombiano para el periodo comprendido entre
el 23 de junio de 2016 y el 23 de junio de 2017.

El trabajo colaborativo consiste en hacer los anlisis estadsticos descriptivos e inferenciales de la tasa de
variacin diaria del precio de la accin: GRUPOSURA.

[1] Markowtiz, Harry (1952), Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol. 1, No. 1, 77-91.
Parte 1:

a. Siguiendo la regla de Sturges, (1 + 3,3 * log10 n), para determinar el nmero de clases, construya la tabla de
frecuencias completa de la accin respectiva. Completa significa que se deben incluir las clases o intervalos, las
marcas de clase o puntos medios de los intervalos, las frecuencias absolutas, las frecuencias absolutas
acumuladas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas.

b. Muestre e intrprete

N 6 : frecuencia absoluta acumulada


F 6 : frecuencia relativa acumulada
f 6 : frecuencia relativa
n6 : frecuencia absoluta

c. Adicinele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la tasa promedio ponderada de
variacin diaria del precio de la accin.

d. Adicinele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la desviacin estndar de la tasa
promedio ponderada de variacin diaria del precio de la accin. En el contexto del problema escriba la
interpretacin de este valor.

e. Con los nmeros obtenidos en las letras c y d, anteriores, obtenga e interprete el coeficiente de variacin.

Parte 2:

Asumiendo que la tasa de variacin del precio de la accin ( RA ) se distribuye normal, obtenga las siguientes
probabilidades:

P (RA > 0%)


P (RA RA)
P ( 1% RA 1%)