Preguntas:

1. Calcule la rentabilidad diaria y la rentabilidad diaria esperada de cada una de las

acciones asignadas a su grupo. Luego calcule sus respectivas varianzas y desviacin
estndar. Comente los resultados obtenidos. (2 Puntos)
2. Con el ndice General de la Bolsa de Valores de Lima, calcule la rentabilidad del mercado
y el riesgo del mercado (Variancia y Desviacin Estndar). Compare estos resultados con
los de la pregunta anterior (2 Puntos)
3. Con los datos de la primera pregunta calcular la rentabilidad esperada y la desviacin
estndar de los siguientes portafolios: (6 Puntos)

a. 30% Accin 1 y 70% Accin 2

b. 50% Accin 1 y 50% Accin 2
c. 70% Accin 1 y 30% Accin 2

Comente los resultados encontrados

4. Calcule el Beta de las dos acciones que le han sido asignadas y compare la rentabilidad
esperada de cada accin (pregunta anterior) versus el valor del Beta. Luego, si la tasa de
inters pagada por los Certificados de Depsito del BCRP durante el 2014 fue de 3.4%
Compare la rentabilidad esperada versus la rentabilidad requerida de cada accin y
comente los resultados obtenidos. (4 Puntos)
5. Tomando como punto de partida el portafolio de inversin de la pregunta 3b. Calcular la
rentabilidad y el riesgo de los siguientes portafolios. (6 Puntos)
a) 33.3% Accin 1, 33.3% Accin 2 y 33.3% Accin seleccionada # 1
b) 25% Accin 1, 25% Accin 2, 25% Accin seleccionada # 1 y 25% Accin seleccionada
#2
c) 20% Accin 1, 20% Accin 2, 20% accin seleccionada # 1, 20% accin seleccionada
# 2 y 20% accin seleccionada # 3
Comente los resultados encontrados en los 4 portafolios de inversin..