MDULO: MTODOS CUANTITATIVOS

1.- Nombre del mdulo y las asignaturas:

Econometra Avanzada
Mtodos Cuantitativos
Econometra Financiera

2.-Nmero de crditos ECTS:

Econometra Avanzada: 6 ECTS.

Econometra Financiera: 6 ECTS.

3.- Carcter:

Obligatorio.

4. Ubicacin temporal en el plan de estudios:

Econometra Avanzada: Primer semestre.

Econometra Financiera: Segundo semestre.

5a.- Competencias generales y transversales:

CG01 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolucin de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos ms amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su rea de estudio.
CG02 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una informacin
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y ticas vinculadas a la aplicacin de sus
conocimientos y juicios.
CG03 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones ltimas que las sustentan a pblicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigedades.
CG04 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habr de ser en gran
medida autodirigido o autnomo.
CG05 Que los estudiantes sean capaces de realizar un anlisis cientfico
riguroso de cuestiones econmicas y financieras.
CG06 Que los estudiantes sean capaces de redactar informes, crticas o
ensayos de carcter econmico y financiero.
CG07 Que los estudiantes sean capaces de mostrar capacitacin lingstica
para escribir, escuchar y hablar en lengua inglesa.
CG08 Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipo.

5b.- Competencias especficas:

CE01 Que los estudiantes sean capaces de modelizar y simular el
comportamiento de economas abiertas y cerradas.
CE02 Que los estudiantes sean capaces de analizar los determinantes de las

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fluctuaciones del ciclo econmico.
CE04 Que los estudiantes sean capaces de evaluar la eficiencia de las
polticas monetarias, fiscales y de tipo de cambio.
CE06 Que los estudiantes sean capaces de identificar y procesar las fuentes
de informacin econmica.
CE07 Que los estudiantes sean capaces de derivar de los datos econmicos
y financieros aquella informacin relevante imposible de reconocer por no
profesionales.
CE13 Que los estudiantes sean capaces de evaluar los fundamentos tericos
en los que se asientan los modelos economtricos.
CE14 Que los estudiantes sean capaces de aplicar el anlisis economtrico
con series macroeconmicas y variables financieras.
CE15 Que los estudiantes sean capaces de disear modelos economtricos
flexibles que se puedan adaptar a diferentes objetivos.
CE16 Que los estudiantes sean capaces de interpretar adecuadamente las
limitaciones de los datos disponibles, adecuarla a la modelizacin elegida y
entender las implicaciones sobre los resultados obtenidos.
CE17 Que los estudiantes sean capaces de analizar y formular hiptesis
sobre las relaciones dinmicas causales entre variables econmicas.
CE19 Que los estudiantes sean capaces de implementar los modelos de
valoracin de activos y sus principales aplicaciones.
CE22 Que los estudiantes sean capaces de identificar las variables
relevantes en el diseo de estructura financiera.
CE26 Que los estudiantes sean capaces de cuantificar la exposicin a un
nivel de riesgo especfico.
CE30 Que los estudiantes sean capaces de manejar de forma profesional
paquetes informticos y bases de datos.

6.- Breve descripcin de los contenidos:

Nombre de la asignatura: Contenidos de la asignatura:

Econometra Avanzada. Conceptos preliminares: algebra matricial,

probabilidad (variables aleatorias escalares,
distribuciones de probabilidad, variables
aleatorias multivariantes), estadstica
(estimadores, contrastes de hiptesis, teora
asinttica).
El modelo de regresin lineal general:
estimacin, propiedades en muestras finitas y
asintticas, contrastes de hiptesis, violacin
de los supuestos clsicos, errores de medida,
variables omitidas, simultaneidad, modelos no
lineales, variables instrumentales, estimacin
por mxima verosimilitud, mtodo
generalizado de momentos.
Mtodos economtricos especializados:
series temporales (procesos estacionarios y no
estacionarios, procesos autorregresivos y de
medias mviles, inferencia, modelos de
regresin dinmicos, vectores autorregresivos,
races unitarias y cointegracin), datos de

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 panel (efectos fijos y aleatorios, modelos
dinmicos), modelos de variable dependiente
limitada.

Econometra Financiera. Mtodos economtricos y economa

financiera. Aplicaciones frecuentes en
economa financiera de los conceptos vistos en
el curso Mtodos Economtricos. Con especial
incidencia en el anlisis del comportamiento
de los precios y rentabilidades, modelos de
cartera y relaciones a largo plazo.
Modelos financieros de variable
dependiente limitada. Modelos logit y
probit, multinomiales, ordenados, y de
variable dependiente censurada y truncada.
Modelos para la volatilidad en series
temporales financieras. Modelos de
heteroscedasticidad condicional autorregresiva
univariantes y multivariantes, volatilidad
estocstica, prediccin de covariantzas y
correlaciones.
Otras extensiones: Cambio de rgimen en
series financieras, mtodos numricos y de
simulacin en econometra financiera
(simulaciones de Monte Carlo,
Bootstrapping,).

7.- Actividades formativas a realizar y su metodologa y relacin con

las competencias:

Actividades Metodologa Competencias Peso

formativas que se (horas cada
desarrollan 6 ECTS)
Sesiones Exposicin en clase de CG01, CG02, 30 horas
tericas los contenidos tericos CG04, CG05,
del curso. CG07, CE01,
Participacin de los CE04, CE13,
estudiantes a travs CE15 y CE19.
de preguntas del
profesor o
exposiciones que
resuman la clase
anterior.
Sesiones en ingls.
Distribucin de tareas.

Sesiones Anlisis de evidencia CG01, CG02, 24 horas

prcticas emprica. CG03, CG04,
Clases con ordenador. CG05, CG07,

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 Realizacin de CG08, CE01,
ejercicios prcticos CE02, CE04,
previamente CE06, CE07,
asignados para su CE14, CE15,
trabajo individual o en CE17, CE22,
pequeo grupo. Uso CE26 y CE30.
de bases de datos y
de paquetes
economtricos
(GRETL).
Sesiones en ingls.
Preparacin de Trabajo individual y en CG01, CG02, 45 horas
trabajos grupo no presencial. CG03, CG04,
individuales o Interaccin teora - CG05, CG06,
en grupos prctica. CG07,CG08,
Preparacin trabajos - CE01, CE02,
exposiciones. CE04, CE06,
Realizacin de CE07, CE14,
ejercicios propuestos. CE16, CE17,
CE26 y CE30.
Tutoras Sesiones de trabajo CG01, CG02, 6 horas
individualizadas personalizadas CG03, CG04,
o en grupos profesor-estudiante o CG06, CG07,
reducidos entre el profesor y un CG08, CE01,
grupo reducido de CE02, CE13,
estudiantes. CE16 y CE17.
Estudio CG01, CG02, 45 horas
personal y CG03, CG04,
exmenes CG05, CG06,
CG07, CE01,
CE02, CE13,
CE16, CE17 y
CE19.

8.- Sistemas de evaluacin:

Actividades Competencias que se Peso (%)

evaluables evalan

Realizacin y CG01, CG02, CG03, 30%

presentacin pblica de CG04, CG05, CG07,
trabajos. CG08, CE04, CE05,
CE14 y CE30.

Pruebas parciales. CG01, CG02, CG04, 30%

CG06, CG07, CE07,
CE13 y CE30.

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Examen final CG01, CG02, CG04, 40%
CG06, CG07, CE07,
CE13 y CE30.

9.- Resultados de aprendizaje:

R02 Construccin de modelos explicativos y de prediccin.
R03 Diseo e interpretacin de ejercicios de simulacin sobre el
comportamiento de la economa y los mercados financieros.
R05 Manejo profesional de paquetes informticos y bases de datos.

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