SEMANA 1

UNIDAD 1
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INVESTIGACIN OPERATIVA:
LA NATURALEZA DE LA
INVESTIGACIN OPERATIVA

Lic. Miguel Duarte

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La naturaleza de la Investigacin Operativa:

La investigacin de operaciones significa: hacer investigacin sobre las operaciones.

Es decir, analizar y solucionar problemas que se refieren a la conduccin y coordinacin

de operaciones (o actividades) dentro de una organizacin.

Evolucin:
La investigacin de operaciones es una ciencia aplicada a la toma de decisiones y la
necesidad de tomar decisiones es tan antigua como la humanidad.

Las primeras noticias que se tienen sobre la aplicacin de la investigacin de

operaciones se remontan a la Antigua Grecia donde las autoridades de Siracusa pidieron
a Arqumedes que estudie la mejor forma de posicionar los barcos de guerra de la
ciudad para que pudieran hacerse a la mar lo ms rpido posible en caso de ataque.

Desde la revolucin industrial las organizaciones han crecido en tamao y complejidad.

Una parte fundamental de ese cambio fue el gran desarrollo en la divisin de trabajo y
por ende en la separacin de las responsabilidades en la organizacin.

Los resultados fueron espectaculares. Sin embargo, junto con los beneficios, se crearon
nuevos problemas como consecuencia del aumento en el grado de la especializacin.

Uno de los problemas ms importantes que se generaron fue el grado de autonoma que
adquirieron cada una de esas partes estableciendo sus propias metas y sistemas de
valores perdiendo con esto la visin de que sus actividades y objetivos deban alinearse
con los del resto de la organizacin. Esto ocasion grandes dificultades para lograr la
eficiencia en la asignacin de los recursos a las distintas actividades.

Ese tipo de problema proporciona el ambiente adecuado para el surgimiento de la

investigacin de operaciones.

Se reconoce como fecha aproximada del nacimiento formal de la investigacin de

operaciones, las vsperas de la segunda guerra mundial. Exista una necesidad urgente
de asignar recursos escasos a las distintas operaciones militares, y a las actividades
dentro de cada operacin, en la forma ms efectiva.

Las administraciones militares americana e inglesa convocaron a un gran nmero de

intelectuales para que aplicaran el mtodo cientfico a este problema.

Podemos decir que lo que se les pidi fue que hicieran investigacin de operaciones
militares.

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Los americanos que denominaban a esta nueva ciencia investigacin de operaciones

buscaban responder a la pregunta qu debemos hacer? es decir tenan un sentido de
creacin.

En tanto que los ingleses que la denominaron investigacin operativa intentaban

responder a la pregunta cmo debe hacerse? con un concepto ms orientado a la
eficiencia.

La diferencia posiblemente estaba fundamentada en que la segunda guerra se libr en

gran parte del territorio europeo por lo tanto estos deban encontrar la manera de
reconstruir todo lo destruido utilizando los recursos con los que contaban de la manera
ms eficiente posible.

Estados Unidos, en cambio, consolid su economa por el aumento de produccin que le

signific la segunda guerra mundial y por lo tanto podan dedicarse a planificar su
expansin.

Para ello la fuerza area a travs de su centro de investigaciones Rand Corporation

convoc a un grupo de matemticos que encabezado por el Dr. George Dantzig dieron
origen en 1947 al mtodo simplex con el cual se inicia la programacin lineal.

La ltima etapa en el desarrollo de la investigacin de operaciones se da a partir del

surgimiento de los ordenadores digitales, que con su gran capacidad de cmputo y de
almacenamiento y recuperacin de informacin permitieron tomar decisiones con
rapidez y precisin.

Esto permiti a las investigaciones avanzar ms all de las aplicaciones militares e

industriales para introducirse en hospitales, instituciones financieras, bibliotecas,
planeacin urbana, sistemas de transportes y comercializacin, etc.

Se comienza a aplicar a mediados del siglo XX y recin en 1960 se crea primero la

Sociedad Argentina de Investigacin Operativa (SADIO) que luego se transformara
en la Sociedad Argentina de Informtica e Investigacin Operativa (SADIIO).

Qu es la investigacin operativa?

Es la ciencia de la toma de decisiones a partir de la aplicacin de una tcnica

fundamental: el modelo matemtico.

ES LA CIENCIA: cuando en la denominacin de la disciplina utilizamos la palabra

investigacin estamos aludiendo a que vamos a utilizar el mtodo de la investigacin
cientfica.

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EL OBJETO DE ESTUDIO: es la toma de decisiones.

Y el MTODO EMPLEADO: es el modelamiento matemtico.

Siguiendo a Churchman, Ackoff y Arnoff podemos decir que:

Es la aplicacin de la metodologa cientfica a travs de los modelos matemticos

primero para representar el problema real y segundo para resolverlo.

Esta definicin mucho ms explcita que la primera nos indica que:

El proceso comienza por: la observacin cuidadosa y la formulacin del problema

incluyendo la recoleccin de los datos pertinentes.

El siguiente paso es: la construccin de un modelo cientfico-matemtico que logre

reproducir la esencia del problema real con un nivel de precisin en los resultados
obtenidos que permitan una solucin eficiente del mismo.

Por ltimo: se realizan los experimentos adecuados para probar esta hiptesis y
modificarla si es necesario. Este paso se conoce como: validacin del modelo.

Entonces:

En primer lugar la investigacin de operaciones incluye la investigacin cientfica

creativa de las propiedades fundamentales de operaciones. Adems se ocupa tambin
de la administracin prctica de la organizacin proporcionando al tomador de
decisiones conclusiones claras que pueda usar cuando las necesite.

El xito o fracaso de un operativo, cualquiera sea su naturaleza, depende de la

utilizacin de los recursos con los que se cuenta, frente a las diferentes alternativas de
uso de los medios escasos disponibles para obtener un resultado se debe decidir.

Decisin:

La decisin es la opcin entre diferentes alternativas.

Si este proceso lo realizamos teniendo en cuenta diferentes criterios que nos permitan
establecer un orden de preferencias estaramos buscando la decisin ptima. La
decisin se traduce en ejecutar o no un conjunto de actividades que producirn un
determinado resultado.

Una alternativa se resuelve en base al razonamiento y la intuicin.

Es decir que la decisin es un conjunto formado por una componente real y una
componente intuitiva.

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= (, )

D = Decisin.
R = Razonamiento.
I = Intuicin.

Un analista suministra las bases racionales del anlisis, el tomador de decisiones le

agregar aspectos subjetivos que no pueden ser cuantificados como ser de prestigio
poltico, religioso, etc., que resultan de la caracterstica humana del decisor y que
inevitablemente posee una componente emocional.

En la prctica la utilizacin de la investigacin de operaciones en la toma de decisiones

genera las siguientes ventajas:

Incrementa la posibilidad de tomar mejores decisiones.

Mejora la coordinacin entre las mltiples componentes de la organizacin,
o sea que genera un mayor nivel de ordenacin.
Mejora el control del sistema al introducir procedimientos sistemticos que
supervisan por un lado, las operaciones que se llevan a cabo en la
organizacin, y por el otro, evita el regreso a un sistema peor.
Mejora el sistema al:
Disminuir los costos de operacin
Operar con interacciones ms fluidas
Eliminar cuellos de botella
Lograr una mejor coordinacin entre los elementos mas importantes de
todo el sistema
Fases del estudio de la investigacin de operaciones:
La esencia de la accin del investigador operacional es entrar en contacto con la
realidad, interactuar con ella y extraer un modelo. El modelo extrado debe servir para
contestar a las preguntas que se le hagan. Si dividimos en etapas un proyecto de
investigacin de operaciones tendramos:

1. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN: representando la organizacin como un

sistema segn sus componentes e interacciones que pueden ser controlables o no
controlables. La organizacin est conformada por subsistemas (1, 2, 3, , n)
que se comunican por canales de informacin (A, B, C, , Z) de forma tal que
los componentes interactan de manera determinada.

2. INTERPRETACIN DE LA ORGANIZACIN COMO UN SISTEMA: al

sistema entran elementos para combinarlos y as obtener los objetivos
perseguidos, donde el control monitorea la salida del sistema con lo planeado.
Algunos de los objetivos que se persiguen podran ser:
a. La interpretacin de los componentes para incrementar la posibilidad de
tomar mejores decisiones.

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b. Mejorar la coordinacin entre los componentes de la organizacin.

c. Mejorar el control del sistema.
d. Lograr un mejor sistema.

3. APLICACIN DEL MTODO CIENTFICO EN LA INVESTIGACIN DE

OPERACIONES:
a. Formulacin del problema:
b. Construccin de un modelo matemtico que represente al sistema.
c. Derivacin de la solucin a partir del modelo.
d. Comprobacin del modelo y de la solucin creada por el.
e. Establecimiento de controles.
f. Aplicacin de la solucin (ejecucin).

a. Formulacin del problema:

Un problema es la diferencia que establecemos entre lo que sucede y lo que
deseamos que suceda.

Por eso, enunciar el verdadero problema, es muchas veces lo ms importante para lograr
nuestro objetivo.

Cuando un analista es convocado por la empresa muchas veces no sabe cul es el

problema que requiere solucin. A menudo el analista es convocado para construir un
programa de produccin con el objeto de maximizar ganancias y minimizar costos,
reduciendo el consumo de materia prima y mano de obra, todo esto al mismo tiempo.
Generalmente estos fines son incompatibles, por ello el analista deber determinar cul
es el verdadero problema, lo que muchas veces le insume la mayor parte del tiempo que
dedicar a todo su trabajo de investigacin. El problema debe estar claramente definido
es imposible lograr una solucin correcta partiendo de un planteo incorrecto del
problema.

Es fundamental definir claramente los objetivos que se pretende alcanzar, los diferentes
cursos de accin, las restricciones y los efectos sobre sistemas relacionados.

Esta fase se puede dividir en tres partes

1. PERIODO DE ORIENTACIN: el equipo de investigacin de operaciones

ajeno a la empresa tiene la oportunidad de valorar el problema y a la
organizacin. Los promotores que son los crticos cientficos y los que ayudan a
la organizacin econmicamente (fundaciones, gobierno, ) tienen tambin una
oportunidad similar de tener un acercamiento a la empresa. as al final del
periodo de orientacin pueden especificar bajo qu condiciones se realiza la
investigacin y as tomar las medidas necesarias para que las soluciones
satisfagan tales condiciones.

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2. DETERMINACIN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA: en esta etapa

debemos responder a las preguntas En qu consiste el problema? O Cules son
sus componentes? Para esto tendremos en cuenta lo siguiente:
a. Evidencia de que alguna persona o grupo tiene un problema: esta persona o
grupo denominado centro de decisin generalmente no est satisfecho con
algn aspecto de las actividades y tiene autoridad para implementar o
modificar las polticas vigentes en la organizacin.
b. Los objetivos que persigue quien toma las decisiones: el centro de decisin
puede desear lograr o mantener algunos objetivos tales como:
Disminuir costos de produccin
Aumentar su volumen de ventas
Mejorar el servicio a clientes
Etc.
c. El sistema: es el escenario de recursos restringidos o inexistentes en relacin
con quien toma las decisiones. El sistema est formado por un conjunto de
componentes interrelacionados que buscan un objetivo comn. Por ejemplo:
El consejo administrativo
El personal de la empresa
La maquinaria y equipo
Los materiales empleados
El volumen de venta
La competencia
Etc.
d. Los cursos de accin alternativos: son las polticas planteadas para que el
que toma la decisin tenga la opcin de elegir. Para obtener una lista de
alternativas se deben responder a la siguiente pregunta para cada parte del
sistema en qu medida afectan a la eficiencia del sistema hacer ciertos
cambios?
Una vez especificadas las acciones y reacciones posibles, est concluida la
determinacin de los componentes del sistema

1. Transformacin del problema de la toma de decisiones en un problema de

investigacin de operaciones. Segn Churchman, Ackoff y Arnoff indica las
siguientes etapas:
a. Seleccin de la lista de objetivos obtenidos en la formulacin del
problema.
b. Seleccin de la lista de posibles cursos de accin alternativos.
c. Definicin de la medida de rendimiento que va a utilizarse.

b. Construccin del modelo matemtico que represente al sistema

en estudio:

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La representacin matemtica de algn objeto denominada modelo cientfico tienden a

ser de carcter explicativo y son utilizadas con fines de prediccin y control. Se pueden
mencionar 3 tipos de modelos

ICNICOS: que son imgenes a escala del sistema en estudio.

ANALGICOS: que representan las propiedades de un sistema usando otro.
SIMBLICOS: que usan en la representacin del sistema smbolos y funciones
matemticas.
Los modelos matemticos son un tipo de modelo simblico. Son conceptualizaciones
abstractas que procuran describir en forma precisa y concisa el problema real.
Estos modelos son los ms econmicos para construir y operar y esta es la razn
principal de su uso generalizado en la investigacin operativa.

Caractersticas:

Expone las medidas alternativas a evaluar y define la medida de

rendimiento donde el rendimiento del sistema estar en funcin de los valores
de las variables.
Las variables independientes definen los cursos de accin posibles (xi) las
pendientes representan a los aspectos definidos por estas (yi). Por ejemplo la
demanda del consumidor (variable independiente xi) se usa para determinar la
cantidad a producir (variable dependiente yi). Donde yi est en funcin de xi.
En la construccin del modelo se estructuran una o ms ecuaciones: en un
sistema, hallar la solucin, consiste en encontrar los valores de las variables
controlables xi, que harn mximo el rendimiento del mismo.

Pasos para la construccin de un modelo matemtico:

En la construccin de un modelo matemtico podramos emplear los siguientes pasos:

1. ENUMERAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA: se empieza por

enumerar todos los componentes que contribuyen o no al rendimiento del
sistema.
2. DAR JERARQUA A LOS COMPONENTES: a partir de la lista elaborada en
el paso 1 debemos identificar cules de ellos deben tomarse en cuenta, ver si
algunos de ellos estn relacionados o si son totalmente independientes.
3. AGRUPAR LOS COMPONENTES: para facilitar el manejo del sistema resulta
conveniente agrupar ciertos componentes. La combinacin de estos puede dar
origen a otro diferente.
4. ASIGNAR LOS SMBOLOS DE SUSTITUCIN: en la lista obtenida en el
paso 3 deberemos determinar los componentes que tienen un valor fijo y los que
tiene valores variables. A cada componente que tenga valores variables se les
asignar un smbolo.

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5. CONSTRUIR EL MODELO MATEMTICO: considerando la definicin del

problema se decidir cul es el modelo que representar al sistema haciendo
especficas las expresiones cuantitativas para el objetivo y sus restricciones, todo
en funcin de las variables de decisin.

Tipos de ecuaciones o funciones:

Como vimos anteriormente el modelo tiene dos clases de ecuaciones o funciones

Ecuacin objetivo: es una ecuacin matemtica que representa al objeto de

estudio.
Ecuaciones de restricciones: son expresiones matemticas que expresan las
limitaciones o restriccin de recursos del sistema.
Ambos tipos de ecuaciones son funciones de dos clases de variables: las variables
controlables o de decisin y las variables incontrolables. Es decir, un modelo
matemtico podra ser un sistema de ecuaciones relacionadas que describen la esencia
del problema. Por ejemplo la medida de efectividad compuesta GANANCIA podra
estar expresada como una funcin matemtica de las variables de decisin x1, x2, , xn.
Esta funcin se llama FUNCIN OBJETIVO. Simultneamente se expresan
matemticamente todas las limitaciones que se puedan imponer sobre las variables de
decisin. Estas funciones se denominan FUNCIONES DE RESTRICCIONES.

c. Derivacin de la solucin a partir del modelo:

Establecido el modelo matemtico se busca obtener, a partir de l, una solucin del
problema. En esta etapa se aplican algoritmos de investigacin operativa.

Prawda nos dice que resolver un modelo consiste en encontrar las variables
dependientes, asociadas a los componentes controlables del sistema, con el fin de
optimizar, si es posible, o en caso de no serlo, mejorar la eficiencia y/o efectividad del
sistema, dentro del marco de referencia que fijan los objetivos establecidos por el grupo
de toma de decisiones.

Para resolver un problema podemos utilizar diferentes mtodos

1. EL MTODO ANALTICO (DEDUCTIVO): se utiliza para obtener

soluciones en forma deductiva es decir partiendo de lo general para llegar a
lo particular.
2. EL MTODO NUMRICO (INDUCTIVO): se aplica cuando la solucin no
se puede obtener mediante mtodo analtico. En este caso se usa el modelo
inductivo que va de lo particular a lo general permitiendo una aproximacin
a la solucin ptima con un error tan pequeo como se quiera, realizando
una serie de pruebas sobre la misma lgica de solucin en relacin a
resultados obtenidos con anterioridad.

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3. TCNICAS DE SIMULACIN: se basan en la imitacin del sistema real y

son muy tiles para la solucin de problemas complejos o cuando las
variables tienen un comportamiento aleatorio. Esta tcnica se utiliza cuando
no se pueden aplicar mtodos de solucin numrica o de solucin analtica.
Para su aplicacin se generan nmeros aleatorios que permitan obtener
valores muestrales sobre la base de un modelo probabilstico que describa el
comportamiento de la variable.

d. Prueba del modelo y de la solucin derivada de l:

El modelo debe probar su validez antes de ser implantado

Un modelo vlido es aquel que tiene la capacidad de predecir los efectos relativos
de los cursos de accin alternativos con suficiente exactitud de manera que permita
tomar decisiones adecuadas.

Si los resultados del modelo se alejan bastante de los resultados del sistema se debe:

a. Determinar si el modelo seala el rendimiento del sistema segn una o ms

variables que afecten a dicho rendimiento
b. Corroborar si el modelo no ha omitido alguna variable que tenga efecto
importante en el rendimiento del sistema
c. Comprobar si el modelo expresa realmente la relacin existente entre la medida
de rendimiento y las variables
d. Verificar si los parmetros incluidos en el modelo no estn siendo evaluados
adecuadamente
Para comprobar la solucin de modelo, deber recopilarse informacin, con el fin de
hacer las pruebas necesarias para realizar la verificacin segn los siguientes pasos:

a. Definirlo cientficamente: en este paso indispensable incluir la medida de

rendimiento.
b. Llevar a cabo el muestreo: incluyendo el diseo de experimento.
c. Reducir el nmero de datos: siempre que sea posible, sin menoscabar la
exactitud del mismo.
d. Utilizar los datos en la prueba de hiptesis.
e. Evaluar los resultados.
Si estos pasos son llevados a cabo cada vez que obtienen resultados del modelo se
desarrolla un procedimiento sistemtico de control que depura y ajusta al mismo con la
realidad.

e. Establecimiento de controles:
Los sistemas no suelen ser estables y su estructura est sujeta a cambios, que pueden ser
cambios entre las variables que definen al propio sistema o pueden ser cambios entre los
valores de las variables del sistema. El objetivo del establecimiento de controles es que
no se pierda la efectividad del modelo matemtico. Esto puede ocurrir debido a
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cambios en los parmetros. La eficacia de la solucin puede verse disminuida como

consecuencia de:

a. Cambio de los valores.

b. Cambio de la relacin entre ellos.
c. Cambio en ambos factores.
En consecuencia un parmetro que no era significativo puede llegar a serlo, o puede
dejar de serlo, o tal vez cambiar su grado de importancia.

Diseo del sistema de control:

a. Enumeracin de las variables, relacin entre ellas y sus incidencias sobre el

resultado.
b. Elaboracin de un procedimiento para detectar los cambios importantes entre los
parmetros y sus relaciones.
c. Especificacin de la accin que deber tomarse o los ajustes que deben llevarse
a cabo en el momento de ocurrir un cambio.
Los parmetros enumerados pueden ser clasificados como

a. valores que se conocen de antemano durante el periodo correspondiente a una

decisin. Como por ejemplo: nmero de das de trabajo, precio de ventas de un
artculo, etc.
b. Medidas cuyos valores no se conocen de antemano. Por ejemplo: la cantidad de
productos defectuosos, la utilidad anual de la empresa, etc.
La participacin en forma conjunta de los investigadores y el personal de operacin
permite verificar todas las consideraciones prcticas para identificar las modificaciones
o ajustes posibles al sistema.

f. Implementacin de la solucin:
Esta es la ltima fase de un modelo de investigacin operativa. El xito de esta fase
depende en gran parte del mutuo apoyo entre la alta administracin y el equipo analista.

En la fase de implementacin se van a desarrollar 4 etapas que deben cumplirse

detallada y exhaustivamente dado que se compromete el xito de todo el trabajo de
investigacin:

a. El equipo analista explica cuidadosamente a la gerencia operativa la solucin

a implementar y la relacin con la realidad que opera.
b. Estos dos grupos comparten la responsabilidad de desarrollar los
procedimientos requeridos para poner el modelo en operacin.
c. La gerencia operativa se encarga de dar capacitacin adecuada al personal
d. De inicia el nuevo curso de accin definido.

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Caso prctico: un problema de produccin.

Un carpintero desea determinar la cantidad de sillas y mesas que debe producir el
prximo da para maximizar su ganancia. Cuenta con 382 de madera y dispone de 7, 5
hs/hombre. Se requiere de 42 y 1 hora/hombre para confeccionar cada silla; y de 9, 5
2 y 1 hora/hombre para confeccionar cada mesa. Se asume que se vende todo lo que
se produce y que el beneficio por silla es de $4, mientras que el beneficio por mesa es
de $8, 5. Cuntas sillas y mesas debe producir?.

Cmo decimos en frmulas matemticas que el mximo nmero de metros cuadrados

de madera podemos usar es 38?

4 1 + 9,5 2 38

Cmo decimos en frmulas matemticas que el mximo nmero de horas/hombre que

podemos usar es 7, 5?

1 + 2 7, 5

Cul es la funcin de utilidad que tenemos que maximizar?

En Investigacin Operativa normalmente denominamos a esta funcin con la letra Z.

. = 4 1 + 8, 5 2

Por ltimo tenemos que expresar que el nmero de sillas y de mesas debe ser positivo:

1 > 0; 2 > 0

Resumiendo: tenemos un modelo de programacin lineal

. = 4 1 + 8, 5 2

Sujeto a las restricciones:

4 1 + 9,5 2 38

1 + 2 7, 5

1 > 0; 2 > 0

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Pero falta algo

No podemos producir 6, 05 sillas y 1, 45 mesas!... Qu le falta al modelo?

Las variables tienen que tomar valores enteros: 0, 1, 2, 3,

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Tenemos entonces un modelo de programacin lineal entera.

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