UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Facultad de Ciencias Econdémicas Departamento de Matematica Asignatura: ESTADISTICA ACTUARIAL Codigo: 751 Plan "1997" Catedra: Prof. Titular Regular Maria Alejandra METELLI Carrera: Actuario Aprobado por Res. Cons. Directivo (F.C.E.) Nro.:2140/15 En caso de contradiccién entre las normas previstas en la publicacién y las dictadas con carécter general por la Universidad o por la Facultad, prevalecerdn éstas ultimas.4, ENCUADRE GENERAL 4.1. Contenidos Minimos Introduccién a la teoria de los procesos estocésticos. Modelos para procesos con informacion sobre su estructura de probabilidades: ‘procesos de nacimiento- muerte, proceso de enfermedad, modelos para procesos sin informacion sobre su estructura de. probabilidades: modelos de series cronolégicas, modelos de funciones de transferencia 14 Razones; que justifican la inclusion de la asignatura dentro del plan de estudio, Su importancia en la formacién profesional. Esta asignatura corresponde a un grupo de materias especificas de la Carrera de ‘Actuario, y no comprendida en el plan de estudios de otras carreras, ‘contribuyendo con los elementos de estadistica especializados para la actividad del actuario, sobre la base de procesos estocésticos, andlisis de serie de tiempo y desarrollo de modelos. Los contenidos de esta asignatura son de aplicacién inmediata a la Biometria Actuarial, a fa asignaturas Bases Actuariales de las Inversiones y Financiaciones y a las de Teorla Actuarial (Personales, Patrimoniales, Fondos de Jubilaciones, Equilibrio Actuarial) 1.3 Ubicacion de la asignatura en el curriculum y requisitos para su estudio. La asignatura debe estar ubicada en el curriculo de la carrera luego de que los alumnos hayan adquirido los conocimientos relacionados con Algebra, Analisis Matematico | y lI, y Estadistica General ¢ Inferencia Estadistica y previo al ‘cursado de las asignaturas con aplicaciones especificas de la profesion de actuario en Biometria, Inversiones y Financlaciones y Teoria Actuarial. 1.4. Objetivos del aprendizaje (Mision de la asignatura) Lograr que los alumnos adquierdn los principios basicos de los procesos ‘estocésticos, analisis de series de tiempo y desarrollo de modelos estocdsticos necesarios para: la formulacién de modelos actueriales para ef desarrollo de las bases técnicas y econdmicas de las distintas coberturas de seguros personales y patrimoniales; ef desarrollo de Ja teorla de! equilibrio actuarial, en cuanto a la teorla Gel riesgo y modelos de andiisis patrimonial dindmico y el anéiisis dindmico de las variables econémicas y financisras que influyen en los modelos actuariales sobre desarrolio y gestion de carteras de inversion, financiamiento @ instrumentos financieros derivados.2. PROGRAMA ANALITICO UNIDAD TEMATICA Nro. 1 -Procesos Estocasticos Objetivos del aprendizaje: reporcionar los prinoiplos basicos de los procesos estocésticas neces2ri0s para la formulacion de modelos actuariales. Temas a desarrollar: Definicién de proceso estocdstico. Clesificacién de los proceses petevésticos. Ei concepto de estacionariedad..£1 conceplo de ergodicidad. El teorema de descomposioion de Wold UNIDAD TEMATICA Nro. 2—Los procesos de Markov discretos en el dominio del tiempo y discretos en el dominio de las variables Objetivos del aprendizaje: Proporeionar los conocimientos neceserios para la construccién ce modelos financieros discretos Temas a desarrollar: Definicion. Las cadenas de Markov. Definicién. Las probabilidades de primer paso. Clasificacién de los estados. Teoremas limite El tiempo de ocupacién. Teorema de descomposicién. Las probabilidades de absorcién. Las cadenas no-reducibles. UNIDAD TEMATICA Nro. 3—Los procesos de Markov continuos en el dominio del tiempo y discretos en el dominio de las variables Objetivos del aprendizaje: Proporeionar los conosimientos necesarios para la construccién de modelos * fnencieros continuos, modelos de poblacién y de teorfa del riesgoTemas a desarrollar: EI modelo de Poisson, El modelo de nacimiento: El modelo de nacimiento lineal, El modelo de contagio. El modeio de nacimiento multidimensional EI modelo de muerte.E] modelo de nacimiento- muerte: Unicidad de la Solucién del sistema de ecuaciones diferenciales-en diferencias. Distribucién de probabilidades de equilibrio. E! modelo de nacimiento- muerte ‘bidimensional. E/ modelo de nacimiento-migracién-muerte. El modelo de “colas’E] modelo de nacimiento-migracién-muerte para poblaciones distribuidas en el espacio. EI modelo de nacimionto- enfermedad-muerte. UNIDAD TEMATICA Nro. 4~ Teoria general de los procesos de series cronolégicas lineales unidimensionales Objetivos del aprendizaje: Proporcionar los conocimientos necesarios para introducr al alurnno en él ‘analisis del comportamiento de los fenémenos macroeconémicos dinamicos Temas a desarrollar: Una introduccién a la teoria de la causalided predictiva. La teoria clasica y la feoria moderna en ol andlisis de las series cronolégicas. Las Junciones de aulocovarianzas y autocorrelaciones, Los conceptos de estacionariedad y ergodicidad. UNIDAD TEMATICA Nro, 5—Los procesos ARMA: el analisis en el dominio del tiempo Objetivos del aprendizaje Proporcionar los conocimientos necesarios para el estudio de fendmenos dindmicos, econémicos y financieros, que admiten definicion debi! Temas a desarrollar: Los modelos de promedios méviles (MA). Los modelos autorregresivos (AR), El concepto de invertiblidad. La funcién de autocorrelacién parcial (og modelos autorregresivos-de promedios moviles (ARMA). Los modelos autorregresivos-de promedios moviles mo estacionarios (ARIMA) Prediccién del camportamiento de procesos ARIMA UNIDAD TEMATICA Nro. 6—Les procesos ARMA: el analisis en el dominio de las variables Objetivos del aprendizaje: Completer e! andlisis de los procesos ARMA con los argumentos necesarios para el analisis de! cicloTemas a desarrollar: La funcién de distribucién espectral, La funcion de densidad espectral El periodagrama: La relacién entre el periodograms y la funcién de autocovarianzas, Propiedades del periodograma. Los procedimientos de estimaci6n de la funcidn espectral UNIDAD TEMATICA Nro. 7 —Los procesos de series cronologicas lineales bidimensionales con causalidad en un solo sentido Objetivos del aprendizaje: Proporeionar los conocimientos necesarios para el estudio de los fenémenos dindmicos econémicos, financieros y actuariales, utilizando variables explicativas Temas a desarrollar: Le causalided predictiva y los modelos de regresién. Las funciones de coverianzas y correlaciones cruzadas.La funcién espectral cruzada. Especificacién y estimacion del modelo. UNIDAD TEMATICA Nro. 8 — Procesos lineales generalizados Objetivos del aprendizaje: Proporcionar las herramientas més comunes pare el andisis dinémico de las vVarables econémicas y finenaieras que participan en los modelos actuariales relacionados con la gestién de carteras de inversion Temas a desarrollar: Modelos Lineeles Generalizados: Conceptualizacién, Propiedades. Aplicaciones y Determinacién de Parémetros. Modelos de Inferencia Estadistica Bayesiana: Propiedades, Aplicaciones y Determinacion de Parametos. Modelos Brownianos discretos y continuos: El Proceso de Gauss-Wiener y otros procesos de Lévy. El proceso de Calibracién. EI proceso de Validacion. La simulacién "Montecario” y le Generacion de Psoudo-Némeros Aleatorios, algoritmos y propiededes. Desarrollo de Escenarios Altemativos. Andiisis de Sensibilidad. Alcances y Limitaciones i. de los Modelos3. BIBLIOGRAFIA 3.1 BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA Enders, W.: “Applied econometric time series”. 3” Ed. J. Wiley, 1995. Landro, A. H.: “Acerca de la probabilidad’. 2da. Ed. Ediciones Cooperativas, 2002. Landro, A. H.; Gonzélez, M. L.: "Elementos de Econometria de los Fenémenos Dinémicos”. 1ra. Edicién. Ediciones Cooperativas. 2010. Chiang, CH. L. : “Introduction to stochastic processes in biostatistics”. J.Wiley and Sons, Nueva York, 1968. 3.2 BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA Borovkoy, K.: “ Elements of stochastic modeling". W.S. Press. 2003. Gourieroux, C.; Monfort,A.: * Time series and dynamic models". Cambridge U. Press, 1997. Hamilton, J.: ‘Time series analysis”. Princeton U. Press, 1994. Mikosch, Th: “Elementary stochastic calculus with finance in view. W.S, 1998. Lai, T., Yang. H.; Yung.S. (ed.): “Probability, finane and insurance” W.S., 2004 Neftu, Salih N. ‘An introduction to the mathematic of financial derivaties’. 2° Ed. Academic Press, 2000. 4, METODOS DE CONDUGCION DEL APRENDIZAJE Curso Presencial. Carge horaria semanal: clases tedricas 4hs, clases practicas, 2 horas. Inicialmente se presentarén al alumno los objetivos y aspectos conceptuales generales de la asignatura, con el tratamiento en general del programa Las clases se dividen en tedricas y précticas. Les primeras comprenden ef desarrollo de los aspectos conceptueles de la asignatura, habilitando y orientando a Ja lectura previa de la bibliografie, generando un marco de comunicacién y participacién activa de los alumnos. Los trabajos précticos se basan, por una parte, en tareas de ejercitacion sobre temas y procesos de resolucién conasidos por fas elumnos, y olres en tareas de investigacién bibliogréfica 0 de desarrollo personal para la resolucién de problemas especificos de la materia. Se procura Se procuraré que el alumno desarrolle aplicaciones utllizando sistemas de computacién, que habilien a la simulacién de situaciones reales, y que permiten anélisis comparalivos sobre la base de distintas hipétesis.5, METODOS DE EVALUA‘ ON Los exdmenes parciales y finales se calificarén con nimeros enteros en una ceeaia de 0 a 10 puntos. Un examen se consideraré eprobado cuando la nota See de 4 (cuatro) 0 mas puntos. La revision de los exémenes une vez entregade Jas notas es obligatoria. Examenes Parcieles y Recupsratorio: Se tomarén dos exémenes parciales feoroo-précticos escrtos con posibilidad de une tinica instancie de recuperacion después de haber rendido ambas pruebas parciales. ‘aquellos elumnos que. , luego de haber rendido todas las instancias de evaluacién, obtengan un promedio de 7 (siete) o mas puntos, seran promovidos directamente. Aquellos alumnos que. juego de haber rendido todes las instancias de ‘fvaluacion, obtengan un promedio 4 (cuatro) 0 mas puntos pero inferior a 7 (siete) seran considerados ‘regulares” @ fos fines de rendir un examen final de la asignatura, ‘aquellos slumnos que aprueben uno de los parciales y deseprusben o sien ‘ausentes en el otro examen parcial. deberan rendir examen recuperatorio del parcial desaprobado o ausente. Aquellos alumnos que, luego de haber rendido todas las instancias de eualuacién, obtengan un promedio inferiores a cuatro (4) puntos les asignaré la nota “Insuficiente” Examen final’ El examen final ser escrito y consistiré en la resolucién de ejercicios y problemas de aplicacién desarrollados durante é! curso. incluyendo 1 tundanentos teericos y las aplicaciones econémicas respectivas de cade tema. Examen final libre: La evaluacion correspondiente @ un examen final libre sera ceca, Constaré de una parte préctica y de una parte tedrice. Para aprobar el eecman se requiere aprobar las dos partes de le evaluacion. Los temas podrén referirse a cualquier punto del programe.