GERENCIA DE INVERSIONES, IESA

PROF. URBI GARAY, Septiembre de 2017

PREGUNTAS DEL INFORME DE SIMULACIN BURSTIL

RECUERDEN COLOCAR EN LA PORTADA DEL INFORME:

-EL NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
-EL USERNAME DEL GRUPO
-EL VALOR FINAL DEL PORTAFOLIO DE INVERSIN DE SU GRUPO

RECUERDEN TAMBIN ANEXAR EL ARCHIVO EXCEL MEDIDA DE

SHARPE GRUPO RESPECTIVO 2017, COMPLETANDO LA INFORMACIN
QUE SE LES SOLICITA

Las siguientes son las preguntas que cada uno de los grupos deber responder para
elaborar el informe final sobre el juego de inversin burstil de Investopedia:

1) Qu tipo de manejo de carteras emple su grupo: activo, pasivo, o ambos y por qu?
(Mximo una pgina). Ya sea que haya seguido un manejo de cartera activo o pasivo
(o ambos) describa brevemente las razones por las cuales su grupo decidi realizar las
inversiones llevadas a cabo, tanto las posiciones largas como las cortas. Sera bueno
que pudieran anexar informacin referente a la composicin de su portafolio a lo largo
del juego (Mximo tres pginas, ms anexos, de ser necesario)

2) Considera usted que las inversiones que realiz su grupo se adhirieron a las
necesidades/objetivos que le suministr el fondo Global XYZ que lo contrat a usted?
(Mximo una pgina).
Considera usted que el desempeo obtenido por su grupo durante la realizacin del
juego fue satisfactorio? Explique (Mximo una pgina).
Qu porcentaje de las inversiones que realiz su grupo estuvo invertido en activos de
los EEUU y qu porcentaje en activos de otros pases? Explique las razones que
llevaron al grupo a determinar dicho porcentaje promedio (Mximo una pgina). Favor
llenar el archivo Excel Medida de Sharpe Grupo Respectivo 2017 y comentar la
Medida de Sharpe obtenida por su grupo (es decir, la consideran satisfactoria? Por
qu si o por qu no? (Mximo una pgina)

3) Cumpli su equipo con las siguientes restricciones del juego? (Responda S o NO)

1) El fondo debe haber tomado al menos una posicin larga en acciones (o en ETFs) para el
lunes 21 de agosto.
2) El fondo debe haber tomado al menos una posicin corta (venta en corto) en acciones (o
en ETFs) para el mircoles 23 de agosto.
3) Desde el lunes 28 de agosto y hasta el viernes 8 de septiembre, el fondo debe tener al
menos un 80% de sus activos invertidos en activos de riesgo (es decir, que al menos el
80% de la cartera no est colocada en efectivo, money market, o letras o bonos del Tesoro
de EEUU).

FAVOR ENVIAR EL INFORME NICAMENTE EN UN SLO ARCHIVO

WORD Y EL ARCHIVO EXCEL DE LA MEDIDA DE SHARPE

El informe debe ser enviado directa y nicamente a: urbi.garay@iesa.edu.ve

Tal y como se coment en clases, la fecha tope de entrega del Informe es el Viernes
15 de Septiembre de 2017, lo pueden enviar antes si as lo desean.