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Escuela de Ciencias Bsicas, Tecnologa e Ingeniera

Decisiones Bajo un Entorno de


Riesgo
Hctor Fabio Padilla Mesa
Septiembre 8 de 2017
Toma de Decisiones

La teora de decisiones proporciona una manera til de clasificar modelos


para la toma de decisiones.
Aqu se usar toma de decisiones como un sinnimo de seleccin.
Se supondr que se ha definido el problema, que se tienen todos los datos y
que se han identificado los cursos de accin alternativos.
La tarea es entonces seleccionar la mejor alternativa

1 ? 3

4
Toma de Decisiones

Decisiones para las que las


Toma de Decisiones consecuencias de una accin dada
dependen de algn evento
bajo Riesgo probabilstico (conocido)
Toma de Decisiones

Supngase que una empresa vende CD-ROM navideos (CD con


informacin publicitaria sobre la navidad, eventos, programas, productos,
y dems).
La primera tarea es decidir cuntas unidades ordenar para la siguiente
temporada.
Supngase que se debe pagar $3.500 por cada CD y se planea
venderlos a $8,000 cada uno. Se pueden ordenar solo lotes de 100 y los
CD que no se venden se pierden pues la informacin que poseen pierde
su vigencia.
Toma de Decisiones

Supngase que una empresa vende CD-ROM navideos (CD con


informacin publicitaria sobre la navidad, eventos, programas, productos,
y dems).
La tarea que se tiene es decidir cuntas unidades ordenar para la
siguiente temporada.
Supngase que se debe pagar $3.500 por cada CD y se planea
venderlos a $8,000 cada uno. Se pueden ordenar solo lotes de 100 y los
CD que no se venden se pierden pues la informacin que poseen pierde
su vigencia.
De acuerdo a los registros de ventas pasadas, se tienen las siguientes
estimaciones para la prxima temporada:
Unidades a Vender Probabilidad
100 0,3
200 0,3
300 0,4
Toma de Decisiones

Con estos datos se puede calcular la ganancia para cada combinacin


de cantidad ordenada y ventas eventuales.
Por ejemplo, si se ordenan 300 CD y se venden solo 200, la utilidad neta
ser de $8.000 - $3.500 = $4.500 por cada unidad vendida menos una
prdida de $3.500 por las unidades no vendidas, es decir:

Cantidad Ordenada : 300 CD

Cantidad Vendida : 200 CD

Ingresos por Ventas : $4.500 200 $900.000

Prdida x unidades no vendidas : $3.500 100 $350.000

Ganancias o Utilidad Neta : $900.000 $350.000 $550.000


Toma de Decisiones

Con estos datos se puede calcular la ganancia para cada combinacin


de cantidad ordenada y ventas eventuales.

Ventas (Unidades)
100 200 300
Alternativas (0,3) (0,3) (0,4)
Pedir 100 unidades $450,000 $450,000 $450,000
Pedir 200 unidades $100,000 $900,000 $900,000
Pedir 300 unidades ($250,000) $550,000 $1350,000

El resultado ms importante de la teora de decisiones bajo riesgo es que


debe seleccionarse la alternativa que tenga el mayor valor esperado.
Toma de Decisiones

Valor Esperado
Valor Esperado sin Informacin

Ventas (Unidades)
100 200 300
Alternativas (0,3) (0,3) (0,4) VE
Pedir 100 ($450,000)(0,3) + ($450,000)(0,3) +
$450,000 $450,000 $450,000
unidades ($450,000)(0,4) = $450,000
Pedir 200 ($100,000)(0,3) + ($900,000)(0,3) +
$100,000 $900,000 $900,000
unidades ($900,000)(0,4) = $660,000
Pedir 300 ($250,000)(0,3) + ($550,000)(0,3) +
($250,000) $550,000 $1350,000
unidades ($1350,000)(0,4) = $630,000
Toma de Decisiones

Valor Esperado
Valor Esperado con Informacin Perfecta

Ventas (Unidades)
100 200 300
Alternativas (0,3) (0,3) (0,4) VE
Pedir 100
$450,000 $450,000 $450,000
unidades
Pedir 200 ($450,000)(0,3) + ($900,000)(0,3) +
$100,000 $900,000 $900,000
unidades ($1350,000)(0,4) = $945,000
Pedir 300
($250,000) $550,000 $1350,000
unidades
Toma de Decisiones

Valor Esperado
Valor Esperado de la Informacin Perfecta (VEIP)

Es la diferencia entre la ganancia que se puede obtener con la informacin


perfecta y la ganancia esperada sin la informacin perfecta.

VEIP $945.000 $660.000 $285.000


Toma de Decisiones

Valor Esperado
Valor Esperado de la Informacin de Mercados (VEIM)
Toma de Decisiones

Valor Esperado
Valor Esperado con Informacin de Mercados
Ventas (Unidades)
100 200 300
Alternativas (0,3) (0,3) (0,4)
Pedir 100 unidades $450,000 $450,000 $450,000
Pedir 200 unidades $100,000 $900,000 $900,000
Pedir 300 unidades ($250,000) $550,000 $1350,000

Indicadores
Indicadores 100 200 300
Reporte Favorable 0,3 0,6 0,8
Reporte Desfavorable 0,7 0,4 0,2
Toma de Decisiones

Valor Esperado
Valor Esperado con Informacin de Mercados
Probabilidades Conjuntas Probabilidad
Indicadores 100 200 300 Marginal
Reporte
(0,3)(0,3) = 0,09 (0,3)(0,6) = 0,18 (0,4)(0,8) = 0,32 0,09 + 0,18 + 0,32 = 0,59
Favorable
Reporte
(0,3)(0,7) = 0,21 (0,3)(0,4) = 0,12 (0,4)(0,2) = 0,08 0,21 + 0,12 + 0,08 = 0,41
Desfavorable

Probabilidades Posteriores
Indicadores 100 200 300
Reporte
(0,09)(0,59) = 0,1525 (0,18)(0,59) = 0,3051 (0,32)(0,59) = 0,5424
Favorable
Reporte
(0,21)(0,41) = 0,5122 (0,12)(0,41) = 0,2927 (0,08)(0,41) = 0,1951
Desfavorable
Toma de Decisiones

Valor Esperado
Valor Esperado con Informacin de Mercados
Ganancia Esperada Reporte Favorable
100 200 300
Alternativas (0,1525) (0,3051) (0,5424) VE
Pedir 100 ($450.000)(0,1525) + ($450.000)(0,3051)
$450,000 $450,000 $450,000
unidades + ($450.000)(0,5424) = $450,000
Pedir 200 ($100.000)(0,1525) + ($900.000)(0,3051)
$100,000 $900,000 $900,000
unidades + ($900.000)(0,5424) = $777.966,1017
Pedir 300 ($250.000)(0,1525) + ($550.000)(0,3051)
($250,000) $550,000 $1350,000 + ($1350.000)(0,5424) = $861.864,4068
unidades
Toma de Decisiones

Valor Esperado
Valor Esperado con Informacin de Mercados
Ganancia Esperada Reporte Desfavorable
100 200 300
Alternativas (0,5122) (0,2927) (0,1951) VE
Pedir 100 ($450.000)(0,5122) + ($450.000)(0,2927)
$450,000 $450,000 $450,000
unidades + ($450.000)(0,1951) = $450,000
Pedir 200 ($100.000)(0,5122) + ($900.000)(0,2927)
$100,000 $900,000 $900,000
unidades + ($900.000)(0,1951) = $490.243,9024
Pedir 300 ($250.000)(0,5122) + ($550.000)(0,2927)
($250,000) $550,000 $1350,000 + ($1350.000)(0,1951) = $296.341,4634
unidades
Toma de Decisiones

Valor Esperado
Valor Esperado con Informacin de Mercados
Decisiones ptimas
Indicadores Decisin ptima Ganancia Esperada
Reporte Favorable Pedir 300 unidades $861.864,4068
Reporte Desfavorable Pedir 200 unidades $490.243,9024
Toma de Decisiones

Valor Esperado
Valor Esperado con Informacin de Mercados

VEcIM $861.864, 4068 0,59 $490.243,9024 0, 41


VEcIM $709.500
Toma de Decisiones

Valor Esperado
Valor Esperado de la Informacin de Mercados

VEIM $709.500 $660.000

VEIM $49.500
Toma de Decisiones

Valor Esperado
Eficiencia de la Informacin Muestral

$49.500
E X 100 17 , 37%
$285.000
Unidad/Zona/grupo o equipo funcional

GRACIAS POR SU
ATENCIN