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Sistemas de ecuaciones en diferencia lineales

Conference Paper November 2014

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Daniel Casas
Escuela Colombiana de Ingeniera
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Sistemas de ecuaciones en diferencia lineales

Resumen
Se expone una seccion sobre sistemas de ecuaciones en diferen-
cia lineales. Este tipo de sistemas son un conjunto de ecuaciones en
diferencia lineales interconectadas entre si, es decir, dos variables de-
pendientes discretas y una variable independiente, la cual es usual-
mente el tiempo t. Hay modelos economicos expresados a traves de
estas matematicas, por ejemplo en teoras monetarias o modelos con
expectativas adaptativas, entre otros.

Palabras clave:Metodos matematicos en economa JEL: E22

Sistemas de ecuaciones en diferencia lineales


Continuando con la presentacion de temas de matematicas utilizadas en
economa, se presenta este documento que pretende ser claro y accesible para
los estudiantes de economa.
Una ecuacion en diferencia, relaciona dos o mas momentos de la variable
dependiente con respecto a la variable independiente t F (t, xt , xt+1 , ).
Un sistema relaciona dos o mas variables dependientes entre s; es decir, es
un conjunto de ecuaciones lineales que relaciona dos o mas variables depen-
dientes. El siguiente sistema relaciona: t, xt , yt , xt+1 , yt+1 .

a1 xt+1 + a2 yt+1 + a3 xt + a4 yt = a5
b1 xt+1 + b2 yt+1 + b3 xt + b4 yt = b5
Todos los coeficientes ai , bj son constantes, y tienen dos incognitas (xt , yt ).
Los sistemas tambien pueden ser presentados matricialmente, el anterior pu-
de ser representado como:

1
        
a1 a2 xt+1 a3 a4 x t a
+ = 5 .
b1 b2 yt+1 b3 b4 yt b5
O de manera equivalente:
   
xt+1 x
A + B t = C, es decir, AXt+1 + BXt = C.
yt+1 yt

Como en los sistemas de ecuaciones diferenciales, la solucion esta forma-


da por la suma de la solucion general del sistema homogeneo asociado y la
solucion particular; para hallar la solucion particular, usamos la condicion de
equilibrio: yt+1 = yt . As,

     
xt xt x
A +B = (A + B) t = C.
yt yt yt
Entonces la solucion particular es:
 
xt
= (A + B)1 C.
yt
Ejemplo. El sistema
1
xt+1 xt yt+1 = 0
3
1 17
xt+1 + yt+1 yt = ,
6 2
corresponde matricialmente con:

1 13 xt+1
       
1 0 xt 0
+ 1 = 17 .
1 1 yt+1 0 6 yt 2

Es decir

   
xt+1 x
A + B t = C.
yt+1 yt

2
La solucion particular, se pude obtener de la ecuacion inicial y la condi-
cion de equilibrio xt+1 = xt , as:
   1     
x 0 3 xt 0
(A + B) t = = 17
yt 1 56 yt 2
     5     17 
xt 0 1 0
= (A + B)1 17 = 2 17 =
2 .
yt 2
3 0 2
0

Para hallar la solucion general se supondra que la solucion es de la forma


xt = M bt , donde M es una matriz columna; es decir
   
xt m1 t
= b.
yt m2

De donde Xt+1 = M bt+1 .

Reemplazando en el sistema homogeneo, se obtiene:

AM bt+1 + BM bt = 0
bt (AM b + BM ) = 0

S bt 6= 0, entonces AM b + BM = 0. Multiplicando por A1 la ecuacion


anterior, se obtiene M b + A1 BM = 0, es decir bM + DM = 0, bM = DM.
La solucion xt = M bt resuelve el sistema, si b es valor propio de D y M es
vector propio asociado a b para la matriz D.

As, la solucion general de la ecuacion homogenea asociada es:


     
xt n1 b 1 t m1 b2 t
= c1 e + c2 e si b1 6= b2 ,
yt n2 m2
     
xt n1 b 1 t m1 b2 t
= c1 e + c2 t e si b1 = b2 .
yt n2 m2
 
n
Donde c1 1 es vector propio asociado con el valor propio b1 de la matriz
m1

3
 
n2
D, y c2 es vector propio del valor propio b2 .
m2

Ejemplo. Resolver el sistema de ecuaciones en diferencia


1
xt+1 xt yt = 1
3
1 17
xt+1 + yt+1 yt =
6 2
Matricialmente representado como:
    1    
1 0 xt+1 1 3 xt 1
= 17
1 1 yt+1 0 16 yt 2

Para hallar la solucion general de la ecuacion homogenea:


    1    
1 0 xt+1 1 3 xt 0
1 =
1 1 yt+1 0 6 yt 0
   
v1 t v
Se supondra que xt = b , de donde xt+1 = 1 bt+1 . As,
v2 v2

1
       
1 0 v1 t+1 1 3
v1 t 0
b 1 b =
1 1 v2 0 6
v2 0

De donde

1
        
t 1 0 v1 1 3
v1 0
b b 1 =
1 1 v2 0 6
v2 0

1
       
b 0 1 3
v1 0
1 =
b b 0 6
v2 0

b 1 13
    
v1 0
=
b b 61 v2 0

4
1 1
(b 1)(b ) (b)( ) = 0
6 3
5 1
b2 b + = 0
6 6
1 1
b1 = , b2 = .
2 3
1
Cuando b1 = 2 , entonces

21 13
    
v1 0
1 1 = ;
2 3
v2 0

1 1 2
v1 v2 = 0, v1 = v2 .
2 3 3

1
Cuando b2 = 3
32 13
    
v1 0
1 1 = ;
3 6
v2 0

2 1 1
v1 v2 = 0, v1 = v2 .
3 3 2
La solucion general de la ecuacion homogenea es:

  t  1   t
23

1 2 1
xt = c 1 + c2 .
1 2 1 3

Ahora la solucion particular se obtiene de suponer: xt = xt+1 . Entonces

     1    
1 0 xt 1 3 xt 1
= 17
1 1 yt 0 16 yt 2
   1     
1 0 1 3 xt 1
1 = 17 ,
1 1 0 6 yt 2

5
0 13 xt

   
1
5 = 17 ,
1 6 yt 2
1
0 13 5
        
xt 1 1 1
= = 2 17 ,
yt 1 65 17
2
3 0 2
   
xt 6
= .
yt 3
La solucion del sistema de ecuaciones en diferencia es

  t  1   t  
23

1 2 1 6
xt = c 1 + c2 + .
1 2 1 3 3

Ejemplo. Hallar la solucion particular del sistema.

2xt+1 4xt 3yt + 7 = 0,

xt yt + yt+1 = 5.
El cual corresponde matricialmente con:
       
2 0 xt+1 4 3 xt 7
+ =
0 1 yt+1 1 1 yt 5

Para hallar la solucion particular suponemos que xt+1 = xt . As,


    
2 3 xt 7
= .
1 0 yt 5

De donde:    1    
xt 2 3 7 5
= = .
yt 1 0 5 1
Ejemplo. Sea
yt+1 = 4yt zt + 5
zt+1 = 2yt + zt 9
Es decir,       
yt+1 4 1 yt 5
= + .
zt+1 2 1 zt 9

6
 
4 1 4 1
Los valores propios de se obtienen de = 0.
2 1 2 1

De donde,

( 4)( 1) + 2 = 2 5 + 6 = ( 3)( 2) = 0.

Los valores propios son: 1 = 3 y 2 = 2. Los vectores propios que satisfacen


(I A)V = 0, para 1 = 3 son:
    
1 1 v1 0
= ; es decir, v1 + v2 = 0; de donde, v2 = v1 .
2 2 v2 0
 
1
As, el vector propio de 1 = 3 es v1 .
1

    
2 1 w1 0
Para 2 = 2, entonces = ; de donde, 2w1 + w2 = 0;
2 1 w2 0  
1
es decir, w2 = 2w1 . El vector propio de 2 = 2 es w1 .
2
As la solucion general del sistema es:
     
yt 1 1 t
= v1 3t + w1 2
zt 1 2

Para hallar la solucion particular, supongamos que: zt+1 = zt , yt+1 = yt .


De donde     
3 1 yt 5
= .
2 0 zt 9
Luego
       
yt 1 0 1 5 yt 9/2
= = .
zt 2 2 3 9 zt 37/2
La solucion del sistema es:

       
yt 1 t 1 t 9/2
= v1 3 + w1 2 + .
zt 1 2 37/2

7
Ejemplo. El sistema de ecuaciones:
(1) yt+1 = 4yt zt + 5
(2) zt+1 = 2yt + zt 9,
se puede convertir en una ecuacion en diferencia de segundo orden, as:
yt+2 = 4yt+1 zt+1 + 5.
Usando (2), yt+2 = 4yt+1 (2yt + zt 9) + 5.
Usando (1), yt+2 = 4yt+1 2yt (4t + 5 yt+1 ) + 14.
yt+2 5t+1 + 6yt = 9.
Compruebe que tambien puede expresarse como: zt+2 5zt+1 + 6zt = 37.

Aplicaciones
Modelo input-output discreto
Si suponemos que la oferta de un bien depende de las demandas en el
perodo de tiempo anterior, es decir, cada industria ofrece hoy de acuerdo
con la demanda que hubo en el perodo anterior, entonces la ecuacion de
equilibrio de todos los mercados es:
n
X
xit+1 = aij xjt + dit
i=1

xit+1 Es la oferta de la industria i es el periodo t + 1


P n
a x + dit Es la demanda de todas las industrias y el comercio por el
i=1 ij jt
producto i
La ecuacion de equilibrio se representa matricialmente como:

xit+1
x2t+1 X1t dit
.. ..
.. = A . + .

.
xnt dnt
xnt+1

Lo cual corresponde con un sistema de ecuaciones en diferencia lineales de


primer orden.

8
Modelo de inventarios de Metzler
Lloyd Metzler publico en 1941, un modelo de multiplicador y acelera-
dor acerca del ciclo de inventarios. Su idea principal es que los productores
desean mantener un nivel de inventarios en una cierta proporcion de las ven-
tas esperadas; pero, debido a los retardos (retrasos) entre la produccion y la
venta, Metzler establece que la poltica precisa de inventarios elegida por los
productores podra tener fuertes efectos en la economa, generando diferentes
dinamicas.
Modelo:
Suponiendo que el nivel de inventarios St es una proporcion K del consumo
del periodo anterior Ct1 , tenemos St = KCt1 0 < k < 1 1

S los agentes tienen expectativas adaptativas, las ventas esperadas en el


periodo t seran las del periodo anterior, Ct = Ct1 . La funcion de consumo
sera: Ct = cYt 2 siendo c la propension marginal a consumir, eYt el ingreso
del periodo t
Reemplazando 2 en 1
St = KCt1 = KcYt1 3
Es posible que el inventario del periodo no coincida con el deseado, ya que las
ventas esperadas pueden haber diferido de las ventas efectivas. La diferencia
inesperada de ventas puede ser expresada como:

Ct1 Ct2 = c(Yt1 Y t 2).


Luego, el inventario al final del periodo t1 sera la diferencia entre el stock
deseado en t 1 y la discrepancia entre las ventas esperadas y reales del
periodo t 1.
t1 = St1 s(Yt1 Yt2 ) = KcYt2 c(Yt1 Yt2 ) 4
La inversion total It del periodo t estara formada por la inversion autonoma
o no inducida I0 y por la inversion en inventarios It , dada por la diferencia
entre el nivel de inventarios deseado del periodo t, St, y el stock al final del
periodo t 1

It = St [St1 c(Yt1 Yt2 )] = KcYt1 KcYt2 + c(Yt1 Yt2 )

9
Reordenando
Its = c(1 + K)(Yt1 Yt2 ) 5
La produccion del periodo t estara dada por el nivel esperado de ventas, la
inversion en inventarios y la inversion autonoma.
Yt = cyt1 + c(1 + k)(Yt1 Yt2 ) + I0 6
Reorganizando los terminos y efectuando un desplazamiento tenemos la ecua-
cion completa de 2do orden:

Yt2 c(2 + K)Yt1 + c(1 + K)Yt = I0 7


Sus races estan dadas por:

c(2+k) [c(2+k)]2 4c(1+k)
r= 2
8
La solucion de equilibrio es:
I0
Yt = 1c
9
Ejemplo. Su nivel de inventarios deseado es un 40 del consumo del periodo
anterior y la propension a consumir es del 0,6.
St = 0,4ct1 ; Ct = 0,6Yt
Combinando ambas expresiones, tenemos St = 0,4 0,6Yt1
El inventario al final del periodo t 1, como expresa 4 estara dado por:
St1 0,6(Yt1 Yt2 ) = 0,4 0,6Yt2 (Yt1 Yt2 )
Teniendo en cuenta las ventas esperada,la inversion en inventarios y la in-
version autonoma, podemos averiguar la produccion del periodo t, segun la
expresion 7 dado por una ecuacion en diferencia de segundo orden.
Yt+2 144Yt+1 + o,84Yt = I0
Las races de la ecuacion caracterstica son complejas:
r = 0,72 0,5677;
Cuyo modelo es p = 0,9165 < 1; por lo tanto la solucion es no monotona
convergente.
Suponiendo I0 = 300encontramos la solucion de equilibrio:
300
Yt = 10,6
= 750
La solucion general es: Yt = 0,9165t (c1 cos 0,6672t + c2 sin 0,6672t) + 750 no
monotona, convergente a 750.

10
Modelo de Leslie
Este modelo de dinamica de poblaciones fue creado por el filosofo Patrich
Holt Leslie (1940-1974). El objetivo de la dinamica de poblaciones es estu-
diar los cambios numericos que presenta la poblacion, determinar sus causas,
predecir su comportamiento y analizar las tendencias.
Existen dos procesos que afectan el cambio del tamano de la poblacion: los
nacimientos y las migraciones, que aumentan el tamano; las defunciones y
emigraciones, que las disminuyen. En un modelo simple se supone que lo
anterior no se da, por ende no intervienen. Es decir, que las hipotesis mas
simples que se pueden plantear son:
Todos los individuos son iguales en especial a lo que hace referencia a la
natalidad y a la supervivencia.
Los recursos disponibles son ilimitados
Las hipotesis anteriores se dan unicamente en casos limitados (especficos,
particulares)
El modelo de Leslie se presta para el estudio de una poblacion que cuenta
con caractersticas particulares de cada uno de los individuos. Este modelo
es aplicable en poblaciones de animales y en la poblacion humana.
Por ejemplo: una mujer adulta con promedio de 50 anos tendra menos hi-
jos que la mujer promedio de 21 anos. Para evitar esta dificultad, se utiliza
el modelo de Leslie que permite hace un agrupamiento (aglutinar, agrupar,
reunir) por edades, con diferentes tasas de fertilidad. El modelo de Leslie
describe el crecimiento de la parte femenina de una poblacion, clasificandola
a su vez por edades de intervalos de igual numero de anos.
Supuestos:
l = la edad maxima alcanzada por una mujer en anos.
n = poblacion dividida en clases de edades.
l
n
= anos de duracion de cada clase.
Por lo h anterior
i se puede construir la siguiente tabla:
1 . . . o, nl
h i
2 . . . (n1)
n
, 2l
n
..
. h i
n 1 . . . (n2)L n
, (n1)l
n
h i
(n1)L
n... n
,l

11
(t = 0) = Momento inicial
i (0) =i-esimo
 en el momento inicial
(0) = 1 (0), 2 (0), . . . n (0)
Conocido con el nombre del vector de la distribucion inicial de las edades.
A medida que pasa el tiempo y por causas biologicas nacimientos, enveje-
cimiento, muertes, el numero de mujeres existentes en cada clase se va mo-
dificando.Lo que se pretende es observar como evoluciona el vector t0 de
distribucion inicial con el tiempo.
Para estudiar el proceso de envejecimiento lo mas apropiado es hacer obser-
vaciones de poblacion en tiempos discretos. t0 , t1 , . . . , tk El modelo de Leslie
requiere que la duracion entre dos tiempos consecutivos de observacion sea
igual a la duracion de los intervalos de edad es decir:
2l
t0 = 0; t1 = nl , t2 = n
. . . tk = kl
n
...
Tras esta hipotesis todas las hembras (mujeres) de la clase (i + 1) en el
tiempo tk+1 estaban en la clase (i) en el tiempo tk (bajo el supuesto que no
existen muertes ni nacimientos)
Los procesos de nacimiento y muertes entre dos tiempos consecutivo de obser-
vacion se pueden describir mediante los siguientes parametros demograficos:

Al promedio de numero de hijas: que tiene una hembra (mujer) durante el


tiempo que permanece en la clase de orden i + 1 se llamara bi con i =
1, 2, 3 . . . , n 1
entonces se tiene que:
1. ai 0 i = 1, 2, . . . , n

2. 0 < bi 1 con i = 1, 2, . . . , n 1
El caso bi = 0, no puede ocurrir ya que esto supondra que ninguna mujer
vivira mas alla de la clase i tambien se supone que al menos ai > 0 lo cual
garantiza que habra nacimientos. La clase a1 > 0 se le llamara clase fertil.
Sea (k) = 1 (k), 2 (k), . . . , n (k) el vector de las distribuciones de las eda-
des en el tiempo tk .
El numero de mujeres de la primera clase en el tiempo tK vendra dado uni-
camente por las nacidas entre el tiempo tk1 y tk .
(I) 1 (k) = a1 1 (k 1) + a2 2 (k 1) + . . . + an n (k 1)
Por otro lado el numero de hembras (mujeres) en la clase de orden i + 1 con

12
i = 1, 2, . . . , n 1 en el tiempo tk es igual al numero de hembras (mujeres)
de la clase de orden i en el tiempo tk1 que todava estan vivas en el tiempo
tk .
(II) i+1 (k) = bii (k 1), i = 1, 2, . . . , n 1
Expresando matricialmente las ecuaciones (I) y (II) se tiene.

a1 a2 . . . an1 an

1 (k 1)
1 (k)
2 (k) b1 0 . . . 0 0 2 (k 1)

.
.. .
..
.. = 0 b2 . . . 3 (k 1)

. .
0 ... .. .. .. ..

n (k) . . .
0 0 bn1 0 0 n (k 1)
o de la forma vectorial:

(k) = l(k 1) (III)

donde:
a1 a2 . . . an1 an

b1 0 . . . 0 0

l = 0 b2 . . . 0 0

.. .. .. .. ..
. . . . .

.
01 01 .. bn1 0
Es lo que se denomina matriz de Leslie de la ecuacion (III) se obtiene que:

(k) = k k (0)

Ya que se conoce la distribucion inicial (0) y la matriz l se puede determinar


la distribucion de las hembras (mujeres), en cualquier tiempo futuro.
Ejemplo: Suponga que la edad maxima alcanzada por las mujeres es de 20
anos y que esta poblacion se divide en cuatro clases de edades iguales con
intervalos de 5 anos. Suponga que la matriz de crecimiento esta dada por:

0 1 0 2 100 140
1 0 0 0 60 25
4 1 =
0 0 0 20 30
2
1
0 0 10 0 10 2

Del mismo modo:

13
2 = lx (1) = l2 (0) = (140, 25, 30, 2)
3 = lx (2) = l3 (0) = (78,5, 29,7, 17,5, 0,3)
4 = lx (3) = l4 (0) = (84,75, 19,6, 14,8, 1,75)

Por tanto despues de 20 anos (4 perodos),aproximadamente habra 83


hembras (mujeres) en la primera clase, 20 de (5,10); 15 de(10,5) y 2 entre 15
y 20 anos.  
Comportamiento en el lmite: La ecuacion (k) = (k 1) = lk (0) escri-
ta de esta manera no aporta de entrada un cuadro general de la dinamica del
crecimiento. Para ello se recurre al estudio de los valores y vectores propios
de la matriz de Leslie.

a1 a2 a3 . . . an1 an
b1 0 . . . 0 0
p() = |l I|
0
=0
b2 . . . 0 0
0 0 0 . . . bn1

Entonces aplicando la definicion se obtiene:

(IV) n a1 n1 a2 b1 n2 a3 b1 b2 n3 . . . an b1 b2 . . . bn1 = 0

para resolver IV es conveniente introducir una nueva ecuacion


a1 a2 b 1 a3 b 1 b 2 an b1 b2 . . . bn1
(V ) q() = + + + ... +
2 3 n
La ecuacion p() = 0 es equivalente con q() = 1.
q decrece monotonamente para los valores de: > 0 ya que si 0 < 1 <
2 q(2 < q(1 ))

lm q() = +

lm 0 q = 0

Por lo anterior existe un unico valor 1 positivo, tal que q1 = 1. Esta es la


matriz de Leslie, l tiene un unico auto valor 1 positivo para el cual q() = 1
ademas 1 es simple esto es su grado de multiplicidad es 1 (ya que q (1 ) 6= 0).
Un auto valor es 1 es aquel valor nulo que cumple:

lv1 = 1 v1 ,

14
Siendo v1 el auto vector asociado al auto valor 1 , en este caso este vector
propio asociado es:
 
v1 = 1, b11 , b1 b22 , b1 ,b23,b3 . . . , b1 b2b3n1
...bn1
1 1 1

Al tratarse de un valor propio unico 1 el subespacio s1 de vectores propios


asociados sera unidimensional y en consecuencia, cualquier otro vector propio
asociado a 1 sera multiplo de v1
Propiedades IV : una matriz de Leslie l1 tiene un unico valor propio positivo
1 .Este valor propio es simple y tiene un vector propio asociado v1 cuyas
coordenadas son todas positivas.
Propiedad V : si 1 es el unico valor propio positivo de una matriz de Leslie
l y si 1 es el unico valor propio positivo de una matriz de Leslie l y si i , es
cualquier otro valor propio (real o completo) de l1 , entonces:
(i ) 1
Para este estudio se requiere que |i | < 1 para todos los valores propios de l;
para este caso se sabe que 1 sera un valor propio dominante de l. Es posible
encontrar situaciones en los que los valores de la matriz de Leslie no tiene
valor propio dominante.Sin embargo, el siguiente resultado garantiza que en
la mayora de los casos 1 sera un valor propio dominante.
si dos entradas consecutivas, ai + ai+1 de la primera fila de matriz la
matriz de Leslie son diferentes de cero,el auto valor positivo de l es
dominante.
En consecuencia, s la poblacion femenina tiene dos clases de edad fertil
sucesivas, entonces la matriz de Leslie correspondiente, tiene un auto valor
positivo dominante.
(k) = k1 (0) y (k) = 1 k 1

Bibliografa
Casas D. (2012) Elementos de ecuaciones diferenciales y en diferencia.
Ed. Unisalle.

Pecha A (2007) Optimizacion estatica y dinamica en economa. U. Na-


cional de Colombia.

15
Escobar D. (2005) Economa matematica. 2a Ed. Ed. Uniandes.

Alberto (1985) Ecuaciones en diferencias finitas. El Coloquio. Bs. Aires.

Casparri M. (1976). Diferencias y ecuaciones en diferencias. Bs. As .


Editorial el Coloquio.

Gandolfo, G.(1977) Metodos y modelos matematicos en Dinamica Economi-


ca. Tecnos. Madrid.

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