Mtodos Numricos: Resumen y ejemplos

Tema 3: Integracin numrica

Francisco Palacios
Escuela Politcnica Superior de Ingeniera de Manresa
Universidad Politcnica de Catalua
Marzo 2008, versin 1.4

Contenido

1. Frmulas de cuadratura

2. Frmulas de Newton-Cotes

3. Frmulas compuestas

1 Frmulas de cuadratura
Objetivo
Aproximar la integral
Z b
I= f (x) dx
a
usando una combinacin lineal de valores de f (x) en puntos del intervalo
[a, b],
a x0 < x1 < < xn b,

Z b
f (x) dx ' 0 f (x0 ) + 1 f (x1 ) + + n f (xn ).
a

La frmula de cuadratura es

F (f ) = 0 f (x0 ) + 1 f (x1 ) + + n f (xn ).

Error

E (f ) = I F (f )
Z b
= f (x) dx [0 f (x0 ) + 1 f (x1 ) + + n f (xn )] .
a

1
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 2

Ejemplo 1.1 Consideramos la integral

Z 1
I= x sin x dx.
0
1. Aproxima el valor de I con la frmula de cuadratura

ba a+b
F (f ) = f (a) + 4f + f (b) .
6 2
2. Calcula el valor exacto de la integral y el valor del error.

1. Valor aproximado.
Tenemos
a = 0, b = 1, f (x) = x sin x,
10
F (f ) = (0 + 4 (0.5) sin (0.5) + sin 1) = 0. 30005.
6
2. Valor exacto y error.
Calculamos una primitiva de f (x)
Z
x sin x dx = integramos por partes
Z
= x cos x ( cos x) dx
u=x du = dx Z
dv = sin x dx v = cos x = x cos x + cos x dx
= x cos x + sin x + c
El valor exacto es
Z 1
x sin x dx = [x cos x + sin x]x=1
x=0 = cos 1 + sin 1 = 0. 30117.
0
Error
|E (f )| = |I F (f )| = |0. 30117 0. 30005| = 0.00 112.
La frmula de cuadratura ha producido una aproximacin con 2 decimales
exactos.

Grado de precisin
Dado un intervalo [a, b], decimos que una frmula de cuadratura
F (f ) = 0 f (x0 ) + 1 f (x1 ) + + n f (xn )
tiene grado de precisin g si es exacta para todos los polinomios de grado
g (y no lo es para alguno de grado g +1). Es decir, si p(x) es un polinomio
de grado g, entonces la frmula de cuadratura es exacta para p(x)
Z b
p(x) dx = 0 p(x0 ) + 1 p(x1 ) + + n p(xn ).
a
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 3

Determinacin del grado de precisin

Puede demostrarse que la frmula de cuadratura F (f ) tiene grado de pre-
cisin g si es exacta para los polinomios

p0 (x) = 1, p1 (x) = x, p2 (x) = x2 , . . . , pg (x) = xg

y no lo es para
pg+1 (x) = xg+1 .

Ejemplo 1.2 Consideramos el intervalo [0, 2]. Determina el grado de pre-

cisin de la frmula de cuadratura
1
F (f ) = [f (0) + 4f (1) + f (2)] .
3
Tenemos que verificar la exactitud de F (f ) sobre

p0 (x) = 1, p1 (x) = x, p2 (x) = x2 , . . .

Z 2
2
1 dx = [x]0 = 2



0
F (f ) exacta para p0 (x) = 1.


6
F (1) = 13 (1 + 4 + 1) = = 2
3
Z 2 2 2
x

x dx = =2
0 2 0 F (f ) exacta para p1 (x) = x.



F (x) = 13 (0 + 4 1 + 2) = 63 = 2
Z 2 3 2
x 8

x2 dx = =

3 0 3
0
F (f ) exacta para p2 (x) = x2 .

8
F x2 = 13 (0 + 4 1 + 4) =
3
Z 2 4 2
x 16

3
x dx = = =4

4 4
0 0
F (f ) exacta para p3 (x) = x3 .


12
F x3 = 13 (0 + 4 1 + 8) = =4
3
Z 2 5 2
x 32

4
x dx = =

5 5
0 0
F (f )no exacta para p4 (x) = x4 .


20
F x4 = 13 (0 + 4 1 + 16) =
3
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 4

La frmula de cuadratura tiene grado de precisin 3, y es exacta para todas

las integrales Z 2
p(x) dx
0
con p(x) polinomio de grado 3. Por ejemplo, tomemos

p(x) = x3 x,
Z 2 4 2
3 x x2 16 4
x x dx = = = 4 2 = 2,
0 4 2 0 4 2
1 6
F (p) = [0 + 4 (1 1) + (8 2)] = = 2.
3 | {z } | {z } 3
p(1) p(2)

2 Frmulas de Newton-Cotes
Las frmulas de Newton-Cotes se obtienen integrando el polinomio interpo-
lador construido con nodos igualmente espaciados.
Estrategia

1. Dividimos [a, b] en n subintervalos de longitud

ba
h= ,
n

los puntos de divisin son de la forma

x0 = a,
x1 = a + h,
x2 = a + 2h,
..
.
xj = a + jh,
..
.
xn = a + nh = b.
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 5

2. Calculamos el polinomio pn (x) que interpola f (x) en los nodos

x0 , x1 , x2 , . . . , xn .

3. Tomamos Z Z
b b
f (x) dx ' pn (x) dx.
a a

2.1 Frmula del trapecio y de Simpson

Frmula del Trapecio
Es la frmula de Newton-Cotes de 2 puntos.

Z b
f (a) + f (b)
p1 (x) dx = (b a) .
a 2
ba
FT (f ) = [f (a) + f (b)] .
2
Si tomamos h = b a

h
FT (f ) = [f (x0 ) + f (x1 )] ,
2
x0 = a, x1 = a + h,
h = b a.

Frmula de Simpson
Es la frmula de Newton-Cotes de 3 puntos.
ba
h= ,
2
x0 = a, x1 = a + h, x2 = a + 2h = b.
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 6

Puede demostrarse que

Z b
ba a+b
p2 (x) dx = f (a) + 4f + f (b)
a 6 2
h
= [f (x0 ) + 4f (x1 ) + f (x2 )] .
3

h
FS (f ) = [f (x0 ) + 4f (x1 ) + f (x2 )] ,
3
x0 = a, x1 = a + h, x2 = a + 2h,
ba
h= .
2

Ejemplo 2.1 Consideramos la integral

Z 2
1
I= dx
1 x

1. Aproxima el valor de I usando la frmula del trapecio.

2. Aproxima el valor de I usando la frmula de Simpson.
3. Calcula los errores.

1. Aproximacin por trapecio.

Tenemos
1
a = 1, b = 2, f (x) = ,
x

21 1 1 3 3
FT (f ) = 1+ = = = 0.75.
2 2 2 2 4
2. Aproximacin por Simpson.
Tenemos
21
h= = 0.5,
2
x0 = 1, x1 = 1.5, x2 = 2,

0.5 1 1
FS (f ) = 1+4 + = 0. 69444.
3 1.5 2
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 7

3. Valor exacto y errores.

Z 2
1
dx = [ln x]21 = ln 2 = 0. 69315,
1 x

|ET (f )| = |I FT (f )| = |0. 69315 0.75| = 0.0 5685,

|ES (f )| = |I FS (f )| = |0. 69315 0. 69444| = 0.00 129.
Con la frmula Simpson, hemos obtenido 2 decimales exactos.

2.2 Errores
Frmula del trapecio
Sea f (x) de clase C 2 [a, b],

x0 = a, x1 = b, h = b a.
Se cumple
Z b
h h3
I= f (x) dx = [f (x0 ) + f (x1 )] f (2) (t) , t (a, b) .
a 2 12
Valor absoluto del error
h3 (2)
|ET (f )| = |I FT (f )| = f (t) , t (a, b) .
12
Cota superior de error

h3
|ET (f )| M2 , M2 = max f (2) (x) .
12 x[a,b]

Frmula de Simpson
Sea f (x) de clase C 4 [a, b],
ba
x0 = a, x1 = a + h, x2 = b, h= .
2
Se cumple
Z b
h h5
I= f (x) dx = [f (x0 ) + 4f (x1 ) + f (x2 )] f (4) (t) , t (a, b) .
a 3 90
Valor absoluto del error
h5 (4)
|ES (f )| = |I FS (f )| = f (t) , t (a, b) .
90
Cota superior de error

h5
|ES (f )| M4 , M4 = max f (4) (x) .
90 x[a,b]
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 8

Ejemplo 2.2 Consideramos la integral

Z 2
I= x ln x dx.
1

1. Aproxima el valor de I usando la frmula del trapecio; calcula una cota

superior de error.
2. Aproxima el valor de I usando la frmula de Simpson; calcula una cota
superior de error.
3. Calcula el valor exacto de la integral y verifica los resultados.

1. Aproximacin trapecio.
Tenemos
a = 1, b = 2, h = 2 1 = 1, f (x) = x ln x,
1
FT (f ) = (1 ln 1 + 2 ln 2) = ln 2 = 0. 69315.
2
Cota de error
h3
|ET (f )| M2 , M2 = max f (2) (x) .
12 x[1,2]

Calculamos las derivadas

f 0 (x) = ln x + 1,
1
f 00 (x) = ,
x
f 00 (x) es positiva si x [1, 2]. La funcin objetivo es
1

g(x) = f (2) (x) = ,
x
1
g 0 (x) = ,
x2
la derivada g 0 (x) es negativa, por lo tanto g(x) es decreciente en el intervalo
y resulta

M2 = max f (2) (x) = g(1) = 1.
x[1,2]

La cota de error es
h3 1
|ET (f )| M2 = = 0.083333.
12 12

2. Aproximacin por Simpson.

Tenemos
21
h= = 0.5,
2
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 9

x0 = 1, x1 = 1.5, x2 = 2.
Valor de la aproximacin,
0.5
FS (f ) = (1 ln 1 + 4 1.5 ln (1.5) + 2 ln 2) = 0. 63651.
3
Cota de error,

h5
|Es (f )| M4 , M4 = max f (4) (x) .
90 x[1,2]

Empezamos por determinar M4 . Calculamos las derivadas

1
f 000 (x) = ,
x2
2
f (4) (x) = .
x3
La derivada f (4) (x) es positiva si x [1, 2], por lo tanto, la funcin objetivo
es
2
g(x) = f (4) (x) = 3 .
x
Calculamos la derivada de la funcin objetivo
6
g 0 (x) = ,
x4
vemos que g 0 (x) es negativa y, en consecuencia, la funcin objetivo g(x) es
decreciente

M4 = max f (4) (x) = g(1) = 2.
x[1,2]

Cota de error para la aproximacin mediante la frmula de Simpson

h5 (0.5)5
|ES (f )| M4 = 2 = 0.0006 9444.
90 90
Vemos que, en este caso, podemos asegurar 2 decimales exactos.
3. Valor exacto y errores.
Calculamos una primitiva de f (x)
Z
x ln x dx = integramos por partes.
Z 2
x2 x 1
1 = ln x dx
u = ln x, du = dx. 2 2 x
x2 Z
x
2 = ln x 1 x dx
x 2 2
dv = x dx, v = .
2 x2 x2
= ln x + c.
2 4
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 10

El valor exacto, con cinco decimales, es

Z 2 2 x=2
x x2 1 1
x ln x dx = ln x = (2 ln 2 1) ln 1
1 2 4 x=1 2 4
= 2 ln 2 1 + 1/4 = 0. 63629.
Error trapecio
|ET (f )| = |I FT (f )| = |0. 63629 0. 69315| = 0.0 5686,
cota error trapecio
|ET (f )| 0.083333.
Error Simpson
|ES (f )| = |I FS (f )| = |0. 63629 0. 63651| = 0.000 22,
cota error Simpson
|ES (f )| 0.0006 94.
Observamos que los errores son inferiores a las cotas de error correspondien-
tes.

3 Frmulas compuestas
3.1 Trapecio compuesto
Estrategia
1. Dividimos el intervalo [a, b] en n subintervalos de longitud
ba
h= ,
n
y obtenemos n + 1 puntos
x0 = a, x1 = a + h, x2 = a + 2h, . . . , xn = a + nh = b.

Los n subintervalos son

A1 = [x0 , x1 ], A2 = [x1 , x2 ] , . . . , Aj = [xj1 , xj ] , . . . , An = [xn1 , xn ] .

2. Aplicamos la frmula del trapecio a cada subintervalo

(1) h
A1 = [x0 , x1 ] FT = [f (x0 ) + f (x1 )] ,
2
.. ..
. .
(j) h
Aj = [xj1 , xj ] FT = [f (xj1 ) + f (xj )] ,
2
.. ..
. .
(n) h
An = [xn1 , xn ] FT = [f (xn1 ) + f (xn )] .
2
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 11

3. Tomamos como aproximacin global la suma de las aproximaciones

sobre los subintervalos
(n) (1) (2) (j) (n)
FT C = FT + FT + + FT + + FT .

Frmula de trapecio compuesto

(n) h
FT C = [f (x0 ) + 2f (x1 ) + + 2f (xj ) + + 2f (xn1 ) + f (xn )] ,
2
ba
h= .
n

Si agrupamos trminos, obtenemos

X n1
(n) h ba
FT C = [f (x0 ) + f (xn )] + h f (xj ) , h= .
2 n
j=1

Cota de error
Si f (x) es de clase C 2 [a, b], se cumple

Z
(n) (n)
b
ba 2 ba
ET C = f (x)dx FT C h M2 , h= .
a 12 n


M2 = max f (2) (x) .
x[a,b]

Demostracin de la cota de error

Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 12

Dividimos el intervalo en n subintervalos y aplicamos las propiedades de las

integrales
Z b Z x1 Z x2 Z xn
f (x) dx = f (x) dx + f (x) dx + + f (x) dx,
a x0 x1 xn1
Z Z Z
= f (x) dx + f (x) dx + + f (x) dx,
A1 A2 An
= I1 + I2 + + In .
Definimos
(n) (1) (2) (n)
FT C = FT + FT + + FT ,
(j)
donde FT es el valor de la frmula simple del trapecio sobre el intervalo
Aj = [xj1 , xj ] . Entonces se cumple
Z b
(n) (n)
ET C = f (x) dx FT C
a
(1) (2) (n)
= (I1 + I2 + + In ) FT + FT + + FT

(1) (2) (n)
= I1 FT + I2 FT + + In FT

(1) (2) (n)
I1 FT + I2 FT + + In FT

(1) (2) (n)
ET + ET + + ET ,

(j)
donde ET representa el error del trapecio simple en el intervalo Aj .
Podemos acotar el error en cada subintervalo como sigue

(j) h3 (j) (j)
ET M2 , M2 = max f (2) (x) .
12 xA j

Entonces, resulta la siguiente cota para el error global

(n) h3 (1) h3 (2) h3 (n)
ET C M2 + M2 + + M2 .
12 12 12
Si tomamos

M2 = max f (2) (x) ,
x[a,b]

se cumple para todos los intervalos

(j)
M2 = max f (2) (x) max f (2) (x) = M2 ,
xAj x[a,b]

por lo tanto
h3 h3 h3 h3 b a h2
(n)
ET C M2 + M2 + + M2 = n M2 = n M2
12 12 12 12 n 12
ba 2
h M2 .
12
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 13

Ejemplo 3.1 Calcula Z 2

x ln x dx
1
con 2 decimales exactos usando la frmula del trapecio compuesto.

1. Clculo del nmero de intervalos.

a = 1, b = 2, f (x) = x ln x.

Tenemos la acotacin

(n) b a 2 ba
ET C h M2 , h = ,
12 n


M2 = max f (2) (x) .
x[1,2]

Hemos visto en el Ejemplo 2.2 que

M2 = max f (2) (x) = 1,
x[1,2]

entonces
(n) 1
ET C h2 .
12
Exigimos
(n) 1
T C h2 0.5 102
E
12
y resulta
h2 12 0.5 102 = 0.0 6,

h 0.0 6 = 0. 24495.
Como
21 1
h= = ,
n n
resulta
1 1
0. 24495 n = 4. 0825.
n 0. 24495
Necesitamos 5 subintervalos.
2. Valor de la aproximacin.
Con n = 5, el valor del step es
1
h= = 0.2.
5
Obtenemos los nodos

x0 = 1, x1 = 1.2, x2 = 1.4, x3 = 1.6, x4 = 1.8, x5 = 2.

Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 14

La frmula del trapecio compuesto con 5 subintervalos es

X 4
(5) h
FT C = [f (x0 ) + f (x5 )] + h f (xj ) ,
2
j=1

en nuestro caso resulta

(5) 0.2
FT C = (1 ln 1 + 2 ln 2) + (0.2) (1.2 ln 1.2 + 1.4 ln 1.4 + 1.6 ln 1.6 + 1.8 ln 1.8)
2
= 0. 13863 + 0. 49997 = 0. 63860.

3. Error exacto.
Valor exacto con 5 decimales
Z 2
I= x ln x dx = 0. 63629.
1

Error

(5) (5)
ET C = I FT C = |0. 63629 0. 63860| = 0.00 231.

3.2 Frmula de Simpson compuesto

Estrategia
La idea es dividir el intervalo [a, b] en m subintervalos de igual longitud

A1 , A2 , . . . , Am

y aplicar la regla simple de Simpson a cada subintervalo. Para centrar ideas,

expondremos el caso m = 3.

1. Para aplicar la regla de Simpson, debemos tomar el punto medio de

cada intervalo. Por lo tanto, la distancia entre nodos (step) es

ba
h= .
2m
Los nodos son

x0 = a, x1 = a + h, x2 = a + 2h, . . . , xn = a + 2mh = b.

Si m = 3, la distancia entre nodos ser

ba
h=
6
y tendremos 2m + 1 = 7 nodos
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 15

en este caso, los intervalos son

A1 = [x0 , x2 ], punto medio x1 .

A2 = [x2 , x4 ], punto medio x3 .
A3 = [x4 , x6 ], punto medio x5 .

2. Aplicamos la frmula de Simpson a cada subintervalo

(1) h
A1 = [x0 , x2 ] FS = [f (x0 ) + 4f (x1 ) + f (x2 )] .
3

(2) h
A2 = [x2 , x4 ] FS = [f (x2 ) + 4f (x3 ) + f (x4 )] .
3

(3) h
A3 = [x4 , x6 ], FS = [f (x4 ) + 4f (x5 ) + f (x6 )] .
3

3. Tomamos como aproximacin global la suma de las aproximaciones

sobre los subintervalos
(m) (1) (2) (m)
FSC = FS + FS + + FS .

En el caso m = 3
(3) h
FSC = [f (x0 ) + 4f (x1 ) + 2f (x2 ) + 4f (x3 ) + 2f (x4 ) + 4f (x5 ) + f (x6 )] .
3
Podemos reordenar y agrupar los valores como sigue.

(3) h
FSC = {f (x0 ) + f (x6 ) +2 [f (x2 ) + f (x4 )] +4 [f (x1 ) + f (x3 ) + f (x5 )]}.
3 | {z } | {z } | {z }
nodos extremos nodos pares interiores nodos impares

Frmula de Simpson compuesto

m1
X m
X
(m) h ba
FSC = f (x0 ) + f (x2m ) + 2 f (x2j ) + 4 f (x2j1 ) , h= .
3 2m
j=1 j=1
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 16

Cota de error
Si f (x) es de clase C 4 [a, b], se cumple
Z
(m) (m)
b
ba 4 ba
ESC = f (x)dx FSC h M4 , h= .
a 180 2m


M4 = max f (4) (x) .
x[a,b]

Demostracin de la cota de error

El procedimiento es muy parecido al empleado en la demostracin de la cota
de error para la frmula del trapecio compuesto. Tenemos
Z b Z Z Z
f (x) dx = f (x) dx + f (x) dx + + f (x) dx
a A1 A2 Am
= I1 + I2 + + Im .
(m) (1) (2) (m)
FSC = FS + FS + + FS ,
(j)
donde FS es el valor de la frmula simple de Simpson sobre el intervalo
Aj = [x2j2 , x2j ] . Entonces
Z b
(m) (m)
ESC = f (x) dx FSC
a
(1) (2) (m)
= (I1 + I2 + + Im ) FS + FS + + FS

(1) (2) (m)
= I1 FS + I2 FS + + Im FS

(1) (2) (m)
I1 FS + I2 FS + + Im FS

(1) (2) (m)
ES + ES + + ES ,

(j)
donde ES representa el error de Simpson simple en el intervalo Aj . Sabe-
mos que se cumple

(j) h5 (j) (j)
ES M4 , M4 = max f (4) (x) ,
90 xAj

entonces
(m) h5 (1) h5 (2) h5 (m)
ESC M4 + M4 + + M4 .
90 90 90
Si tomamos

M4 = max f (4) (x) ,
x[a,b]

se cumple para todos los intervalos

(j)
M4 = max f (4) (x) max f (4) (x) = M4 ,
xAj x[a,b]
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 17

por lo tanto
h5 h5 h5
(m)
ESC M4 + M4 + + M4
90 90 90
h5 b a h4
m M4 = m M4
90 2m 90
ba 4
h M4 .
180
Ejemplo 3.2 Calcula Z 2
x ln x dx
1
con 4 decimales exactos usando la frmula de Simpson compuesto.

1. Clculo del nmero de intervalos.

a = 1, b = 2, f (x) = x ln x.

Tenemos la acotacin

(m) b a 4 ba
ESC h M4 , h = ,
180 2m


M4 = max f (4) (x) .
x[a,b]

Hemos visto en el Ejemplo 2.2 que

M4 = max f (4) (x) = 2,
x[1,2]

entonces
(m) 1 4
ESC h 2.
180
Exigimos
1 4
h 2 0.5 104 ,
180

4 180 0.5 104
h = 0.00 45,
2

4
h 0.0 045 = 0. 259.
Como
21 1
h= = ,
2m 2m
resulta
1 1
0. 259 m = 1. 9305.
2m 2 0. 259
Necesitamos tomar m = 2. Se trata de Simpson doble, con 2m = 4 subin-
tervalos.
Francisco Palacios Tema 3: Integracin Numrica 18

2. Valor de la aproximacin.
Con m = 2, resulta
1
h= = 0.25.
4
Los nodos son

x0 = 1, x1 = 1.25, x2 = 1.5, x3 = 1.75, x4 = 2.

La frmula de Simpson doble es

1
X 2
X
(2) h
FSC = f (x0 ) + f (x4 ) + 2 f (x2j ) + 4 f (x2j1 )
3
j=1 j=1
h
= {f (x0 ) + f (x4 ) + 2f (x2 ) + 4 [f (x1 ) + f (x3 )]} ,
3
en concreto
(2) 0.25
FSC = [(1 ln 1 + 2 ln 2) + 2 (1.5 ln 1.5) + 4 (1.25 ln 1.25 + 1.75 ln 1.75)]
3
0.25
= 7. 63571 8 = 0. 63630 98.
3
3. Error exacto.
Z 2
I= x ln x dx = 0. 63629 44.
1

(2) (2)
ESC = I FSC = |0. 63629 44 0. 63630 98| = 0.154 104 .