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Economa matemtica
La economa matemtica es la aplicacin de mtodos matemticos para representar teoras y analizar
problemas en la economa. Por convencin, los mtodos aplicados se refieren a aquellos que van ms all de
geometra simple, como clculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales, lgebra de matrices,
programacin matemtica y otros mtodos computacionales.1 2 Una ventaja de este acercamiento es la
posibilidad de formular las relaciones tericas con rigor, generalidad y simplicidad.3

Se comenta que las matemticas dan la posibilidad, a los economistas, de formar proposiciones
significativas y comprobables acerca de temas econmicos complejos y de gran alcance, los cuales seran
difciles de explicar de una manera informal. Adems, el lenguaje de las matemticas permite a los
economistas generar argumentos especficos y positivos acerca de temas controversiales los cuales seran
imposibles sin las matemticas.4 Gran parte de la teora econmica est representada en trminos de
modelos econmicos matemticos, un conjunto de relaciones matemticas simples y estilizadas generadas
para dar claridad a suposiciones e implicaciones.5

La amplia aplicacin de las matemticas incluyen:

Problemas de optimizacin con equilibrio como meta, ya sea de un negocio, una empresa, una familia
o para un cuerpo encargado de la generacin de polticas econmicas.
Anlisis esttico (o de equilibrio) en el que la unidad econmica (como una familia o empresa o
ciudad) o un sistema econmico (como un mercado en la economa) es modelado como una pieza
esttica equilibrada.
Comparacin esttica, como el cambio de un equilibrio a otro, inducido por el cambio en uno o ms
factores.
Anlisis dinmico, seguimiento de cambios en un sistema econmico a travs del tiempo, por ejemplo
el crecimiento econmico.2 6 7

La creacin de modelos econmicos formales comenz en el siglo XIX con el uso del clculo diferencial
para representar y explicar el comportamiento econmico, como la maximizacin de utilidades, una
aplicacin econmica temprana de la optimizacin matemtica. La economa se convirti en una disciplina
con ms contenido matemtico en la primera mitad del siglo XX; sin embargo, la introduccin de nuevas
tcnicas generalizadas en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, como la teora de juegos, ampliaron el
uso de las formulaciones matemticas en la economa.8 7

Esta rpida sistematizacin de la economa alarm a los crticos de la disciplina, as como a algunos
economistas relevantes. John Maynard Keynes, Robert Heilbroner, Friedrich Hayek y otros han criticado el
extenso uso de los modelos matemticos para el comportamiento humano, ya que argumentan que algunas
decisiones humanas no pueden ser representadas por las matemticas.

ndice
1 Historia
1.1 Marginalistas y los inicios de la economa neoclsica
1.1.1 Augustin Cournot
1.1.2 Lon Walras
1.1.3 Francis Ysidro Edgeworth
2 Economa matemtica moderna
2.1 Clculo diferencial
2.2 Modelos lineales

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2.2.1 Economa de insumos-produccin


2.3 Optimizacin matemtica
2.3.1 Optimizacin lineal
2.3.2 Programacin no lineal
2.3.3 Clculo variacional y control ptimo
2.3.4 Anlisis funcional
2.4 El declive y la alza diferencial
2.5 Teora de juegos
2.6 Economa computacional basada en agentes
3 Matematizacin de la economa
4 Econometra
4.1 Trabajos iniciales en la econometra
5 Aplicacin
6 Clasificacin
7 Crtica y defensa
7.1 Adecuacin de las matemticas para la economa compleja y cualitativa
7.2 Prueba de predicciones de la economa matemtica
7.3 Economa matemtica como una forma de matemticas pura
7.4 Defensa de la economa matemtica
8 Economistas matemticos
8.1 Siglo 19
8.2 Siglo 20
9 Vase tambin
10 Referencias
11 Informacin adicional
12 Enlaces externos

Historia
El uso de las matemticas en el anlisis econmico y social data del siglo 17. En ese tiempo, principalmente
en universidades alemanas, emergi un estilo de enseanza, el cual trataba especficamente la presentacin
detallada de informacin, ya que tena gran relacin con la administracin pblica. Gottfried Achenwall
participaba en esta tendencia y acu el trmino de estadstica. A su vez, un pequeo grupo de profesores de
Inglaterra establecieron un mtodo de "razonamiento a travs de nmeros sobre los aspectos relacionados al
gobierno" y se refiri a esta prctica como un Aritmtica Poltica.9 Sir William Petty escribi extensamente
acerca de problemas que seran discutidos tiempo despus por los economistas, como la aplicacin de
impuestos, la velocidad del dinero y el ingreso inicial, sin embargo mientras su anlisis era numrico, l
rechazaba el uso de la metodologa de matemticas abstractas. El uso de la informacin numrica detallada
de Petty (junto con John Graunt) influiran en los estadistas y economistas por un periodo de tiempo, incluso
an cuando el trabajo de Petty era ignorado por los eruditos ingleses.10

La matematizacin de la economa empez en la poca temprana del siglo XIX. Una gran parte del anlisis
econmico de ese tiempo era lo que despus se conocera como economa clsica. Los temas eran
preparados y discutidos a travs de mtodos algebraicos, sin embargo el clculo no era usado. Antes de que
se presentara el trabajo llamado The Isolated Satate de Johann Heinrich von Thnen en 1826, los
economistas no haban generado modelos explcitos y abstractos para definir el comportamiento, y as
aplicar a ste herramientas matemticas. El modelo de Thnen del uso de los terrenos de cultivo representa
el primer ejemplo del anlisis marginal.11 El trabajo de Thnen era, en su mayora, terico, sin embargo,
Johann us informacin emprica para poder apoyar sus generalidades. En comparacin con los
contemporneos, Thnen gener modelos y herramientas econmicas, en lugar de aplicar las herramientas

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existentes a nuevos problemas.12

Mientras tanto, una nueva corte de eruditos que conoca los mtodos matemticos de las ciencias fsicas se
acercaron a la economa, aplicando y defendiendo aquellos mtodos a su disciplina,13 y es descrito hoy en
da como el movimiento de la geometra a la mecnica.14 ste inclua a W.S. Jevons quien present un
trabajo sobre "una teora matemtica general de la poltica econmica" en 1862, proveyendo un esquema
para el uso de la teora de la utilidad marginal en la poltica econmica.15 En 1871, Jevons public Los
principios de la economa econmica, declarando que este tema como ciencia "debe ser simplemente
matemtico ya que ste trabaja con cantidades." Jevons esperaba que solo la recoleccin de las estadsticas
de precio y cantidades permitiran a la materia convertirse en una ciencia exacta.16 Otros siguieron
expandiendo la representacin matemtica de problemas econmicos.

Marginalistas y los inicios de la economa neoclsica


Augustin Cournot y Lon Walras crearon las herramientas
de la disciplina axiomticamente alrededor de la utilidad,
argumentando que los individuos buscan maximizar su
utilidad a travs de las elecciones en una manera que poda
ser descrita matemticamente.17 En ese tiempo, era
pensado que la utilidad era cuantificable, en unidades
conocidas como tiles.18 Cournot, Walras y Francis Ysidro
Edgeworth son considerados los precursores de la economa
matemtica moderna.19

Augustin Cournot

Cournot, un profesor de matemticas, desarroll, en 1838,


un tratamiento matemtico para los duopolios -una
condicin de mercado que se define por la competicin Cantidades de equilibrio como solucin de las dos
entre dos empresas vendedoras.19 Este tratamiento de funciones en el duopolio de Cournot. Cada
competicin, publicado por primera vez en Researches into funcin es expresada como una ecuacin lineal
the Mathematical Principles of Wealth (Investigaciones en dependiente de la cantidad demandada.
los principios matemticos de la riqueza), 20 se conoce
como el duopolio de cournot. Se asume que ambos
vendedores tienen una igualdad en el acceso al mercado y que pueden producir productos sin costo alguno.
Despus, se asume que ambos producen productos homogneos. Cada vendedor cambiara su produccin
basndose en la produccin del otro y el precio de mercado sera determinado por la cantidad total de
productos ofertados. La utilidad de cada empresa sera determinada a travs de multiplicar la produccin de
cada empresa y el precio de mercado por unidad. Diferenciando la funcin de utilidad con respecto a la
cantidad ofrecida de cada firma, arroja un sistema de ecuaciones lineales, la solucin simultnea de ste nos
dara una cantidad de equilibrio, un precio y una utilidad.21 Las contribuciones de Cournot a la
matematizacin de la economa seran abandonadas por dcadas, sin embargo eventualmente stas
influyeron a una gran parte de los marginalistas.21 22 Los modelos de Cournot acerca del duopolio y
oligopolio tambin representan una de las primeras formulaciones de los juegos no cooperativos. Hoy en
da, la solucin puede ser dada como un equilibrio de Nash, sin embargo el trabajo de Cournot procedi a la
teora de juegos moderna por ms de 100 aos.23

Lon Walras

Mientras Cournot provey una solucin a lo que despus se le llamara equilibrio parcial, Lon Walras trat
de formalizar la discusin de la economa como una sola a travs de la teora del equilibrio general. El
comportamiento de todo actor econmico sera considerado en el lado de la produccin y del consumo.

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Walras originalmente present cuatro modelos separados de intercambio, cada uno se inclua en el siguiente.
La solucin del sistema de ecuaciones resultantes (lineales y no lineales) es el equilibrio general.24 En ese
momento, una solucin general no poda ser expresada para un sistema de una gran cantidad de ecuaciones,
sin embargo los intentos de Walras produjeron dos famosos resultados en la economa. El primero es la ley
de Walras y el segundo es el principio de ttonnement (tanteo en francs). El mtodo de Walras fue
considerado por tener un contenido altamente matemtico para la poca y Edgeworth coment ampliamente
acerca de este tema en su resea lments d'conomie politique pure (Elementos de la economa poltica
pura).25

La ley de Walras fue introducida como una respuesta terica al problema de determinar soluciones en el
equilibrio general. Su notacin es diferente a las notaciones modernas pero puede construirse usando una
moderna notacin sumatoria. Walras asumi que en el equilibrio, todo el dinero sera gastado en todos los
productos: todos los productos seran comercializados al precio del mercado de cada producto y todos los
compradores gastaran hasta su ltimo dlar en una canasta de productos. Tomando como base esta
suposicin, Walras pudo mostrar que si existieran n mercados y n-1 mercados compensados (que cuenten
con las condiciones de equilibrio), ese n mercado extra se compensara a s mismo. Esto es ms fcil de
visualizar con dos mercados (considerados en la mayora de los libros de texto como un mercado de bienes
y un mercado de dinero). Si uno de los dos mercados ha alcanzado un estado de equilibrio, ningn bien
adicional (ya sea producto o dinero) puede entrar o salir del segundo mercado, provocando que ste tambin
se encuentre en un estado de equilibrio. Walras us este argumento para probar la existencia de soluciones
para el equilibrio general, pero hoy en da ste se usa para mostrar el concepto de compensacin de
mercados a nivel universitario.26

El Ttonnement (tanteo) estaba enfocado a servir como una expresin prctica del equilibrio general de
Walras. Walras entendi al mercado como una subasta de bienes en donde el subastador ofertara al pblico
precios y los participantes del mercado esperaran hasta que ellos pudiesen satisfacer su precio personal fijo
para la cantidad deseada (se debe recordar que es una subasta de todos los bienes, por lo tanto todas las
personas tienen un precio personal fijado para su canasta de bienes deseada).27

Solo cuando todos los compradores estn satisfechos como un precio de mercado dado, la transaccin
ocurre. El mercado se "compensara" (no existira supervit o dficit) en ese precio. La palabra ttonnement
es usada para describir la orientacin que el mercado toma tanteando hacia el equilibrio, mientras se
establecen precios altos y bajos en diferentes bienes hasta que el precio se acepta para todos los bienes.
Mientras este proceso parece dinmico, Walras solo lo presentaba como un modelo esttico, en el que
ninguna transaccin ocurrira hasta que todos los mercados estuviesen en equilibrio. En la prctica, muy
pocos mercados operan de esta manera.28

Francis Ysidro Edgeworth

Edgeworth introdujo elementos matemticos a la economa, explcitamente en su trabajo llamado


Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences (Matemticas
Fsicas: Un ensayo de la aplicacin de las matemticas a las ciencias morales), el cual fue publicado en
1881.29 El adopt el clculo felicific de Jeremy Bentham al comportamiento econmico, permitiendo que
el resultado de cada decisin se pudiera convertir en un cambio en la utilidad.30 Usando esta suposicin,
Edgeworth cre un modelo de intercambio, basado en tres suposiciones: los individuos se interesan en s
mismos, los individuos actan para maximizar la utilidad, y los individuos son libres de recontratar con
cualquiera independientemente de otros individuos.31

Dados dos individuos, el conjunto de soluciones donde los dos individuos pueden maximizar su utilidad es
descrito por la curva del contrato, en lo que es ahora conocido como una caja de Edgeworth. Tcnicamente,
la construccin de una solucin de dos personas al problema de Edgeworth no fue desarrollada grficamente
hasta 1924 por Arthur Lyon Bowley.33 La curva del contrato de la caja de Edgeworth (o ms general en
cualquiera de las soluciones al problema de Edgewoth para ms actores) es referida como el ncleo de una

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economa.34

Edgeworth realiz un esfuerzo considerable


insistiendo que pruebas matemticas eran
apropiadas para todas las escuelas del
pensamiento econmico. Mientras se encontraba
al frente del El diario econmico, public
diversos artculos en donde criticaba el rigor
matemtico de investigadores rivales,
incluyendo a Edwin Robert Anderson Seligman,
un claro escptico de la economa
matemtica.35 Los artculos se enfocaban en un
ir y venir de la incidencia fiscal y la respuesta
de los productores. Edgeworth not que un
monopolio que produce un bien que tiene una Una caja de Edgeworth mostrando la curva de contrato en una
conjuncin de la oferta pero no una conjuncin economa con dos participantes. Se refiere al ncleo de la
de la demanda (como la clase ejecutiva y turista economa en el lenguaje moderno; en la cual existe una cantidad
en un avin, si el avin vuela, ambos asientos infinita de soluciones a lo largo de la curva para las economas
con dos participantes.32
vuelan con el avin) puede bajar los precios
mostrados a los consumidores de uno de los dos
bienes si un impuesto es aplicado. El sentido
comn y un anlisis numrico ms tradicional mostraban indicar que esta afirmacin era absurda. Seligman
insisti en que los resultados que Edgeworth haba logrado haban sido una peculiaridad de su formulacin
matemtica. El sugiri que la suposicin de una funcin de demanda continua y un cambio infinitesimal en
los impuestos resultara en predicciones paradjicas. Harold Hotelling demostr tiempo despus que
Edgeworth estaba en lo correcto y que ese mismo resultado (una disminucin de precio como resultado de
un impuesto) poda ocurrir con una funcin discontinua de la demanda y cambios amplios en la tasa de
impuestos.36

Economa matemtica moderna


Despus de 1930, una coleccin de nuevas herramientas matemticas proveniente del clculo diferencial y
ecuaciones diferenciales, conjuntos convexos y la teora de grafos fueron desarrolladas para avanzar en la
teora econmica en una manera similar a los nuevos modelos matemticos aplicados anteriormente a la
fsica.8 37 El proceso fue conocido tiempo despus como el movimiento de la mecnica a la axiomtica38

Clculo diferencial
Vilfredo Pareto analiz a la microeconoma a travs de tratar a cada decisin realizada por los actores
econmicos como intentos de cambiar la asignacin de bienes a otro, buscando la asignacin ms preferida.
Conjuntos de asignaciones podran ser tratadas como un pareto eficiente (un trmino equivalente es pareto
ptimo) en donde no podran existir intercambios entre actores que pudieran generar que al menos un
individuo tuviera un resultado mejor, sin hacer que otro tuviese un resultado peor.39 La prueba de pareto es
comnmente fusionada con el equilibrio Walrasiano o informalmente adscrito a la hiptesis de la mano
invisible de Adam Smith.40 Ms bien, la declaracin del pareto fue la primera afirmacin formal de lo que
se conocera como el primer teorema fundamental del bienestar econmico.41 Estos modelos carecan de
las inequidades de la siguiente generacin de la economa matemtica.

En el tratado histrico Foundations of Economic Analysis (Fundamentos del anlisis econmico) (1947),
Paul Samuelson identific un paradigma comn y una estructura matemtica a travs de diversos campos en
la materia, construyendo sobre trabajos anteriores hechos por Alfred Marshall. Los Fundamentos tomaron
conceptos matemticos de la fsica y los aplicaron a los problemas econmicos. Esta visin amplia (por

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ejemplo, comparando el Principio de Le Chtelier con el principio de ttonnement) empuja la premisa


fundamental de la economa matemtica: los sistemas de actores econmicos pueden ser modelados y su
comportamiento puede ser descrito como cualquier otro sistema. Esta extensin continu el trabajo de los
marginalistas en el siglo anterior y se extendi significativamente. Samuelson abord los problemas acerca
de la maximizacin de la utilidad individual sobre grupos agregados con la estadstica comparativa, la cual
compara dos estados de equilibrio diferentes despus de un cambio exgeno en una variable. ste y otros
mtodos en el libro proveyeron los fundamentos de la economa matemtica del siglo 20.7 42

Modelos lineales

Modelos restringidos de equilibrio general fueron formulados por John von Neumann en 1937.43 A
diferencia de versiones anteriores, los modelos de von Neumann tenan restricciones de inequidad. Para su
modelo de una economa en expansin, von Neumann prob la existencia y la unicidad de un equilibrio
usando su generalizacin del teorema del punto fijo de Brouwer. El modelo de una economa en expansin
de von Neumann consideraba la matriz lpiz (matrix pencil) A - B con matrices A y B positivas; von
Neumann busc vectores de probabilidad p y q y un nmero positivo para que solucionara la ecuacin
adicional

pT (A - B) q = 0,

junto con dos sistemas de inequidad expresando la eficiencia econmica. En este modelo, el (transpuesto)
vector de probabilidad p representa los precios de los bienes mientras que el vector de probabilidad q
representa la "intensidad" en la que el proceso de produccin funcionara. Esa nica solucin representara
la tasa de crecimiento de una economa, la cual sera equivalente a la tasa de inters. Probar la existencia de
una tasa de crecimiento positiva, y probar que la tasa de crecimiento es igual a la tasa de inters, fueron
logros notables, incluso para von Neumann.44 El estudio del modelo de von Neumann de una economa en
expansin contina interesando a los economistas matemticos que tienen intereses en la economa
computacional.45 46 47

Economa de insumos-produccin

En 1936, el economista nacido en Rusia, Wassily Leontief, cre su modelo de anlisis de los insumos y la
produccin, a partir de tablas de balances de material construidas por economistas soviticos, las cuales
seguan los trabajos realizados por los fisicratas. Con este modelo, el cual describa un sistema de
produccin u proceso de demanda, Leontief describi cmo los cambios en la demanda de un sector
econmico influenciaran la produccin en otro.48 En la prctica, Leontieg estim los coeficientes de sus
modelos simples, para abordar diferentes preguntas econmicas interesantes.

En la economa de produccin, las "tecnologas de Leontief" producen bienes usando proporciones


constantes de insumos, a pesar del precio de los insumos, reduciendo el valor de los modelos de Leontief
para entender las economas, pero permitiendo una estimacin relativamente sencilla de los parmetros. En
contraste, el modelo de von Neumann de una economa en expansin permite las tcnicas de eleccin, pero
los coeficientes deben ser estimados para cada tecnologa.49 50

Optimizacin matemtica
En las matemticas, la optimizacin matemtica (o optimizacin, o programacin matemtica) se refiere a la
seleccin el mejor elemento para un grupo de alternativas disponibles.51 En el caso ms sencillo, un
problema de optimizacin envuelve la maximizacin o minimizacin de una funcin real a travs de
seleccionar valores de entrada para la funcin y calcular los valores correspondientes de la funcin. El
proceso de solucin incluye la satisfaccin de condiciones generales necesarios y suficientes para la
optimizacin. Para los problemas de optimizacin, se puede usar una notacin especializada para la funcin
y los valores de entrada. Generalmente, la optimizacin incluye encontrar el mejor elemento disponible para

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una funcin dado un dominio definido y puede usar una variedad de


tcnicas de optimizacin computacional.52

La economa est lo suficientemente vinculada a la optimizacin por


los agentes en una economa, por lo cual una definicin influyente
describe relacionado con lo anterior la ciencia qua economa como
"el estudio del comportamiento humano como una relacin entre
fines y medios escasos" con usos alternativos.53 Los problemas de
optimizacin se ejecutan a travs de la economa moderna, la
mayora con condiciones econmicas y tcnicas explcitas. En la El punto rojo en la direccin z muestra
microeconoma, el problema de la maximizacin de utilidad y su el punto mximo de unparaboloide para
problema dual, el problema de la minimizacin del gasto por un la funcin de insumos (x, y)
nivel dado de utilidad, son problemas econmicos de
optimizacin.54 La teora postula que los consumidores maximizan
su utilidad, sujeta a las limitaciones de presupuesto y que las empresas maximizan sus utilidades, sujetas a
sus funciones de produccin, los costos de los insumos y la demanda del mercado.55

El equilibrio econmico es estudiado en la teora de optimizacin como un ingrediente clave para los
teoremas econmicos que, en principio, pueden ser probados contra informacin emprica.7 56 El desarrollo
de problemas ms recientes ha ocurrido en la programacin dinmica y los modelos de optimizacin con
riesgos e incertidumbre, incluyendo las aplicaciones a la teora del portafolio, la economa de la informacon
y la teora de bsqueda.55

Propiedades ptimas para un sistema completo de mercado pueden ser sealadas en trminos econmicos,
como en la formulacin de los dos teoremas fundamentales de la economa del bienestar57 y en el modelo
ArrowDebreu del equilibrio general.58 Ms concretamente, muchos problemas son sujetos a soluciones
analticas. Muchos otros pueden ser lo suficiente complejos para requerir mtodos numricos de solucin
asistidos por softwares.52 Otros son complejos, sin embargo son lo suficientemente accesibles para permitir
la bsqueda de soluciones a travs de mtods computacionales, en partcula con los modelos de equilibrio
general computacionales para la economa entera.59

La programacin lineal y no lineal han afectado profundamente a la microeconoma, la cual haba solo
considerado limitaciones de equidad.60 Gran parte de los economistas matemticos que han recibido
Premios Nobel en economa han conducido investigaciones relevantes usando programacin lineal: Leonid
Kantorovich, Leonid Hurwicz, Tjalling Koopmans, Kenneth J. Arrow, and Robert Dorfman, Paul
Samuelson, y Robert Solow.61 Ambos Kantorovich y Koopmans Dantzig merecan compartir el premio
Nobel por la programacin lieanl. Los economistas que han conducido investigaciones en la programacin
no lineal han tambin ganado el premio nobel, notablemente Ragnar Frisch junto con Kantorovich,
Hurwicz, Koopmans, Arrow, y Samuelson.

Optimizacin lineal

La programacin lineal fue creada para ayudar a la asignacin de recursos en una empresa y en las
industrias durante la dcada de los aos 1930 en Rusia, y durante la dcada de los aos 1940 en los Estados
Unidos. Durante el bloqueo de Berln, la programacin lineal fue usada para planear el envo de suministros
para prevenir que Berln sufriera de hambre, despus del bloqueo sovitico.62 63

Programacin no lineal

Aumentos en la optimizacin no lineal con condiciones de inequidad fueron logrados en 1951 por Albert W.
Tucker y Harold Kuhn, quien consideraba el problema de optimizacin no lineal:

Minimizar ( ) sujeto a i( ) 0 y j( ) = 0 donde

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(.) es la funcin a minimizar


i( ) ( = 1,..., ) son las funciones de la limitacin de inequidad de
.
.
j( ) ( = 1,..., ) son funciones de las limitaciones de equidad de .

Al permitir limitaciones de inequidad, el acercamiento de KuhnTucker generalizaron el mtodo clsico de


los multiplicadores de Lagrange, en el que (hasta ese momento) haba permitido solamente limitaciones de
igualdad.64

El acercamiento KuhnTucker inspir investigaciones posteriores en la dualidad de Lagrangian, incluyendo


el tratamiento de las limitaciones de inequidad.65 66 La teora de dualidad de la programacin no lineal es
particulamente satisfactoria cuando se aplica a los problemas de minimizacin convexos, los cuales
muestran la teora de dualidad convexa-analtica de Fenchel and Rockafellar; esta dualidad convexa es
particularmente fuerte para funciones polidricas, como las que se generan en la programacin lineal. La
dualidad de Lagrangian y el anlisis convexo son usados diariamente en la investigacin de operaciones, en
la programacin de las plantas de energa, la planeacin de los horarios de produccin para las fbricas y en
las caractersticas de las rutas de las aerolneas (rutas, vuelos, aviones y la tripulacin)67

Clculo variacional y control ptimo

La economa dimmica permite los cambios en variables econmicas en el tiempo, incluyendo los sistemas
dinmicos. El problema de encontrar soluciones ptimas para estos cambios es estudiado en el clculo
variacional y en la teora del control interno. Antes de la segunda guerra mundial, Frank Ramsey y Harold
Hotelling usaron el clculos de variaciones para ese fin.

Siguiendo el trabajo de Richard Bellman acerca de la programacin dinmica y la traduccin al ingls del
1962 del trabajo anterior de L. Pontryagin et al.68 la teora del control ptimo fue usada ms extensamente
en la economa para los problemas dinmicos, especialmente en aquellos relacionados al equilibrio del
crecimiento econmico y la estabilidad de los sistemas econmicos,69 del cual un ejemplo de los libros de
texto es el consumo ptimo y el ahorro.70 Una diferencia crucial entre los moelos deterministras y
estocsticos.71 Otras aplicaciones a la teora del control ptimo incluyen las presentadas en las finanzas, los
inventarios y la produccin.72

Anlisis funcional

Fue en el curso de probar la existencia de un equilibrio ptimo en su modelo de 1937 del crecimiento
econmico que John von Neumann introdujo los mtodos de anlisis funcional para incluir topologa en la
teora econmica, en particular, en la teora del punto fijo a travs de la generalizacin del teorema del punto
fijo de Brouwer.8 43 73 Siguiendo el programa de von Neumann, Kenneth Arrow y Grard Debreu
formularon modelos abstractos de los equilibrios econmicos usando conjuntos convexos y la teora del
punto fijo. En la introduccin del modelo Arrow-Debreu de 1954, ellos probaron la existencia (pero no la
unicidad) de un equilibrio y tambin probaron que todo equilibrio Walrasiano es un Pareto eficiente, en
general, los equilibrios no necesitan ser nicos.74 En sus modelos, el espacio de vector (original)
representaba las cantidades mientras que el espacio dual del vector representaba los precios.75

En Rusia, el matemtico Leonid Kantorovich desarroll modelos econmicos en espacios vectoriales


parcialmente ordenados, que enfatizaban la dualidad entre las cantidades y los precios.76 Kantorovich
renombr a los precios como "valuaciones determinada objetivamente" las cuales eran abreviadas en ruso
como "o.o.o." haciendo alusin a la dificultad de la discusin de precios en la Unin Sovitica.75 77 78

Incluso en dimensiones finitas, estos conceptos de anlisis funcional han iluminado a la teora econmica,
particularmente al dar claridad al rol de los precios como vectores normales a hiperplanos de soporte de un
conjunto convexo, representando las posibilidades de produccin y de consumo. Sin embargo, los

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problemas de describir la optimizacin a travs del tiempo bajo la incertidumbre requieren el uso de
espacios funcionales de dimensin infinita, ya que los agentes estn eligiendo a travs de funciones o
procesos estocsticos.75 79 80 81

El declive y la alza diferencial


El trabajo de John von Neumann en el anlisis funcional y la topologa cre una nueva rea en la teora
matemtica y econmica.43 82 Adems, ste tambin dej la economa matemtica avanzada con pocas
aplicaciones de clculo diferencial. En particular, los tericos del equilibrio general usaron topologa
general, geometra convexa y la teora de la optimizacin en mayor manera que el clculo, ya que el
acercamiento del clculo diferencia haba fallado al establecer la existencia de un equilibrio.

Sin embargo, el declive del clculo diferencial no debe ser exagerado, ya que el clculo diferencial ha sido
usado siempre en aplicaciones y en la enseanza de licenciatura. Adems, el clculo diferencial ha
regresado a los altos niveles de la economa matemtica, la teora del equilibrio general(GET), practicada
por el grupo GET, la designacin jocosa de Jacques H. Drze). En los 1960s y 1970s, sin embargo, Grard
Debreu y Stephen Smale lideraron el renacimiento del uso del clculo diferencial en la economa
matemtica. En particular, ellos pudieron probar la existencia de un equilibrio general en donde otros
escritores haban fallado, esto gracias a sus nobles matemticas: la categora de Baire de la topologa general
y el lema de Sard de la topologa diferencial. Otros economistas han sido asociados al uso de los anlisis
diferenciales incluyendo a Egbert Dierker, Andreu Mas-Colell, y Yves Balasko.83 84 Estos avances han
cambiado la narrativa tradicional de la historia de la economa matemtica, siguiendo a von Neumann, el
cual celebr el abandono del clculo diferencial.

Teora de juegos
John von Neumann, trabajando con Oskar Morgenstern en la teora de juegos cre una nueva rea
matemtica en 1944 a travs de la extensin de los mtodos del anlisis funcional relacionados a los
conjuntos complejos y a la teora topolgica del punto fijo al anlisis econmico.8 82 De esta manera, su
trabajo evit el clculo diferencial tradicional, para el cual el mximo-operador no aplicada a las funciones
no diferenciables. Continuando con el trabajo de von Neumann en la teora del juego cooperativo, los
tericos Lloyd S. Shapley, Martin Shubik, Herv Moulin, Nimrod Megiddo, Bezalel Peleg influenciaron la
investigacin econmica en la poltica y la economa. Por ejemplo la investigacin en los precios justos de
los juegos cooperativos y los valores justos para los juegos de votos llevaron al cambio de las reglas de
legislacin al voto y para la contabilidad de los proyectos con costo pblico. Por ejemplo, la teora del juego
cooperativo era usada para disear el sistema de distribucin de agua de Suecia del Sur y para fijar tasas
para lneas telefnicas dedicadas en los Estados Unidos.

La teora neoclsica temprana haba limitado solamente el rango de resultados negociados y en casos
especiales, por ejemplo en monopolios bilaterales o junto con la curva de contrato de la caja de
Edgeworth.85 Los resultados de von Neumann y Morgenstern fueron similarmente dbiles. Siguiendo el
programa de Neumann, sin embargo, John Nash us la teora del punto fijo para probar las condiciones bajo
las cuales el problema de negociacin y los juegos no cooperativos podran generar una solucin de
equilibrio nico.86 La teora de los juegos no cooperativos ha sido adoptada como un aspecto fundamental
de la economa experimental,87 economa de comportamiento,88 economa de la informacin,89
organizacin industrial y90 economa poltica.91 Tambin ha incrementado a la materia del diseo de
mecanismos (a veces llamada teora de juegos inversa), la cual tiene aplicaciones privadas y de polticas
pblicas como maneras de mejorar la eficiencia econmica a travs de incentivos para compartir
informacin.92

En 1994, Nash, John Harsanyi, y Reinhard Selten recibieron el premio nobel memorial en ciencias
econmicas por su trabajo en los juegos no cooperativos. Harsanyi y Selten fueron premiados por su trabajo
en los juegos de repeticin. El trabajo de tiempo despus extendi sus resultados a los mtodos de modelaje

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computacionales.93

Economa computacional basada en agentes


La economa computacional basada en agentes (ACE por sus siglas en ingls) es un campo recientemente
nombrado que data de los aos 90. Esta rea estudia los procesos econmicos, incluyendo economas
completas, como sistemas dinmicos de interaccin de agentes en el tiempo. En s, esta rea se encuentra en
el paradigma de los sistemas adaptativos complejos.94 En los modelos correspondientes basados en agentes,
los agentes no son personas reales sino "objetos computacionales modelados para interactuar conforme a
reglas"..."sus interacciones a micronivel crean patrones emergentes" en el espacio y tiempo.95 Las reglas
son formuladas para predecir interacciones sociales y de comportamiento basada en incentivos e
informacin. La suposicin terica de la optimizacin matemtica por agentes del mercado es reemplazada
por los menos restrictivos postulados de agentes con una racionalidad delimitada adaptada a las fuerzas del
mercado.96

Los modelos ACE aplican modelos numricos de anlisis a simulaciones basadas en computadoras de
problemas dinmicos complejos para los cuales los mtodos ms convencionales, como las formulaciones
de teoremas, pueden no ser tiles.97 Empezando por las condiciones iniciales especficas, el sistema
econmico computacional es modelado para que evolucione con el tiempo y es consistente con las
interacciones repetidas de los agentes entre s. En estos aspectos, la ACE ha sido caracterizada como un
acercamiento de abajo hacia arriba para el estudio de la economa.98 En contraste a otros estndares de
modelaje, los eventos de ACE son impulsados solamente por condiciones iniciales, donde puede o no existir
un equilibrio, o donde las mismas pueden ser (o no ser) localizables. El modelaje ACE, sin embargo,
incluye la adaptacin de los agentes, la autonoma y el aprendizaje de los agentes.99 Adems tiene una
similaridad con, y se traslapa, con la teora de juegos como un mtodo basado en agentes para modelar
interacciones sociales.93 Otras dimensiones de este acercamiento incluyen sujetos econmicos estndar
como competicin y colaboracin,100 la estructura del mercado y la organizacin industria,101 los costos
de transaccin,102 la economa de bienestar103 y el diseo mecnico,92 la informacin y la
incertidumbre104 y la macroeconoma.105 106

Se dice que el mtodo se beneficia de los mejoramientos continuos en las tcnicas de modelaje de la ciencia
computacional y el incremento de las capacidades computacionales. Los problemas que presenta incluyen
aquellos presentados en la economa experimentar el general107 y por comparacin108 y al desarrollo de un
marco de referencia comn para la validacin emprica y la resolucin de preguntas abiertas en el modelaje
basado en agentes.109 El objetivo cientfico principal del mtodo ha sido descrito como "probar los
resultados tericos contra la informacin real del mindo en maneras que puedan permitir apoyar
empiricamente que las teoras crezcan con el tiempo, con el trabajo de cada investigador construyndose de
manera apropieda en el trabajo que ha sido creado con anterioridad."110

Matematizacin de la economa
En el curso del siglo 20, artculos en revistas principales112 de economa han sido escritos de manera casi
exclusiva por economistas en el mundo acadmico. Como resultado, gran parte del material transmitido en
estos escritos hace referencia a la teora econmica y sealan que "la teora econmica ha sido
continuamente ms abstracta y matemtica".113 Una valoracin subjetiva de las tcnicas matemticas114
usadas en estos escritos muestra un decremento en artculos que no usan representaciones geomtricas o
notacin matemtica pasando de ser un 95 % en 1892 a un 5.3 % en 1990.115 Una encuesta del 2007 de
diez revistas econmicas encontr que solo el 5.8 % de los artculos publicados en el 2003 y en el 2004 no
contaban con un anlisis de informacin estadstica y no contaban con expresiones matemticas desplegadas
que fueran indexadas al margen de la pgina.116

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Econometra
Entre las dos guerras mundiales, los avances en la
estadstica matemtica y en el rea de los economistas con
formacin matemtica llev a la econometra, el cual es el
nombre propuesto para la disciplina de avanzar la economa
a travs de las matemticas y la estadstica. Entre la
economa, la econometra ha sido regularmente usada para
los mtodos estadsticos econmicos, y no para la economa
matemtica. La econometra estadstica cuenta con la
aplicacin de anlisis por regresiones lineales y series de
tiempo a la informacin econmica.

Ragnar Frisch acu el trmino de econometra y ayud a


La superficie de la sonrisa de la volatilidad es una
fundar la Econometric Society en 1930 y la revista
superficie en 3D en donde la volatilidad implcita
Econometrica en 1933.117 118 Como estudiante de Frisch, del mercado actual (eje z) para todas las opciones
Trygve Haavelmo public "El acercamiento de la es graficada contra el precio y el tiempo a la
probabilidad a la econometra" en 1944, en donde l madurez. (ejes X & Y).111
aseveraba que la prctica del anlisis estadstico podra ser
usado como una herramienta para validar las teoras
matemticas acerca de los actores econmicos con informacin proveniente de fuentes complejas.119 Este
vnculo entre el anlisis estadstico de los sistemas de la teora econmica tambin fue promulgado por la
Comisin Cowles (ahora Fundacin Cowless) entre los aos 1930 y 1940.120

Trabajos iniciales en la econometra


Los inicios de la econometra moderna pueden seguirse hasta el economista estadounidense Henry L.
Moore. Moore estudi la productividad de la agricultura e intento adaptar a travs de cambiar valores de
productividad por parcelas de maz y otros cultivos a una curva usando diferentes valores de elasticidad.
Moore realiz varios errores en su trabajo, algunos por su eleccin de modelos y otros generados por su
limitacin en el uso de las matemticas. La precisin de los modelos de Moore tambin est limitada por la
poca informacin que era proveda por las cuentas de los Estados Unidos en ese tiempo. Mientras que sus
primeros modelos de produccin eran estticos, en 1925 l public un modelo dinmico de equilibrio en
movimiento designado a explicar los ciclos de las empresas-esta variacin peridica de sobrecorreccin en
la curva de la demanda y oferta es ahora conocido como el modelo de Cobweb. Una derivacin ms formal
de sus modelos fue producida tiempo despus por Nicholas Kaldor, quien es acreditado de gran manera por
su exposicin.121

Aplicacin
Una gran parte de la economa clsica puede ser presentada en trminos geomtricos simples o en notacin
matemtica elemental. Sin embargo, la economa matemtica convencionalmente hace uso del clculo y del
lgebra de matrices en el anlisis econmico para poder hacer argumentos ms fuertes, los cual sera
complicado de realizar sin el uso de estas herramientas matemticas. Estas herramientas son requisitos
previos para el estudio formal, no solo en la economa matemtica, sino tambin en la teora econmica
contempornea en general. A menudo, los problemas econmicos envuelven una gran cantidad de variables,
lo que convierte a la matemtica en una manera de atacar y resolver estos problemas. Alfred Marshall
argument que todos los problemas econmicos que pueden ser cuantificados, resueltos y expresados
analticamente, deben ser tratados a travs de trabajos matemticos.123

La economa se ha convertido dependiente de los mtodos matemticos y las herramientas matemticas que
emplea se han sofisticado. Como resultado, las matemticas se han convertido considerablemente

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importantes para los profesionales en la economa y las


finanzas. Los programas de licenciatura en economa y
finanzas requieren una preparacin amplia en
matemticas para el entendimiento y es gracias a esto
que estas reas han atrado a un gran nmero de
matemticos. Los matemticos aplican principios
matemticos a problemas prcticos, como el anlisis
econmicos y otros problemas relacionados con la
economa, y otros problemas econmicos son
integrados en el estudio de las matemticas aplicadas.17

Esta integracin genera la formulacin de problemas


econmicos como modelos estilizados con suposiciones
claras y predicciones falsables. Estos modelos pueden
ser informales o prosaicos, como el encontrado en "La
riqueza de las naciones" de Adam Smith, o formales,
rigurosos y matemticos.
El modelo IS/LM es un modelo macroeconmico
Keynesiano creado para realiza predicciones acerca de
Hablando ampliamente, los modelos formales
la interseccin de la actividad econmica real (gasto,
econmicos pueden ser clasificados como estocsticos o
ingreso, ahorro) y las decisiones hechas en los
determinsticos y como discretos o continuos. En un
mercados financieros (oferta de dinero y la preferencia
nivel prctico, el modelo cuantitativo es aplicado a
por la liquidez). El modelo no es ampliamente usado
muchas reas de la economa y otras metodologas han
en cursos de posgrado, sin embargo es comn verlo en
evolucionado independiente entre s.124 clases de macroeconoma de nivel licenciatura.122

Modelos estocsticos son formulados usando


procesos estocsticos. Estos modelan valores
observables econmicamente en el tiempo. La mayor parte de la econometra se basa en la estadstica
para formular y probar hiptesis acerca de estos procesos, o estimar parmetros para estos. Entre las
dos guerras mundiales, Herman Wold desarroll una representacin de los procesos estocsticos
estacionarios en trminos de modelos auto regresivos y una tendencia determinista. Wold y Jan
Tinbergen aplicaron anlisis de serie de tiempo a la informacin econmica. Investigacin
contempornea en la estadstica de series de tiempo consideraba formulaciones adicionales de
procesos estacionarios, como los modelos de promedios mviles auto regresivos. Modelos ms
generales incluyen modelos de condiciones auto regresivas de heteroscedasticidad (ARCH) y modelos
generalizados ARCH (GARCH).
Modelos matemtico no estocsticos son puramente cualitativos (por ejemplo, los modelos envueltos
en algunos aspectos de la teora de la eleccin social) o cuantitativos (envuelven la racionalizacin de
variables financieras, por ejemplo las coordenadas hiperblicas, y/o formas especficas de relaciones
funcionales entre variables). En algunos casos las predicciones econmicas de un modelo se limitan a
estimar la direccin del movimiento de variables econmicas, y por lo tanto las relaciones funcionales
son usadas solo en el sentido cualitativo: por ejemplo, si el precio de un producto se incrementa,
entonces la demanda por ese producto disminuir. Para estos modelos, los economistas usan grficos
de dos dimensiones en lugar de funciones.

Los modelos cualitativos son ocasionalmente usados. Un ejemplo es la planificacin cualitativa de


escenarios en la cual los eventos futuros probables son mostrados. Otro ejemplo es el anlogos no
numrico de rbol. Los modelos cualitativos sufren de poca precisin.

Clasificacin
Segn la Mathematics Subject Classification (MSC, la clasificacin matemtica por materia), los

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economistas matemticos se encuentran en la clasificacin de Applied mathematics/other (matemticas


aplicadas y otros) de la categora 91:

Teora de juegos, economa y ciencias sociales y de comportamiento, economics, social and


behavioral sciences

con las clasificaciones de MSC2010 (http://msc2010.org/mscwiki/index.php?title=MSC2010) para la teora


de juegos 91Axx y por la economa matemtica 91Bxx (http://msc2010.org/mscwiki
/index.php?title=91Bxx).

La serie del "Manual de la economa matemtica", que actualmente cuenta con cuatro volmenes, hace una
distincin entre mtodos matemticos en la economa, v. 1, Parte I, y reas de la economa en otros
volmenes donde las matemticas son usadas.125

Otra fuente con una distincin similar es "El nuevo Palgrave: Un diccionario de economa (1987, 4
volmenes, 1,300 entradas de informacin). En este, un "ndice por materia" incluye entradas matemticas
bajo 2 ttulos(vol. IV, pp. 9823):

Economa matemtica (24 enlistados, como "aciclicidad", "problema de agregacin ", "estadstica
comparativa", "ordenamientos lexicogrficos", "modelos lineales", "ordenamientos", y "economa
cualitativa")
Mtodos matemticos (42 enlistados, como "variaciones del clculo", "teora de la catstrofe",
"combinaciones," "clculo del equilibrio general", "convexidad", "programacin convexa", y "control
ptimo estocstico").

Un sistema con gran uso en la economa que incluye los mtodos matemticos en la materias es la
clasificacin de cdigos JEL. sta se origin en el Diario de Literatura Econmica para clasificar nuevos
libros y artculos. Las categoras relevantes se encuentran listadas en la parte inferior (versin simplificada
para omitir "Miscelnea" y "otros" cdigos JEL), como una reproduccin de los cdigos de clasificacin
JEL Mtodos matemticos y cuantitativos subcategora JEL:C. El Nuevo Diccionario de Economa de
Palgrave (2008, 2nd ed.) tambin usa los cdigos JEL para clasificar los artculos. Los pies de pgina
correspondientes tienen links a abstractos del "Nuevo palgrave online" para cada categora de JEL (10 o
menos por pgina, es similar a las bsquedas de Google).

JEL: C02 - Mtodos matemticos (continuando a JEL: C00 - General y JEL: C01 - Econometra)

JEL: C6 - Mtodos matemticos Modelos de programacin; Modelaje matemtico y de


simulaciones126
JEL: C60 - General
JEL: C61 - Tcnicas de optimizacin: Modelos de programacin; Anlisis dinmico127
JEL: C62 - Condiciones de existencia y estabilidad para el equilibrio128
JEL: C63 - Tcnicas computacionales; modelaje de simulacin129
JEL: C67 - Modelos de insumos-produccin
JEL: C68 - Modelos de equilibrio general computacionales130

JEL: C7 - Teora de juegos y teora de Bargaining131


JEL: C70 - General132
JEL: C71 - Juegos cooperativos133
JEL: C72 - Juegos no cooperativos134
JEL: C73 - Juegos dinmicos y estocsticos; Juegos evolutivos; Juegos de repeticin135
JEL: C78 - Teora de Bargaining; Teora de bsqueda y emparejamiento136

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Crtica y defensa
Adecuacin de las matemticas para la economa compleja y cualitativa
Friedrich Hayek sostena que el uso de tcnicas formales proyectaba una exactitud cientfica que no era
apropiada debido a las limitaciones de informacin a la que se encuentran los agentes econmicos
reales.137

En una entrevista, el historiador econmico Robert Heilbroner coment138

Yo creo que el acercamiento cientfico comenz a penetrar y a dominar la profesin en los veinte
o treinta aos pasados. Esto se gener en parte por la "invencin" del anlisis matemtico de
varios tipos y, por supuesto, los avances considerables en esta rea. Esta es la era en la que no
solo tenemos ms informacin, sino adems contamos con un uso ms sofisticado de la misma.
Por lo tanto, existe un gran sentimiento de que esta ciencia est orientada por datos y cuenta con
un compromiso con los datos, lo cual, por virtud de los nmeros absolutos, las ecuaciones
absolutas y la bsqueda de una pgina de un diario, tienen un cierto parecido a la ciencia...Esta
actividad central parece cientfica. Yo comprendo eso. Yo pienso que esta es genuino. Este
acercamiento es una ley universal. Sin embargo, parecer una ciencia es diferente a ser una.

Heilbroner coment que "una gran parte de la economa no tiene naturaleza cuantitativa y, por lo tanto, no se
presta a una exposicin matemtica".139

Prueba de predicciones de la economa matemtica


El filsofo Karl Popper discuti la postura cientfica de la economa en los aos 1940 y 1950. El
argumentaba que la economa matemtica sufra de ser tautolgica. En otras palabras, en la medida en la que
la economa se convierta en una teora matemtica, la economa matemtica dejar de basarse en
impugnaciones empricas para pasar a ser basada en pruebas matemticas.140 De acuerdo con Popper,
suposiciones falsables pueden ser probadas por experimento y observacin, mientras que las suposiciones
no falsables pueden ser exploradas matemticamente para sus consecuencias y por la consistencia con otras
suposiciones.141

Siguiendo la posicin de Popper acerca de las suposiciones en la economa en general, y no solo en la


economa matemtica, Milton Friedman declar que "todas las suposiciones son irreales". Friedman propuso
que se juzgaran los modelos econmicos por su desempeo predictivo en lugar de su parecido entre las
suposiciones y la realidad.142

Economa matemtica como una forma de matemticas pura

Considerando la economa matemtica, J.M. Keynes escribi en "La Teora General":143

Es una gran critica de los mtodos simblicos seudo-matemticos de formalizar un sistema de


anlisis econmico... que ellos han expresado asumiendo una independencia estricta entre los
factores envueltos y una prdida de fuerza y autoridad si esta hiptesis es anulada; mientras
tanto, en el discurso ordinario, en donde no existe una manipulacin siega y tenemos
conocimiento en todo momento de lo que estamos haciendo y de lo que las palabras significan,
podemos mantener " en la parte posterior de nuestras cabezas" las reservas necesarias, las
calificaciones y los ajustes que se harn en el futuro, en la manera en la que nosotros no
podemos mantener diferencias parciales complicadas "en la parte de atrs" de varias pginas de
lgebra que asumimos se desvanecern. Una gran proporcin de la economa matemtica tienen

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mezclas, imprecisas como las suposiciones iniciales, que permiten al autor perder visin de la
complejidad y las interdependencias del mundo real en un laberinto de smbolos pretenciosos y
poco tiles.

Defensa de la economa matemtica


En respuesta a los criticismos, Paul Samuelson argument que las matemticas son un lenguaje, repitiendo
la tesis de Josiah Willard Gibbs. En la economa, el lenguaje de las matemticas es, en algunas ocasiones,
necesario para representar problemas sustanciales. Adems, la economa matemtica ha generado avances
conceptuales en la economa.144 En particular, Samuelson dio un ejemplo de la microeconoma,
escribiendo que "pocas personas son suficientemente ingeniosas para comprender sus partes ms complejas
sin usar un lenguaje matemticos, mientras que la mayora de los individuos ordinarios pueden hacerlo
fcilmente con el apoyo de las matemticas."145

Algunos economistas comentan que las economa matemtica merece apoyo, como es el caso de otras
divisiones de las matemticas, particularmente en sus "vecinos" en la optimizacin matemtica y la
estadstica matemtica, y, de manera incremental, en la ciencia computacional terica. La economa
matemtica y otras ciencias matemticas tienen una historia en la que los avances tericos han contribuido a
reformar, de manera regular, las ramas ms aplicadas de la economa. En particular, siguiendo el programa
de von Neumann, la teora de juegos ahora provee de los fundamentos para describir una gran parte de la
economa aplicada, desde la teora de decisiones estadsticas (como un juego en contra de la naturaleza) y la
econometra en la teora de equilibrio general y de organizacin industrial. En la ltima dcada, con el
apogeo del Internet, los economistas matemticos, los expertos en optimizacin y los cientficos
computacionales han trabajado en problemas de precios para los servicios en lnea, sus contribuciones usan
matemticas de la teora de juegos cooperativos, la optimizacin no diferencial y los juegos
combinacionales.

Robert M. Solow concluy que la economa matemtica era el ncleo de la infraestructura de la economa
contempornea:

La economa ya no es un tema de conversacin para damas y caballeros. sta se ha convertido


en una materia tcnica. Como cualquier materia tcnica, sta atrae a algunas personas que estn
ms interesadas en la tcnica que en la materia. Esto es muy malo, pero puede ser inevitable. En
este caso, no te engaes a ti mismo: el ncleo tcnico de la economa es la estructura
indispensable para la poltica econmica. ste es el porqu, si tu consultas [una referencia en la
economa contempornea] en busca de informacin acerca del mundo actual, tu sers guiado a
la economa tcnica, o a la historia o a nada en concreto.146

Economistas matemticos
Los economistas matemticos prominentes incluyen, pero no estn limitados, a los siguientes: (por el siglo
en el que nacieron)

Siglo 19
Enrico Barone
Antoine Augustin Cournot
Francis Ysidro Edgeworth
Irving Fisher
William Stanley Jevons

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Siglo 20
Charalambos D. Aliprantis
R. G. D. Allen
Maurice Allais
Kenneth J. Arrow
Robert J. Aumann
Yves Balasko
David Blackwell
Lawrence E. Blume
Graciela Chichilnisky
Bernard Cornet
George B. Dantzig
Grard Debreu
Jacques H. Drze
David Gale
Nicholas Georgescu-Roegen
Roger Guesnerie
Frank Hahn
John C. Harsanyi
John R. Hicks
Werner Hildenbrand
Harold Hotelling
Leonid Hurwicz
Leonid Kantorovich
Tjalling Koopmans
David M. Kreps
Harold W. Kuhn
Edmond Malinvaud
David Luenberger notable por optimizacin y control
Andreu Mas-Colell
Eric Maskin
Nimrod Megiddo
Jean-Franois Mertens
James Mirrlees
Roger Myerson
John Forbes Nash, Jr.
John von Neumann
Edward C. Prescott
Roy Radner
Frank Ramsey
Donald John Roberts
Paul Samuelson
Thomas Sargent
Leonard J. Savage
Herbert Scarf
Reinhard Selten
Amartya Sen
Lloyd S. Shapley
Stephen Smale
Robert Solow

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Hugo F. Sonnenschein
Albert W. Tucker
Hirofumi Uzawa
Robert B. Wilson
Hermann Wold
Nicholas C. Yannelis

Vase tambin
Modelo econmico
Portal:Economa
Modelo estadstico
Matemticas
Lgica matemtica
Economa

Referencias
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2. Chiang, Alpha C.; Kevin Wainwright (2005). Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGraw-Hill
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Economics, 2nd Edition. Abstract. (http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000107&
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(http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=8630) and Contents (http://books.google.com
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Enlaces externos
Wikcionario tiene definiciones y otra informacin sobre economa matemtica.
Journal of Mathematical Economics Aims & Scope (http://www.elsevier.com/wps/find
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Mathematical Economics and Financial Mathematics (http://dmoztools.net/Science
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Project.
Erasmus Mundus Master QEM - Models and Methods of Quantitative Economics
(http://erasmusmundus-qem.univ-paris1.fr/), The Models and Methods of Quantitative Economics -
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