Está en la página 1de 2

Por definicin tenemos

n n n n
SCE= ( y i yi ) 2
SCR= ( y i y ) 2
SCT = ( y i y ) = y 2i n y 2
2

i =1 i=1 i=1 i=1

Sustituyendo la ecuacin del regresin lineal mltiple, y = 0+ 1 x 1+ 2 x 2++ k x k en las


ecuaciones anteriores, tenemos:
n n n n n
SCE= y 0 y i 1 x 1i y i 2 x 2i y i k x ki y i
2
i
i =1 i=1 i =1 i=1 i=1

n n n n
SCR= 0 y i+ 1 x 1i yi + 2 x 2i y i++ k x ki yin y 2
i=1 i=1 i=1 i=1

En forma matricial:
2 2

( ) ( )
n n
yi yi
i=1 i=1
X 'Y)
SCE=Y ' Y ( SCR= ' ( X ' Y ) SCT =Y ' Y
n n

En general: SCT = SCR + SCE

SCE SCR
MCE= MCR=
nk 1 k

Errores estndar
S = MCE

[ ]
v 00
v 11
S =S v jj 1
donde ( X ' X ) =
j
v kk
Intervalos de confianza
j t / 2,nk1 S < j < j +t /2, nk 1 S
j j

Coeficiente de determinacin
SCR
R2=r 2Y.1 , 2,... ,k =
SCT

SCR/ k MCR
Estadstico de prueba para la prueba F para 1 , , k F= =
SCE /(nk 1) MCE

j
Estadstico de prueba para la prueba de cualquier j t=
S j
Estadstico de prueba para la prueba de porciones (F parcial).
(determinar la contribucin de la variable explicativa x1 , tambin se usa F,1,n-k-1).

SCRSCR( x j)
SCR( x j | todas las variables excepto x j ) 1
F= =
MCE SSE
(nk1)

SCR(xj|todas las variables excepto xj) = SCR SCR(xj)

Matriz de correlacin

Sx x
r x ,x = i j

i j
S x x S x x
i i j j

n n n n n
1 2 1 2
S x x = x i x j ( x j )( xi ) S x x = x ( xi )
i
i
i=1
j
n i=1 i=1
i i
i =1 n i=1

Estadstico de Cook.

e est hi
Di=
( k +1)(1hi )

Residual estandarizado
ei
e est =
i
( Se(1hi ))

Durbin_Watson

También podría gustarte