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Dpto. de Estadstica Eca.,Estr.Eca.y O.E.I.

Universidad de Alcal de Henares.

ANLISIS DE INTERVENCIN

1 Introduccin
2 Anlisis de Intervencin
2.1 Formulacin del modelo
2.2 Estimacin del modelo
3 Atpicos.
3.1Tipos de atpicos
3.2 Efectos
3.3 Deteccin y estimacin

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1. INTRODUCCIN

Atpicos: Datos extraos, muy diferentes del resto de la serie.


Causas:
- Errores de construccin
- Efectos inusuales: cambios de poltica econmica, guerras,
desastres,
- Distribuciones de errores distintas a la normal
- Mala especificacin del modelo: no-linealidad, variables
omitidas.
Alternativas:
- Anlisis de intervencin.
- Mtodos robustos
- Cambio de modelo.

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Notacin

yt ~ ARIMA(p,d,q) t = 1, , T

(L) (1-L)d yt = (L) at

Lyt = yt-1

(L) = 1 - 1L - - p Lp

(L) = 1 - 1L - - q Lq

at ~ N(0,a2 ); t = 1, , T at ~ ruido blanco

(L)
Representacin de medias mviles yt = (L) at; (L) =
(L)(1- L)d

(L)(1- L)d
Representacin autorregresiva (L) yt = at; (L) =
(L)

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2 ANLISIS DE INTERVENCIN
2.1 FORMULACIN DEL MODELO CON ANLISIS DE INTERVENCIN

A efectos de modelizacin, se supone que los datos observados (Zt) son


el resultado de un proceso estocstico que sigue un modelo ARIMA (Yt) y
un componente exgeno que recoge los efectos anmalos de forma
determinista.
Z t = Yt + AI
El anlisis de intervencin
se especifica a travs de
variables artificiales y filtros
(L) (1-L)d yt = (L) at asociados a ellas.

is ( L) w0i Lbi + w1i Lbi +1 + ! wsi Lbi + s


L 1 ( L) = 1 L ! Lri I it (ti* )
bi

ir 1i ri

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PRINCIPALES TIPOS DE VARIABLES ARTIFICIALES


Las principales variables para describir los efectos anmalos
son:
1.2
1
Impulso: es siempre cero, excepto 0.8
0.6

en el momento F, donde toma el valor 0.4


0.2

1. 0
F-3 F-2 F-1 F F+1 F+2 F+3

1.2
Escaln: toma el valor cero antes 0.8
1

de F y 1 posteriormente. 0.6
0.4
0.2
0
F-3 F-2 F-1 F F+1 F+2 F+3

7
6

Tendencia: toma el valor cero antes 5


4
3
de la intervencin y desde ese 2
1

momento toma los valores 1, 2, 3, 4, ... 0


F-3 F-2 F-1 F F+1 F+2 F+3

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PRINCIPALES FILTROS SOBRE LAS VBLES. ARTIFICIALES

Filtros sobre variables impulso.


0 si t F
ItF =
1 si t = F
(a) w (L) ItF = (w0 + w1 L + + ws Ls) ItF
Extiende el efecto del impacto durante s+1 perodos sin
estructura.
(w0 + w1L) ItF (w0 + w1L + w2L2 + w3L3 +w4L4) ItF

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(b) w0 F
It
1 L
w0
= w0 (1 + L + 2 L2 + ... + s Ls + ...) = w0 + w0L + w0 2 L2 + w0 s Ls
1 L
En este caso, los efectos de la intervencin se extienden a lo largo
del tiempo con una estructura determinada por el parmetro .
w0
Ejemplo de una intervencin del tipo 1 L
I tF

Los efectos de una


intervencin
generalmente
desaparecen en el
tiempo, por lo que es
frecuente imponer
|| < 1.

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Filtros sobre variables escaln


0 si t < F
St F =
1 si t F

Los escalones modelizan intervenciones con carcter permanente.


(a) (w0 + w1 L + w2 L2 + + wsLs) StF
El efecto comienza en el momento F y se prolonga hasta F + s.
El efecto total del suceso es:
w 0 + w 1 + + w s.

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(b) w0
S tF
1 L

Este tipo de filtro permite un efecto prolongado en el tiempo, con


estructura.

Efecto total:

1
w0
1

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3 ATPICOS
Si el analista no tiene conocimiento acerca del tipo de intervencin
que se est produciendo, ni del efecto que producir, ni siquiera de la
fecha exacta de su ubicacin, puede utlizar las tcnicas de deteccin
de atpicos.

3.1Tipos de atpicos

Atpicos aditivos: Impulso sobre el nivel de la serie. (AO)


Atpicos innovativos: Impulso sobre las innovaciones de la serie. (IO)
Atpicos cambio de nivel: Escaln sobre el nivel de la serie. (LS)
Atpicos cambio transitorio: Impulso con un filtro autorregresivo sobre
el nivel de la serie. (TC)

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FORMULACIN Y EFECTOS SOBRE EL NIVEL Y LOS RESIDUOS


DE LAS SERIES.

Efectos sobre el nivel Efectos sobre los residuos

AO Z t = Yt + w AO I t (t *) e Zt = eYt + w AO ( L ) I t (t *)

IO Z t = ( B )( a t + w IO I t (t *)) e Zt = eYt + w IO I t (t *)
w LS (L)
LS Z t = Yt + I t ( t *) e Zt = eYt + w AO I t ( t *)
1 L 1 L
wTC (L)
TC Z t = Yt + I t ( t *) e Zt = eYt + w AO I t ( t *)
1 L 1 L

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3.2 EFECTOS EN LA ESTIMACIN DE LA OMISIN DE LOS ATPICOS

A continuacin se presentan los resultados de dos simulaciones:


Simulacin 1: La serie se ve afectada por un atpico aditivo.
0 si t 35
X t = 0.7 X t 1 + at AI = 7 IMPULSO( 35 ) =
7 si t = 35

Z t = X t + AI

A la vista de las diferencias entre los correlogramas de la serie Xt y la serie


Zt, se tiene que la correlacin es menor en la serie con el atpico AO.
Adems, las 100 estimaciones realizadas muestran una infraestimacin del
parmetro autorregresivo.
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Atpicos Aditivos
Mode lo AR(1) de pa ra m e tro phi= 0.7
4

-2

-4
0 20 40 60 80 100 120

Mode lo AR(1) de pa ra m e tro phi= 0.7 AO w=7


10

-5
0 20 40 60 80 100 120

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S e ries :PH I_ES T
O bse rva tions 100
16
Mean 0.686653
Median 0.693455
12 Maximum 0.861913
Minimum 0.460367
Std. Dev. 0.077900
8 Skewness -0.649827
Kurtosis 3.256252
4 Jarque-Bera 7.311519
Probability 0.025842
0
0.5 0.6 0.7 0.8

16
Series: PHI_EST _AO
Observations 100
12 Mean 0.453455
Median 0.454829
Maximum 0.694611
8 Minimum 0.214190
Std. Dev. 0.102296
Skewness -0.268319
4 Kurtosis 2.654958
Jarque-Bera 1.695978
Probability 0.428275
0
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

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Simulacin 2: La serie se ve afectada por un atpico cambio de nivel

0 si t < 35
X t = 0.7 X t 1 + at AI = 7 ESCALN( 35 ) =
7 si t 35

Z t = X t + AI

A la vista de las diferencias entre los correlogramas de la serie Xt y la serie


Zt, se tiene que la correlacin es mayor en la serie con el atpico LS.
Adems, las 100 estimaciones realizadas muestran una sobreestimacin
del parmetro autorregresivo.

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Cambios de Nivel Universidad de Alcal de Henares.

Mo d e lo AR (1 ) d e p a ra m e tro p h i= 0 . 7
4

-2

-4
0 20 40 60 80 100 120

Mo d e lo AR (1 ) d e p a ra m e tro p h i= 0 . 7 LS w= 3
8

-2
0 20 40 60 80 100 120

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9
8 S e rie s : P H I_ E S T
O b s e r v a t io n s 1 0 0
7
Mean 0.681781
6 Median 0.688562
5 Maximum 0.822342
4 Minimum 0.472625
Std. Dev. 0.072297
3 Skewness -0.416924
2 Kurtosis 2.956225
1 Jarque-Bera 2.905072
0 Probability 0.233976
0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80
14
S e r i e s : P H I_ E S T _ W
12 O b s e r v atio n s 1 0 0
10 Mean 0.922947
Median 0.923152
8 Maximum 0.967220
Minimum 0.861557
6 Std. Dev. 0.020676
Skewness -0.489409
4 Kurtosis 2.974582
2 Jarque-Bera 3.994708
0 Probability 0.135694
0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96

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3.3 ESTIMACIN Y CONTRASTE (Chen and Liu (1993), JBES)

El procedimiento consiste en contrastar la existencia de los distintos


tipos de atpicos mediante estadsticos t sobre los residuos del
modelo (estimaciones dividido por la desviacin tpica de la
estimacin).
IO (t )
IO IO (t ) = et IO (t ) =
a
e x AO (t )
( x2 t )
1
AO (t ) =
2t
AO AO (t ) =
t 2 2

x 2
2t a

(t ) =
e x LS (t )
( x3t )
1
LS LS t 3t
LS (t ) = 2 2

x 2
3t a

(t ) =
e x TC (t )
( x4t )
1
TC TC t 4t
LS (t ) = 2 2

x 2
4t a
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4. OTROS EFECTOS

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Se recogen en este epgrafe ciertos efectos que ocurren de forma
recurrente pero que slo se pueden modelizar de de modo
relativamente sencillo de forma determinista.

Efecto Calendario
En series mensuales, el valor del agregado mensual depende de
la composicin del mes: del nmero de das laborables.
Por otro lado, los distintos das laborables no tienen el mismo
nivel de actividad, por tanto, considera el diferente nmero de das
de cada tipo que tiene cada mes.
L M X J V S D
ene-03 4 4 5 5 5 4 4
feb-03 4 4 4 4 4 4 4

X t = 1 D1t + 2 D2t + 3 D3t + 4 D4t + mar-03


abr-03
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
4
5
4
may-03 4 4 4 5 5 5 4

+ 5 D5t + 6 D6t + 7 D7 t + nt jun-03


jul-03
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
5
4
ago-03 4 4 4 4 5 5 5
sep-03 5 5 4 4 4 4 4
DIt= nmero de das del tipo i en el mes t oct-03
nov-03
4
4
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
dic-03 5 5 5 4 4 4 4
nt=residuo ARMA
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Ao bisiesto:
Es preciso incluir una variable que recoja el efecto de un da ms en el
mes de febrero cada 4 aos.

7
N t = D jt = longitud del mes t.
j =1

1
N *t = (N t + N t 12 + N t 24 + N t 36 )
4
LYt = N t N *t

Lyt toma el valor 0.75 en el mes de febrero si el ao t es bisiesto, -0.25


en el mes de febrero de un ao no bisiesto y 0 en otro caso.

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FORMULACIONES del efecto calendario


6
log( X t ) = 0 LYt + j ( D jt D7 t ) + Z t
j =1

Efecto ao Efecto de la actividad ARIMA con A.I.


bisiesto relacionada con el
tipo de da
6
1
Simplificaciones: log( X t ) = LYt + j ( D jt D7 t ) + Z t
28.25 j =1

5 5 7
log( X t ) = 0 LYt + M F D jt D jt + Z t
j =1 2 J =6
1 5 5 7
log( X t ) = LYt + M F D jt D jt + Z t
28.25 j =1 2 J =6
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Efecto Semana Santa


Dependiendo del ao, la Semana Santa puede afectar al mes
de marzo abril a ambos. Se introducen unas variables
artificiales que reflejan la proporcin de das que caen en cada
mes.

X t = SS t + nt
1997 1998 1999 2000
January 0.00 0.00 0.00 0.00
February 0.00 0.00 0.00 0.00
March 1.00 0.00 0.40 0.00
April 0.00 1.00 0.60 1.00
May 0.00 0.00 0.00 0.00
June 0.00 0.00 0.00 0.00
July 0.00 0.00 0.00 0.00
August 0.00 0.00 0.00 0.00
September 0.00 0.00 0.00 0.00
October 0.00 0.00 0.00 0.00
November 0.00 0.00 0.00 0.00
December 0.00 0.00 0.00 0.00

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Fiestas
Las fiestas se captan con el componente estacional, pero
algunas cambian de ao en ao.
La poblacin afectada por una fiesta puede cambiar segn su
carcter (Nacional o regional).
Incluso si la fiesta cae siempre en el mismo mes, el da de la
semana ser diferente y el efecto tambin ser diferente.
Es aconsejable incluir una variable que recoja el nmero de
fiestas nacionales y otra que incluya el nmero de fiestas
autonmicas en cada mes t.

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Automated Project1 - MATRIC

MATRIC

200000

150000

100000

50000

0 date

Ene90 Ene92 Ene94 Ene96 Ene98 Ene2000 Ene2002 Ene2004

Information on Models Model 1 (Tramo-Seats) Information on Diagnostics Model 1 (Tramo-Seats)

Series Span (n of obs.) Ene1990 - Abr2002 (148) SA quality index (stand. to 10) 2.203 [0, 10] ad-hoc
Model Span (n of obs.) Ene1990 - Abr2002 (148) STATISTICS ON RESIDUALS
Method Tramo/Seats Ljung-Box on residuals 22.02 [0, 33.90] 5%
PRE-ADJUSTMENT Box-Pierce on residuals 0.63 [0, 5.99] 5%
Transformation Logarithm Ljung-Box on squared resid... 17.41 [0, 33.90] 5%
Mean Correction None Box-Pierce on squared resi... 0.68 [0, 5.99] 5%
Correction for Trading Day ... 2 Regressor(s) DESCRIPTION OF RESIDU...
Trad1 t-value 9.03 [-1.972, 1.972] 5% Normality 0.26 [0, 5.99] 5%
Trad2 t-value -9.03 (derived) [-1.972, 1.9... Skewness -0.00 [-0.42, 0.42] 5%
Leap-year t-value 0.99 [-1.972, 1.972] 5% Kurtosis 2.78 [2.15, 3.85] 5%
Correction for Easter Effect None OUTLIERS
Correction for Outliers Autom.:AO,LS,TC; 5 Outli... Percentage of outliers 3.38% [0%, 5.0%] ad-hoc
Critical t-value 3.245
TC Ene1993 t-value -5.48 [-3.245, 3.245] crit.val.
TC Jul1995 t-value -4.73 [-3.245, 3.245] crit.val.
TC Ene1992 t-value 4.60 [-3.245, 3.245] crit.val.
AO Dic1994 t-value 4.19 [-3.245, 3.245] crit.val.
AO Ago1990 t-value 3.62 [-3.245, 3.245] crit.val.
Corr. for Missing Obs. None
Corr. for Other Regr. Effects None
Specif. of the ARIMA model (0 1 1)(0 1 1) (fixed)
Non-seas. MA (lag 1) value -0.4103
Non-seas. MA (lag 1) t-value -4.77 [-1.972, 1.972] 5%
Seasonal MA (lag 12) value -0.6571
Seasonal MA (lag 12) t-value -7.77 [-1.972, 1.972] 5%
Method of Estimation Exact Maximum Likelihood
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition Exact
Seasonality Seasonal model used