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ALEX ZAMBRANO:

ESTIMACIN MEDIA CUADRTICA LINEAL

= () = +
Ahora considere el estimador

Encontraremos los valores de a y b tales que el error medio cuadrtico definido por:

) ] = {[ ( + )] }
= [(

Sea mnimo. Mantendremos los valores de a y b que tiendan a ser nulo la estimacin media
cuadrtica lineal.

{[ ( + )]} = .

Donde a y b se calculan de la siguiente manera, para n muestras o datos:


= = =


=
( )

Y el mnimo error medio cuadrtico es:

= ( )

Donde = (, ) y es el coeficiente de correlacin de X e Y. Ntese que en la Eq.1


= + de Y es tal que el error
establece que el estimador lineal medio cuadrtico ptimo
= ( + ) es ortogonal a la observacin X. A esto se le conoce como
de estimacin
el principio de ortogonalidad. La recta = + es tambin llamada regresin lineal.

con una combinacin lineal de una muestra randmica


Luego consideremos el estimador
(X1.Xn) definido por:


=

=

De nuevo, mantenemos que para producir el estimador lineal con el error m.s mnimo, los
coeficientes deben ser tales que se cumplan las condiciones de ortogonalidad siguiente.

[( ) ] = .
=
Resolviendo la Eq.2 para , obtenemos:

Donde:

=[ ] =[ ] = ( ) =( ) = ( )

Y es la inversa de R.