Ejemplo de R-class: Usando la regresin Monte Carlo.

clear all

capture program drop olsasy

program olsasy, rclass

drop _all

set obs 5000

g x1 = invnorm(runiform())

g u = -ln(1-runiform())

g y1=0.53*x1+u

reg y1 x1, nocons

return scalar b_ols = _coef[x]

matrix V =e(V)

return scalar std_ols=sqrt(V[1,1])

end

simulate b_ols = r(b_ols), reps(1000): olsasy

sum b_ols

Teniendo como resultado, despus de 1000 regresiones, la misma media, es decir, comprueba
que el Bmco es consistente.