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INFORME ESPECIALIZADO ESTRATEGIAS DE TRADING Estrategias de Trading Parte I: “ La Visualización” Iniciamos hoy

INFORME ESPECIALIZADO ESTRATEGIAS DE TRADING

Estrategias de Trading

Parte I: La Visualización”

Iniciamos hoy una serie de artículos destinados

a estudiar ciertas estrategias de trading basadas

en el análisis de técnico, las cuales, en nuestra

experiencia, nos han resultado de gran utilidad para la obtención de ganancias consistentes. En este primer informe, examinaremos cuáles son los requerimientos necesarios para poder implementar esas estrategias, tales como indicadores, pivotes, líneas Fibonacci, etc.

Nuestro armado de los gráficos está basado en el método desarrollado por el Dr. Alexander Elder, llamado “Triple Screen” (triple pantalla

– monitoreo). La idea general de este método es

que las probabilidades de determinar correctamente la dirección futura del mercado se incrementan al visualizar el comportamiento del precio en diferentes marcos de tiempo, obteniendo de esta manera una mayor cantidad de información a partir de los datos disponibles. Esta idea está relacionada con el enfoque fundamental “General a Particular”; observando en principio el comportamiento del mercado en plazos más largos, y reduciéndolo

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progresivamente

inmediatas.

a

las

circunstancias

más

Siguiendo este método, utilizaremos 3 gráficas por par, de manera que si quisiéramos estudiar las cuatro majors, necesitaríamos un total de 12 gráficas. Contar con más de un monitor facilita la tarea de visualizar estas gráficas al mismo tiempo. En particular, utilizaremos gráficas diarias, de 1 hora, y de 5 minutos. A continuación, explicamos las propiedades que incluiremos en cada uno de ellos.

Gráfica Diaria Esta será la primer gráfica que necesitaremos completar para realizar efectivamente el análisis de las potenciales oportunidades de trades, y contribuirá a establecer objetivos de precio. Incluiremos en ella:

Media exponencial de 100 períodos en base al cierre.

Resistencias y líneas de

Soportes,

tendencia.

Retroceso Fibonacci.

Ver el gráfico 1

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INFORME ESPECIALIZADO ESTRATEGIAS DE TRADING Gráfico 1 Como se puede apreciar a primera vista en

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INFORME ESPECIALIZADO ESTRATEGIAS DE TRADING Gráfico 1 Como se puede apreciar a primera vista en el

Gráfico 1

Como se puede apreciar a primera vista en el gráfico, la media exponencial (EMA) de 100 períodos funciona muchas veces como un soporte/resistencia dinámico. Además, las tendencias que veamos en el gráfico nos darán una idea de la dirección primaria del mercado. Esto será explicado en nuestra próxima entrega.

Gráfica Horaria Esta es la segunda gráfica a construir. La misma contará con una mayor cantidad de indicadores y

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será de gran relevancia para las estrategias que veremos más adelante, dado que aquí encontraremos los triggers de las operaciones. En esta gráfica incluiremos las siguientes herramientas de análisis:

Resistencias y líneas de

Soportes,

tendencia

Retroceso Fibonacci

Media exponencial de 5 períodos

Media exponencial de 13 períodos

Media exponencial de 100 períodos

Ver gráfico 2

Media exponencial de 13 períodos • Media exponencial de 100 períodos Ver gráfico 2 Gráfico 2

Gráfico 2

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INFORME ESPECIALIZADO ESTRATEGIAS DE TRADING Gráfica de 5 minutos Esta es la tercera y última

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Gráfica de 5 minutos Esta es la tercera y última gráfica a construir. Nos brindará información a corto plazo acerca del momento exacto para entrar y salir del mercado. También nos proporcionará triggers para una estrategia que examinaremos más adelante. Los instrumentos de análisis que incluiremos en esta gráfica son:

Soportes, Resistencias y líneas de tendencia

Retroceso Fibonacci

Bollinger

Bands,

20

períodos,

2

desviaciones

RSI de 14 períodos, con líneas horizontales en 80 y 20

líneas

Estocástico

en

15,

3,

3,

con

horizontales en 80 y 20

Líneas horizontales para el máximo y el mínimo del día anterior. Se asume que los días terminan al cierre de NY, que ocurre a las 5 p.m. EST.

Línea horizontal con el pivote diario (se calcula como el promedio del Máximo, el Mínimo y el Cierre del día anterior)

Ver gráfico 3

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Gráfico 3

Este gráfico se destaca por la gran cantidad de indicadores utilizados para su construcción. Es, asimismo, el más volátil y por tanto el más difícil de interpretar por sí solo.

A continuación exponemos cómo tenemos los gráficos en este momento en nuestras pantallas. De esta manera, nuestros lectores podrán familiarizarse con su visualización.

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Como veremos en las próximas entregas, una de las características más relevantes de este método de trading es el uso de diferentes marcos de tiempo para la visualización de del comportamiento del mercado. En primer lugar, los marcos de tiempo más largos, como el diario y horario, nos dan una idea de la dirección general del mercado; en tanto que el de 5 minutos

nos brinda un panorama de inmediato plazo. Y, aún más importante, el uso combinado de estos marcos de tiempo nos permitirá filtrar señales y seleccionar así las oportunidades con mayor probabilidad de éxito. La belleza de este método radica en la variedad de indicadores y herramientas utilizadas.

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INFORME ESPECIALIZADO ESTRATEGIAS DE TRADING Damos por terminado así el primer segmento de este informe

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Damos por terminado así el primer segmento de este informe y esperamos les sea útil para sus futuras operaciones. En nuestra próxima entrega les brindaremos una estrategia en la cual utilizaremos los conceptos hoy desarrollados.

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Sus ideas, comentarios e inquietudes son importantes para nosotros. Por lo tanto, si usted tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor póngase en contacto.

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Lic. Martín Barugel Analista mbarugel@kbforex.com.ar

Lic. Maximiliano Karas Analista mkaras@kbforex.com.ar

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Este informe ha sido preparado por el personal de KB Forex Management, y en el se vierten opiniones personales. El objeto del mismo es brindar información y de ningún modo debe ser considerado como una oferta, o recomendación para la compra, venta o seguimiento para una estrategia determinada respecto de monedas u otros instrumentos financieros. KB Forex Management no garantiza que la información vertida en este informe sea totalmente correcta, completa o actualizada, ya que las fuentes de información pueden diferir y KB Forex Management no tiene control sobre las mismas. Para evaluar las conveniencias de las inversiones a las que puede hacer referencia el presente informe, el lector deberá realizar un análisis personal siendo además recomendable el asesoramiento por parte de personal calificado respecto a su situación especifica. KB Forex Management no asume responsabilidad alguna, explicita o implícita, directa o indirecta, por los daños producidos por el uso del presente informe.

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