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Excel 2010
Tema 3: Estadstica de la realidad empresarial: nmeros ndices y series temporales.
EJERCICIO 1
Un pequeo inversor ha estado realizando un estudio sobre el comportamiento de sus acciones a lo largo
del periodo 2005-2008 encontrando que han cotizado por los siguientes precios medios:
Si adems dispone del nmero de acciones que ha ido acumulando de cada empresa a lo largo del tiempo,
como se muestra en la tabla adjunta:
d) Calcule los nmeros ndices complejos de precios (Laspeyres, Paasche y Fisher) para el conjunto
de las empresas en el periodo 2005-2008.
e) Calcule las tasas de crecimiento interanual de los ndices calculados en el apartado anterior.
f) Cmo se han comportado los precios de las acciones en conjunto durante todo el periodo? Es
homognea la conclusin sea cual sea el ndice que tomemos como referencia?
g) Cul fue la tasa media acumulativa en este periodo del precio de las acciones?
SOLUCIN EJERCICIO 1
Un pequeo inversor ha estado realizando un estudio sobre el comportamiento de sus acciones a lo largo
del periodo 2005-2008 encontrando que han cotizado por los siguientes precios medios:
t yt
Aplicamos la formula general de los ndices simples: I 0 = de la siguiente forma
y0
Empresa A Empresa B Empresa C
Si adems dispone del nmero de acciones que ha ido acumulando de cada empresa a lo largo del
tiempo, como se muestra en la tabla adjunta:
d) Calcule los nmeros ndices complejos de precios (Laspeyres, Paasche y Fisher) para el conjunto
de las empresas en el periodo 2005-2008.
Para obtener los ndices complejos ponderados, aplicamos las formulas de Laspeyres, Paasche y Fisher
sobre una tabla auxiliar:
Laspeyres:
N
pit qio
PLt = iN=1 *100
pio qio
Paasche: i =1
N
pit qit
PPt = iN=1 *100
pio qit
Fisher: i =1
pit qi0 pit qi0 pit qi0 pi0 qit pi0 qit pi0 qit pit qit pit qit pit qit
(Empresa (Empresa (Empresa (Empresa (Empresa (Empresa (Empresa (Empresa (Empresa
A) B) C) A) B) C) A) B) C)
200
5 =C3*$H$3 =D3*$I$3 =E3*$J$3 =$C$3*H3 =$D$3*I3 =$E$3*J3 =C3*H3 =D3*I3 =E3*J3
200
6 =C4*$H$3 =D4*$I$3 =E4*$J$3 =$C$3*H4 =$D$3*I4 =$E$3*J4 =C4*H4 =D4*I4 =E4*J4
200
7 =C5*$H$3 =D5*$I$3 =E5*$J$3 =$C$3*H5 =$D$3*I5 =$E$3*J5 =C5*H5 =D5*I5 =E5*J5
200
8 =C6*$H$3 =D6*$I$3 =E6*$J$3 =$C$3*H6 =$D$3*I6 =$E$3*J6 =C6*H6 =D6*I6 =E6*J6
Cuyo resultado es
pit qi0 pit qi0 pit qi0 pi0 qit pi0 qit pi0 qit pit qit pit qit pit qit
(Empresa (Empresa (Empresa (Empresa (Empresa (Empresa (Empresa (Empresa (Empresa
A) B) C) A) B) C) A) B) C)
200
5 264 180 140 264 180 140 264 180 140
200
6 286 190 147 300 198 180 325 209 189
200
7 308 200 154 336 216 200 392 240 220
200
8 330 210 161 300 234 160 375 273 184
y obtenemos:
Lt Pt Ft
2005 =(C21+D21+E21)/($C$21+$D$21+$E$21) =(I21+J21+K21)/(F21+G21+H21) =RCUAD(C28*D28)
2006 =(C22+D22+E22)/($C$21+$D$21+$E$21) =(I22+J22+K22)/(F22+G22+H22) =RCUAD(C29*D29)
2007 =(C23+D23+E23)/($C$21+$D$21+$E$21) =(I23+J23+K23)/(F23+G23+H23) =RCUAD(C30*D30)
2008 =(C24+D24+E24)/($C$21+$D$21+$E$21) =(I24+J24+K24)/(F24+G24+H24) =RCUAD(C31*D31)
Lt Pt Ft
2005 100,00% 100,00% 100,00%
2006 106,68% 106,64% 106,66%
2007 113,36% 113,30% 113,33%
2008 120,03% 119,88% 119,96%
e) Calcule las tasas de crecimiento interanual de los ndices calculados en el apartado anterior.
ys ,t ys ,( t 1)
y& ss,(,tt 1) =
ys ,( t 1)
Aplicamos sobre la tabla de resultados anterior y obtenemos
Lt Pt Ft
2005 - - -
2006 =C29/C28-1 =D29/D28-1 =E29/E28-1
2007 =C30/C29-1 =D30/D29-1 =E30/E29-1
2008 =C31/C30-1 =D31/D30-1 =E31/E30-1
Lt Pt Ft
2005 - - -
2006 0,0668 0,0664 0,0666
2007 0,0626 0,0625 0,0625
2008 0,0589 0,0581 0,0585
f) Cmo se han comportado los precios de las acciones en conjunto durante todo el periodo? Es
homognea la conclusin sea cual sea el ndice que tomemos como referencia?
Los precios han crecido se tome el ndice que se tome, pero la magnitud de dicho incremento cambia
segn consideremos los ndices complejos sin ponderar o ponderados.
g) Cul fue la tasa media acumulativa en este periodo del precio de las acciones?
F yF
y& I = F I 1
yI
Aplicamos y obtenemos:
Lt Pt Ft
TMAC =(C31/C28)^(1/($B$31-$B$28))-1 =(D31/D28)^(1/($B$31-$B$28))-1 =(E31/E28)^(1/($B$31-$B$28))-1
Lt Pt Ft
TMAC 0,0628 0,0623 0,0625
EJERCICIO 2
Deseamos analizar la evolucin de los precios de la gasolina 95 en Espaa en los aos 2007 y 2008. Para
ello se dispone de los datos oficiales de PVP en cntimos de /litro publicados por el CORES
(Corporacin de Reservas Estratgicas de Productos Petrolferos) que se muestran a continuacin:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
110,76 110,56 112,6 113,47 119,33 124,45 126,4 120,12 117,88 109,67 95,72 86,96
2007
95,28 95,34 99,83 103,76 108,1 109,28 109,04 106,14 106,17 106,22 109 110,19
2008
Se pide:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
IPC
2007 100,45 100,52 101,28 102,68 102,96 103,15 102,4 102,54 102,88 104,21 104,96 105,4
2008 104,75 104,91 105,84 106,98 107,7 108,32 107,8 107,57 107,55 107,92 107,46 106,91
SOLUCIN EJERCICIO 2
Abrimos el fichero Plantilla_Practica2_EEI_1112.xls
a) Para calcular la serie en cntimos de Euros constantes de enero de 2007 (Yr) debemos deflactar la serie
de los precios de la gasolina 95 en Espaa en los aos 2007 y 2008 que est expresada en cntimos de
Euros corrientes (Yn). Para ello debemos utilizar como deflactor una serie de nmeros ndices con base en
enero de 2007 (base =100):
s,t
= Yr
s ,t
Yr Enero 2007 s ,t * 100
IPC Enero 2007
Dado que la serie del IPC que disponemos (obtenidos de la base de datos Tempus del INE) tiene
como base el ao 2006, debemos cambiar la base de dicho ndice a base en enero de 2007. Para ello en la
s ,t
columna E multiplicaremos la cifra de IPC2006 por el coeficiente legal de enlace, CE, es decir:
Para arrastrar esa frmula hacia abajo, marcamos la celda E6 con el ratn, y llevamos el puntero
del ratn a la esquina inferior derecha de la celda hasta que la cruz blanca se convierte en una cruz negra
() ms pequea. Posteriormente lo que solemos hacer es pulsar el botn izquierdo del ratn y arrastrar
hacia abajo hasta la lnea que deseemos. Cuando dicha lnea es muy abajo (pasa el lmite de la pantalla
que vemos) es difcil controlar el ratn para no pasarnos de lnea. Pues bien, si queremos arrastrar la
frmula hasta la lnea en que hay datos en la columna inmediatamente a la izquierda, podemos hacer lo
siguiente: marcamos la celda E6 con el ratn, y llevar el puntero del ratn a la esquina inferior derecha de
la celda hasta que la cruz blanca se convierte en una cruz negra ms pequea, llegados a este punto en vez
de pulsar el botn izquierdo del ratn y arrastrar hacia abajo hasta la lnea que deseemos, lo que haremos
ser hacer doble-clic.
s ,t
Para la variacin absoluta intermensual ( y s 1,t = y s ,t ys 1,t ) escribimos en G7 =F7-F6 y arrastramos
hacia abajo.
ys ,t ys1,t y
s ,t
Para la variacin relativa intermensual ( y& s 1,t = = s ,t 1 ) escribimos, en H7, =F7/F6-1 y
ys 1,t y s1,t
arrastramos. Para expresar dicha cifras en porcentaje podemos o bien escribir =(F7/F6-1)*100 o bien
cambiar el formato de la celda a formato porcentaje. Para ello, teniendo seleccionadas las celdas a las que
queremos cambiarles el formato, pulsamos el botn % del la barra de iconos. Si queremos mostrar
0
00
decimales pulsamos el botn tantas veces como decimales deseemos mostrar, dos por ejemplo.
y ss,,tt1 = y s ,t ys ,t 1
Para la variacin absoluta interanual ( ) escribimos, en I18, =F18-F6 y arrastramos.
ys ,t ys ,t 1 y
Para la variacin relativa intermensual ( y& ss,,tt1 = = s ,t 1 ) escribimos, en J18, =F18/F6-1
y s ,t 1 y s ,t 1
y arrastramos. Para expresar dicha cifras en porcentaje seguimos los pasos anteriormente expuestos.
ys ,t ydic ,t 1 y
s ,t
Para la variacin relativa acumulada desde principio de ao ( y& dic ,t 1 = = s ,t 1 )
ydic ,t 1 ydic ,t 1
escribimos, en K18, =F18/$F$17-1. Tngase en cuenta que, dado que para las tasas de cada ao se usa en
el denominador la cifra de diciembre del ao t-1, no podemos arrastrar directamente hasta el final sino
hasta diciembre del ao t y en la celda correspondiente a la tasa de cada enero, deberemos escribir la
formula de nuevo para ese ao, fijando la referencia del denominador de la tasa en el mes de diciembre
del ao t-1, y volveremos arrastrar.
c) Calcular las variaciones totales relativa y media acumulativa intermensual e interanual de la serie
deflactada.
Debajo de la tabla, hay un espacio habilitado al efecto para calcular esas tasas:
Variacin Total:
Diciembre 2008 y
y Enero 2007
= Diciembre 2008
1
y Endero 2007
En la celda F31 escribimos =F29/F6-1.
y que para contar el nmero de periodos para el que hay que calcular la tasa media acumulativa
intermensual (diciembre 2008 enero 2007) se ha utilizado la funcin CONTAR, que calcula el nmero
de celdas con datos numricos en un rango determinado.
d) Representar grficamente los datos, de forma que se muestre la diferencia entre la evolucin de
las series nominal y real.
Seleccionamos las columnas que contienen los datos que queremos presentar (C y F), para lo cual y al
tratarse de dos columnas no contiguas deberemos hacer una seleccin mltiple. Para efectuar dicha
seleccin, lo que haremos primero ser seleccionar los datos de la columna C, incluido el nombre de la
columna (C5:C29). Despus pulsamos la tecla Control (Ctrl.) y manteniendo dicha tecla pulsada
seleccionamos los datos de la columna F, incluido el nombre de la columna (F5:F29).
Insertar
Elegimos la categora de grfico que deseemos, en nuestro caso Lneas ya que estamos
estudiando la evolucin:
Y dentro de dicha categora la opcin concreta que nos interese, en nuestro caso la cuarta:
Obteniendo:
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00 PVP en cntimos de /litro
40,00
20,00 PVP cntimos de euros
constanes enero 2007
0,00
Julio
Julio
Enero
Marzo
Mayo
Enero
Marzo
Mayo
Noviembre
Noviembre
Septiem
Septiembre
2007 2008
Ahora podemos (aunque es opcional) escribir o modificar los distintos campos de la ventana para mejorar
la apariencia del grfico, pulsando en las etiquetas correspondientes.
Por ejemplo, Diseo 4 poner leyenda abajo:
Puede observarse como la lnea azul correspondiente a la evolucin del Precio de la Gasolina en
Cntimos de Euros Corrientes va por encima de la lnea rosa que muestra la evolucin de dicha serie
expresada en Cntimos de euros constantes de enero de 2007 y cada periodo se aleja un poco ms debido
al efecto de la inflacin.
Posteriormente le pondremos un nuevo nombre a esta hoja para dejar claro a qu ejercicio corresponde
este grfico. Para ello o hacemos doble clic sobre la pestaa del nombre y le cambiamos el nombre, o nos
posamos sobre la pestaa del grfico y pulsamos el botn derecho del ratn y aparecer un men
desplegable, pincharemos sobre mover grfico y a continuacin se pincha en nueva hoja y
pondremos el nombre que estimemos oportuno, por ejemplo, GrficoEjer2.
Lo primero que debemos hacer es insertar una nueva hoja para poder continuar resolviendo el problema.
Para hacer esto pincharemos a la derecha del nombre de la ltima hoja activa:
Aparecer una nueva Hoja de Clculo, con el nombre Hoja 4. Le cambiaremos el nombre
haciendo doble clic sobre la pestaa del nombre y le pondremos Series y pulsamos Enter.
A continuacin trasladaremos las fechas (Ejer 2!A5: Ejer 2!B29) y los datos a los que deseamos
obtenerles la tendencia (Ejer 2!F5: Ejer 2!F29) a la nueva hoja. Para ello seleccionamos los rangos (hay
que hacer una seleccin mltiple como la que se explic en la seccin d) y pulsamos el botn derecho del
ratn y en el men contextual elegimos la opcin Copiar.
Ahora podemos pegar los valores en la celda A5 de la hoja Series (Series!A5), marcando dicha
celda, pulsamos el botn derecho del ratn y en el men contextual elegimos la opcin Pegado
especial:
En esta ventana marcamos la opcin Valores del primer bloque y pulsamos aceptar.
Otra posibilidad es, una vez copiados los datos, vincular las celdas de destino con las celdas de
los datos originales, de forma que se mantienen las utilidades de actualizacin dinmica tan tiles de
Excel. Para ello bastar con marcar la celda A5 de la hoja Series (Series!A5), pulsar el botn derecho del
ratn y en el men contextual elegimos la opcin Pegado especial y elegir en esta ocasin el botn
Pegar vnculos.
A B C
1
2
3
4
5 =Ejer 2!A5 =Ejer 2!B5 =Ejer 2!F5
6
Una vez tenemos los datos necesarios, deberemos averiguar cul es el mtodo ms adecuado para
calcular la tendencia de la serie determinando si la serie sigue un esquema aditivo o multiplicativo. Para
ello compararemos los Coeficientes de Variacin de Pearson de ys,t-ys-1,t y ys,t/ys-1,t.
Para calcular la media aritmtica de ys,t-ys-1,t, marcando la celda D31 pulsando el botn fx:
Elegimos la categora Estadsticas
Pulsamos Aceptar:
Excel nos propone automticamente un rango de datos a los que calcularles la media. Si es
correcto pulsamos Aceptar. Si no lo fuese, pulsamos el botn rojo y azul y seleccionamos en la hoja los
datos a promediar y, pulsando Enter volvemos a la ventana anterior.
Finalmente en la celda D33 efectuaremos el cociente entre la desviacin tpica que acabamos de
calcular y la media aritmtica anteriormente calculada, escribiendo =D32/D31. Ntese, que dado que la
media tiene un valor negativo, a efectos del Coeficiente de Variacin de Pearson, tomaremos el valor
absoluto de esta expresin, esto es, =ABS(D32/D31)
Para expresar dicha cifras con el nmero de decimales deseados seguimos los pasos anteriormente
expuestos en la seccin b).
Dado que CV ys ,t ys 1,t > CV ys ,t / ys 1,t , la serie se ajusta mejor a un esquema multiplicativo por lo que
el mtodo ms adecuado para calcular la tendencia es el de las medias mviles.
Para calcular dichas medias mviles debemos tener en cuenta que la primera media mvil ( y s ,t )
no ser centrada ya que, al tratarse de datos mensuales, tendremos que hacer medias mviles de 12 datos,
por lo que el primer dato que calculemos corresponder a momento intermedio entre junio y julio de 2007
y la situaremos en la celda F11. Para calcularlo en dicha celda escribimos =PROMEDIO(C6:C17) ya que
como sabemos la funcin PROMEDIO calcula la media aritmtica del rango de datos que se le facilite.
A continuacin arrastramos hasta la celda F23 (ntese que si se arrastra hasta F29, los clculos en
el rango F24:F29 incluiran ceros).
Para calcular la segunda media mvil ( y s ,t ) tendremos que hacer medias mviles de 2 datos
consecutivos de la primera media mvil anteriormente calculada, por lo que el primer dato que
calculemos corresponder al momento intermedio entre junio-julio y julio-agosto de 2007, es decir julio
de 2007 y la situaremos en la celda G12. Para calcularlo en dicha celda escribimos
=PROMEDIO(F11:F12). A continuacin arrastramos hasta la celda G23 (ntese que si se arrastra hasta
G29, los clculos en el rango G24:G29 incluiran ceros). Esta segunda media mvil centrada ( y s ,t ), es la
seal tendencial de la serie.
f) Representar grficamente los datos, de forma que se muestre la diferencia entre la evolucin de la
serie y su tendencia.
Seleccionamos las columnas que contienen los datos que queremos presentar (C y G), para lo cual y al
tratarse de dos columnas no contiguas deberemos hacer una seleccin mltiple. Para efectuar dicha
seleccin, lo que haremos primero ser seleccionar los datos de la columna C, incluido el nombre de la
columna (C5:C29). Despus pulsamos la tecla Control (Ctrl.) y manteniendo dicha tecla pulsada
seleccionamos los datos de la columna F, incluido el nombre de la columna (G5:G29).
Insertar /Grficos
Elegimos la categora de grfico que deseemos, en nuestro caso Lneas ya que estamos
estudiando la evolucin:
Y dentro de dicha categora la opcin concreta que nos interese, en nuestro caso la primera:
Para elegir entre las diversas opciones, pulsamos Diseo.
Ahora podemos (aunque es opcional) escribir o modificar los distintos campos de la ventana para mejorar
la apariencia del grfico, pulsando en las etiquetas correspondientes.
Por ejemplo, si elegimos Diseo 1 podemos aadir ttulo de grfico y nombre de valores del eje Y:
100,00
80,00
60,00
40,00 c Ctes E2007
20,00
2 MM12,2 (tendencia)
0,00
Mayo
Mayo
Julio
Julio
Noviembre
Septiem
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Enero
Marzo
2007 2008
Puede observarse como la lnea rosa correspondiente a la tendencia calculada mediante el Mtodo de
las Medias Mviles tiene un comportamiento ms suavizado que la evolucin del Precio de la Gasolina
(lnea azul).
EJERCICIO 3
La siguiente tabla muestra la energa elctrica trimestral en millones de kilovatios hora empleada para
el alumbrado de calles y carreteras en un pas durante los trimestres del periodo 2005-2008:
Ao t yt yt+1-yt yt+1/yt
2005 T1 4,7
T2 6,2 1,5 1,319148936
T3 6,7 0,5 1,080645161
T4 5,1 -1,6 0,76119403
2006 T1 5 -0,1 0,980392157
T2 6,6 1,6 1,32
T3 7,2 0,6 1,090909091
T4 5,3 -1,9 0,736111111
2007 T1 4,9 -0,4 0,924528302
T2 6,7 1,8 1,367346939
T3 7,4 0,7 1,104477612
T4 5,1 -2,3 0,689189189
2008 T1 5,1 0 1
T2 7 1,9 1,37254902
T3 7,5 0,5 1,071428571
T4 5,8 -1,7 0,773333333
5
yt
4
MM4,2
3
0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2005 2006 2007 2008
EJERCICIO 4
El volumen de ventas (en miles de euros) realizado por cuatrimestre en un determinado centro
comercial en el periodo 2005-2008 aparece recogido en la siguiente tabla:
Se pide:
Ao (t) yt t
2005 190,00 1
2006 197,00 2
2007 198,67 3
2008 210,00 4
y=a+bt
a 183,5
b 6,17
Ao yt t Tendencia
2005 190.00 1 189.67
2006 197.00 2 195.83
2007 198.67 3 202.00
2008 210.00 4 208.17
215,00
210,00
205,00
200,00
195,00 yt
190,00 Tendencia
185,00
180,00
175,00
2005 2006 2007 2008
Sustituimos t=5 en la ecuacin obtenemos 214,33 miles de euros como estimacin del volumen
de ventas cuatrimestral para 2009. Basta con multiplicar por 3 para obtener una estimacin para
todo el ao: 214,33 x 3 = 643 miles de euros. Es muy fiable pues el coeficiente de determinacin
es igual a 0,92, es decir, una fiabilidad del 92%.
EJERCICIOS PARA PROFUNDIZAR
EJERCICIO 5
Se piden:
a) Los ndices de precios de Laspeyres con base 2006.
b) Los ndices de precios de Paasche con base 2006.
c) Los ndices de precios de Fisher con base 2006.
d) Como se han comportado los precios de cada nivel de cuaderno? Es homognea la conclusin
con independencia del ndice que se considere?
EJERCICIO 6
Se pide:
a) Qu hiptesis explica mejor estos datos?
b) Calcule la tendencia por el mtodo de las medias mviles
EJERCICIO 7
Dadas las siguientes series de nmeros ndices con base 2000, 2003 y 2006: