Movimiento browniano

Esta es una simulacin del movimiento browniano que realiza una partcula de polvo que colisiona
con un gran conjunto de partculas de menor tamao (molculas de gas) las cuales se mueven con
diferentes velocidades en direcciones aleatorias.

Esta es una simulacin del movimiento browniano de 5 partculas (amarillas) que colisionan con un
gran conjunto de 800 partculas. Las partculas amarillas dejan 5 rastros azules de movimiento
aleatorio y uno de ellos tiene un vector de velocidad rojo
Tres vistas diferentes del movimiento browniano, con 32 pasos, 256 pasos y 2048 pasos marcados
con colores ms claros progresivamente

Una simple realizacin de un movimiento browniano tridimensional para tiempos 0 t 2

El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en

las partculas que se hallan en un medio fluido (lquido o gas), como resultado de choques
contra las molculas de dicho fluido.1
Este fenmeno de transporte recibe su nombre en honor al escocs Robert Brown, bilogo
y botnico. En 1827, mientras miraba a travs de un microscopio a las partculas
atrapadas en las cavidades dentro de un grano de polen en el agua, seal que las
partculas se movan a travs del lquido; pero no fue capaz de determinar los mecanismos
que provocaron este movimiento. Los tomos y las molculas haban sido teorizadas como
componentes de la materia, y Albert Einstein public un artculo en 1905, considerado por
l como el Annus Mirabilis("ao maravilloso", en latn) donde explic con todo detalle cmo
el movimiento que Brown haba observado era el resultado del polen siendo movido por
molculas de agua individuales. Esta explicacin sirvi como prueba convincente de que
existen los tomos y molculas, y fue verificado experimentalmente por Jean
Perrin en 1908. Perrin fue galardonado con el Premio Nobel de Fsica en 1926 por su
trabajo sobre la estructura discontinua de la materia (Einstein haba recibido el premio
cinco aos antes por sus servicios a la fsica terica con especial mencin al efecto
fotoelctrico). La direccin de la fuerza de bombardeo atmico est cambiando
constantemente, y en diferentes momentos, la partcula es golpeada ms en un lado que
en otro, lo que lleva a la naturaleza aleatoria del movimiento.
El movimiento browniano se encuentra entre los procesos estocsticos ms simples, y es
afn a otros dos procesos estocsticos ms simples y complejos: el camino aleatorio y
el teorema de Donsker. Esta universalidad est estrechamente relacionada con la
universalidad de la distribucin normal. En ambos casos, a menudo es la conveniencia
 matemtica, ms que exactitud de los modelos, lo que lleva al uso de la distribucin
normal.
Tanto la difusin como la smosis se basan en el movimiento browniano.

ndice

1Historia
2Teora de Einstein
3Metfora intuitiva del movimiento browniano
4Teora
o 4.1Modelo de Smoluchowski
5Modelado con ecuaciones diferenciales
o 5.1Matemticas
o 5.2Fsica
6Caracterizacin de Lvy
7Variedad de Riemann
8El movimiento gravitacional
9La salida estrecha
10El movimiento browniano en la literatura
11Vase tambin
12Referencias
13Bibliografa
14Enlaces externos

Historia[editar]

Reproducido del libro de Jean Baptiste Perrin, Les Atomes, tres rastros del movimiento de partculas
coloidales de radio 0.53 m como se ve en el microscopio, se muestran. Las posiciones sucesivas
cada 30 segundos se unen mediante segmentos de lnea recta (el tamao de la malla es de 3,2
m).2

El poema cientfico Sobre la Naturaleza de las cosas, del romano Lucrecio (60 a. C.),
incluye la notable descripcin de un movimiento browniano de partculas de polvo desde
los versos 113 hasta el 140. El autor present este hecho como prueba de la existencia de
los tomos:
Observa lo que acontece cuando rayos de sol son admitidos dentro de un edificio y cmo arroja la
luz sobre los lugares oscuros. Puedes ver la multitud de pequeas partculas movindose en un
sinnmero de caminos... su baile es un indicio de movimientos subyacentes de materia escondidos
de nuestra vista... eso origina el movimiento de los tomos en s mismos (p.e., espontneamente).
Entonces los pequeos organismos que son eliminados del impulso de los tomos son puestos en
marcha por golpes invisibles y a su vez en contra de unos diminutos caones. As, el movimiento de
los tomos emerge gradualmente de un nivel del sentido, que estos cuerpos estn en movimiento
como vemos en el rayo de sol, movidos por soplos que parecen invisibles.
Sobre la naturaleza de las cosas, Lucrecio
Aunque el movimiento de mezcla de partculas de polvo es causado principalmente por las
corrientes de aire, el brillo y el ajetreo de las partculas es, ciertamente, producto de la
dinmica browniana
Jan Ingenhousz describi el movimiento irregular de partculas de carbn pulverizadas en
la superficie del alcohol en 1785. No obstante, el descubrimiento del movimiento
browniano se atribuye tradicionalmente al botnico Robert Brown en 1827. Se cree que
Brown estuvo estudiando al microscopio partculas de polen de la planta Clarkia
pulchella flotando en el agua. Dentro de las vacuolas de los granos de polen observ
diminutas partculas con movimientos nerviosos. Al repetir el experimento con partculas
de polvo, concluy que el movimiento no se deba a que las partculas de polen estuvieran
"vivas", aunque no explic el origen del movimiento.
El primero en describir matemticamente el movimiento browniano fue Thorvald N.
Thiele en 1880, en un documento sobre el mtodo de los mnimos cuadrados. Fue seguido
independientemente por Louis Bachelier en 1900, en su tesis doctoral La teora de la
especulacin, en la que se presenta un anlisis estocstico de accin y opcin de
mercados. El modelo del movimiento browniano de las acciones de mercado es citado
frecuentemente, pero Benoit Mandelbrot rechaz su aplicacin al movimiento de los
precios de las acciones, en parte porque son discontinuos.3
Sin embargo, fue el estudio independiente de Albert Einstein en su artculo de 1905 (ber
die von der molekularischen Theorie der Wrme geforderte Bewegung von in ruhenden
Flssigkeiten suspendierten Teilchen / Sobre el movimiento postulado por la teora cintica
molecular del calor de pequeas partculas suspendidas en un lquido estacionario) en el
que mostr la solucin a los fsicos, como una forma indirecta de confirmar la existencia de
tomos y molculas.
En esa poca la naturaleza atmica de la materia an era una idea controvertida. Einstein
y Marian Smoluchowski dedujeron que, si la teora cintica de los fluidos era correcta,
entonces las molculas de agua tendran movimientos aleatorios. Por lo tanto, las
partculas pequeas podran recibir un nmero aleatorio de impactos, de fuerza aleatoria y
de direcciones aleatorias, en cortos perodos de tiempo. Este bombardeo aleatorio por las
molculas del fluido podra ser suficiente para que las partculas pequeas se moviesen de
la manera exacta que Brown haba descrito. Theodor Svedberg hizo importantes
demostraciones del movimiento browniano en coloides, as como Felix Ehrenhaft lo hizo
con partculas de plata en la atmsfera terrestre. Jean Perrin tambin realiz experimentos
para verificar los modelos matemticos, y al publicar sus resultados finales se puso fin a
dos mil aos de disputa sobre la realidad de las molculas y los tomos.

Teora de Einstein[editar]
Hay dos partes en la teora de Einstein: la primera parte consiste en la formulacin de una
ecuacin de difusin de partculas brownianas, en el que el coeficiente de difusin est
relacionada con el desplazamiento cuadrtico medio de una partcula browniana, mientras
que la segunda parte relaciona el coeficiente de difusin de las magnitudes fsicas
medibles.4 De esta manera Einstein fue capaz de determinar el tamao de los tomos, y el
nmero de tomos que hay en un mol, o el peso molecular (en gramos), de un gas.5 De
acuerdo con la ley de Avogadro, este volumen es el mismo para todos los gases ideales,
que es 22,414 litros a temperatura y presin estndar. El nmero de tomos contenidos en
este volumen se conoce como nmero de Avogadro, y la determinacin de este nmero es
equivalente al conocimiento de la masa de un tomo, dado que esta ltima se obtiene
dividiendo la masa de un mol de gas por el nmero de Avogadro.
Las curvas caractersticas en forma de campana de la difusin de partculas brownianas. La
distribucin comienza como una funcin delta de Dirac, lo que indica que todas las partculas se
encuentran en el origen con tiempo t = 0, y por el aumento de los tiempos se vuelven cada vez ms
y ms planos hasta que se convierte en la distribucin uniforme en el lmite de tiempo asinttico.

La primera parte del razonamiento de Einstein fue determinar cunto viaja una partcula
browniana en un intervalo de tiempo dado. Una partcula browniana sufre del orden de
1014 colisiones por segundo. 6 Esto llev a considerar a Einstein el movimiento colectivo de
las partculas brownianas.
Consider el incremento en la coordenada x de la partcula como una variable aleatoria

(x , en virtud de la transformacin de coordenadas que lleva el origen a la posicin

inicial de la partcula), con funcin de densidad de probabilidad . Adems, suponiendo

conservacin del nmero de partculas, desarroll la densidad (nmero de partculas por
unidad de volumen) en serie de Taylor:

En la ltima expresin la primera integral es 1 por la normalizacin de la probabilidad y

la segunda integral (y todas las de la misma forma en las que est elevada a un

exponente impar) se anula por la simetra de . Queda entonces

De la comparacin de trminos se obtiene la siguiente relacin:

Se puede demostrar que cuando y tienden a 0 el

cociente que hay en la ltima integral tiende a un lmite, lo que permite

definir el coeficiente de difusin D :

La densidad de las partculas brownianas satisface la ecuacin de

difusin:
Suponiendo que N partculas empiezan desde el origen en el tiempo
inicial t = 0, la ecuacin de difusin tiene la solucin

que es una distribucin normal de media y varianza .

La varianza es el desplazamiento cuadrtico medio, . Al

tomar su raz cuadrada se oberva que el desplazamiento de una
partcula browniana no es proporcional al tiempo transcurrido, sino
a la raz cuadrada del tiempo.7 Al hacer este tipo de afirmaciones
sobre unapartcula a partir del comportamiento de
una colectividad de partculas se est haciendo un pequeo salto
conceptual que puede justificarse.8
La segunda parte de la teora de Einstein se refiere a la constante
de difusin en cantidades fsicamente medibles, tales como la
media al cuadrado de desplazamiento de una partcula en un
intervalo de tiempo dado. Este resultado permite la determinacin
experimental del nmero de Avogadro y por lo tanto el tamao de
las molculas. Einstein analiz un equilibrio dinmico que se
establece entre fuerzas opuestas. La belleza de su argumento es
que el resultado final no depende de que las fuerzas estn
involucradas en el establecimiento del equilibrio dinmico.
En su tratamiento original, Einstein consideraba un experimento
de presin osmtica, pero a la misma conclusin se puede llegar
de otra manera.
Consideremos, por ejemplo, partculas en suspensin en un fluido
viscoso en un campo gravitatorio. La gravedad tiende a hacer que
las partculas se depositen, mientras que la difusin acta para
homogeneizarlos, conducindolos a regiones de menor
concentracin. Bajo la accin de la gravedad, una partcula
adquiere una velocidad descendente de v = mg , donde M es la
masa de la partcula, g es la aceleracin debida a la gravedad y
es la movilidad de la partcula en el fluido. George Stokes haba
demostrado que la movilidad de una partcula esfrica con

radio R es , donde es la viscosidad dinmica del fluido. En

un estado de equilibrio dinmico, las partculas se distribuyen de
acuerdo a la distribucin baromtrica

Donde -0 es la diferencia en la densidad de las partculas

separadas por un desnivel de h , kB es la constante de
Boltzmann (es decir, la relacin de la constante universal de
los gases , R, con el nmero de Avogadro, N ), y T es la
temperatura absoluta. Es el nmero de Avogadro lo que se va
a determinar.
 La distribucin de equilibrio para las partculas de gamboge
muestra la tendencia de los grnulos a que se muevan a las
regiones de menor concentracin cuando se ven afectados por
la gravedad.

Se establece el equilibrio dinmico, porque cuanto ms se

tiran hacia abajo las partculas por la gravedad, mayor es la
tendencia a que las partculas migren a regiones de menor
concentracin. El flujo est dada por las leyes de Fick,

donde J = v. Aplicando la frmula para , encontramos

que

En un estado de equilibrio dinmico, esta velocidad

debe ser tambin igual a v = mg . Ntese que
ambas expresiones para V son proporcionales a mg ,
reflejando cmo la derivacin es independiente del
tipo de fuerzas consideradas. Igualando estas dos
expresiones se deriva esta expresin para la
difusividad:

Aqu la primera igualdad se desprende de la

primera parte de la teora de Einstein, la tercera
la igualdad se desprende de la definicin de la
constante de Boltzmann como kB = R / N , y la
cuarta igualdad se deduce de la frmula de
Stokes para la movilidad. Midiendo el cuadrado
medio del desplazamiento durante un intervalo de
tiempo, junto con la constante universal de
gas R , la temperatura T , la viscosidad , y el
radio de la partcula r , el nmero de Avogadro N
puede ser determinado.
El tipo de equilibrio dinmico propuesto por
Einstein no era nuevo. Se haba sealado
previamente por J. J. Thomson 9 en su serie de
conferencias en la Universidad de Yale en mayo
de 1903 cuando el equilibrio dinmico entre la
velocidad generada por un gradiente de
concentracin dado por la ley de Fick y la
velocidad debido a la variacin de la presin
parcial causados cuando los iones se ponen en
movimiento nos da un mtodo de determinacin
de la constante de Avogadro que es
independiente de cualquier hiptesis en cuanto a
la forma o tamao de las molculas, o de la forma
en la que actan uno sobre el otro.9
Una expresin idntica a la frmula de Einstein
para el coeficiente de difusin tambin fue
encontrada por Walther Nernst en 188810 en la
que expres el coeficiente de difusin como la
relacin de la presin osmtica a la relacin de la
fuerza de friccin y la velocidad a la que da lugar.
El primero se equipara a la ley de Van't Hoff,
mientras que el ltimo fue dado por la ley de

Stokes. l escribe para el coeficiente de

difusin k, donde es la presin osmtica

y k es la relacin de la fuerza de friccin con la
viscosidad molecular que asume que est dada
por la frmula de Stokes para la viscosidad.
Presentando la ley del gas ideal por unidad de
volumen de la presin osmtica, la frmula se
vuelve idntica a la de Einstein.11 El uso de la ley
de Stokes en el caso de Nernst, as como en
Einstein y Smoluchowski, no es estrictamente
aplicable puesto que no se aplica al caso en que
el radio de la esfera es menor en comparacin
con el recorrido libre medio.12
En un primer momento las predicciones de la
frmula de Einstein fueron aparentemente
refutadas por una serie de experimentos por
Svedberg entre 1906 y 1907, lo que provoc el
reemplazo del valor predicho de las partculas de
4 a 6 veces, y por Henri en 1908 que encontr
cambios 3 veces mayor que la frmula que
Einstein predijo.13 pero las predicciones de
Einstein finalmente fueron confirmadas gracias a
una serie de experimentos llevados a cabo por
Chaudesaigues en 1908 y Perrin en 1909. La
confirmacin de la teora de Einstein constituy
un progreso emprico a la teora cintica del calor.
En esencia, Einstein demostr que el movimiento
puede predecirse directamente desde el modelo
cintico de equilibrio trmico. La importancia de la
teora radica en el hecho de que se confirm el
relato de la teora cintica de la segunda ley de
la termodinmica, siendo esencialmente una ley
estadstica.14

Metfora intuitiva del

movimiento browniano[editar]
Modelo del movimiento browniano de la trayectoria de una

partcula de color en el agua.

Considere un gran baln de 10 metros de

dimetro. Imagine este baln en un estadio de
ftbol o cualquier otra rea llena de gente. El
baln es tan grande que permanece por encima
de la muchedumbre. Las personas golpean el
baln en diferentes momentos y direcciones de
manera completamente aleatoria. Ahora,
considere una fuerza ejercida durante cierto
tiempo; podemos imaginar 20 personas
empujando para la derecha y 21 para la izquierda
y que cada persona est ejerciendo cantidades
de fuerza equivalentes. En este caso las fuerzas
ejercidas en el lado izquierdo y en el lado
derecho no estn equilibradas, favoreciendo al
lado izquierdo, por lo que el baln se mover
ligeramente hacia la izquierda. Esta
desproporcin siempre existe, y es lo que causa
el movimiento aleatorio. Si observramos la
situacin desde arriba, de modo que no
pudiramos ver a las personas, veramos el gran
baln como un objeto animado por movimientos
errticos.
Ahora volvamos a la partcula de polen de Brown
nadando aleatoriamente en el agua. Una
molcula de agua mide aproximadamente de 01
a 0.2 nm, mientras que la partcula de polen que
Brown observ era de un orden de micrometros
(esto no debe ser confundido con la partcula
actual de polen la cual mide en torno a 100
micrometros). As pues, la partcula de polen
puede ser considerada como un gran baln
empujado constantemente por las molculas de
agua (la muchedumbre). El movimiento
browniano de las partculas en un lquido se debe
al desequilibrio instantneo en las fuerzas
ejercidas por las pequeas molculas lquidas
que rodean la partcula (las cuales estn en un
movimiento trmico aleatorio).

Teora[editar]
Modelo de Smoluchowski[editar]
La teora del movimiento browniano
de Smoluchowski15 comienza a partir de la misma
premisa que la de Einstein y deriva la misma
distribucin de probabilidad (x, t) para el
desplazamiento de una partcula browniana lo
largo de x en un tiempo t. Por lo tanto, obtiene la
misma expresin para la media al

cuadrado: . Sin embargo, cuando se la

relaciona con una partcula de masa m que se
mueve a una velocidad u, la cual es resultado de
una fuerza de friccin gobernada por la ley de
Stokes, encuentra

donde es el coeficiente de viscosidad,

y a es el radio de la partcula. La asociacin

de la energa cintica con la energa

trmica RT/N, la expresin para el
desplazamiento medio al cuadrado es 64/27
veces mayor que la dada por Einstein. La
fraccin 27/64 fue comentada por Arnold
Sommerfeld en la necrologa de
Smoluchowski: "El coeficiente numrico de
Einstein, que se diferencia de Smoluchowski
por 27/64 slo puede ser puesto en duda."16
Smoluchowski17 intenta responder a la
pregunta de por qu una partcula browniana
debe ser desplazada por los bombardeos de
partculas ms pequeas cuando las
probabilidades de golpear hacia delante o
hacia atrs son iguales. Con el fin de hacerlo,
utiliza, sin saberlo, el teorema de votacin,
demostrado por primera vez por William Allen
Whitworth en 1878.18 El teorema de la
votacin establece que si un candidato A
punta m votos y el candidato B punta n-
M la probabilidad a lo largo del recuento de
que A tenga ms votos que B es

no importa cun grande pueda ser el

nmero total de votos n. En otras
palabras, si un candidato tiene una
ventaja sobre el otro candidato, tender a
mantener esa ventaja a pesar de que no
haya nada a favor de ningn candidato
en una votacin.
Si la probabilidad de 'm' 'ganancias'
y n - M prdidas sigue un distribucin
binomial,

con las mismas probabilidades de

1/2, a priori, la ganancia media total
es

Si n es lo suficientemente grande
para que la aproximacin de
Stirling pueda ser utilizada de la
forma

entonces la ganancia total

que se prev ser

mostrando que aumenta

como la raz cuadrada
de la poblacin total.
Supongamos que una
partcula browniana de
masa M est rodeada de
partculas ms ligeras de
masa m, que viajan a
una velocidad u. A
continuacin, razona
Smoluchowski, en
cualquier colisin entre
partculas que rodean a
las brownianas y estas,
la velocidad de
transmisin de este
ltimo ser mu/M. Esta
relacin es del orden de
107 cm/s. Pero tambin
tenemos que tener en
cuenta que en un gas
habr ms de
1016 colisiones por
segundo, y an ms en
un lquido, donde se
estiman 1020 colisiones
por segundo. Algunas de
estas colisiones
tendern a acelerar la
partcula browniana;
otras a desacelerarla. Si
hay un exceso medio de
un tipo de colisin u otro
que sea del orden de
108 a 1010 colisiones por
segundo, entonces la
velocidad de la partcula
browniana puede estar
en cualquier lugar entre
10 y 1000 cm/s. Por lo
tanto, a pesar de que
existen probabilidades
iguales de que se
favorezca el movimiento
hacia delante y hacia
atrs, habr una
tendencia neta en las
colisiones para mantener
la partcula en
movimiento browniano,
al igual que predice el
teorema de la votacin.
Estos rdenes de
magnitud no son exactos
porque no tienen en
cuenta la velocidad de la
partcula browniana, U ,
que depende de las
colisiones que tienden a
acelerar y desacelerar la
misma. Cuanto mayor
sea U, mayores sern
las colisiones que
retardarn la partcula,
de manera que la
velocidad de una
partcula browniana
nunca puede aumentar
sin un lmite. Podra
ocurrir un proceso de
este tipo, que sera
equivalente a un
movimiento perpetuo del
segundo tipo. Y puesto
que la equiparticin de la
energa se aplica, la
energa cintica de la
partcula

browniana, , ser
igual, en promedio, a la
energa cintica del
fluido que rodea a la

partcula, .
En 1906, Smoluchowski
public un modelo
unidimensional para
describir una partcula
sometida al movimiento
browniano.19 El modelo
asume colisiones
con M m donde M es
la masa de la partcula
de prueba y m la masa
de una de las partculas
individuales que
componen el fluido. Se
supone que las
colisiones de partculas
se limitan a una
dimensin y que es
igualmente probable que
la partcula pueda ser
golpeada desde la
izquierda como desde la
derecha. Se supone
tambin que cada
colisin siempre imparte
la misma magnitud de
V . Si NR es el nmero
de colisiones por la
derecha, y NL por la
izquierda, entonces
despus de N colisiones,
la velocidad de la
partcula habr
cambiado por
V(2NRN).
La multiplicidad est
dada, entonces, por:

y el nmero total de
estados posibles
est dado por 2N.
Por lo tanto, la
probabilidad de que
una partcula sea
golpeada por la
derecha NR veces es

Como resultado
de su
simplicidad, el
modelo
unidimensional
de
Smoluchowski
puede describir
solamente
cualitativamente
el movimiento
browniano. Para
una partcula
real sometida al
movimiento
browniano en un
fluido, muchos
de los supuestos
no se pueden
hacer. Por
ejemplo, el
supuesto de que
en promedio se
produce un
nmero igual de
colisiones desde
la derecha como
desde la
izquierda se
desmorona una
vez que la
partcula est en
movimiento.
Adems, habra
una distribucin
de posibles
V diferentes en
lugar de slo
uno en una
situacin real.

Modelado
con
ecuaciones
diferencial
es[editar]
Las ecuaciones
que rigen el
movimiento
browniano
relacionan de
forma
ligeramente
diferente a cada
una de las dos
definiciones de
movimiento
browniano
indicadas al
principio de este
artculo.
Matemticas[
editar]
Artculo
principal: Proceso
de Wiener
 Un ejemplo
animado del
movimiento
browniano
asociado
al camino
aleatorio en
un toro. En
la escalada
lmite, el
camino
aleatorio se
aproxima
al proceso de
Wiener segn
el teorema de
Donkster.

En matemticas,
el movimiento
browniano es
descrito por el
proceso de
Wiener;
un proceso
estocstico de
tiempo continuo
nombrado en
honor a Norbert
Wiener. Es uno
de los procesos
ms conocidos
de Lvy (proces
os
estocsticos cd
lg con
incrementos ind
ependientes est
acionarios) y
ocurre con
frecuencia en
matemticas
puras y
aplicadas,
la economa y
la fsica.
El proceso de
Wiener Wt est
caracterizado
por cuatro
hechos:

1. W0 = 0
2. Wt es ca
si
seguro c
ontinuo.
3. Wt tiene
un
increme
nto
indepen
diente.

4. (p
ara

).

denota
la distribucin
normal con
el valor
esperado y
la varianza 2.
Que la condicin
tenga
incrementos
independientes
significa que

si entonce

s y s
on valores
independientes
aleatorios.
Una
caracterizacin
alternativa del
proceso de
Wiener es la
llamada caracter
izacin de Lvy,
que indica que
es casi seguro
que el proceso
de Wiener est
un
una martingala c
ontinua
con W0 = 0
y variacin

cuadrtica .
Una tercera
caracterizacin
es que el
proceso de
Wiener tiene una
representacin
espectral como
una serie de
senos cuyos
coeficientes son
valores

aleatorios i
ndependientes.
Esta
representacin
se puede
obtener usando
el teorema de
Karhunen-
Love.
El proceso de
Wiener puede
ser construido
como
la escalada
lmite del camino
aleatorio, o de
otros procesos
estocsticos en
tiempo discreto
con incrementos
independientes
estacionarios.
Esto se conoce
como el teorema
de Donsker. Al
igual que el
camino
aleatorio, el
proceso de
Wiener es
recurrente en
una o dos
dimensiones (lo
que significa que
se vuelve casi
con seguridad a
cualquier entorn
o fijo del origen
infinitas veces)
mientras que no
es recurrente en
la tercera
dimensin ni en
mayores. A
diferencia del
camino
aleatorio, es
una escala
invariante.
La evolucin
temporal de la
posicin de la
partcula
browniana en s
puede
describirse
aproximadament
e por
la ecuacin de
Langevin, una
ecuacin que
implica un
campo de fuerza
aleatorio que
representa el
efecto de
las fluctuaciones
trmicas del
disolvente sobre
la partcula
browniana. En
escalas de
tiempo largas, el
movimiento
browniano
matemtico est
bien descrito por
una ecuacin de
Langevin. En
pequeas
escalas de
tiempo, los
efectos de
la inercia son
frecuentes en la
ecuacin de
Langevin. Sin
embargo,
el movimiento
browniano
matemtico est
exento de tales
efectos
inerciales.
Tenga en cuenta
que los efectos
inerciales tienen
que ser
considerados en
la ecuacin de
Langevin, de lo
contrario la
ecuacin se
convierte en
singular. De
manera que la
simple
eliminacin de la
inercia de esta
ecuacin no
producira una
descripcin
exacta, sino ms
bien un
comportamiento
singular en el
que la partcula
no se mueve en
absoluto.
La exposicin
matemtica de
esta definicin
corresponde a la
ecuacin que
gobierna la
evolucin
temporal de
la funcin
probabilstica de
densidad asocia
da con
la ecuacin de
difusin de una
partcula
browniana, y en
definitiva es
una ecuacin
diferencial
parcial.
Otras maneras
de conseguir su
modelo
matemtico
consideran
un movimiento

browniano
como
un proceso de
Gauss central
con una
funcin covariant

e para

toda . El
resultado de
un proceso
estocstico se le
atribuye
a Norbert
Wiener, qued
demostrado en
la teora de
probabilidad,
existente desde
1923, y se
conoce con el
nombre
de proceso de
Wiener. Muchos
detalles
importantes
aparecen en sus
publicaciones.
Hay muchas
posibilidades de
construir un
movimiento
browniano:

La
construccin
abstracta
por medio
de
esquemas
de Kolmogr
ov, donde el
problema
viene con el
aumento (o
camino
creciente).
 La
construccin
de Lvy-
Ciesielski:
se induce
este
movimiento
con ayuda
de
un sistema
de
Haar de

a
una base de
Schauder, y
se construye
como un
proceso
estocstico
con curva
creciente.

Sea

, ,
independient
e, distribuida
idnticament
ey
con distribuc
in

normal
. Luego:

es un movimiento browniano.
Este
fenmen
o est
muy
relacion
ado
tambin
con
la simul
acin de
la
cotizaci
n de las
accione
s.
Fsica[
editar]
La ecua
cin de
difusin
ofrece
una
aproxim
acin de
la
evoluci
n
temporal
de
la funci
n de
densida
d de
probabili
dad aso
ciada a
la
posicin
de la
partcula
que va
bajo un
movimie
nto
brownia
no en la
definici
n fsica.
La
aproxim
acin es
vlida
en
escalas
de
tiempo
cortas.
El
desplaz
amiento
de una
partcula
sometid
a a un
movimie
nto
brownia
no se
obtiene
resolvie
ndo la
ecuaci
n de
difusin
en
condicio
nes
adecuad
as y
obtenien
do
la media
cuadrti
cade la
solucin
. Esto
demuest
ra que el
desplaz
amiento
vara
como la
raz
cuadrad
a del
tiempo
(no
linealme
nte), lo
que
explica
por qu
los
resultad
os
experim
entales
anterior
es
relativos
a la
velocida
d de las
partcula
s
brownia
nas
dieron
resultad
os sin
sentido.
Una
depende
ncia
lineal
temporal
est mal
asumida
.
Sin
embarg
o, a
escalas
de
tiempo
muy
cortas,
el
movimie
nto de
una
partcula
est
dominad
a por su
inercia,
y su
desplaz
amiento
ser
dependi
ente
linealme
nte en
tiempo:
x = vt
. As
que la
velocida
d
instant
nea del
movimie
nto
brownia
no se
puede
medir
como v
= x/t,
cuando
t << ,
donde
es el
tiempo
de
relajaci
n. En
2010, la
velocida
d
instant
nea de
una
partcula
brownia
na (una
microesf
era de
vidrio
atrapad
a en el
aire con
una
pinza
ptica)
se midi
correcta
mente.20
Los
datos de
la
velocida
d
verificar
on
la distrib
ucin de
velocida
d de
Maxwell
-
Boltzma
nn, y el
teorema
de
equiparti
cin
para
una
partcula
brownia
na.
El
movimie
nto
brownia
no
puede
ser
modelad
o por un
camino
aleatorio
. 21 Los
caminos
aleatorio
s en
medios
porosos
son
anmalo
s.22
En
casos
generale
s, el
movimie
nto
brownia
no no es
un proce
so
aleatorio
de
Markov
y se
describe
por
las ecua
ciones
integrale
s
estocst
icas.23

Carac
teriza
cin
de
Lvy[
editar]
El
matemt
ico
francs
Paul
Lvy pro
puso el
siguient
e
teorema
, donde
la
condici
n
necesari
ay
suficient
e para
un Rn co
ntinuo,
evaluad
o en un
proceso
estocst
ico X pa
ra ser
realment
e n,
dimensi
ona un
movimie
nto
brownia
no. Por
lo tanto
la
condici
n de
Lvy
puede
utilizars
e
realment
e como
una
definici
n
alternati
va de
movimie
nto
brownia
no.
Sea X =
(X1, ...,
Xn) sea
un
proceso
estocst
ico
continuo
en
un espa
cio
probabil
stico (,
, P)
tomando
valores
en Rn.
Tenemo
s la
siguient
e
equivale
ncia:

1. X

e
s
u
n
m
o
v
i
m
i
e
n
t
o
b
r
o
w
n
i
a
n
o
c
o
n
r
e
s
p
e
c
t
o
a

P
,
p
o
r
e
j
e
m
p
l
o
,
l
a
l
e
y
d
e

c
o
n
r
e
s
p
e
c
t
o
a

e
s
l
a
m
i
s
m
a
q
u
e
l
a
d
e
u
n
m
o
v
i
m
i
e
n
t
o
b
r
o
w
n
i
a
n
o

n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
;
p
o
r
e
j
e
m
p
l
o
,
l
a

m
e
d
i
d
a
d
e
e
m
p
u
j
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(
P
)
e
s
u
n
a

m
e
d
i
d
a
c
l

 s
i
c
a
d
e
W
i
e
n
e
r

d
e

C
0
(
[
0
,

+

)
;

R
n

)
.
2. t
a
n
t
o
1. X

e
s
u
n
a

m
a
r
t
i
n
g
a
l
a

c
 o
n
r
e
s
p
e
c
t
o
a

P
,
y
2. p
a
r
a
t
o
d
o
1

i
,

n
,

X
i
(
t
)
X
j
(
t
)

i
j
t

e
s
u
n
a
m
a
r
t
i
n
g
a
l
a
c
o
n
r
e
s
p
e
c
t
o
a

P
,
d
o
n
d
e

i
j

d
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n
o
t
a
u
n
a

d
e
l
t
a
d
e
K
r
o
 n
e
c
k
e
r
.

Varie
dad
de
Riem
ann[e
ditar]

Movi
mient
o
brow
niano
en
una
esfer
a
bidim
ensio
nal

El gener
ador
infinitesi
mal (y,
por lo
tanto, el
generad
or
caracter
stico) de
un
movimie
nto
brownia
no
en Rn pu
ede
calcular
se
fcilmen
te en
,
donde
denota
un oper
ador
laplacia
no. Esta
observa
cin es
til al
definir
un
movimie
nto
brownia
no en
una vari
edad de
Rieman
nmdime
nsional
(M, g):
un movi
miento
brownia
no M se
define
como
una
difusin
en M cu
yo
operado
r
caracter
stico

en
coorden
adas
locales x
i,
1im
, est
dado
por
LB,
donde
LB es
el opera
dor de
Laplace-
Beltrami
dado en
las
coorden
adas por

donde
[gij] = [gij
]1 en el
sentido
de
una mat
riz
cuadrad
a
inversa.

El
movi
mien
to
gravit
acion
al[edit
ar]
En din
mica
estelar,
un
cuerpo
masivo
(estrella,
agujero
negro,
etc.)
puede
experim
entar el
movimie
nto
brownia
no ya
que
respond
ea
las fuerz
as
gravitaci
onales d
e las
estrellas
de
alrededo
r.24 La
velocida
d media
cuadrti
ca V del
objeto
masivo,
de
masa M,
est
relacion
ada con
la
velocida
d media
cuadrti

ca
del
fondo de
estrellas
por

don
de

es
la
mas
a
del
fond
o
este
lar.
La
fuer
za
grav
itaci
onal
del
obje
to
mas
ivo
hac
e
que
las
estr
ellas
cerc
ana
s se
mue
van
ms
rpi
do
de
com
o lo
har
an,
aum
enta
ndo
tant
o

co
mo
V.24
La
velo
cida
d
bro
wnia
na
de S
gr
A*,
el a
guje
ro
negr
o
sup
erm
asiv
o de
l
cent
ro
de
la V
a
Lct
ea,
se
obti
ene
de
esta
frm
ula,
resu
ltan
do
men
or a
1k
m s
1 25
.

La
sal
ida
est
rec
ha[
edit
ar]
El pr
oble
ma
de
la
salid
a
estr
ech
a es
un
prob
lem
a
omn
ipre
sent
e en
la
biol
oga
,
biof
sica
y
biol
oga
celul
ar
que
tien
e la
sigui
ente
form
ulaci
n:
una
part
cula
bro
wnia
na
(ion,
mol
cul
a,
o pr
ote
na)
se
limit
aa
un
dom
inio
acot
ado
(un
com
parti
men
to o
una
clul
a)
por
un
lmit
e
que
refle
ja, a
exc
epci
n
de
una
peq
ue
a
vent
ana
a
trav
s
de
la
que
pue
de
esc
apar
. El
prob
lem
a de
esc
ape
estr
ech
o es
el
de
calc
ular
el
tiem
po
med
io
de
esc
ape.
Este
tiem
po
dive
rge
tant
o
com
o la
vent
ana
se
cont
rae,
redu
cien
do
as
al
clc
ulo
a un
prob
lem
a
de p
ertur
baci
one
s
sing
ular
es.

El
m
ovi
mi
en
to
br
ow
ni
an
o
en
la
lit
er
at
ur
a[e
dita
r]
El
sigui
ente
frag
men
to
es
del
ca