Está en la página 1de 12

PROBLEMA DE INVENTARIOS COMO UNA CADENA DE MAR

Ejercicio 16.5-5 Pg. 704 Libierman, Novena edicin

Considere el siguiente problema de inventario de sangre al que se enfrenta un hospital. Se tiene necesidad de u
sangre, como AB, Rh negativo. La demanda D (en pinta) durante un periodo de tres das est dada por:

P{D = 0} = 0,4
P{D = 1} = 0,3
P{D = 2} = 0,2
P{D = 3} = 0,1

Observe que la demanda esperada es de una pinta puesto que E(D) = 0,3(1) + 0,2(2) + 0,1(3) = 1. Suponga que se
tres das. El hospital propone una poltica para recibir una pinta en cada entrega y usar primero la ms antigua. S
sangre de la que hay en el banco se hace un pedido de emergencia a un alto costo. La sangre se descarta si en 2
usado. Denote el estado del sistema como el nmero de pintas en inventario exactamente despus de una entre
debido a la poltica de descartar la sangre, el estado ms grande posible es 7.

a) Construya la matriz de transicin (de un paso) para esta cadena de Markov


b) Encuentre las probabilidades de estado estable para los estados de esta cadena de Markov
c) Use los resultados de b) pare encontrar la probabilidad de estado estable de que sea necesario descartar una
periodo de tres das. (Sugerencia: Si se usa primero la sangre ms vieja, una pinta tiene 21 das slo si el estado
0)
d) Utilice los resultados de b) para encontrar la probabilidad de estado de que se necesite una entrega de emerg
tres das de entregas normales

SOLUCIN

Variables
Pintas de sangre en el inventario despues de una entrega en el periodo t (pintas)
Pintas de sangre demandadas en el periodo t (pintas)

Datos
1 Periodo 3 das
Entregas 1 pinta de sangre por periodo (pintas)
La sangre se descarta si en 21 das no se ha utilizado

0.4
0.3
0.2
0.1

Descripcin del proceso


M= 7 Nmero mximo de estados posibles
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Estados Posibles
0
El proceso es estocstico ya
es independiente de que los estados
la historia evolucionan
del sistema a travs del tiempo
de inventarios,por tanto elde manera
proceso probabilstica
estcastico tiene
la propiedad Markoviana
Los estados posibles del proceso son finitos, entonces el proceso se puede describir mediante una cadena
de Markov

a)

Probabilidades de transicin de estados

Del estado al estado


0.6
0.4
0
Del estado al estado
0.3
0.3
0.4
0
Del estado al estado
0.1
0.2
0.3
0.4
0
Del estado al estado
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
Del estado al estado
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
Del estado al estado
0
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
Del estado al estado
0
0
0
0
0.1
0.2
0.7

Matriz de transicin
Estado 1 2 3 4 5 6

1 P11 P12 P13 P14 P15 P16

2 P21 P22 P23 P24 P25 P26

3 P32 P33 P34 P35 P36 P37


P=
4 P41 P42 P43 P44 P45 P46

5 P51 P52 P53 P54 P55 P56

6 P61 P62 P63 P64 P65 P66

7 P71 P72 P73 P74 P75 P76

Estado 1 2 3 4 5 6

1 0.6000 0.4000 0 0 0 0

2 0.3000 0.3000 0.4000 0 0 0

3 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0 0


P=
4 0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0

5 0 0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000

6 0 0 0 0.1000 0.2000 0.3000


6 0 0 0 0.1000 0.2000 0.3000

7 0 0 0 0 0.1000 0.2000

b)

Probabilidades de estado estable

para j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1 = 1p11 + 2p21+ 3p31 + 4p41 + 5p51 + 6p61 + 7p71 Para j= 1


2 = 1p12 + 2p22+ 3p32 + 4p42 + 5p52 + 6p62 + 7p72 j= 2
3 = 1p13 + 2p23+ 3p33 + 4p43 + 5p53 + 6p63 + 7p73 j= 3
4 = 1p14 + 2p24+ 3p34+ 4p44 + 5p54 + 6p64 + 7p74 j= 4
5 = 1p15 + 2p25+ 3p35 + 4p45 + 5p55 + 6p65 + 7p75 j= 5
6 = 1p16 + 2p26+ 3p36 + 4p46 + 5p56 + 6p66 + 7p76 j= 6
7 = 1p17 + 2p27+ 3p37 + 4p47 + 5p57 + 6p67 + 7p77 j= 7
1 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

Reemplazando los valores en la ecuaciones

1 = 0,6001 + 0,3002+ 0,1003 + 04 + 05 + 06 + 07 Para j= 1


2 = 0,4001 + 0,3002 + 0,2003 + 0,1004 + 05 + 06 + 07 j= 2
3 = 01 + 0,4002 + 0,3003 + 0,2004 + 0,1005 + 06 + 07 j= 3
4 = 01 + 02 + 0,4003 + 0,3004 + 0,2005 + 0,1006 + 07 j= 4
5 = 01 + 02 + 03 + 0,4004 + 0,3005 + 0,2006 + 0,1007 j= 5
6 = 01 + 02+ 03 + 04 + 0,4005 + 0,3006 + 0,2007 j= 6
7 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 0,4006 + 0,7007 j= 7
1 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

Despejando

0 = (-0,400)1 + 0,3002 + 0,1003 + 04 + 05 + 06 + 07 Para j= 1


0 = 0,4001 + (-0,700)2 + 0,2003 + 0,1004 + 05 + 06 + 07 j= 2
0 = 01 + 0,4002+ (-0,700)3 + 0,2004 + 0,1005 + 06 + 07 j= 3
0 = 01 + 02+ 0,4003+ (-0,700)4 + 0,2005 + 0,1006 + 0,1007 j= 4
0 = 01 + 02 + 03 + 0,4004 + (-0,700)5 + 0,2006 + 0,1007 j= 5
0 = 01 + 02 + 03 + 04 + 0,4005 + (-0,700)6 + 0,2007 j= 6
0 = 01 + 02+ 03 + 04 + 05 + 0,4006 + (-0,300)7 j= 7
1 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

Se elimina una de las siete primeras ecuaciones para poder resolver el sistema. Por lo tanto, eliminando la ecuacin para j =
se resuelve el sistema de la siguiente manera

Matriz de coeficientes

-0.4000 0.3000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000


0.4000 -0.7000 0.2000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.4000 -0.7000 0.2000 0.1000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.4000 -0.7000 0.2000 0.1000 0.1000
0.0000 0.0000 0.0000 0.4000 -0.7000 0.2000 0.1000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4000 -0.7000 0.2000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Matriz inversa

-5.3901 -3.2841 -2.0986 -1.0769 -0.4083 -0.0454 0.1576


-3.3759 -3.7708 -1.9617 -1.0984 -0.3934 -0.0437 0.1579
-1.4327 -1.8242 -2.5093 -1.0126 -0.4528 -0.0503 0.1566
0.7943 0.3896 -0.3187 -1.3557 -0.2153 -0.0239 0.1619
1.8863 1.5344 0.9186 0.0168 -1.1655 -0.1295 0.1408
2.5091 2.2275 1.7349 1.0134 0.0676 -1.1036 0.1126
5.0091 4.7275 4.2349 3.5134 2.5676 1.3964 0.1126

Vector solucin

1 0.1576
2 0.1579
3 0.1566
4 0.1619
5 0.1408
6 0.1126
7 0.1126

c)

Sabiendo que una pinta es descartada a los 21 dias (3 periodos); Si se quiere buscar la probabilidad de estado estable
de que sea necesario descartar una pinta, se debe asumir que el proceso pase de un estado de inventario de 7 pintas, y
despues de esta ultima entrega no haya demanda (D = 0). Esto es:

P{descartar} = 0.0450

d)
Sabiendo que la demanda maxima en un periodo son 3 unidades (D = 3); Si se quiere buscar la probabilidad de estado
estable de que se necesite una entrega de emergencia durante los tres das de entregas normales, se asume que los
unicos casos en los que se pediria de emergencia sera en aquellos donde el inventario sea menor a la demanda luego
de la entrega.

Esto solo se puede presentar en los casos que el inventario sea 1, o que sea 2; y la demanda sea mayor o igual a 1 o
mayor igual a 2 respectivamente, esto sera:

P{entrega de emergencia} = 0.0631


ADENA DE MARKOV

l. Se tiene necesidad de un tipo raro de


as est dada por:

0,1(3) = 1. Suponga que se surte sangre cada


primero la ms antigua. Si se requiere ms
sangre se descarta si en 21 das no se ha
ente despus de una entrega. Observe que

Markov
a necesario descartar una pinta durante un
e 21 das slo si el estado es 7 y entonces D =
site una entrega de emergencia durante los

Estado 1 = 1 pinta de sangre al final de la entrega en el periodo t


Estado 2 = 2 pintas de sangre al final de la entrega en el periodo t
Estado 3 = 3 pintas de sangre al final de la entrega en el periodo t
Estado 4 = 4 pintas de sangre al final de la entrega en el periodo t
Estado 5 = 5 pintas de sangre al final de la entrega en el periodo t
Estado 6 = 6 pintas de sangre al final de la entrega en el periodo t
Estado 7 = 7 pintas de sangre al final de la entrega en el periodo t
7

P17

P27

P38

P47

P57

P67

P77

0.4000
0.4000

0.7000
minando la ecuacin para j = 7

Vector

0
0
0
0
0
0
1

Vector

0
0
0
0
0
0
1

dad de estado estable


inventario de 7 pintas, y
probabilidad de estado
es, se asume que los
nor a la demanda luego

a mayor o igual a 1 o