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Capitulo VI
Ecuaciones diferenciales de
primer orden
Mtodos de pasos Mtodos de pasos
libres ligados
Euler 1 y 2 implcitos
Runge-Kutta 2 y 4 explcitos
predictor-corrector
Primer orden
Dado el problema de valor inicial
# y'= f (t,y(t))
$
% y(t0 ) = y0 t " [t 0 ,T]
con
!
Teo.:
El problema tiene una solucin nica y
si
1) f es continuo sobre [t 0 ,T]x"
2) f es Lipschitzienne : # k $ 0 % f(t,&1 ) - f(t,& 2 ) ' k &1 ( & 2
!
definiciones
Error en = y( tn ) " yn h = ti+1 " ti
Convergencia en " 0
Estabilidad
! lm ! yn < +" para h fijo
n #"
!
!
Euler - orden 1
Para h pequea, aproximamos la sol
por la tangente
Dado y0 = y(t0 ) inicializacion
Mientras t < T hacer
!
!
Error
!h
h* optimo h
Euler - orden 2
Dado un arco de parabola
La pendiente ( a + b) es paralela a la cuerda
2
( a + b)
La pendiente 2 es la demi-suma de
pendientes
!
en a y b
!
Dados
" t'= tn + h / 2
Coordenadas de p $#
h
$% y'= yn + f (tn ,yn )
2
Coordenadas de yn+1
) tn+1 = t + h
+
! * # h &
+ yn+1 = yo + h " f % tn ,tn + f (tn ,yn )(
, $ 2 '
!
Runge-Kutta orden-2 Euler-Cauchy
#
)k1 = hn+1 " f (tn ,yn ) %k = h " f (t ,y )
+ %1 n+1 n n
! !
Runge-Kutta orden-4
)
+k1 = h " f (tn ,yn )
+
+k = h " f # t + h ,y + k1 &
+ 2 %n n (
$ 2 2'
+
+k = h " f #% t + h ,y + k2 &(
+ 3 $
n
2
n
2'
+
+k = h " f #% t + h ,y + k &(
+ 4 $
n
2
n 3
'
+ 1
+yn+1 = yn + ( k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
* 6
!
Consistencia.- un mtodo numrico lo es si
y(tn+1 )% y(tn )
lim Max % & ( tn ,y(tn ),hn+1) $ 0
h"# 0$n$N hn+1
Estabilidad.-
! $& yn+1 = yn + hn+1" ( tn ,yn ,hn+1) con yo dado
%
&' z n+1 = yn + hn+1" ( tn ,z n ,hn+1) + # n con z o dado
Convergencia.-
! un mtodo converge si
!
lim Max yn % y(tn ) = 0
h"# 0$n$N
!
Metodos de pasos ligados
El problema consiste en evaluar la
integral, ya que y(t) es desconocida
tn+1
y'( t) = f ( t,y( t)) " y( tn+1) = y( tn ) + # t f ( t,y( t)) dt
n
!
Metodo explicito
Suponemos conocidos yo ,y1 ,K,yn
en los puntos to ,t1 ,K,tn entonces f ( t ,y ) = f f ( t ,y ) =
0 0 0 n n fn
son conocidas
tn+1
Vamos a calcular " f ( t,y( !t)) dt !
tn
! !
interpolando f por un polinomio pn (ti ) = fi
construimos fo , f1 ,K, fn
!
!
!
algoritmo
Construimos un polinomio de interpolacion
de lagrange pn (ti )
( to ,...,tn) : pn ( t) " pn( ti ) = fi # i = 0,....,n
Deducimos por extrapolacion fn+1
Calculamos y =!y + t p (t)dt n+1
! n+1 n " tn n
finalmente !
n
! y = y + h #" f
n+1 n n+1 i i ( hn+1 = tn+1 " tn )
i =o
!
Por ser interpolacion de Lagrange
n o 1 2 3 4
1 -1/2 3/2
2 5/12 -16/12 23/12
3 -9/24 37/24 -59/24 55/24
4 251/720 -1274/720 2616/720 -2774/720 1901/720
n
nota #" i =1
i =0
!
Metodos implicitos
Interpolamos como antes, pero en n+2 puntos
to ,t1 ,....,tn+1 Qn+1( t) " Qn+1( ti ) = fi
De donde
tn+1
finalmente
n
n 0 1 2 3 4
!
1 1/2 1/2
2 -1/12
!8/12 5/12
3 1/24 -5/24 19/24 9/24
4 -19/720 106/720 -264/720 646/720 251/720
!
proponemos
" y1(t)& " f ( t,{Y }) &
$ $ $ 1 $
{Y (t)} = # M ' {F( t,{Y })} =# M
$ f t, Y $
'
$ y (t)$ % n ( { })(
% n (
d{Y } ! con
dt
{ }
= F( t,{Y }) {Y (to )} = {Yo}
!
!
!
Ecuaciones diferenciales de
orden n
d ny
n
y (t) = n
dt
y o ( t) = y(t)
!
y n (t) = f1( t,y o (t),y1(t),K,y n"1(t))
!
!
# y n"1(t)'
% %
{Y (t)} = $ M (
% y o (t) %
& )