Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aunque este mtodo puede aplicarse a cualquier sistema de ecuaciones lineales que
produzca una matriz (cuadrada, naturalmente pues para que exista solucin nica, el
sistema debe tener tantas ecuaciones como incgnitas) de coeficientes con los
elementos de su diagonal no-nulos, la convergencia del mtodo solo se garantiza si
la matriz es diagonalmente dominante o si es simtrica y, a la vez, definida positiva.
Es un mtodo iterativo, lo que significa que se parte de una aproximacin inicial y se repite el
proceso hasta llegar a una solucin con un margen de error tan pequeo como se quiera.
Buscamos la solucin a un sistema de ecuaciones lineales, en notacin matricial:
Dnde:
Donde
Definimos
(*)
La
diferencia entre este mtodo y el de Jacobi es que, en este ltimo, las mejoras a las
aproximaciones no se utilizan hasta completar las iteraciones.
Para ver los casos en que converge el mtodo primero mostraremos que se puede
escribir de la siguiente forma:
(**)
Ahora podemos ver que la relacin entre los errores, el cul se puede calcular al
substraer x=Bx+c de (**)
(***)