Tema 5. Derivacin Matricial.

Tema 5. Derivacin Matricial.

Anlisis Matemtico I
1 Estadstica

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Tema 5. Derivacin Matricial.

Producto de Kronecker

Definicin
Dadas dos matrices A Mmn y B Mpq , el producto de Kronecker de A y
B, que notaremos por A B, es la matriz de orden mp nq dada por

a11 B a12 B a1n B
a21 B a22 B a2n B
A B := .. .

.. ..
. . .
am1 B am2 B amn B

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Tema 5. Derivacin Matricial.

Producto de Kronecker

Observacin
Para cualquier matriz B se verifica

B 0 0
0 B 0
In B = . . .

..
.. .. .
0 0 B

Por tanto,
In Im = Inm , n, m N .

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Producto de Kronecker

Ejemplo
   
1 2 3 0 1
Si las matrices A y B vienen dadas por A = yB=
1 0 5 3 2
entonces tenemos
     
0 1 0 1 0 1
1 2 3

3 2 3 2 3 2

AB =
    


0 1 0 1 0 1
1 0 5
3 2 3 2 3 2

0 1 0 2 0 3
3 2 6 4 9 6
=
0 1 0 0 0 5
3 2 0 0 15 10

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Producto de Kronecker

Propiedades del producto de Kronecker

Es una aplicacin bilineal. Es decir, si A1 , A2 Mmn , B1 , B2 Mpq ,
entonces

(A1 + A2 ) B1 = (A1 B1 ) + (A2 B1 ),

A1 (B1 + B2 ) = (A1 B1 ) + (A1 B2 ),
(A1 B1 ) = (A1 B1 ) = (A1 B1 ), R

Para cualesquiera matrices A, B y C se verifica que

(A B) C = A (B C )

No es conmutativo en general.

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Tema 5. Derivacin Matricial.

Producto de Kronecker

Propiedades del producto de Kronecker

Si A1 Mmn , A2 Mnp , B1 Mqr , B2 Mr s , entonces se verifica

(A1 B1 )(A2 B2 ) = A1 A2 B1 B2

Si A y B son matrices cuadradas invertibles, entonces A B tambin es

invertible y
(A B)1 = A1 B 1
Para matrices A y B cualesquiera se verifica que

(A B)t = At B t

Si A y B son matrices cuadradas, se tiene que

tr (A B) = tr (A)tr (B)

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Tema 5. Derivacin Matricial.

Producto de Kronecker

Propiedades del producto de Kronecker

Si A y B son matrices cuadradas de rdenes m y n, respectivamente,
entonces
det(A B) = det(A)n det(B)m
Para matrices A y B cualesquiera se verifica que

rg (A B) = rg (A)rg (B)

Si A 
es una matrizparticionada en bloques de la forma
A11 A12
A= y B es otra matriz, entonces
A21 A22
 
A11 B A12 B
AB =
A21 B A22 B

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Vectorizacin de una matriz

Definicin
Si A es una matriz de orden m n, definimos la vectorizacin de A, que


notaremos por A , como la matriz columna dada por

a1 a1j

a2 a2j
A := .. , donde aj := .. , j {1, . . . , n} .

. .
an amj

(Ntese que aj es simplemente la columna j-sima de la matriz A)

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Ejemplo
 
1 2 3
Si A = , entonces
4 5 6

1

4


2
A =

5

3
6

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Vectorizacin de una matriz

Propiedades de la vectorizacin
Es una aplicacin lineal
Si A Mmn y B Mnp se verifica




AB = (B t Im ) A = (Ip A) B = (B t A) In

Si A Mmn , se tiene




A = (In A) In = (At Im )Im

Si A Mmn , B Mnp y C Mpq , se verifica

ABC = (C t A) B = (Iq AB) C = (C t B t Im ) A .

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Vectorizacin de una matriz

Propiedades de la vectorizacin
Usando las propiedades segunda y primera de la vectorizacin se deduce
que si A, B Mmn y C , D Mnp , entonces


(A + B)(C + D) = [(Ip A) + (Ip B)][ C + D ]


= [(C t Im ) + (D t Im )][ A + B ]

Si A Mmn y B Mnm , entonces

tr (AB) = (At )t B = (B t )t A ,

en particular, si n = m y B = In , entonces



tr (A) = (At )t In = ( In )t A ,

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Derivadas matriciales

Introduccin
En cursos anteriores se ha estudiado el concepto de diferenciabilidad para
funciones de Rn en Rm . Como los espacios de matrices con coeficientes reales
son, salvo identificacin, Rn para conveniente natural n, la diferenciabilidad de
funciones de variable matricial y con valores en otro espacio de matrices es la ya
conocida. Adoptaremos algn convenio sobre el orden en que escribiremos las
derivadas parciales de las funciones reales involucradas.
A continuacin recordamos (en los casos ya conocidos) el orden en que se suelen
escribir las derivadas parciales; estos sern casos particulares de la derivada
matricial que definiremos ms adelante.

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Derivadas matriciales

Casos conocidos de derivadas matriciales

Funcin con valores escalares (y : Rn R) 
y y
y = y (x1 , x2 , . . . , xn ) tiene derivada x 1
, . . . , xn (el gradiente de y ).
Funcin de variable
realcon valores vectoriales (y : R Rm )
y1 (x ) dy1 (x )
y2 (x ) dx
y = y (x ) = ..
tiene derivada .

.. .
.
dym (x )
ym (x ) dx

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Derivadas matriciales

Casos conocidos de derivadas matriciales

n m
Funcin de variable
vectorial con valores vectoriales (y : R R )
y1 (x1 , . . . , xn )
y = y (x ) =
..
.
ym (x1 , . . . , xn )

y1 (x ) y1 (x )
...
x. 1 xn
..
tiene derivada
.
. .
(el jacobiano de y ).

ym (x ) ym (x )
x1 ... xn

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Derivadas matriciales

Derivada matricial de una funcin real de variable matricial

Sea y = y (X ) una funcin real de variable matricial, esto es,
y : Mpn (R) R. La derivada de y (con respecto a la matriz X ) es la
y
funcin matricial que se
suele notar por X (X
) y que viene dada por
y y
. . .
y x.11 x1n
.. = y
 
:= .. .
X
y y
xij i=1,...,p
xp1 . . . x pn
j=1,...,n

Ntese que la derivada matricial de una funcin real definida en Mpn (R) es
una funcin definida en Mpn (R) y con valores en el mismo espacio de matrices.

Observacin
y
Ntese que si p = 1, M1n (R) se identifica de forma natural con Rn , y X no
es ms que el gradiente de y .

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Derivadas matriciales

Ejemplo
Se considera la funcin matricial F : M22 (R) R dada por
 
x11 x12
F = e x11 x21 + 5x12
x21 x22

Entonces la derivada matricial de F viene dada por

F F x
x11 x12 e 11 x21 5
F
:= =
X y y
x x
e x11 0
21 22

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Derivadas matriciales

Derivada de una funcin matricial de variable matricial

Sea Y = Y (X ) una funcin matricial de variable matricial; supongamos que
Y : Mpn Mmq . La derivada de Y (con respecto a la matriz X ) es la
funcin matricial (que notaremos Y
X ) definida en Mpn y con valores en
Mpmnq dada por
y11 y
. . . X1q

X
Y
:= ... .. .

X .
ym1 ymq
X . . . X
Ntese que como cada yij es una funcin escalar de variable matricial, para
y
calcular Xij hay que aplicar la frmula dada en la definicin previa, esto es,
y y

ij
x11 . . . x1nij
yij . ..
:= .. . ,
1 6 i 6 m, 1 6 j 6 q .
X
yij yij
xp1 . . . xpn

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Derivadas matriciales

Ejemplo
Se considera la funcin matricial Y : M12 R2 M21 dada por
2
x1 + x23

y1 (x1 , x2 )
Y (x1 , x2 ) = = .
y2 (x1 , x2 ) 2x1 x2

Entonces la derivada matricial de Y viene dada por

3x22
y1
y1 y1
x1 x2 2x1
Y X
:= = =
X y2 y2 y2
X x1 x2
2x2 2x1

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Derivadas matriciales

Reglas de derivacin
Sea C una matriz de orden p n (C ser la variable independiente).
Linealidad
Si A, B : Mpn Mmq , entonces

(A + tB) A B
= +t , t R
C C C

Derivada del producto

Sean A : Mpn Mmq y B : Mpn Mqr , entonces se verifica
que
(AB) A B
= (B In ) + (A Ip )
C C C

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Matrices de permutacin

Definicin
Una matriz de permutacin de orden mn, que notaremos por Pm,n , es una
matriz cuadrada de orden mn dividida en mn bloques de orden m n. El bloque
(i, j) tiene todos sus elementos nulos, salvo el que est situado en el lugar (j, i)
que vale 1.

Ejemplos
La matriz de permutacin P2,3 es cuadrada, tiene orden 3 2 = 6 y est
formada por 6 bloques de orden 2 3. En este caso tenemos que:

1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
B11 B12
0 1 0

0 0 0
P2,3 = B21 B22 =
0 0 0 0 1 0
B31 B32
0 0 1

0 0 0
0 0 0 0 0 1

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Matrices de permutacin

Ejemplos
La matriz de permutacin P3,2 es cuadrada, tiene orden 3 2 = 6 y est
formada por 6 bloques de orden 3 2:

1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
 
B11 B12 B13 0 0 0 0 1 0
P3,2 = =
B21 B22 B23 0
1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1

De forma anloga tenemos

  1 0 0 0
B11 B12 0 0 1 0
P2,2 = =
B21 B22 0 1 0 0
0 0 0 1

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Matrices de permutacin

Proposicin
Si n, m N, se verifica:
Pm,1 = P1,m = Im
t
Pm,n = Pn,m
Pm,n es una matriz ortogonal
Pm,n Pn,m = Inm

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Derivadas matriciales

Reglas de derivacin
La variable independiente C es una matriz de orden p n.
Derivada del producto de Kronecker
Sean A : Mpn Mmq y B : Mpn Msr , entonces se verifica
que
(A B)  B 
(A Ir )
= A + Im B Ip
C C C
donde
(A Ir )  A 
= (Pr ,m Ip ) Ir (Pq,r In ) .
C C

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Derivadas matriciales

Reglas de derivacin
La variable independiente C es una matriz de orden p n.
Regla de la cadena
Sean A : Mpn Msr e Y : Msr Mmq , entonces se verifica
que
 t 
Y (A) Y (A) A
=
I p .
C A C
Tambin se verifica que
 
Y (A)  t  Y (A) A


= ( Is ) Ip Ir In .
C A C

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