Introduccién ORIGENES DE LA INVESTIGACION DE OPERACIONES Desde el advenimiento de la Revolucién Industrial, el mundo ha sido testigo de un creci- miento sin precedentes en el tamafio y la complejidad de las organizaciones. Los pequefios ta- Ileres artesanales de otra época se convirticron en las corporaciones actuales de miles de millones de détares. Una parte integral de este cambio revolucionario fue el gran aumento en la divisi6n del trabajo y en la separacién de las responsabilidades administrativas en estas or- ganizaciones. Los resultados han sido espectaculares. Sin embargo, junto con los beneficios, elaumento en el grado de especializacién cred nuevos problemas que ocurren hasta la fecha en muchas empresas. Uno de estos problemas ¢s la tendencia de muchas de las componentes de una organizacién a convertirse en imperios de relativa autonoma, con sus propias metas y sistemas de valores; con esto pierden la visi6n de la forma en que sus actividades y objetivos encajan con los de toda la organizacién. Lo que es mejor para una componente, puede ir en detrimento de otra, de manera que pueden terminar trabajando con objetivos opuestos. Un problema relacionado es que conforme la complejidad y la especializacién crecen, se vuelve ms dificil asignar los recursos disponibles a las diferentes actividades de la manera mis eficaz para la organizacién como un todo. Este tipo de problemas, y la necesidad de encontrar la mejor forma de resolverlos proporcionaron el ambiente adecuado para el surgimiento de la investigacién de operaciones (a la que también se haré referencia como IO). Las raices de la IO se remontan a muchas décadas, cuando sc hicieron los primeros inten- tos para emplear el método cientifico en la administraci6n de una empresa. Sin embargo, el inicio de la actividad llamada investigacién de operaciones, casi siempre se atribuye a los servi- cios militares prestados a principios de la Segunda Guerra Mundial. Debido a los esfuerzos bélicos, existia una necesidad urgente de asignar recursos escasos a las distintas operacio- nes militares y a las actividades dentro de cada operacién en la forma més efectiva. Por esto, las administraciones militares americana y briténica hicieron un llamado a un gran mimero de cientificos para que aplicaran el método cientifico a éste y a otros problemas estratégicos y tdcticos. De hecho, se les pidié que hicieran investigacién sobre operaciones (militares). Estos equipos de cientificos fueron los primeros equipos de IO. Con el desarrollo de métodos efec- tivos para el uso del nuevo radar, estos equipos contribuyeron al triunfo del combate aéreo briténico. A través de sus investigaciones para mejorar ¢l manejo de las operaciones antisub- marinas y de proteccién, jugaron también un papel importante en la victoria de la batalla del Atlantico Norte. Esfuerzos similares fueron de gran ayuda en Ja Campaiia del Pacifico. Alterminar la guerra, el éxito de la investigacién de operaciones en las actividades bélicas generd un gran interés en sus aplicaciones fuera del campo militar. Como la explosién indus- trial segufa su curso, los problemas causados por cl aumento en la complejidad y especializa- cién dentro de las organizaciones pasaron de nuevo a primer plano. Comenzé a ser evidente1 Introduccién para un gran niimero de personas, incluyendo a los consultores industriales que habfan traba- jado con o para los equipos de IO durante la guerra, que esto’ problemas eran en esencia los mismos que los enfrentados por la milicia, pero en un contexto diferente. Al inicio de la déca- da de 1950, estos individuos habfan introducido el uso de la investigacién de operaciones en la industria, los negocios y cl gobierno. Desde entonces, se ha desarrollado con rapidez. Se pueden identificar por lo menos otros dos factores que tuvicron gran importancia en el desarrollo de la IO en este periodo. Uno es el gran progreso que ya se habia hecho en el me- joramiento de las técnicas disponibles. Después de la guerra, muchos cientificos que habfan participado en los equipos de IO 0 que tenian informacién sobre este trabajo, se encontraban motivados a buscar resultados sustanciales; de esto resultaron avances importantes. Un ejem- plo sobresaliente es el metodo simplex para resolver problemas de programacién lineal, desa- rrollado en 1947 por George Dantzig. Muchas de las herramientas caracteristicas de la 10, como programacién lineal, programacién dinamica, lineas de espera y teorfa de inventarios, se habjan desarrollado casi por completo antes del término de la década de 1950. Un segundo factor que dio un gran impetu al desarrollo de este campo fue la revolucién de Ins computadoras. E] manejo efectivo de los complejos problemas inherentes a la IO, casi siem- pre requiere un gran niimero de célculos. Realizarlos a mano puede resultar casi imposible. Por lo tanto, el desarrollo de la computadora clectrénica digital, con su capacidad para hacer célculos aritméticos, miles 0 tal vez millones de veces més rapido que los seres humanos, fue tuna gran ayuda para la investigaci6n de operaciones. Un avance més tuvo lugar en la década de 1980 con el desarrollo de computadoras personales cada vez mas répidas, acompafiado de buenos paquetes de software para resolver problemas de IO. Esto puso las técnicas al alcance de un gran mimero de personas. Hoy en dia, literalmente millones de individuos tienen acce- so a estos paquetes. En consecuencia, por rutina se usa toda una gama de computadoras, des- de las grandes hasta las portétiles, para resolver problemas de investigacién de operaciones. NATURALEZA DE LA INVESTIGACION DE OPERACIONES Como su nombre lo dice, la investigacién de operaciones significa “investigar sobre las ope- raciones”, Entonces, la investigacién de operaciones se aplica a problemas que se refieren a la conduccién y coordinacién de operaciones (0 actividades) dentro de una organizacién. La naturaleza de la organizacién es en esencia inmaterial y, de hecho, la IO se ha aplicado de ma- era extensa en éreas tan diversas como manufactura, transporte, construccién, telecomuni- caciones, planeacién financiera, cuidado de la salud, milicia y servicios publicos, por nombrar s6lo unas cuantas, Ast, la gama de aplicaciones es extraordinariamente ampli La parte de investigacién en el nombre significa que la IO usa un enfoque similar a la ma- nera en que se lleva a cabo la investigacién en los campos cientificos establecidos. En gran me- dida, se usa el método cientifico para investigar el problema en cuestién. (De hecho, en ocasiones se usa cl término ciencias de la administracién como sinénimo de investigacién de operaciones.) En particular, el proceso comienza por la observacién cuidadosa y Ia formula- cién del problema incluyendo la recoleccién de los datos pertinentes. El siguiente paso es la construccién de un modelo cientifico (por lo general matemético) que intenta abstraer aesencia del problema real. En este punto se propone la hipétesis de que el modelo es una re- presentacién suficientemente precisa de las caracteristicas esenciales de la situacién para que las conclusiones (soluciones) obtenidas sean vilidas también para el problema real. Después,1.3. Impacto de la investigacién de operaciones 3 13 se llevan a cabo los experimentos adecuados para probar esta hipétesis, modificarla si es nece- sario y eventualmente verificarla. (Este paso se conoce como validacién del modelo.) Entonces, en cierto modo, la IO incluye la investigacién cientifica creativa de las propiedades funda- mentales de las operaciones. Sin embargo, es mds que esto. En particular, la IO se ocupa tam- bién de la administracién practica de la organizacién. Asf, para tener éxito, deberd también proveer conclusiones claras que pueda usar el tomador de decisiones cuando las necesite. Una caracteristica mds de la investigacién de operaciones es su amplio punto de vista. Como quedé implicito en la seccién anterior, la IO adopta un punto de vista organizacional. Asi, intenta resolver los conflictos de intereses entre as componentes de la organizacién de forma que el resultado sea el mejor para la organizacién completa, Esto no significa que el es- tudio de cada problema deba considerar en forma explicita todos los aspectos de la organiza- cién, més bien los objetivos que se buscan deben ser consistentes con los objetivos globales. Una caracteristica adicional es que la investigacién de operaciones intenta encontrar una ‘mejor soluci6n (llamada solucién éptima) para el problema bajo consideracién. (Decimos una mejor solucién y no Ja mejor solucién porque pueden existir’ muchas soluciones que empaten como la mejor.) En lugar de contentarse con mejorar el estado de las cosas, la meta es identifi- car cl mejor curso de accién posible. Aun cuando debe interpretarse con todo cuidado en tér- minos de las necesidades reales de la administracién, esta “busqueda de la optimalidad” es un aspecto importante dentro de la investigacién de operaciones. Todas estas caracteristicas llevan de manera casi natural a otra. Es evidente que no puede esperarse que un solo individuo sea un experto en los miiltiples aspectos del trabajo de inves- tigacién de operaciones o de los problemas que se estudian; se requiere un grupo de indivi- duos con diversos antecedentes y aptitudes. Entonces, cuando se va a emprender un estudio. de TO completo de un nuevo problema, por lo general es necesario emplear el enfoque de equi- po. Este debe incluir individuos con antecedentes firmes en matematicas, estadistica y teo- tfa de probabilidades, al igual que en economia, administracién de empresas, ciencias de la computacién, ingenieria, ciencias fisicas, ciencias del comportamiento y, por supuesto, en las técnicas especiales de 10. El equipo también necesita la experiencia y aptitudes necesarias para la consideracién adecuada a todas las ramificaciones del problema en la organizacién. IMPACTO DE LA INVESTIGACION DE OPERACIONES La investigacién de operaciones ha tenido un impacto impresionante en el mejoramiento de la eficiencia de numerosas organizaciones en todo el mundo. En el proceso, la IO ha hecho contribuciones significativas al incremento de la productividad dentro de la economia de va- rios pafses. Hoy existen mds de 30 paises miembros de la International Federation of Opera- tional Research Societies (IFORS), y cada uno cuenta con una sociedad de investigacién de ‘operaciones. Tanto en Europa como en Asia, existen federaciones de sociedades de IO que realizan conferencias y publican revistas internacionales en esos continentes. Sin duda, el impacto de la investigacién de operaciones continuar4 aumentando. Por ejemplo, segtin el U.S. Bureau of Labor Statistics, la IO es una de las dreas profesionales con crecimiento més rapido para estudiantes universitarios graduados en Estados Unidos. ara dar una mejor idea del amplio uso de la IO se enumeran en la tabla 1.1 algunas apli- caciones reales que han tenido reconocimiento. Observe la diversidad de organizaciones y aplicaciones en las primeras dos columnas. El lector curioso puede encontrar un articulo completo que describe cada aplicacién en el ntimero de enero-febrero de Interfaces del afio4 1 Introduccién TABLA 1.1 Algunas aplicaciones de investigacién de operaciones ‘Anode Capitulos._— Ahorros Organizacién _Naturaleza de la aplicacién, ién* _relacionados* _anuales ‘The Netherlands Desarrollo de politica nacional de administracién del 28,13,22 $15 millones Rijkswaterstaat agua, incluye mezcla de nuevas instalaciones, procedimientos de operacin y costeo. Monsanto Corp. Optimizacién de operaciones de produccién para cumplir 1985 2,12 $2 millones metas con un costo minimo. United Airlines Programacién de turnos de trabajo en oficinas de 1986 2.9, 12, 17, 18, $6 millones reservaciones y aeropuertos para cumplir con las. 20 necesidades del cliente a un costo minimo. Citgo Petroleum —_Optimizacién de las operaciones de refinacion y de la 1987 29,20 {$70 millones Corp. ‘oferta, distribucién y comercilizacién de productos. San Francisco _Optimizacién de la programacién y asignacién de oficiales. 1989 2-4,12,20 $11 millones Police de patrulla con un sistema computarizado. Department Texaco, Ine. Optimizacion de la mezcla de ingredientes disponibles 1989 213 {$30 miltones para que los productos de gasolina cumplieran con los, Fequerimientos de ventas y calidad 18M Integracién de una red nacional de inventario de 1990 219,22 $20 millones + refacciones para mejorar el apoyo al servicio, $250 millones en menor inventario Yellow Freight Optimizaci6n del disefo de una red nacional de 1992 2,9, 13, 20,22 $17.3 millones System, Ine. transporte y la programacién de rutas de envio. New Haven Disefto de un programa efectivo de intercambio de aguias 1993 2 33% menos Health Dept para combat el contagio del SIDA. ccontagios ATT Desarrollo de un sistema basado en PC para guiar a los 1993 17, 18,22 $750 millones clientes del negocio en el disefo del centro de llamadas. Delta Airlines Maximizacién de ganancias a partir dela asignacién de los 1994 12 $100 millones tipos de aviones en 2 500 vuelos nacionales. Digital Equipment Reestructuracién de toda la cadena de proveedores entre 1995 2 {$800 millones Corp. proveedores, plantas, centros de distribucién, sitios otenciales y areas de mercado. China Seleccién y programacién éptima de proyectos masivos 1995, 2 $425 millones Para cumplir con las necesidades futuras de energia de! pais. Cuerpo di Redisesio éptime del tamafo y forma del cuerpo de 1997 2 $1 100 millones defensa de defensa y su sistema de armas Sudifrica Procter and Redisefio del sistema de produccién y distribucién 1997 8 '$200 millones Gamble norteamericano para reducir costos y mejorar la rapidez de llegada al mercado. Taco Bell Programacién éptima de empleados para proporcionar el 1998 12,20,22 $13 millones servicio a clientes deseado con un costo minimo. Hewlett-Packard Rediseno de tamafio y localizacién de inventarios de 1998 17,18 $280 millones de seguridad en la linea de produccién de impresoras para Ingreso adicional ccumplir metas de produccién. ‘Pertenece a los nimeros de enero-febrero de Interfaces en donde se puede encontrar un articulo completo con la descripcién de la aplicacion. ‘Se refiere a los capitulos de este libro que describen las técnicas de IO empleadas en las aplicaciones.I.4Algoritmos y paquetes de 10 5 14 citado en la tercera columna de la tabla. La cuarta columna contiene los capitulos de este libro que desctiben los tipos de técnicas de IO usadas en la aplicacién. (Observe que muchas apli- caciones combinan varias técnicas.) La tltima columna indica que estas aplicaciones signifi- caron ahorros anuales del orden de millones (y aun de decenas de millones) de délares. Lo que es mds, algunos beneficios adicionales no registrados en la tabla (como un mejor servicio alcliente y mayor control administrativo) se consideraron mas importantes, en ciertos casos, que los beneficios financieros. (EI lector tendr4 oportunidad de investigar estos beneficios menos tangibles en los problemas 1.3-1 y 1.3-2.) Aunque la mayoria de los estudios de rutina de investigacién de operaciones proporcio- nan beneficios mucho més modestos que estas aplicaciones reconocidas, las cifras en la co- Jumna de la derecha de la tabla 1.1 reflejan el gran impacto que suelen tener los estudios grandes y bien disefiados de 10. Enel capitulo siguiente se presenta una descripcién breve de estas aplicaciones y dos de ellas se estudian con mas detalle en la seccién 3.5 como casos de estudio. ALGORITMOS Y PAQUETES DE IO. Una parte importante de este libro es la presentacién de los algoritmos (procedimientos ite- rativos de solucién) més importantes de IO para resolver cierto tipo de problemas. Algunos de estos algoritmos son excepcionalmente eficientes y por rutina se utilizan para problemas que incluyen cientos o miles de variables. Encontrard una introduccién acerca de cémo fun- cionan y qué los hace tan eficientes. Después usard los algoritmos para resolver diversos pro- blemas en una computadora. El CD-ROM llamado OR Courseware que acompafia a este libro seré la herramienta para hacerlo. Una caracteristica especial del OR Courseware es un programa llamado OR Tutor que intenta ser su tutor personal para ayudarle en el aprendizaje de los algoritmos. Consiste en muchos ejemplas de demastracién que despliegan y explican los algoritmos en accién. Estos “demos” complementan los ejemplos del libro. Ademés, el OR Courseware incluye muchas rutinas interactivas para ejecutar los algorit- mos de manera interactiva en un formato conveniente de hoja de cdlculo. La computadora realiza todos los célculos de rutina mientras el estudiante centra su atencidn en aprender y ¢je~ cutar la logica del algoritmo. Encontrar que estas rutinas interactivas son una manera efi- iente e ilustrativa para resolver muchos de los problemas de tarca. En general, en la préctica los algoritmos se ejecutan en paquetes de software comercial. Pensamos que es importante familiarizar al estudiante con la naturaleza de los programas que usar en la vida profesional. Por lo tanto, el OR Courseware incluye una gran cantidad de ma- terial para introducir los tres paquetes de mayor uso que se describen a continuacién. Juntos, estos paquetes le permitirén resolver casi todos los modelos de IO encontrados en este libro con una gran eficiencia. Agregamos nuestras propias rutinas automdticas al OR Courseware s6lo para algunos casos en que mo se aplicaban estos paquetes Un enfoque muy comtin ahora es el uso del paquete de hojas de cilculo lider, Micrasoft Excel, para formular pequefios modelos de IO en ese formato. Después se usa el Excel Solver para resolver los modelos. El OR Courseware incluye un archivo de Excel separado para casi cada capftulo del libro. Cada vez que se presenta un ejemplo que se puede resolver con Excel, se proporciona la formulacién completa en una hoja de catculo y se da la solucién en el archi-1 Introduccién vo de Excel de ese capitulo, Para muchos modelos en el libro, se dispone de una plantilla de Excel que ya incluye las ecuaciones necesarias para resolver el modelo. Algunos complementos de Excel también estén incluidos en el CD-ROM Después de muchos afios, LINDO (y su lenguaje de modelado LINGO) continia do- minando el software de investigacién de operaciones. Las versiones para estudiante de LIN- DO y LINGO ahora se puede bajar gratis de Internet. En cuanto a Excel, cada vez. que un cjemplo se pueda resolver con este paquete, se darén todos los detalles en una archivo de LINGO/LINDO para ese capftulo en el OR Courseware. CPLEX es un paquete de software de los més recientes que tiene un amplio uso para re- solver problemas grandes que son un reto en investigacién de operaciones. Al manejar tales problemas, también es comtin usar un sistema de modelado para formular el modelo matemiti- co de manera eficiente e introducirlo en la computadora, MPL es un sistema de modelado amigable que utiliza CPLEX para resolver los modelos. También se dispone de versiones de estudiante gratis de estos paquetes en Internet. Para conveniencia del lector, se han incluido dichas versiones en el OR Courseware, De nuevo, todos los ejemplos que se pueden resolver con estos paquetes se detallan en los archivos en MPL/CPLEX para los capitulos correspon- dientes en el OR Courseware. Estos tres paquetes y la manera de usarlos se describirdn con més detalle (en especial cer- cadel final de los capituios 3 y 4). Elapéndice 1 también proporciona documentacién para el OR Courseware y se incluye el OR Tutor. Para advertirie acerca del material relevante en el OR Courseware, al final de cada capitu- loa partir del 3 se presenta una lista llamada ayuda para el aprendizaje de este capitulo en OR Courseware. Como se explica al principio de la seccidn de problemas de cada capitulo, se colo- caron simbolos a la izquierda del nimero del problema del inciso cuando ese material puede ser titil (incluyendo los ejemplos de demostracién y las rutinas interactivas). PROBLEMAS 1.3-1. Scleccione una de las aplicaciones dadas en Ja ta- bla 1.1. Lea el articulo que la describe en el ntimero de enero-febrero de Interfaces del afio indicado en la tercera columna. Escriba un resumen de dos péginas acerca de la aplicacién y los beneficios que proporcion6 (incluya los beneficios no financieros).. L Seleccione tres de las aplicaciones de investiga- ién de operaciones dadas en la tabla 1.1. Lea los articulos correspondientes en los mimeros de enero-febrero de Interfaces de los afios indicados en la tercera columna. Para cada uno, escriba un resumen de una pagina acerca de la aplicacién y sus heneficios (inctuya los no financieros)..