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Capitulo2 4
Capitulo2 4
2.
Mtodos Numricos Aplicados a
Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.
Ecuaciones Diferenciales
Las ecuaciones diferenciales aparecen naturalmente al modelar situaciones fsicas en las ciencias
naturales, ingeniera, y otras disciplinas, donde hay envueltas razones de cambio de una varias funciones
desconocidas con respecto a una varias variables independientes. Estos modelos varan entre los ms
sencillos que envuelven una sola ecuacin diferencial para una funcin desconocida, hasta otros ms
complejos que envuelven sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas para varias funciones desconocidas.
Por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton y las leyes mecnicas que rigen el movimiento de los cuerpos,
al ponerse en trminos matemticos dan lugar a ecuaciones diferenciales. Usualmente estas ecuaciones estn
acompaadas de una condicin adicional que especifica el estado del sistema en un tiempo o posicin inicial.
Esto se conoce como la condicin inicial y junto con la ecuacin diferencial forman lo que se conoce como el
problema de valor inicial. Por lo general, la solucin exacta de un problema de valor inicial es imposible
difcil de obtener en forma analtica. Por tal razn los mtodos numricos se utilizan para aproximar dichas
soluciones
y (n ) =
dny
dt n
(
= F t , y, y, y,K , y (n 1) ) (1)
El problema anterior es una ecuacin diferencial ordinaria de orden n1, y la cual se supone la presencia
de condiciones iniciales, en igual nmero, que el orden de la ecuacin; en lo cual se dice que se trata de un
problema de ecuacin diferencial a condiciones iniciales o condiciones de contorno. La solucin de este
problema, que puede ser emprendido por variados mtodos, persigue determinar el valor de la funcin y(x),
que dio origen a la ecuacin diferencial.
El tipo ms simple de ecuacin diferencial ordinaria es la lineal de primer orden, el Problema de Cauchy
de la forma:
1
Se llama ecuacin diferencial ordinaria (E.D.O.) a una ecuacin que liga la variable independiente t, una funcin y = y(t) (que
depende solo de la variable independiente) y sus respectivas derivadas y , y, ... ,y (n) . Es decir, una expresin de la forma:
F(t, y, y, y,..., y(n))= 0
A la funcin y = y(t) se le llama funcin incgnita. http://www.satd.uma.es/matap/jlgalan/analvect/tema5.pdf.
2 Mtodos Numricos Aplicados a la Estabilidad en Sistemas de Potencia
dy (t )
y(t ) = = F (t , y )
dt
y (t = t0 ) = y0
Se supone que la solucin del problema de la ecuacin diferencial ordinaria, a condiciones iniciales, es
nica, continua y diferenciable en una regin finita:
at b (2)
Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.
De igual forma, la funcin F(t,y) es definida y continua en este mismo intervalo (t[a,b]), y que cumple
con el Teorema de Lipschitz2.
Para atacar el Problema de Cauchy,; existe gran cantidad de mtodos. Los mtodos numricos cobran
vigencia en la resolucin de ecuaciones diferenciales cuya solucin no pueden ser obtenidas por los mtodos
tradicionales; de ah la necesidad de implementar mtodos aproximantes para la solucin de ecuaciones
diferenciales. Los mtodos de aproximacin de mayor uso son: el Mtodo de Euler, Mtodo de Heun, Runge-
Kutta, etc.
La ecuacin anterior da una estimacin perfecta de s la funcin que se va a aproximar es una constante.
Sin embargo, si la funcin se cambia en todo el intervalo, entonces se requieren los trminos adicionales de
las series de Taylor para obtener una mejor aproximacin. Por ejemplo, la aproximacin de primer orden se
obtiene sumando otro trmino al anterior al anterior para obtener:
( ) ( ) ( )(
Y t j +1 Y t j + Y t j t j +1 t j ) (4)
El termino adicional de primer orden consiste de una pendiente Y(tj) multiplicada por la distancia entre tj
y tj+1. Por lo tanto, la expresin ahora representa una lnea recta y es capaz de predecir un incremento o un
decremento de la funcin entre tj y tj+1.
2
Rudolf LIPSCHITZ (1832 - 1903): Fue profesor en Bonn durante la mayor parte de su vida. Se le recuerda, primordialmente, por su
papel en la simplificacin y la aclaracin de la teora original de Cauchy sobre la existencia y la singularidad de las soluciones de
ecuaciones diferenciales.
3
Brook TAYLOR (1685 - 1731): Matemtico y fsico britnico, nacido en Edmonton. Amigo ntimo de Halley y de Newton, a quien
defendi en la controversia sobre la prioridad de la invencin del clculo infinitesimal. Introdujo las series que llevan su nombre.
Aunque la ecuacin anterior puede predecir un cambio, solo es exacta para una lnea recta o es de
tendencia lineal. Por lo tanto, se le agrega a la serie un trmino de segundo orden para obtener algo de
curvatura, as la funcin pudiera exhibir la forma:
( ) ( )(
Y t j +1 Y (ti ) + Y t j t j +1 t j + ) ( ) (t
Y t j
tj )
2
(5)
j +1
2!
De manera similar, se puede agregar trminos adicionales para desarrollar la expansin completa de la
serie de Taylor.
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( ) ( ) ( )( )
Y t j +1 = Y t j + Y t j t j +1 t j +
( ) (t
Y t j
tj )
2
+
( ) (t
Y t j
tj )
3
+ KK +
( ) (t
Y (n ) t j
tj )
n
+ Rn (6)
j +1 j +1 j +1
2! 3! n!
Obsrvese que debido a que la ecuacin anterior es una serie infinita, el signo igual reemplaza a de
aproximacin usada en las ecuaciones anteriores a esta. Se incluye un trmino residual para considerar todos
los trminos desde n+1 hasta el infinito:
Y (n+1) ( )
Rn = t t
(n + 1)! j +1 j
( )
n +1
(7)
Y expresando la ecuacin:
( ) ( )
Y (xi +1 ) = Y t j + Y t j h +
( )h
Y t j 2
+
( )h
Y t j 3
+K+
( )h
Y (n ) t j n
+ Rn (8)
2! 3! n!
Y (n+1) ( ) n+1
Rn = h (9)
(n + 1)!
Se puede apreciar un grfico con la aproximacin de f(x) en xi+1 mediante series de expansin de Taylor de
cero, primero y segundo ordenes:
Y (t )
( )
Y tj ( )
Y t j +1
( ) ( )
Y t j +1 Y t j
Y (t j +1 ) Y (t j ) + Y (t j )h
Y (t j +1 ) Y (t j ) + Y (t j )h + Y (t j )
h2
2
Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.
Aunque lo anterior se cumple, el valor prctico de las series de Taylor estriba, en la mayor parte de los
casos, en el uso de un nmero finito de trminos que darn una aproximacin lo suficientemente cercana a la
solucin verdadera para propsitos prcticos. La decisin sobre cuantos trminos se requieren para obtener un
"aproximacin razonable" se basa en el trmino residual de la expansin.
Para explicar el Mtodo de Euler se considera que y(t) es la funcin desconocida (solucin analtica) del
problema ; y que se desea estimar.
Se supone ahora que la meta de resolver el problema , es determinar el valor numrico de y(t) en el
punto conocido t = b; con la condicin inicial de , dada en el punto t0 = a. (b>a)
Dentese Y(t), a la funcin aproximante de la solucin analtica de la ecuacin diferencial, y(t). Un nuevo
problema puede ser obtenido discretizando la variable independiente t, en una sucesin finita de
{} n
puntos t j 0 = t0, t1, t2, ... ,tn.
t1 t 2 t 3 K tj K
t0 = a tn = b
4
Euler, Leonard (1707-1783): Leonhard Euler, nacido en Abr. 15, 1707, muerto en Sept. 18, 1783, fue el matemtico ms prolfico
en la historia. Sus 866 libros y artculos representan aproximadamente una tercera parte del cuerpo entero de la investigacin en la
matemticas, fsica terica, y la ingeniera mecnica todo estos publicado entre 1726 y 1800.
Esta sucesin consta de n subintervalos [tj, tj+1] cuya separacin puede ser escrita como:
h j = h( j ) = t j +1 t j (10)
Es importante mencionar que el considerar el paso variable (hj); lejos de facilitar el problema a resolver,
podra complicarlo. De modo que por simplicidad en este caso, se considera un paso constante h, e igual para
cada subintervalo (h0 = h1 = h2 =... = hn).
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t1 t 2 t 3 K t j K
[ ]
h1 h2 h3
t0 = a tn = b
Figura 3. Representacin grafica de la discretizacin del lapso de tiempo, mostrando el detalle del
espaciado de los subintervalos
Considerando el espaciamiento homogneo h = h0 = h1 = h2 =... = hn, los n subintervalos, donde se
discretiz el problema, t[a,b], queda definido por:
t n t0
h= (11)
n
t j = t0 + hj (12)
sienndo j = 0, 1, 2, 3, ... ,n.
Existen muchos mecanismos para obtener el Mtodo de Euler, esencialmente estas dependen de la forma
de aproximar la derivada involucrada en la ecuacin diferencial. Si se emplea el concepto de cociente
diferencial para aproximar la derivada, entonces surge tres variantes del mtodo: diferencia hacia delante,
diferencia hacia atrs y diferencia central.
dy (t )
y(t ) = = F (t , y )
dt
y (t = t0 ) = y0
t j = t0 + hj
donde
t n t0
h=
n
siendo: t 0 = a , t n = b .
Dentese Y(t), a la funcin aproximante de la solucin analtica de la ecuacin diferencial, y(t). Supngase
que para un instante de tiempo dado tj+1, se desea estimar un valor aproximado de la solucin analtica de la
ecuacin diferencial y(tj+1).
Para encontrar la funcin aproximante Y(tj+1), tmese el desarrollo en series de Taylor de la funcin Y(tj+1)
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alrededor de t = tj.
( ) ( ) ( )( )
Y t j +1 = Y t j + Y t j t j +1 t j +
( ) (t
Y t j
tj )
2
+ KK +
( ) (t
Y t j
tj )
3
+K+
( ) (t
Y (n ) t j
tj )
n
+ Rn (13)
j +1 j +1 j +1
2! 3! n!
( ) ( ) ( )(
Y t j +1 = Y t j + Y t j t j +1 t j + R1 ) (14)
si se considera que:
h = t j +1 t j (15)
entonces:
( ) ( )
Y t j +1 = Y t j + Y t j h + R1 ( ) (16)
Y ( ) 2
R1 =
2!
h = O h2 ( ) (17)
( ) ( ) ( ) ( )
Y t j +1 = Y t j + Y t j h + O h 2
Y (t ) Y (t ) = Y (t )h + O (h )
j +1 j
j
2
Y (t ) Y (t )
j +1
= Y (t ) + O(h )
j
j
(18)
h
Ntese, que la aproximacin de la derivada por solo tomar los dos primeros trminos de la serie de Taylor
tiene un error por truncamiento O(h), es decir, es proporcional al paso h.
Y ( )
O(h ) = h (19)
2!
() (
Y t j = F t j , Y j )
Y (t = t0 ) = Y0
( ) ( ) = F (t ,Y ) + O(h)
Y t j +1 Y t j
(20)
j j
h
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Reacomodando:
( ) ( ) ( ) ( )
Y t j +1 = Y t j + hF t j , Y j + O h 2 (21)
( ) ( )
Si por simplicidad se denota: Y j +1 = Y t j +1 y F j = F t j , Y j , resulta:
Y j +1 = Y j + hF j + O h 2 ( ) (22)
donde:
Y0 = y0 (23)
Es importante mencionar que el error final del mtodo de Euler hacia delante cumple con O(h2), lo que
indica que el error es funcin del cuadrado.
En definitiva, el mtodo de Euler hacia delante, se basa en determinar aproximaciones sucesivas, punto a
punto, mediante el siguiente juego de ecuaciones:
Y j +1 = Y j + hF j (22)
Y0 = y 0 (23)
Aunque el Mtodo de Euler hacia delante es muy sencillo, debe utilizarse cuidadosamente para evitar dos
tipos de errores; el primer tipo lo forman lo errores de truncamiento, el segundo tipo lo constituye la
inestabilidad, que aparece cuando la constante de tiempo es negativa (la solucin tiende a cero si no hay
trmino fuente), a menos que el intervalo de tiempo, h, sea lo suficientemente pequeo.
Para longitudes de paso h, pequeos, el Mtodo de Euler da resultados ms precisos (suponiendo que no
hay error de redondeo apreciable, lo que no es una suposicin necesariamente cierta).
Es tpico en el Mtodo de Euler que la longitud de paso h necesita ser muy pequea para tener un error de
truncamiento razonablemente pequeo. Para evitar la aritmtica y la evaluacin de funciones que consumen
mucho tiempo en un nmero grande de iteraciones, una computadora programable es una necesidad prctica.
Una alternativa es utilizar mejores mtodos que no requieran un paso h, tan pequeo. En cuyo caso se pueden
obtener resultados precisos con la ayuda de una calculadora de mano.
Y j +1 = Y j +
h
2
[( ) (
F Y j +1 , t j +1 + F Y j , t j )] (24)
Si la funcin no es lineal en Y, las ecuaciones una funcin no lineal de Yj+1, por lo que se requiere un
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algoritmo para resolver ecuaciones no lineales. Uno de los mtodos ampliamente utilizados para resolver
ecuaciones no lineales es la sustitucin sucesiva.
Y j(+k1) Y j(k ) =
h
2
[( ) (
F Y j(+k11) , t j +1 + F Y j(k 1) , t j )] (25)
Donde Y j(+k1) es la k-sima aproximacin iterativa de yj+1. Esta iteracin se detiene si Y j(+k1) Y j(+k11) , es
decir, si la diferencia en la aproximacin entre dos iteraciones sucesivas es menor que una cierta tolerancia
previamente establecida ().
En el caso que solo se utilice un paso ms de iteracin, el esquema se convierte en el mtodo de Runge
Kutta de segundo orden.
Para dar una explicacin sobre la precisin del mtodo de Euler modificado, solo se requiere mencionar
que el error local (generado en cada paso) del mtodo de Euler hacia delante es proporcional a h2, mientras
que el error global es proporcional a h, en tanto que el error local del mtodo de Euler modificado es
proporcional a h3, y su error global es proporcional a h2. El orden del error del mtodo hacia atrs es igual al
del mtodo de Euler hacia delante.
Y j +1 = Y j +
h
2
[( ) (
F t j , Y j + F t j +1 , Y j +1 )] (26)
En el cual se usa el promedio de la pendiente a lo largo del intervalo. Por supuesto la dificultad aqu es que
debido a que no se conoce la funcin Y(t), no se conoce el promedio de Yj+1 al final del intervalo, as que el
esquema basado en la pendiente promedio sobre el intervalo no es directamente posible.
De hecho, una va muy usada de ver la dependencia de la solucin Y(tj+1) en el valor de Y(t) sobre el
intervalo [tj, tj+1] viene de escribir la forma integral de la antiderivada:
tj
t j +1
( ) ( )
Y (t )dt = Y t j +1 Y t j (27)
De modo que rearreglando la expresin resulta:
( ) ( )
Y t j +1 = Y t j +
t j +1
tj
F (t , Y (t ))dt (28)
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( ) ( )
Y t j +1 = Y t j + h F (t , Y ) [t
j ,t j +1 ] (29)
Donde F (t , Y ) [t ] , es solo el valor medio de F(t,Y) en el intervalo. Esto resulta hacer ms fcil el
j ,t j +1
intento de modificar el mtodo de Euler razonablemente, pero tambin hace muy claro la necesidad de
obtener ms informacin acerca de Y(t), en el intervalo para calcular Y(t) al final del intervalo.
El mtodo de Heun5 esta basado en la evaluacin de una estimacin F(tj+1, Yj+1), reemplazando el valor de
Yj+1 con una estimacin de la derivada del mtodo original de Euler, con lo que resulta el siguiente esquema
de iteracin:
~
(
Y j +1 = Y j + hF t j , Y j )
Y j +1 = Y j +
h
2
[( ) ( ~
F t j , Y j + F t j +1 , Y j +1 )] (30)
~
El paso predictor obtiene una estimacin preliminar, Y j +1 , para Y(tj+1) basado en el mtodo de Euler
simple, y entonces el paso corrector usa ese valor in lugar del valor actual de Y(tj+1) parta obtener una mejor
estimacin de la pendiente en el extremo final del intervalo. En la evaluacin del valor medio de la pendiente
sobre el intervalo, el uso del promedio basado en los valores de los dos puntos terminales es equivalente al
uso de la regla de integracin trapezoidal, de tal modo que el error de este valor promedio se simplifica
debido a que la integracin involucrada en el proceso de promedio es del orden de h3. Debido al uso del paso
de tamao h, sobre el mismo intervalo en t, requiere un numero de paso que es proporcional a 1/h, el error
global en este caso ser del orden de h2; de modo que dividiendo h debe lograrse aumentar la precisin global
en un factor de cerca de 4.
Esta variacin significativa en el nombre aplicado a varias modificaciones del Mtodo de Euler. Algunos
textos refieren el mtodo de Heun como simplemente el mtodo de Euler Modificado, mientras que otros
utilizan el trmino de Mtodo de Punto Medio (midpoint method) donde la pendiente es usada en cada paso en
el calculo de la pendiente desde el predictor del paso al punto medio del intervalo; mas que el promedio
basado en el punto medio de la pendiente.
5
Karl Heun (1859 - 1929): Contemporneo de Carl Runge y de R. Kutta. Contribuy a la mecnica clsica, a la teora de funciones
espaciales y a los mtodos de cuadratura de Gauss.
lugar de solo una, para aproximar la funcin desconocida. Los mtodos Runge-Kutta6, ms simples se
obtienen usando dos de estas derivadas intermedias.
De modo que una mejora es que para cada intervalo h, se toman varios puntos intermedios y se calculan en
ellos las pendientes o derivadas. Se gana en precisin a cambio de un aumento notable del tiempo de clculo.
El uso de las series de Taylor como elementos de aproximacin posee ciertas caractersticas deseables,
particularmente su habilidad de mantener pequeo el error, pero esto implica una fuerte desventaja, como lo
es requerir de la evolucin de las derivadas de orden superior de la funcin F(t,y). En el mtodo de las series
de Taylor, cada una de estas derivadas de orden superior son evaluadas en el punto tj, al comienzo del
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intervalo, en atencin a evaluar Y(tj+1) al final del intervalo. Se sabe que el mtodo de Euler puede ser
mejorado por el calculo de la funcin F(t,y) a un punto predictor lejos al final del paso en t.
La aproximacin de Runge-Kutta, apunta a las caractersticas deseables del mtodo de la series de Taylor,
pero reemplaza los requerimientos de evaluacin de las derivadas de orden superior con el requerimiento de
evaluar F(t,y) en los mismos puntos dentro del intervalo tj a tj+1. Debido a que inicialmente no es conocido a
que puntos del intervalos las evaluaciones deben ser hechas, es posible elegir esos puntos en tal forma que el
resultado sea consistente con la solucin de la serie de Taylor para algunos en particular, los cuales darn el
nombre al orden del mtodo de Runge-Kutta.
Inicialmente, prtase de la derivacin del hacia adelante, el cual no es particularmente til en la practica,
es muy interesante para entender los mtodos de Runge-Kutta. Prtase de escribir la serie de Taylor de la
solucin Y(t) en la forma:
h2
Y (t + h ) = Y (t ) + hF (t , Y ) + Y (t ) + O h3
2
( ) (31)
Se ha tomado la ecuacin diferencial Y(t)=F(t,y) para evaluar Y(t), pero esta se mantiene para evaluar
Y(t). Usando el resultado inicial de la diferenciacin de la funcin como F(t,y(t)), se tiene:
Y (t ) = Ft (t , Y ) + Fy (t , Y )Y (t ) (32)
Donde los subndices t indica diferenciacin parcial respecto a t, manteniendo y constante; y en forma
similar para el subndice y. Debido a que Y(t)=F(t,y), se puede escribir lo siguiente:
Y (t ) = Ft (t , Y ) + Fy (t , Y )F (t , Y ) (33)
Y (t + h ) = Y (t ) + hF (t , Y ) +
h2
2
[ ] ( )
Ft (t , Y ) + Fy (t , Y )F (t , Y ) + O h3 (34)
El mtodo de Runge-Kutta asume que el valor correcto de la pendiente sobre el intervalo puede ser escrito
como una combinacin lineal de la funcin F(t,Y) evaluado a ciertos puntos dentro del intervalo.
6
Martin Wilhelm Kutta: Naci el 3 Nov de 1867 en Pitschen, Upper Silesia (ahora Byczyna, Polonia) y muri el 25 Diciembre de
1944 en Frstenfeldbruck, Alemania. Es muy conocido pro el mtodo que junto a Runge, inventaron para resolver ecuaciones
diferenciales ordinarias. Carle David Tolm Runge: naci el 30 agosto de 1856 in Bremen, Alemania y muri el 3 de enero de 1927 en
Gttingen, Alemania
F0 = F (t , Y )
F1 = F (t + Ph, Y + QhF0 )
(36)
Las constantes, A, B, P y Q son quienes deben ser determinadas; y las cuales harn la comparacin de la
ecuacin de Runge-Kutta de Segundo Orden y las series de Taylor dada antes. Mientras que F0 envuelve solo
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la informacin ya disponible a la posicin inicial (t,Y), F1 debe ser evaluada por el desarrollo de Taylor de la
expansin de F(t,Y), alrededor del punto t. Debido a que F(t,Y) es una funcin tanto de t como de y, el
desarrollo en series de Taylor de F(t,Y) puede ser escrito como
( )
F (t + h ) = Y (t ) + ( A + B )hF (t , Y ) + Bh 2 PFt (t , Y ) + Bh 2QFY (t , Y )F (t , Y ) + O h3 (38)
A+ B =1
1
BP =
2 (39)
1
BQ =
2
Entonces hay tres condiciones en las cuatros constantes tales que directamente la serie Taylor y la formula
de Runge-Kutta concuerden con el segundo orden de h.
Hay un nmero interesante de elecciones pueden ser hechas, debido a que se tiene solo tres condiciones
para las constantes A, B, P y Q. Si se selecciona A = 1/2, se obtiene B = 1/2 y P = Q = 1, lo cual deriva en la
ecuacin de Runge-Kutta:
Y (t + k ) = Y (t ) + [F (t , Y ) + F (t + h, hF (t , Y ))]
1
(40)
2
h
Y (t + k ) = Y (t ) + hF t + , Y + F (t , Y )
h
(41)
2 2
El cual es un nuevo mtodo relacionado al mtodo de Euler, algunas veces llamada Mtodo de Punto
Medio por razones obvias.
Y j +1 = Y j + w1 K1 + w2 K 2 + w3 K 3 + w4 K 4 (42)
donde las w1, w2, w3, y w4, son los pesos, y K1, K2, K3, y K4, son h veces las aproximaciones de la
pendientes a los puntos del intervalo y vienen dados por:
( )
K1 = hF t j , Y j
K2 = hF (t + a h, Y + b K )
j 1 j 1 1
= hF (t + a h, Y + b K + b K )
(43)
K3 j 2 j 2 1 3 2
= hF (t + a h, Y + b K + b K + b K )
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K4 j 3 j 4 1 5 2 6 3
Donde las a1, y las b1, son constantes que hay que ser determinadas. Usando tcnicas similares a las
usadas en el mtodo de Runge-Kutta de Segundo Orden, pero trabajando en cuarto orden h, se puede mostrar
que hay 11 ecuaciones h a ser satisfechas por 13 constantes.
La eleccin mas frecuentemente usada de las constantes para obtener el esquema es:
Y j +1 = Y j +
1
(K1 + 2 K 2 + 2 K3 + K 4 ) (44)
6
donde:
(
K1 = hF t j , Y j )
h h
K 2 = hF t j + , Y j + K1
2 2
(45)
h h
K 3 = hF t j + , Y j + K 2
2 2
(
K 3 = hF t j + h, Y j + K 3 )
La pendiente efectiva usada es la media de los pesos de la pendiente de cuatro diferentes puntos en el
intervalo, con el valor de Y usado a puntos sucesivamente de dos aproximaciones de medio punto. Los pesos
1 2 2 1
son , , , tales que los valores de los dos puntos intermedios contribuyen dominantemente al valor de
6 6 6 6
la pendiente efectiva.
Formalmente la solucin de la ecuacin diferencial y=F(t,y), puede ser escrita en trminos de la integral
como:
La integral puede ser aproximada por la Regla de 1/3 de Simpson, usando dos intervalos, cada uno de
longitud h/2, entonces:
Se puede elegir F(t0, y(t0)) para ser K1, y F(t1, y(t1)) para ser K4, mientras que F(tmid, y(tmid)) puede ser el
promedio de K2 y K3. Con esas identificaciones, se puede entender que la formula de Runge-Kutta puede ser
obtenido aproximadamente como resultado de la integracin por la regla de Simpson.
Una versin del meto de Runge-Kutta de cuarto orden puede ser derivada, empleando la regla de 3/8 de
Simpson, y se expresa como:
(
K1 = hF t j , Y j )
h 1
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K 2 = hF t j + , Y j + K1
3 3
(40)
2h 1 1
K 3 = hF t j + , Y j + + K1 + K 2
3 3 3
(
K 4 = hF t j + h, Y j + + K1 + K 2 + K 3 )
Y j +1 = Y j +
1
(K1 + 3K 2 + 3K 3 + 4 K 4 ) (41)
8
Los mtodo de Runge-Kutta estn sujetos a dos tipos de errores: el error de truncamiento y el de
estabilidad. El error de truncamiento se debe a la discrepancia entre el desarrollo de Taylor del mtodo
numrico y la solucin exacta. El tamao del error decrece al aumentar el orden del mtodo. Por otro lado, la
inestabilidad es un efecto acumulado del error local, de forma que el error de la solucin crece sin limite al
avanzar los intervalos de tiempo.
K1 = hF t j , Y j
K = hF t + h , Y + K1
2 j j
2 2
(
K 3 = hF t j + h, Y j K1 + 2 K 2 )
Y j +1 = Y j + 1 [K1 + 4 K 2 + K 3 ]
6
er
Mtodo de Runge-Kutta de 4 Orden:
Regla 1/3 Simpson:
(
K1 = hF t j , Y j )
K = hF t + h , Y + h K
2 j j 1
2 2
(45)
K = hF t + h , Y + h K
3
j
2
j
2
2
(
K 3 = hF t j + h, Y j + K 3 )
Y j +1 = Y j +
1
(K1 + 2 K 2 + 2 K3 + K 4 ) (44)
6
Regla 3/8 Simpson:
(
K1 = hF t j , Y j )
K = hF t + h , Y + 1 K
2 j j 1
3 3
(40)
K = hF t + 2h , Y + + 1 K + 1 K
3
j
3
j
3
1
3
2
(
K 4 = hF t j + h, Y j + + K1 + K 2 + K 3 )
Y j +1 = Y j +
1
(K1 + 3K 2 + 3K 3 + 4K 4 ) (41)
8
dny dy d 2 y d n 1 y
n
= F t , y, , 2 , K , n 1 (42)
dt dt dt dt
Donde en t = t0, donde son conocidos los valores de y, dy/dt, d2y/dt2, ,.., dyn/dtn.
Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.
d2y
2x = (43)
dt 2
M
d n 1 y
xn 1 = dt n 1
Entonces se puede expresar el siguiente esto como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias
lineales de primer orden.
x0 = x1
x1 = x2
x2 = x3
(44)
M
xn 2 = xn 1
x = F (t , x , x , x , K , x )
n 1 0 1 2 n2
Este cambio de variables permite partir de una ecuacin diferencial ordinaria de orden n, en un sistema de
n ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.
En notacin vectorial se puede rescribir este problema en una forma ms sencilla. Sea:
y
Y0 dy
Y dt
1 2
Y = Y2 = 2
d y
(43)
dt
M M
Yn 1 d n 1 y
dt n 1
entonces:
Y0 Y1
1
Y Y 2
Y
Y = 2 = F(t , Y )
Y 3
(44)
M M
Y Yn 1
n2
Yn 1 F (t , Y1 , Y2 , KYn 1 )
Bajo el esquema anterior, el problema de una ecuacin diferencial de orden superior puede ser reducido a
un problema de Cauchy en forma vectorial:
Y(t ) = F(t , Y )
con t[a,b]
Y(t = t 0 ) = Y0
donde:
Y0
Solo para ser empleado con objetivo de evaluacin, o acadmicos. Prohibido la reproduccin total o parcial de este documento.
Y
1
Y = Y2 (43)
M
Yn 1
El problema ,puede ser atacada con cualquiera de los mtodos numricos ya antes mencionados.