4/28/2017 Facsmil 1 Banco BCI

Facsmil 1 Banco BCI

Riesgo

* Required

Ingrese su mail *
En este mail recibir su evaluacin y comentarios para sus respuestas.

Ingrese su Nombre *

Las siguientes 50 preguntas deben ser respondidas en

01:15 hrs.
En el clculo del patrimonio depurado se rebajarn del patrimonio contable entre otros. *
El 20% del saldo de la cuenta deudores por intermediacin y derechos por operaciones a futuro.
Los activos utilizados para garantizar obligaciones de terceros.
Los activos intangibles.
Todas son correctas

La decisin de un importante fabricante de productos tecnolgicos de desechar una de sus lneas

de producto, puede ser catalogado cmo: *
Riesgo de mercado
Riesgo operacional
Riesgo de crdito
Riesgo estratgico

Un bono con tasa cupn 8%, de 15 aos, tiene una TIR de 10% y una duracin de 8.05 aos. Si la
tasa de rendimiento cambia 25 pb, cunto variar el precio del bono? *
3.27%
2.01%
6,44%
1.83%
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw1pna8ACINhRPd3Q6mf0HrqbVCTpC6SBFSk_W6PxZ8wxzOw/viewform 1/10
4/28/2017 Facsmil 1 Banco BCI

El riesgo de mercado se puede medir de mejor forma a travs de los siguientes instrumentos
nancieros: *
Nivel de posiciones, valor en riesgo y pruebas de estrs.
Valor en riesgo, jacin de lmites, pruebas retrospectivas y pruebas de estrs.
Valores en riesgo, modelo de varianza y de covarianza
Nivel de posiciones, valores puntos bases y valores en riesgo.

El directorio de una compaa es la responsable de: *

Establecer lmites de mitigacin de los riesgos nancieros y de los instrumentos que cada uno
intermedia.
Establecer de la estructura organizacional para veri car la adecuada segregacin de funciones y
aprobar los controles internos para la proteccin de activos
Medir que el personal se adhiera a las polticas y procedimientos en los temas relacionados a control
interno y riesgos.
Aprobar y estar en conocimiento del funcionamiento del sistema de control interno y las polticas de
gestin de riesgos, establecidos por la empresa

La tasa libre de riesgo es al premio por riesgo: *

Menor
Mayor
Igual
No tiene relacin

Cul de las siguientes operaciones involucran algn compromiso futuro? *

El prstamo de acciones.
Todas son correctas.
Las operaciones a plazo y las simultneas.
Las ventas cortas

Ceteris paribus, la duracin de un bono est negativamente correlacionada con su: *

Tasa cupn
Madurez
TIR
Tasa cupn y TIR

Cul de las siguientes a rmaciones mejor expresa el concepto de riesgo: *

Es la probabilidad de prdidas econmicas
Es la potencialidad que eventos esperados y probables generan prdidas en el capital o ingresos
Es la potencialidad que eventos internos o externos generen resultados negativos.
Es la potencialidad que eventos, esperados, probables o no anticipados, puedan producir efectos
negativos en el capital o ingresos de la empresa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw1pna8ACINhRPd3Q6mf0HrqbVCTpC6SBFSk_W6PxZ8wxzOw/viewform 2/10
4/28/2017 Facsmil 1 Banco BCI
De las siguientes aseveraciones, Cul es la verdadera? *
El backtesting o testeo retroactivo es un mtodo de evaluacin peridica que permite medir la
exactitud y capacidad predictiva del modelo de riesgos VaR.
Los calces de activos y pasivos son el instrumento que permiten cuanti car el riesgo de mercado y de
liquidez.
El riesgo de liquidez deriva de la capacidad de la empresa para no cumplir con sus obligaciones
nancieras.
Las pruebas de estrs permiten medir los efectos adversos de una cartera de inversin frente a
situaciones de crisis y se basan en el modelo de correlaciones del VAR

La sensibilidad del precio, est relacionada con la TIR en forma: *

Depende del mercado
Directa
No tiene relacin
Inversa

Suponiendo que se tiene una inversin en acciones de $1.500.000, su precio tiene una volatilidad
de 15% anual y usted calcula el Valor en Riesgo obteniendo es de $ 9.200 diarios. La
interpretacin de este ltimo es la siguiente: *
Corresponde a la estimacin estadstica, con cierto grado de con anza, de la prdida potencial diaria
que podra tener dicha accin.
Corresponde a la prdida de dicha accin determinada estadsticamente.
Corresponde a la prdida estadstica diaria por variacin de precio de dicha accin
Los $9.200 corresponden a la estimacin estadstica de la uctuacin que podra tener dicha accin
en un da

Manteniendo constante el resto de los factores, el riesgo de tasa de inters de un bono con
cupones es generalmente mayor, si su: *
Su inters corriente es mayor
Madurez es menor
Su TIR es menor
Su tasa de cupn es mayor

El monto de las inversiones en bienes corporales muebles en ningn caso podr representar el: *
El 5% del patrimonio depurado.
El 25% del patrimonio depurado.
El 15% del patrimonio depurado.
Ninguna es correcta

El riesgo de tasa de inters de un bono es: *

Riesgo que emerge de la incertidumbre del retorno del bono, causado por cambios en la tasa de inters.
Riesgo relacionado con la posibilidad de quiebra del emisor y riesgo vinculado a cambios en tasa
inters.
El riesgo no sistemtico causado por factores nicos asociados al bono.
El riesgo relacionado con la posibilidad de quiebra del emisor del bono.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw1pna8ACINhRPd3Q6mf0HrqbVCTpC6SBFSk_W6PxZ8wxzOw/viewform 3/10
4/28/2017 Facsmil 1 Banco BCI

Manteniendo constante el resto de los factores, el riesgo de tasa de inters de un bono con
cupones es generalmente mayor cuando su: *
La tasa cupn es mayor
Madurez es mayor
La TIR es mayor
Todas son correctas

Respecto al control interno y de gestin de riesgo para los intermediarios de valores, los
responsables de que la entidad est adecuadamente organizada, que cuente con controles
internos y sistemas de gestin de riesgo apropiados, son: *
A) La Alta Administracin
C) El gerente general
B) El presidente
Slo A y B

Los precios de los bonos y sus tasas estn relacionados: *

Inversamente
Positivamente relacioandos
Directamente
No existe relacin

En lo referente al control interno y de gestin de riesgo para los intermediarios de valores, la

organizacin interna de los intermediarios de valores depender entre, otras variables: *
Del riesgo de lavado de activos en el mercado de valores.
De las prcticas internas que puedan llevar a cometer algn ilcito.
Es difcil determinar los efectos debido al comportamiento de los activos y pasivos en dlares
De la naturaleza, tamao y complejidad de los negocios que realizan y de los riesgos que enfrentan.

Un incremento en la TIR genera un mayor cambio de precio si el Bono es: *

De mayor duracin
No hay relacin
Ninguna de las anteriores.
De menor duracin

Identi que el bono con la mayor duracin: *

Madurez 19 aos, cupn 15%
Madurez 20 aos, cupn 0%
Madurez 20 aos, cupn 8%
Madurez 20 aos, cupn 12%

Entre las responsabilidades de la Alta Administracin respecto del control interno y gestin de
riesgos para intermediarios de valores, destacan: *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw1pna8ACINhRPd3Q6mf0HrqbVCTpC6SBFSk_W6PxZ8wxzOw/viewform 4/10
4/28/2017 Facsmil 1 Banco BCI
Todas son correctas
Establecer una estructura organizacional adecuada, consistente con el volumen y complejidad de las
operaciones y que contemple una apropiada segregacin de funciones.
Establecer un cdigo de tica, el que debe ser conocido y respetado por todo el personal del
intermediario.
Conocer y comprender los riesgos inherentes a los negocios y actividades que desarrolla el
intermediario de valores.

Cules son los plazos de las operaciones a plazo y simultneas? *

Mnimo 5 das burstiles y mximo 30 das burstiles hbiles desde tomada la venta corta
Ninguna es correcta.
No puede ser inferior a 3 das hbiles burstiles ni superior a 180 das corridos contados desde el pago
de la comisin..
No puede ser inferior a 3 das hbiles burstiles ni superior a 180 das corridos contados desde la fecha
en que se realice la operacin.

Es el riesgo de incumplimiento por parte del corredor contraparte y de los clientes contraparte de
los acuerdos y contratos rmados, los que pudieran resultar en que la operacin no se
perfeccione en el tiempo y la forma pactada, excluidas las causales de liquidez y solvencia. *
Riesgo Liquidez
Riesgo Operacional
Riesgo Contraparte
Riesgo Mercado

La TIR o Tasa Interna de Retorno es: *

La tasa con la cual el Valor Actual Neto (VAN) es Igual a 0
La tasa con la cual el Valor Actual Neto (VAN) es Mayor a 1
La tasa con la cual el Valor Actual Neto (VAN) es Menor a 0
La tasa con la cual el Valor Actual Neto (VAN) es Mayor a 0

La duracin es igual a la madurez para el Bono *

Amortizable
Nunca son iguales
Bullet
Cero Cupn

Cul del las siguientes de niciones se ajusta mejor al "Riesgo de Crdito" *

Consecuencia de la volatilidad del mercado de divisas.
Consecuencia de la posibilidad de que una de las partes de un contrato nanciero no asuma sus
obligaciones.
Se re ere al hecho de que una de las partes de un contrato nanciero no pueda obtener la liquidez
necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos que no puede vender con la
su ciente rapidez y al precio adecuado y la voluntad de hacerlo.
Se conoce como la posibilidad de ocurrencia de prdidas nancieras, originadas por fallas o
insu ciencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnologa, y en la presencia de eventos externos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw1pna8ACINhRPd3Q6mf0HrqbVCTpC6SBFSk_W6PxZ8wxzOw/viewform 5/10
4/28/2017 Facsmil 1 Banco BCI
imprevistos.

Las provisiones de crditos corresponden a: *

Es la cuanti cacin monetaria de la cartera de cuentas por cobrar, en un periodo determinado
Es la cuanti cacin de la morosidad de las inversiones y cuentas por cobrar de corto plazo.
La estimacin monetaria de la recuperacin de las cuentas por cobrar de la empresa
La cuanti cacin monetaria del riesgo de crdito, cuyo monto se carga en resultados, permitiendo
medir la calidad de la cartera de cuentas por cobrar

Aquel de compra o de venta en que un mismo intermediario de valores tiene comprometido

comprar y vender a clientes distintos, un mismo instrumento es: *
Monto de cobertura patrimonial.
Cartera propia disponible compromiso calzado.
Crditos no sean reembolsables.
Compromiso calzado.

Cul del las siguientes de niciones se ajusta mejor al "Riesgo de Liquidez" *

Se re ere al hecho de que una de las partes de un contrato nanciero no pueda obtener la liquidez
necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos que no puede vender con la
su ciente rapidez y al precio adecuado y la voluntad de hacerlo.
Consecuencia de la posibilidad de que una de las partes de un contrato nanciero no asuma sus
obligaciones.
Se conoce como la posibilidad de ocurrencia de prdidas nancieras, originadas por fallas o
insu ciencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnologa, y en la presencia de eventos externos
imprevistos.
Consecuencia de la volatilidad del mercado de divisas.

La duracin es menor a la madurez para todos los bonos excepto: *

para el Bono Amortizable
No hay excepciones
para el Bono Bullet
para el Bono Cero

Cul de los siguientes bonos es ms sensible a cambios en la tasa de inters? *

1.- Un bono a la par, X, con madurez de 5 aos y una tasa cupn igual a 10% 2.- Un bono cero cupn, Y, con
madurez de 5 aos y TIR igual a 10%
Ambos tienen la misma sensibilidad pues ambos tienen igual TIR
Bono Y, por su duracin mayor
Bono X, por tener una TIR ms elevada
Bono X, por su mayor madurez

La duracin de un bono es funcin de su: *

TIR
Madurez

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw1pna8ACINhRPd3Q6mf0HrqbVCTpC6SBFSk_W6PxZ8wxzOw/viewform 6/10
4/28/2017 Facsmil 1 Banco BCI
Tasa cupn
Todas son correctas

Usted es nombrado gerente de riesgos de una Compaa la cual tiene elevada incobrabilidad de
cuentas por cobrar y bajo nivel de provisiones. Cual de las siguientes acciones seran las ms
convenientes para enfrentar la situacin descrita: *
El valor en riesgo afecta la tasa de recuperacin de crditos
Las garantas recibidas por crditos otorgados, aseguran la recuperabilidad de las cuentas por cobrar
El inadecuado manejo del riesgo operacional, puede generar problemas de liquidez, afectar el riesgo de
crdito y el riesgo de mercado
El riesgo de crdito es independiente del riesgo operacional

Si se tiene un descalce neto en dlares, de menos USD 300.000, derivado de activos por USD
700.000 y pasivos por USD 1,0 milln, una baja del tipo de cambio tendr el siguiente efecto: *
Ser negativo para la empresa pues sus pasivos en dlares aumentarn
Es difcil determinar los efectos debido al comportamiento de los activos y pasivos en dlares
Ser neutro para la compaa, pues no le afecta su posicin en moneda extranjera
Ser positivo para la empresa debido que disminuyen sus pasivos en moneda nacional

De las siguientes a rmaciones, cul de ellas expresa de mejor manera los objetivos de la Unidad
de Auditora Interna de los intermediarios de valores: *
Ninguna es correcta
El veri car el correcto funcionamiento del sistema de control interno y gestin de riesgo y su
consistencia con los objetivos y polticas de la organizacin.
La correcta contratacin de terceros para el desarrollo de funciones de auditora.
La independencia de los rganos de control respecto de la Alta Administracin.

Algunos de los problemas con inmunizar son: *

La duracin asume que la curva de rendimiento es plana
La inmunizacin es vlida para un cambio de la tasa de inters
La duracin asume que si hay movimientos en la curva de rendimiento, stos son paralelos
Todas son correctas

El estado diario debe enviarse a la Superintendencia a travs del: *

A Sistema de Envo de Informacin en Lnea
B Jefe directo
C Cualquier correo personal
D A y B

Respecto de los ttulos de oferta pblica representativos de deuda, para el clculo del monto de
cobertura patrimonial se deber determinar: *
Los compromisos de compra, operaciones de venta con compromiso de retrocompra, colocaciones a
rme y, obligaciones frente a opciones de venta de terceros.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw1pna8ACINhRPd3Q6mf0HrqbVCTpC6SBFSk_W6PxZ8wxzOw/viewform 7/10
4/28/2017 Facsmil 1 Banco BCI
Los porcentajes dispuestos sobre el mercado de cada ttulo accionario sobre el cual el intermediario
haya efectuado una venta corta por cuenta propia.
Un monto referido a los ttulos de oferta pblica representativos de deuda que el intermediario
considere en el cmputo de su patrimonio lquido.
Los porcentajes dispuestos sobre el valor de mercado de aquellos ttulos sujetos a obligaciones de
compra futura que no se encuentren cubiertas.

Los intermediarios de valores debern establecer y mantener polticas, procedimientos y

controles operativos efectivos, y debern asegurar razonablemente al menos: *
Un control estricto de la informacin generada entre el intermediario de valores y sus clientes.
La correcta resolucin de los con ictos de inters que se presenten entre sus empleados.
La integridad de las prcticas del intermediario de valores en materia de lavado de activos.
La proteccin de los activos, tanto del intermediario de valores como de sus clientes.

Cul del las siguientes de niciones se ajusta mejor al "Riesgo de Tipo de Cambio" *
Consecuencia de la posibilidad de que una de las partes de un contrato nanciero no asuma sus
obligaciones.
Se re ere al hecho de que una de las partes de un contrato nanciero no pueda obtener la liquidez
necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos que no puede vender con la
su ciente rapidez y al precio adecuado y la voluntad de hacerlo.
Se conoce como la posibilidad de ocurrencia de prdidas nancieras, originadas por fallas o
insu ciencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnologa, y en la presencia de eventos externos
imprevistos.
Consecuencia de la volatilidad del mercado de divisas.

Ceteris paribus, la duracin de un bono est positivamente correlacionada con su: *

TIR
Ninguna es correcta
Tasa cupn
Madurez

Determine el valor en riesgo de 100 puntos base de una posicin de $4.500.000, cuyo capital
inicial equivale a 1.000 cuotas y que, al da de hoy, el valor de la cuota es de $5.000: *
$ 55.000
$ 50.000
$ 500.000
$ 5.000

La Duracin es una medida de la madurez *

Ninguna de las anteriores
Efectiva del bono
Mayor al bono
Menor al bono

El propsito bsico de la inmunizacin es: *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw1pna8ACINhRPd3Q6mf0HrqbVCTpC6SBFSk_W6PxZ8wxzOw/viewform 8/10
4/28/2017 Facsmil 1 Banco BCI
Compensar riesgo de precio con riesgo de reinversin
Producir cero riesgo neto de tasa de inters y compensar riesgo de precio con riesgo de inversin
Eliminar el riesgo de no pago
Producir un riesgo neto de tasa de inters igual a cero

La Tasa Libre de Riesgo es el equivalente a: *

Es la que me da un Money Market
El mximo riesgo al mximo retorno
El mnimo riesgo al mnimo retorno
La mejor alternativa de inversin que dej de usar.

El indicador de liquidez general mide lo siguiente: *

Los recursos disponibles y valores por cobrar a 7 das, respecto las obligaciones por pagar a 7 das
Las disponibilidades y obligaciones a pagar en 7 das
La capacidad de la compaa de generar fondos en 7 das
Las disponibilidades de efectivo de la empresa

El riesgo de tasa de inters de un Bono, est relacionado con con la tasa del cupn en forma: *
Inversa
No tiene relacin
Depende del mercado
Directa

La "duracin modi cada" es igual a la duracin de Macaulay *

Dividida por (uno ms la TIR del bono)
Multiplicada por el cambio en la tasa de inters
Multiplicada por (uno ms la TIR del bono)
Dividida por (uno menos la TIR del bono)

Dada su madurez, la duracin de un bono 0 cupn es mayor cuando la tasa de descuento es: *
Mayor
Menor
La duracin de un bono es independiente de la tasa de descuento
Igual a la tasa de riesgo

Submit
100%: You made it.
NeversubmitpasswordsthroughGoogleForms.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw1pna8ACINhRPd3Q6mf0HrqbVCTpC6SBFSk_W6PxZ8wxzOw/viewform 9/10
4/28/2017 Facsmil 1 Banco BCI
Poweredby ThisformwascreatedinsideofLLANOS&MACDONALDASESORASYCAPACITACINE.I.R.L..
ReportAbuseTermsofServiceAdditionalTerms

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw1pna8ACINhRPd3Q6mf0HrqbVCTpC6SBFSk_W6PxZ8wxzOw/viewform 10/10