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Teora, Handout 5
1 Distribuciones conjuntas
Vamos a extender las definiciones de las funciones de densidad y distribucion
de una variable aleatoria para representar estas funciones de varias variables
aleatorias.
. < x1 , . . . , xn <
Igual que en el caso de una u nica variable, la funcion conjunta pX1 ,...,Xn
asigna probabilidades diferentes de zero a un n umero finito de combinaciones
de (x1 , . . . , xn ). Las probabilidades distintas de zero deben sumar 1.
1
Definici on 3 Sean X1 , X1 , . . . , Xn random variables con probabilidad conjunta
pX1 ,...,Xn (x1 , . . . , xn ) entonces la varianza de una funci on g(, . . . , ) de la vari-
able aleatoria de dimensi on n es
X 2
V ar[g(x1 , . . . , xn )] = ([g(x1 . . . xn ) E[g(x1 , . . . , xn )]) pX1 ,...,Xn (x1 , . . . , xn )
todos los (x1 ,...,xn )
= E[g 2 (x1 , . . . , xn )] E 2 [g(x1 , . . . , xn )]
Ejemplo
La siguiente tabla contiene los valores de pX,Y (x, y) para dos variables disc-
retas X y Y ,
y 1 2 3
x
-1 0.10 0.10 0.00
0 0.10 0.20 0.10
1 0.00 0.05 0.05
2 0.10 0.15 0.05
Soluci
on
E[Y ] = 1.9
V ar[Y ] = 0.49