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EJERCICIOS DE RESOLUCI ON DE ECUACIONES NO

LINEALES.

1. Utilizar el m´etodo de bisecci´on para encontrar la ra´ız m´as cer- cana a cero de la ecuaci´on

e x ° sin( x)=0

con un orden de error inferior a 10 ° 6 .

2. Sean f ( x) = x 2 ° 6 y x 0 = 1. Aplicar el m´etodo de Newton- Raphson para encontrar x 2 .

3. Aplicar el m´etodo de Newton-Raphson para encontrar solu- ciones con una exactitud de 10 ° 4 para los siguientes problemas

(a)

x 3 ° 2x 2 ° 5 = 0 en el intervalo [1, 4].

(b)

x 3 + 3 x 2 ° 1 = 0 en el intervalo [°3 , 2].

(c)

x ° cos( x) = 0 en el intervalo [0 , º / 2].

(d)

x ° 0. 8 ° 0. 2 sin( x) = 0 en el intervalo [0 , º / 2].

4. Aproximar las ra´ıces de la ecuaci´on

x 5 + 5 x +8=0

con un orden de error inferior a 10 °3 . Utilizar el m´etodo de Newton-Raphson.

5. Sean dadas las funciones:

(a)

(b)

(c)

g 1 (x) = (3 + x ° 2 x 2 ) 1 / 4

g 2 (x ) = µ x + 3 ° x 4

2

1 / 2

g 3 (x ) = µ

x + 3 x 2 +

2 1 / 2

.

Utilizando f´aciles manipulaciones algebraicas, demostrar que

las funciones g i (x), i = 1

mente cuando f (x ) = 0, donde

3, tienen un punto fijo en x § exacta-

f ( x) = x 4 + 2 x 2 ° x ° 3

Efectuar 4 iteraciones (si es posible hacerlo) en las funciones g i siendo x 0 =1y x n+1 = g i (x n ), n = 0 , 1 , 2 , 3. ¿Cu´al de las 4 funciones dar´a una mejor aproximaci´on de la soluci´on ?.

1

6.

Aproximar las ra´ıces de la ecuaci´on

 
 

e ° x ° x = 0

 
 

con un orden de error inferior a 10 °3 . Utilizar el m´etodo de aproximaciones sucesivas.

7.

Determinar un intervalo e una funci´on para poder aplicar el m´etodo del punto fijo a las siguientes ecuaciones:

(a)

x 3 ° x ° 1=0

(b)

4 ° x ° tan(x)=0

Determinar, en cada caso, el n´umero de iteraciones necesario para que el error cometido sea inferior a 10 °5 .

8.

Se considera la ecuaci´on

 
 

x 2 ° 1 ° sin( x)=0

 
 

Probar que dicha ecuaci´on tiene, al menos, una ra´ız posi- tiva.

Encontrar un intervalo en el cual la iteraci´on

 

x n = p 1 + sin(x n °1 ),

 

n = 1 , 2,

converja, para cualquier valor inicial x 0 de dicho intervalo, a una ra´ız positiva de la ecuaci´on anterior. ¿Cu´antos pa- sos deben darse, a partir de x 0 = º / 2, para obtener una aproximaci´on de la ra´ız con un error inferior a la mil´esima

?

9.

Aproximar las ra´ıces de la ecuaci´on

 
 

p x sin( x) ° x 3 +2=0

 
 

en el intervalo [1, 2] con un orden de error inferior a 1/ 30. Uti- lizar el m´etodo de bisecci´on.

10.

Utilizar el m´etodo de Newton-Raphson para encontrar las ra´ıces de la ecuaci´on

 

e x ° 1 . 5 ° arctan( x)=0

 
 

con un orden de error inferior a 10 ° 6 .

11.

Sean f (x) = x 2 ° 6, x 0 = 3, x 1 = 2. Aplicar primero el m´etodo de la secante y, luego, el de la regula falsi (posici´on falsa) para encontrar x 3 .

12.

Utilizar el m´etodo de la secante para encontrar un cero de la funci´on

x 3 ° sinh( x)+4 x 2 + 6 x + 9

con un orden de error inferior a 10 ° 6 .

2

13. Utilizar el m´etodo de Newton-Raphson para encontrar una soluci´on del sistema

(

3

0

xy 2 ° x 3 ° 1=0

3

x 2 ° y 2

=

con un orden de error inferior a 10 °9 . Inicializar el m´etodo en el punto ( x 0 , y 0 ) = (1 , 1).

14. Considera el problema:

(P.V.I. ) : ( y 0 ( t) =1 ° [ t ° y (t )] 2 , t 0 ,

y (0)

= 1 .

Los apartados (a) y (b) corresponden a materia tratada en el tema 5, y que por tanto no ser´an consideradas en esta secci´on Resolver dicho problema aplicando el m´etodo de Euler impl´ıcito. La ecuaci´on no lineal que en cada paso de integraci´on aparezca se quiere resolver mediante el m´etodo de Newton-Raphson . Para ello se pide

(c)

Describir una etapa gen´erica del esquema de c´alculo de Euler impl´ıcito, detallando el proceso que permite calcular y n+1 a partir de y n .

(d)

Aplicar el proceso anterior para estimar y 2 resolviendo la ecuaci´on no lineal que en cada paso aparece por el m´etodo de Newton-Raphson y realizando un m´aximo de 4 itera- ciones (o en su defecto cuando encuentres dos valores que se diferencien entre s´ı en menos de 0 .01 ) y arrancando el proceso iterativo con el valor de y 0 . Utilizar s´olo tres cifras decimales en las aproximaciones encontradas.

Finalmente se quiere resolver an´aliticamente el problema ante- rior y estimar as´ı los errores cometidos en la aplicaci´on de los dos m´etodos anteriores. Para ello:

(e)

Definir el cambio de variables u (t ) = t ° y ( t) y resolver el (P.V.I.) inicial.

(f)

Evaluar la soluci´on exacta en los instantes t 1 y t 2 y calcular el error cometido comparando con los valores obtenidos en las aproximaciones anteriores. ¿Cual ha sido el m´etodo m´as preciso ? y el m´as r´apido ?

3

Ejercicios propuestos en ex´amenes.

1. Examen septiembre 2002. Utilizar el m´etodo de Newton-Raphson para encontrar una soluci´on del sistema

(

x (x ° y ) 2

° x ° y + 2 x 2

+1 = 0

0

=

Inicializar el m´etodo en el punto (x 0 , y 0 ) = (1, 1 . 2) y realizar tres iteraciones. Trabajar con tres cifras decimales.

2. Examen junio 2003. Utilizar el m´etodo de Newton-Raphson para encontrar una soluci´on del sistema

(

° x ° y 3 + x 2 ° 2=0

0

1 ° 2 x + y ° y 2

=

Inicializar el m´etodo en el punto ( x 0 , y 0 )=( °0 . 8 , °0. 4) y re- alizar tres iteraciones (10, 8 y 7 puntos respectivamente). Tra- bajar con tres cifras decimales.

3. Examen junio 2004. Se considera la ecuaci´on x 3 + cos( x) =

0. Aplique el m´etodo de Newton para encontrar x 2 , tomando

como punto de partida del esquema iterativo x 0 = ° 1. ¿Podr´ıa haberse considerado x 0 = 0?.

4. Examen junio 2004 (maple). Encontrar por el m´etodo de bi- partici´on un valor aproximado con error inferior a 10 °7 de la soluci´on de la ecuaci´on no lineal

x sin( x) ° 1=0 ,

contenida en el intervalo [a, b ], siendo a =0y b = 2.

5. Examen junio 2005. Se considera la ecuaci´on x 3 + cos( x) =

0. Aplique el m´etodo de Newton para encontrar x 2 , tomando

como punto de partida del esquema iterativo x 0 = ° 1. ¿Podr´ıa haberse considerado x 0 = 0?.

6. Examen junio 2007. Hallar una aproximaci´on x § , de alguna de la infinitas ra´ıces reales de la ecuaci´on:

f (x) = e ° x ° sin( x)=0 ,

de modo que | f (x § )| 0 . 005, utilizando el m´etodo de las aprox- imaciones sucesivas (punto fijo). Justifica el esquema iterativo empleado.

7. Examen septiembre 2006. Hallar una aproximaci´on x § , de la unica´ raiz real de la ecuaci´on:

f (x) = x 3 ° 2 x ° 5=0,

de modo que | f (x § ) | 10 ° 3 , utilizando el m´etodo de la secante.

4

8.

9.

Examen junio 2007 (maple). Dado el sistema no lineal:

1

x = g 1 (x, y ) = 8 (8x ° 4 x 2 + y 2 + 1) ,

1

y = g 2 ( x, y ) = 4 (2x ° x 2 + 4 y ° y 2 + 3) ,

utiliza la aproximaci´on inicial (x 0 , y 0 ) = (1. 1, 2 .0) y calcula las tres siguientes aproximaciones al punto fijo mediante el m´etodo de Gauss Seidel.

Examen junio 2007. Hallar una aproximaci´on x § , de la unica´ ra´ız real de la ecuaci´on:

f (x) = exp(° x) ° sin( x)=0 ,

10.

11.

12.

13.

de modo que | f (x § )| 0 . 005, utilizando el m´etodo de las aprox- imaciones sucesivas (punto fijo). Justifica el esquema iterativo empleado.

Examen septiembre 2008. Utilizar el m´etodo de Newton Raph- son para obtener una aproximaci´on de la ra´ız (0, 0) del sistema de ecuaciones no lineal:

Ω

x 2 + x + y

y 2 + x + y = 0 ,

= 0

partiendo de (x 0 , y 0 ) = (0 .5 , 0 .5) y realizando dos iteraciones en dicho esquerma iterativo.

Examen maple 2009. Sabiendo que la ecuaci´on x 2 ° 1 ° sen(x) = 0 tiene una ra´ız r en el intervalo (1 , 2), hallar por los m´etodos de bipartici´on, Newton, secante y del punto fijo o aproximaciones sucesivas una aproximaci´on x § de la ra´ız con un error inferior

a " = 10 ° 5 (es decir, |r ° x § | < " o bien, si x § = x n+1 , |x n +1 ° x n | < " ).

Examen septiembre 2009. Hallar una aproximaci´on x § de la unica´ ra´ız real de la ecuaci´on x 3 + 2 x + 2 = 0 con un error del order 10 °4 . Utilizar para ello el m´etodo de Newton-Raphson partiendo del valor x 0 = °1.

Examen maple 2010. En 1224, Leonardo de Pisa, mejor cono- cido como Fibonacci, resolvi´o el reto matem´atico de Juan de

Palermo en presencia del emperador Federico II. El reto con- sist´ıa en obtener una ra´ız de la ecuaci´on x 3 + 2 x 2 + 10 x = 20. Primero demostr´o que la ecuaci´on carec´ıa de ra´ıces racionales

y de una ra´ız irracional del tipo de Euclides, esto es, no ten´ıa

irracional del tipo de Euclides, esto es, no ten´ıa ra´ıces de la forma a ± p

ra´ıces de la forma a ± p b, p a ± p b , p a ± p b , q p a ± p b, donde a y b son racionales. Despu´es aproxim´o la unica´ ra´ız

5

real, probablemente aplicando un m´etodo algebraico de Omar Khayyam que inclu´ıa la intersecci´on de un c´ırculo y de una par´abola. Su respuesta la di´o en un sistema num´erico de base 60, as´ı:

1+22 µ

60 +7 µ

1

60 2 +42 µ 60 3 +33 µ

1

1

60 4 +4 µ

1

60 5 +40 µ

1

60 6

1

.

Calcula la exactitud de su aproximaci´on, utilizando para ello cada uno de los siguientes m´etodos (evidentemente con uno valdr´ıa, pero se pide resolverlo con los tres): bipartici´on, Newton- Raphson y de la secante.

´

EJERCICIOS DE RESOLUCI ON DE PROBLEMAS DE

´ ´

VALOR INICIAL. M ETODOS NUM ERICOS.

1. Utilizar el m´etodo de Euler para resolver el problema de valor inicial y 0 = f ( t, y ), donde f (t, y ) = t° y en [0 , 1] con y (0) = 1

para h = 1 ,

casos al aproximar el valor y (1), sabiendo que la soluci´on exacta

es y (t )=3 e °t/ 2 ° 2 + t (y por tanto, y (1) = 0. 819591979).

2. Utilizar el m´etodo de Heun, cuyo paso general viene dado por:

4 1 . Calcular el error cometido en cada uno de los

2

1 2 y

p k +1 = y k + hf (t k , y k )

y k +1 = y k +

1

2 [ f ( t k , y k ) + f (t k +1 , p k +1 ),

para resolver el problema de valor inicial dado en el ejercicio 1.,

de nuevo considerando h = 1 , obtenidos.

4 1 . Comparar los resultados

1 2 y

3. Utilizar el m´etodo de Runge-Kutta de orden N = 4, cuyo paso general viene dado por:

y k +1 = y k + h( f 1 + 2 f 2 + 2 f 3 + f 4 )

6

f 1 = f ( t k , y k )

f 2 =

f 3 =

f (t k

f (t k

+ h , y k

+

2

+ h f 1 )

2

h 2 , y k +

h 2 f 2 )

f 3 = f (t k + h, y k + hf 3 ),

para resolver el problema de valor inicial dado en el ejercicio 1.,

considerando h = 1 ,

4 1 . Comparar los resultados obtenidos.

1 2 y

6

Ejercicios propuestos en ex´amenes.

1. Examen junio 2000.

a) Considera el problema de valor inicial:

( P.V.I ° 1) : ( y 0 (t ) =1 ° 2 · t · y

y (0)

= 0

t 0

R. England propuso en el a˜no 1969 un m´etodo de Runge- Kutta que se ha demostrado altamente eficiente en nu- merosos problemas y al que se le cita frecuentemente como m´etodo de England. Dicho m´etodo puede definirse me- diante la tabla:

 

0

0000

1 /

2

1 / 2000

1 /

2

1 / 4 1 / 400

1

0 ° 120

 

1 / 6

04 / 6

1 / 6

Se pide escribir las expresiones que permiten obtener en un paso gen´erico de longitud h n el valor de y n+1 (aproximaci´on de y ( t n +1 )) a partir del valor de y n (que aproxima el valor de y (t n )) , especificando claramente cuales son los puntos t n,i intermedios que se utilizan en el m´etodo, cu´ales son las expresiones de las f´ormulas de integraci´on utilizadas para estimar los valores de y en dichos puntos intermedios y cual es la expresi´on de la f´ormula de integraci´on que se utiliza para predecir el valor de y en t n+1 .

b) Aplica el m´etodo de England para estimar un valor aproximado de la soluci´on del problema ( P.V.I. ° 1) en el instante t = 0 .2 utilizando un paso de integraci´on temporal h = 0 .2 .

c) Considera ahora el problema

( P.V.I. ° 2) : ( y 0 (t ) =

y (0)

= 1

° 3

2 · y (t ) t 0

Analiza sobre dicho problema qu´e valores del paso de inte- graci´on h pueden tomarse para que la soluci´on aproximada que se obtenga por el m´etodo de Euler modificado sea decreciente en valor absoluto. Y ¿qu´e valores de h asegu- rar´ıan adem´as que la soluci´on es no negativa?.

7

d) Considera el problema:

( P.V.I. ° 3) : ( y 0 ( t) =

y (0)

= 1

t · y 3 (t ) t 0

Este problema se desea resolver mediante un µ° m´etodo con paso de integraci´on h = 1 / 2 y asign´andole a µ el valor µ = 3 / 4. La ecuaci´on no lineal que en cada paso de in- tegraci´on aparezca se quiere resolver mediante el m´etodo de Newton-Raphson. Para ello se pide, en primer lugar describir una etapa gen´erica del esquema de c´alculo, detal- lando el proceso que permite calcular y n +1 a partir de y n . En segundo lugar se pide que apliques el proceso anterior para estimar y 1 resolviendo la ecuaci´on no lineal que en

el

primer paso aparece por el m´etodo de Newton-Raphson

y

realizando un m´aximo de 4 iteraciones (o en su defecto

cuando encuentres dos valores que se diferencien entre s´ı en menos de 0 . 01 ) y arrancando el proceso iterativo con el valor de y 0 .

2. Examen septiembre 2000.

a) Consid´erense las f´ormulas de integraci´on num´erica sigu- ientes:

F´ormula del rect´angulo con soporte en el extremo izquierdo del intervalo de integraci´on:

(F ° 1) :

b

Z

a

F´ormula del trapecio:

g ( x).dx = (b ° a) · g (a)

(F ° 2) :

b

Z

a

g (x).dx = ( b ° a ) · (g (a ) + g ( b))

2

F´ormula con soporte de un punto ubicado a 1/3 de la longitud del intervalo de integraci´on respecto al extremo derecho de dicho intervalo de integraci´on:

(F ° 3) :

b

Z

a

g (x).dx = (b ° a) · g ( a + 2 b )

3

F´ormula con soporte de tres puntos: el extremo izquierdo del intervalo de integraci´on, el punto medio de dicho intervalo y un punto ubicado a 1/3 de la longitud del intervalo respecto al extrmo izquierdo:

8

(F ° 4) :

b

Z

a

g (x) .dx = (b ° a) · µ g (a) ° 3 · g ( 2 · a + b )+4 · g ( a + b )

2

3

2

F´ormula de Simpson:

(F ° 5) :

b

Z

a

g (x) .dx = (b ° a) · µ g (a)+4 · g ( a + b ) + g (b )

6

2

Con ayuda de estas f´ormulas, R.H. Merson, en 1957, pro- puso un m´etodo de tipo Runge-Kutta para resolver prob- lemas de valor inicial como el siguiente:

( y 0 ( t) = f (t, y ( t)) t > 0

y (0) =

y 0

Dicho m´etodo, denominado m´etodo de Merson, se puede describir como sigue:

*) Supuesta conocida una aproximaci´on y n del valor de la soluci´on en el instante t n , para calcular la soluci´on en el instante t n+1 = t n + h n , se seleccionan los cinco instantes intermedios siguientes: t n, 1 = t n , t n, 2 =

y

t n +

1

3

· h n ,

t n, 3 = t n, 2 ,

t n, 4 = t n +

1

2 · h n

t n, 5 = t n+1 .

*) El valor aproximado de y ( t) en t n, 1 se denotar´a por y n, 1 y se toma igual a y n ; *) El valor aproximado de y (t ) en t n, 2 se denotar´a por y n, 2 y se estima mediante la expresi´on:

y n, 2 = y n +

t n, 2

Z

t n

f (t, y (t )).dt

aproximando la integral que en ella aparece mediante la f´ormula del rect´angulo con soporte a la izquierda (f´ormula (F ° 1)). *) El valor aproximado de y (t ) en t n, 3 se denotar´a por y n, 3 y se estima mediante la expresi´on:

y n, 3 = y n +

9

t n, 3

Z

t n

f (t, y (t )).dt

aproximando la integral que en ella aparece mediante la f´ormula del trapecio (f´ormula (F ° 2)) y considerando como valor de y (t ) en el extremo derecho el valor de y n, 2 previamente calculado.

*) El valor aproximado de y ( t) en t n, 4 se denotar´a por y n, 4

y se estima mediante la expresi´on:

y n, 4 = y n +

t n, 4

Z

t n

f (t, y (t )).dt

aproximando la integral que en ella aparece mediante la

f´ormula ( F ° 3) y considerando como valor de la funci´on

a integrar en el punto utilizado en dicha f´ormula una

media ponderada de los valores correspondientes a las aproximaciones previamente halladas dada por la ex- presi´on siguiente:

f ( t n, 2 , y n, 2 )+3 · f ( t n, 3 , y n, 3 )

4

*) El valor aproximado de y ( t) en t n, 5 se denotar´a por y n, 5

y se estima mediante la expresi´on:

y n, 5 = y n +

t n, 5

Z

t n

f (t, y (t )).dt

aproximando la integral que en ella aparece mediante la f´ormula de integraci´on ( F ° 4) y considerando como valor de la funci´on y ( t) en el punto t n + h n el valor

3

y n, 3 .

*) Con los valores intermedios as´ı definidos, el valor de y n +1 se estima mediante la expresi´on:

y n+1 = y n +

t n +1

Z f (t, y (t )).dt

t n

aproximando la integral que en ella aparece mediante

la f´ormula de Simpson (f´ormula (F ° 5)) tomando como

valor de y (t ) en los puntos del soporte los valores in- termedios necesarios que se calcularon anteriormente. Se pide deducir de esta forma de proceder las expresiones concretas que permiten evaluar los valores intermedios y n, 1 , y n, 2 , y n, 3 , y n, 4 , y n, 5 as´ı como la que nos permite estimar y n+1 , obteniendo de ellas la tabla que define el m´etodo de Merson .

10

b) Consid´erese el problema de valor inicial:

( P.V.I. ° 1) ( y 0 ( t) = t · y 3 ° y

y (0) =

0 . 8

t> 0

Util´ıcese el m´etodo de Merson descrito en el apartado anterior para obtener un valor aproximado de la soluci´on en el instante t = 0 .6 con un tama˜no de paso h = 0 . 6 .

c) Consid´erese nuevamente el problema (P.V.I. ° 1) definido en el apartado anterior. Dicho problema se desea resolver mediante el m´etodo de Crank-Nicolson que, en cada paso de integraci´on, exigir´a resolver una ecuaci´on algebraica no lineal. Dicha ecuaci´on algebraica, a su vez, se desea re- solver utilizando el m´etodo de Newton-Raphson inicial- izando el proceso iterativo correspondiente con el valor que proporcionar´ıa el m´etodo de Euler expl´ıcito aplicado a (P.V.I. ° 1). Se pide:

c-1) Obt´en el esquema iterativo que permitir´a obtener y n +1

a partir de y n , detallando la expresi´on del valor y

(0)

n +1

con el que se inicializa el esquema de Newton-Raphson

que en ´el se ir´an generando.

c-2) Obt´en por el m´etodo anterior la aproximaci´on y 1 º y (0. 6) actuando con un tama˜no de paso h = 0 . 6 y de- teniendo el proceso de Newton-Raphson cuando dos

se diferen-

cien en valor absoluto menos que " = 0 .0001 o, en su defecto, tras realizar 5 iteraciones del m´etodo de Newton-Raphson.

aproximaciones consecutivas y

y las de los valores y

( k +1)

n+1

(

1

k )

(

1

k +1)

e y

3. Examen junio 2001.

a) Considera el problema de valor inicial:

( P.V.I ° 1) : ( y 0 (t ) =1 ° 2 · t · y

y (0)

= 0

t 0

R. England propuso en el a˜no 1969 un m´etodo de Runge- Kutta que se ha demostrado altamente eficiente en nu-

merosos problemas y al que se le cita frecuentemente como m´etodo de England. Dicho m´etodo puede definirse me-

diante la tabla: 0

 

0000

1 /

2

1 / 2000

1 /

2

1 / 4 1 / 400

1

0 ° 120

 

1 04 / 6

/ 6

1 / 6

11

Se pide escribir las expresiones que permiten obtener en un paso gen´erico de longitud h n el valor de y n+1 (aproximaci´on de y ( t n +1 )) a partir del valor de y n (que aproxima el valor de y (t n )) , especificando claramente cuales son los puntos t n,i intermedios que se utilizan en el m´etodo, cu´ales son las expresiones de las f´ormulas de integraci´on utilizadas para estimar los valores de y en dichos puntos intermedios y cual es la expresi´on de la f´ormula de integraci´on que se utiliza para predecir el valor de y en t n+1 .

b) Aplica el m´etodo de England para estimar un valor aproximado de la soluci´on del problema ( P.V.I. ° 1) en el instante t = 0 .2 utilizando un paso de integraci´on temporal h = 0 .2 .

c) Considera ahora el problema

( P.V.I. ° 2) : ( y 0 (t ) =

y (0)

= 1

° 3

2 · y (t ) t 0

Analiza sobre dicho problema qu´e valores del paso de inte- graci´on h pueden tomarse para que la soluci´on aproximada que se obtenga por el m´etodo de Euler modificado sea decreciente en valor absoluto. Y ¿qu´e valores de h asegu- rar´ıan adem´as que la soluci´on es no negativa?.

d) Considera el problema:

( P.V.I. ° 3) : ( y 0 ( t) y (0)

= t · y 3 (t ) t 0

= 1

Este problema se desea resolver mediante un µ° m´etodo con paso de integraci´on h = 1 / 2 y asign´andole a µ el valor µ = 3 / 4. La ecuaci´on no lineal que en cada paso de in- tegraci´on aparezca se quiere resolver mediante el m´etodo de Newton-Raphson. Para ello se pide, en primer lugar describir una etapa gen´erica del esquema de c´alculo, detal- lando el proceso que permite calcular y n +1 a partir de y n . En segundo lugar se pide que apliques el proceso anterior para estimar y 1 resolviendo la ecuaci´on no lineal que en

el

primer paso aparece por el m´etodo de Newton-Raphson

y

realizando un m´aximo de 4 iteraciones (o en su defecto

cuando encuentres dos valores que se diferencien entre s´ı en menos de 0 . 01 ) y arrancando el proceso iterativo con el

valor de y 0 . 4. Examen septiembre 2001. Considera el problema:

(P.V.I. ) : ( y 0 ( t) =1 ° [ t ° y (t )] 2 , t 0 ,

y (0)

= 1 .

12

Se pide en primer lugar resolver n´umericamente el (P.V.I.) propuesto mediante aplicaci´on del m´etodo de Euler expl´ıcito. En concreto:

(a)

Escribir el esquema general de c´alculo de Euler expl´ıcito que permite calcular una aproximaci´on de la soluci´on en el instante t n+1 , es decir y n +1 a partir del valor en el instante anterior t n , es decir y n .

(b)

Utilizando un paso de integraci´on fijo h = 0 . 5 calcular una aproximaci´on de la soluci´on en los instantes t 1 = 0 . 5 y t 2 = 1, es decir: aproxima y (0. 5) e y (1) mediante aplicaci´on del esquema anterior.

Se trata ahora de resolver el mismo problema pero aplicando el m´etodo de Euler impl´ıcito. La ecuaci´on no lineal que en cada paso de integraci´on aparezca se quiere resolver mediante el m´etodo de Newton-Raphson. Para ello se pide

(c)

Describir una etapa gen´erica del esquema de c´alculo de Euler impl´ıcito, detallando el proceso que permite calcular y n+1 a partir de y n .

(d)

Aplicar el proceso anterior para estimar y 2 resolviendo la ecuaci´on no lineal que en cada paso aparece por el m´etodo de Newton-Raphson y realizando un m´aximo de 4 itera- ciones (o en su defecto cuando encuentres dos valores que se diferencien entre s´ı en menos de 0 .01 ) y arrancando el proceso iterativo con el valor de y 0 . Utilizar s´olo tres cifras decimales en las aproximaciones encontradas.

Finalmente se quiere resolver an´aliticamente el problema ante- rior y estimar as´ı los errores cometidos en la aplicaci´on de los dos m´etodos anteriores. Para ello:

(e)

Definir el cambio de variables u (t ) = t ° y ( t) y resolver el (P.V.I.) inicial.

(f)

Evaluar la soluci´on exacta en los instantes t 1 y t 2 y calcular el error cometido comparando con los valores obtenidos en las aproximaciones anteriores. ¿Cu´al ha sido el m´etodo m´as preciso ? y el m´as r´apido ?

5. Examen junio 2002. Se considera el problema de Cauchy:

( y 0 ( t)

= ° kt Ø y (t ) t 0

y (t 0 ) = y 0

siendo k y Ø constantes positivas que fijaremos a lo largo del ejercicio (los n´umeros reales t 0 e y 0 definen la condici´on de Cauchy del problema). Se pide:

13

a) Demostrar que el problema est´a bien planteado en cualquier intervalo de tiempo [ t 0 , t 0 + T ], siendo T 2 R + un n´umero real positivo y fijado.

b) Sean t 0 =0e y 0 = 1 (es decir, la condici´on de Cauchy y (t 0 ) = y 0 se transforma en la condici´on inicial y (0) = 1). Determinar expl´ıcitamente la soluci´on del problema de valor inicial PVI

(PVI ) ( y 0 (t ) =

y (0)

= 1

°kt Ø · y ( t)

t 0

c) Determinar las propiedades cualitativas (crecimiento o de- crecimiento, positividad o negatividad) de la soluci´on en- contrada (recuerda que Ø y K son constantes positivas).

d) Obtener el esquema num´erico de Euler expl´ıcito para la res- oluci´on PVI dado y escribirlo en la forma y n +1 = Æ n+1 y 0

siendo Æ = Æ (h, k, n, Ø ) una funci´on del paso de discretizaci´on h , de la constante de decaimiento de la soluci´on k , del in- stante de c´alculo t n y del par´ametro (positivo) Ø (observa que al ser t 0 = 0 se tendr´a que los instantes de c´alculo

vienen dados por la f´ormula t n = nh, n = 0 , 1 , 2 ,

h el paso de discretizaci´on temporal).

siendo

e) Analiza sobre dicho problema qu´e valores del paso de in- tegraci´on h pueden tomarse para que la soluci´on aproxi- mada que se obtenga por el m´etodo de Euler expl´ıcito an- terior tenga las propiedades cualitativas encontradas en el apartado d. (observa que lo que tienes que encontrar es una funci´on c(k, n, Ø ) tal que para h c(k, n, Ø ) se preserven las propiedades cualitativas de la soluci´on anal´ıtica).

f) Sean k =4y Ø = 1 / 4. Se quiere aplica el m´etodo de Euler expl´ıto anterior para estimar los valores aproximados de la soluci´on del PVI en el intervalo [0, 4]. Para ello puedes utilizar un paso de integraci´on temporal a elegir entre h 1 = 0 .5, h 2 = 0. 4, h 3 = 0 .2 y h 4 = 0 . 1. ¿Cual es el paso mas grande que te asegura la estabilidad del m´etodo en todo el intervalo [0 , 4] ?

6. Examen septiembre 2002. Considera el problema:

(P.V.I.) : ( y 0 ( t) y (0)

=

(1 ° t) y 3 ,

= 1 .

t 0 ,

Se pide en primer lugar resolver n´umericamente el (P.V.I.) propuesto mediante aplicaci´on del m´etodo de Heun. En con- creto:

14

(a)

Escribir el esquema general de c´alculo de Heun que per- mite calcular una aproximaci´on de la soluci´on en el instante t n +1 , es decir y n+1 a partir del valor en el instante anterior t n , es decir y n .

(b)

Utilizando un paso de integraci´on fijo h n = h = 0. 1, 8 n , calcular una aproximaci´on de la soluci´on en los instantes t 1 = 0 . 1 y t 2 = 0 . 2, es decir: aproxima y (0. 1) e y (0 .2) mediante aplicaci´on del esquema anterior. Utilizar s´olo tres cifras decimales en las aproximaciones encontradas.

(c)

¿Qu´e problemas nacen al resolver el mismo problema pero aplicando el m´etodo de Euler impl´ıcito ?

Finalmente se quiere resolver an´aliticamente el problema an- terior y estimar as´ı los errores cometidos en la aplicaci´on del m´etodo de Heun. Para ello:

(d)

Resolver an´aliticamente el (P.V.I.) dado. ¿Est´a bien planteado ?.

(e)

Evaluar la soluci´on exacta en los instantes t 1 y t 2 y calcular el error cometido comparando con los valores obtenidos en las aproximaciones anteriores.

7. Examen junio 2003. Se considera el Problema de Valor Inicial, PVI:

Se pide:

(

y 0

= (1 ° t) y 2 , t> 0 ,

y (0) = 1.

a) Demostrar que el problema est´a bien planteado. (1 punto).

b) Calcular su soluci´on anal´ıtica. (3 puntos). Calcular su comportamiento para tiempos grandes. (1 punto). ¿Sab´ıas justificarlo en t´erminos de los procesos de reacci´on y ab- sorci´on eventualmente presentes en la ecuaci´on ? (1 punto).

c) Utilizar el esquema num´erico de Euler expl´ıcito para la resoluci´on del PVI dado aproximando la soluci´on del prob- lema en el instante t = 2 con paso de discretizaci´on h = 0 . 4 (recuerda que al ser t 0 = 0 se tendr´a que los instantes de c´alculo vienen dados por la f´ormula t n = nh , n = 0 , 1 , 2 , siendo h el paso de discretizaci´on temporal). (5 puntos).

d) Utilizar el esquema num´erico de Heun para la resoluci´on del PVI dado aproximando la soluci´on del problema en el instante t = 2 con paso de discretizaci´on h = 0 .4. (10 puntos).

e) Calcular el error cometido en las dos aproximaciones hechas en los apartados anteriores en el instante t = 2. (2 puntos).

15

f) ¿Que problema nace al utilizar directamente el esquema

num´erico de Euler impl´ıcito ? (2 puntos).

8. Examen septiembre 2003. Se considera el Problema de Valor Inicial, PVI:

Se pide:

(

yy 0

= e °t , t> 0 ,

y (0) = 1 .

a) Calcular su soluci´on anal´ıtica. Calcular su comportamiento para tiempos grandes.

b) Utilizar el esquema num´erico de Euler expl´ıcito para la resoluci´on del PVI dado aproximando la soluci´on del prob- lema en el instante t = 2 con paso de discretizaci´on h = 0 . 4 (recuerda que al ser t 0 = 0 se tendr´a que los instantes de c´alculo vienen dados por la f´ormula t n = nh , n = 0 , 1 , 2 , siendo h el paso de discretizaci´on temporal).

c) Utilizar el esquema num´erico de Heun para la resoluci´on del PVI dado aproximando la soluci´on del problema en el instante t = 2 con paso de discretizaci´on h = 0 .4.

d) Calcular el error cometido en las dos aproximaciones hechas en los apartados anteriores en el instante t = 2.

9. Examen junio 2004. Se considera el problema de valor inicial:

( PVI ) ( y 0 = f ( y, t),

y (0) = 2 ,

donde la funci´on f (y, t ) = ° y (y ° 1).

(a)

En el intervalo temporal [0 , 1], utilizar el esquema num´erico de Euler expl´ıcito para la resoluci´on del P.V.I. dado, para aproximar la soluci´on del problema en el instante t = 1 empleando una longitud de paso h = 0 . 5

(b)

En el intervalo temporal [0 , 1], utilizar el esquema num´erico de Euler impl´ıcito para la resoluci´on del P.V.I. dado, para aproximar la soluci´on del problema en el instante t = 1 empleando una longitud de paso h = 0 .5. ¿Qu´e dificultad se plantea? ¿Resulta util´ el resultado del apartado anterior para solventar dicha dificultad?.

(c)

Determina la soluci´on anal´ıtica del problema, es decir, la

soluci´on exacta y estima los errores cometidos en cada una de las aproximaciones obtenidas en los apartados anteriores para el valor de la soluci´on en el instante t = 1. 10. Examen junio 2005. Se considera el problema de valor inicial:

( PVI ) ( y 0 = f ( y, t),

y (0) = 0 . 5 ,

16

donde la funci´on f (y, t) = y ° t 2 + 1. En el intervalo temporal [0 , 1], utilizar el esquema num´erico de Euler modificado, dado por la siguiente tabla (tipo Runge -Kutta):

0 0 0 1 1 0 0 . 5 0 .5
0
0 0
1
1 0
0 . 5
0 .5

para obtener un valor aproximado de la soluci´on y ( t) en el tiempo t = 1, considerando una longitud de paso constante h = 0 . 5.

11. Examen septiembre 2006. Se considera el problema de valor inicial:

( PVI ) ( y 0 =

f ( y, t),

y (0) = 0 . 5 ,

donde la funci´on f (y, t ) = t 2 + y 1 . En el intervalo temporal [0 , 0.2],

se pide:

(a)

utilizar el m´etodo de Euler expl´ıcito para hallar el valor aproximado de la soluci´on en t = 0 . 2 , con longitud de paso constante h = 0 . 1,

(b)

utilizar el m´etodo de Euler impl´ıcito para hallar el valor aproximado de la soluci´on en t = 0 . 2 , con longitud de paso constante h = 0 . 1,

(c)

hallar la soluci´on exacta y calcular el error cometido en las aproximaciones obtenidas en los dos apartado anteriores.

12. Examen junio 2007 (maple). Consideremos un proyectil que se dispara hacia arriba y luego cae siguiendo una trayectoria rectil´ınea. Si la resistencia al aire es proporcional a la velocidad, entonces el problema de valor inicial para la velocidad v (t ) es

K

v 0 = °10 ° M v

con

v (0) = v 0 ,

siendo v 0 la velocidad inicial, M la masa y K el coeficiente de re- sistencia del aire. Supongamos que v 0 = 40 m/s y K/M = 0 . 1. Use el m´etodo de Heun con h = 0 .5 para resolver el problema de valor inicial:

v 0 = °10 ° 0 .1 v

en

[0 , 1 . 5]

con

v (0) = 40.

Dibuje la soluci´on obtenida y la soluci´on exacta.

13. Examen septiembre 2007. Se considera el problema de valor inicial:

( PVI ) ( y 0 =

f ( y, t),

y (0) = 0 . 5 ,

17

donde la funci´on f ( y, t) = ° y 2 t . En el intervalo temporal [0 , 1], utilizar el esquema num´erico de Euler modificado, dado por la siguiente tabla (tipo Runge -Kutta):

0 0 0 1 1 0 0 . 5 0 .5
0
0 0
1
1 0
0 . 5
0 .5

para obtener un valor aproximado de la soluci´on y ( t) en el tiempo t = 0 . 5, considerando una longitud de paso constante h = 0 . 25. Hallar el error cometido.

14. Examen junio 2008. Considerar el P.V.I. siguiente:

Ω y 0 (t ) = y (t) + e 2 t y (0) = 1 .

Se pide:

(a)

Calcular y 0 , y 00 y y 000 en cero, y escribir el desarrollo de Taylor de orden tres, P 3 (t ) de y (t ) en torno a cero. Calcular

P

3 (0. 2).

(b)

Hallar utilizanzo el m´etodo de Crank-Nikolson una aprox- imaci´on de y(0.2), tomando como paso de integraci´on h =

0

.1.

(c)

Hallar la soluci´on exacta y comparar los resultados obtenidos con cada uno de los m´etodos.

15. Examen septiembre 2008. Utilizar el siguiente m´etodo de Runge- Kutta de orden cuatro:

0

1

2

1

2

1

0000

1

000

0

0010

0

2

1

2

0

1

6

2

6

2

6

1

6

para calcular el valor aproximado de la soluci´on del problema de valor inicial,

Ω y 0 = t° y

2

y (0) = 1,

,

en t = 0 . 5, utilizando un paso de integraci´on h = 0 . 25.

16. Examen junio 2009. Se considera el problema de valor inicial:

(PVI ) (

y 0 = ° t 2 y,

y (0) = 1.

En el intervalo temporal [0 , 0 . 5], utilizar el esquema num´erico, del tipo Runge -Kutta, dado por la siguiente tabla:

18

0 0 0 1 0 1 0 . 5 0 .5
0 0
0
1 0
1
0 . 5
0 .5

para obtener un valor aproximado de la soluci´on y ( t) en el tiempo t = 0 . 5, considerando una longitud de paso constante h = 0 . 25. Hallar la soluci´on exacta para calcular el error cometido en t = 0 .5 con dicho esquema num´erico.

17. Examen septiembre 2009. Se considera el problema de valor inicial:

(PVI ) ( y 0 =

y 3 e ° 2 t ,

y (0) = 1 .

t> 0

Estimar en t = 0 . 2 los valores aproximados de la soluci´on me- diante los m´etodos de Euler expl´ıcito y de Heun considerando una longitud de paso uniforme h = 0 . 1. Obtener la soluci´on anal´ıtica del problema y comparar los resultados obtenidos con el valor exacto.

18. Examen mayo 2010. Se considera el problema de valor inicial:

(PVI ) ( y 0 = ° yt 2 ,

y (0) = 1.

t> 0

Estimar en t = 0 . 2 los valores aproximados de la soluci´on me- diante los m´etodos de Heun y Crank-Nicholson, considerando una longitud de paso uniforme h = 0 . 1. Obtener la soluci´on anal´ıtica del problema y comparar los resultados obtenidos con el valor exacto.

19. Examen junio 2010. Se considera el problema de valor inicial:

( PVI ) ( y 0 = f ( y, t),

y (0) = 0 . 5 ,

donde la funci´on f (y, t ) = ° y 2 (t + 1). En el intervalo temporal [0, 0 . 5], utilizar el esquema num´erico dado por la siguiente tabla (tipo Runge -Kutta):

0 0 0 1 0 1 0 . 5 0 .5
0 0
0
1 0
1
0 . 5
0 .5

para obtener un valor aproximado de la soluci´on y ( t) en el tiempo t = 0 . 5, considerando una longitud de paso constante h = 0 . 25. Hallar el error cometido.

´

RESOLUCI ON DE PROBLEMAS DE CONTORNO CON

DIFERENCIAS FINITAS.

19

Figure 1: Figure 2: Ejercicios propuestos en ex´amenes. 1. Examen junio 2000. Consid´erese el dominio

Figure 1:

Figure 1: Figure 2: Ejercicios propuestos en ex´amenes. 1. Examen junio 2000. Consid´erese el dominio abierto

Figure 2:

Ejercicios propuestos en ex´amenes.

1. Examen junio 2000. Consid´erese el dominio abierto repre- sentado en la figura siguiente y cuya frontera est´a formada por los lados L1 , L 2 , L 3 , L 4 y L5 que se se˜nalan en la misma figura:

En dicho dominio se considera el mallado cuyos nodos se reco- gen en la figura siguiente:

Sobre dicho dominio y con dicho mallado se pide:

20

a) Consid´erese sobre dicho dominio el problema estacionario:

8

>

>

>

>

>

>

>

<

>

>

>

>

>

>

>

:

°r (5 · r u ( x, y )) + r °!

V (x, y ) · u (x, y ) ¥ =0 ( x, y ) 2

u ( x, y )=0

si ( x, y ) 2

L1 [ L5

u ( x, y )=3

° 5 · r u (x, y ) + °!

V (x, y ) · u (x, y ) ¥ °! n = 0

si ( x, y ) 2 L3

si ( x, y ) 2

L2 [ L4

donde °! V (x, y ) representa el campo de velocidades dado por:

°! V (x, y ) = Ω

x

y

æ

y

°! n representa el vector normal unitario saliente de en

el

punto de la frontera en el que sea necesario evaluarlo.

Utilizando un esquema de 5 puntos en cruz para aprox- imar el operador Laplaciano y un esquema descentrado para aproximar los t´erminos convectivos, ded´uzcanse las ecuaciones algebraicas a que conduce dicho esquema en diferencias finitas al plantearlo sobre los nodos 6 , 7, 8, 10, 15 y 21.

b) Sobre el mismo dominio y con el mismo mallado se con- sidera ahora el problema estacionario:

8

>

>

>

>

>

>

>

>

>

<

>

>

>

>

>

>

>

>

>

:

¢ u (x, y )=0

u (x, y )=0

u (x, y )=3

u (x, y ) =

3

2

· y

u (x, y ) = 3 · x

2

( x, y ) 2

si (x, y ) 2 L1 [ L5

si (x, y ) 2 L3

si (x, y ) 2 L2

si (x, y ) 2 L4

Si dicho problema se resuelve de forma aproximada medi- ante un esquema de 5 puntos en diagonal , los valores nodales aproximados ¿verificar´an el principio del m´aximo?. Raz´onese la respuesta.

c) Sobre el mismo dominio y con el mismo mallado se con- sidera el problema evolutivo:

8

>

> >

<

> >

>

:

@ u

@ t

( x, y, t )=5 · ¢ u (x, y, t ) ( x, y ) 2

u ( x, y, t ) = g (x, y, t )

si

(x, y ) 2 L1 [ L2 [ L3 [ L4 [ L5

u ( x, y, 0) = u (0) (x, y )

si

(x, y ) 2

21

Figure 3: De dicho problema se desea obtener una soluci´on aproxi- mada discretizando temporalmente (con

Figure 3:

De dicho problema se desea obtener una soluci´on aproxi- mada discretizando temporalmente (con paso de tiempo k = 0 .5) mediante el m´etodo de Crank-Nicolson y aproximando espacialmente el operador laplaciano me- diante un esquema de 5 puntos en cruz . Escr´ıbase la ecuaci´on algebraica gen´erica que se obtiene al aplicar dicho esquema en el nodo 13 y que permite estimar el valor u n +1

en funci´on de los valores de u n +1

13

, u n 8 ,

, u n+1 , u n+1 , u n+1

12

14

18

8

12 , u 13 n , u n 14 y u 18 n .

u n

2. Examen septiembre 2000.

a) Considera el dominio abierto de frontera formada por los lados L1, L2 , L3 y L4 que se recoge en la figura siguiente:

Sobre dicho dominio se considera adem´as el mallado que se recoge en la figura siguiente:

se pretende resolver mediante un m´etodo en diferencias

y

el

problema de contorno siguiente:

8

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

<

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

:

°r (2 · r u ( x, y )) + r °!

V (x, y ) · u (x, y ) ¥ + u (x, y )=0 en

u ( x, y )=0

en L1

h ° 2 · r u (x, y ) + °! V ( x, y ) · u (x, y ) i °! n (x, y )=1

en

L2

u ( x, y )=2

en L3

r u ( x, y ) °! n ( x, y )=0

en L4

donde °! V (x, y ) es el campo de velocidades de convecci´on

22

Figure 4: que se considera dado por: ! ° V ( x, y ) =

Figure 4:

que se considera dado por: