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TES 2020

Vencimiento 7/24/2024
Tasa y 7.10%
Cupn 10.0%

Fecha liquidacin 4/1/2017

Duracin Macaulay D #ADDIN?

Duracin modificada DM #ADDIN?

Precio limpio #ADDIN?


Dias para cupn #ADDIN?
Das intracupn #ADDIN?
Interes acumulado #ADDIN?
Precio sucio #ADDIN?
Nominal $ 1,000,000,000
Valor de mercado P #ADDIN?

Clculo del VaR


Das de negociacin t 10
Nivel de confianza 99%
Percentil f 2.33
Volatilidad anual tasa y 3.00%
Volatilidad del precio P #ADDIN?

VaR #ADDIN?
RiskSim - One Output - Summary Mean $ 936,293,834
Date 9-Sep-08 St. Dev. $ 21,297,817
Time 09:32 p.m. Mean St. Error $ 388,843
Workbook Calculo VaR-1.xls Minimum $ 869,708,058
Worksheet Hoja1 First Quartile $ 921,839,505
Output Cell $C$15 Median $ 935,840,559
Output Label Valor de mercado Third Quartile $ 949,969,518
Seed 0,864571055575652 Maximum $ 1,019,996,477
Trials 3 Skewness 0.1730

Ris kS im His togram, 09-s ep-08, 09:32 p.m.


1200

1000
Frequency

800

600

400

200

Valor de mercado, Upper Limit of Interval


C um ula tive Pro ba bility

Ris kS im Cumulative Chart, 09-s ep-08, 09:32 p.m.


1.0000

0.9000

0.8000

0.7000

0.6000

0.5000

0.4000

0.3000

0.2000

0.1000

0.0000 Valor de mercado


$ 860,000,000 $ 910,000,000 $ 960,000,000 $ 1,010,000,000

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