Universidad Piloto de Colombia

Taller de Riesgo.

a) Calcular el VaR compensado de los siguientes Bono DTF

Vm 750.000.000 Vm 568.250.000 Vm 921.286.000
Im 4.68% Im 3.78% Im 6.97%
Dur 2.7589 Dur 4.2136 Dur 7.2598
Pos Larga Pos Corta Pos Larga

b) Calcular el VaR compensado de los siguientes TES Tasa Fija

Vm 985.652.000 Vm 897.445.078 Vm 1.254.009.435
Im 3,85% Im 1,66% Im 5,64%
Dur 1,5874 Dur 9,4123 Dur 4,3256
Pos Corta Pos Corta Pos Larga

c) Calcular el VaR compensado de los siguientes TES UVR

Vm 1.009.473.000 Vm 1.038.658.000 Vm 985.682.000
Im 2,77% Im 2,98% Im 4,11%
Dur 0,9675 Dur 6m5189 Dur 3,8965
Pos Larga Pos Corta Pos Larga

d) Calcular el VaR de la siguiente posicin de Acciones

ESPECIE BURSATILIDAD CANTIDAD PRECIO

Bancolombia Alta 15.900 $19.265

Coltejer Alta 19.200 $1.687
Terpel Baja 175.000 $1.298
Enka Media 52.687 $3.658
Fabricato Baja 152.000 $42,89
Pacific R Alta 21.598 $29.854
Almacenes xito Alta 34.598 $18.456
Cine Colombia Baja 2.985 $9.658

e) Calcular el VaR del portafolio de divisas.

Posicin Euros. (Tasa Paridad Dlar / Euro 1.1198)

Larga: 13.598
Larga: 20.598
Corta: 7.600
Corta: 11.260
Larga: 18.650

f) Calcular el VaR del portafolio (posicin de DTF, TES TF, UVR Euros y Acciones) utilizando la
matriz de correlacin.