eccin : Bsqueda de estimadores

Previo : Nocin de verosimilitud

Siguiente : Intervalos de confianza

Ejemplos de mxima verosimilitud

En la mayor parte de los casos de inters prctico, la ley y por

tanto tambin la verosimilitud, tienen una expresin calculable en
funcin de . Para calcular el mximo de la verosimilitud, es
necesario determinar los valores para los cuales la derivada de la
verosimilitud se anula, pero por definicin la verosimilitud es un
producto de probabilidades o de densidades, lo cual puede ser
bastante complicado de derivar. Es preferible derivar una suma, y es
por esto que comenzamos por substituir la verosimilitud por su
logaritmo. Al ser el logaritmo una funcin creciente, es equivalente

maximizar o . Una vez

determinado el valor de para el cual la derivada se anula, hay que
asegurarse con la ayuda de la segunda derivada que el punto en
cuestin es realmente un mximo. Trataremos a continuacin los
casos de algunas familias clsicas.

Leyes de Bernoulli: El conjunto de los valores posibles es .

El parmetro desconocido es . Si es una

muestra, la verosimilitud vale:

Su logaritmo es:

La derivada con respecto a es:

Ella se anula en:

La segunda derivada es:

Ella es estrictamente negativa, el valor es efectivamente un

mximo. Si es una muestra de la ley de Bernoulli de

parmetro , el estimador de mxima verosimilitud de es:

es decir la frecuencia emprica.

Leyes geomtricas: El conjunto de valores posibles es , el

parmetro desconocido es .

Si es una muestra entera, la verosimilitud vale:

Su logaritmo es:

La derivada con respecto a es:

Ella se anula en:

La segunda derivada es:

Ella es estrictamente negativa, el valor es efectivamente un

mximo. Si es una muestra de la ley geomtrica de

parmetro , el estimador de mxima verosimilitud de es:

es decir el inverso de la media emprica, lo que es coherente con el

hecho que el parmetro es el inverso de la esperanza.

Leyes exponenciales: El parmetro desconocido es . Se trata en

este caso de leyes continuas, la verosimilitud es por tanto un
producto de valores de la densidad. Para una -tupla de nmeros

reales positivos ella vale: