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    2. Inicios y desarrollo de la actuaria en el mundo Si bien es cierto que diversos autores coincidden en fijar como fecha de nacimiento de ia ciencia actuarial cl afio de 1693, aio en que el astrénomo inglés Edmund Halley publica un estudio sobre mortatidad y ciloulo de primas de anualidades, no hay que olvider que el edleulo actuarial de vida esta fandamentado primordiaimente en las tecnicas de las matemidticas financieras, la probabilidad y el andlisis estadistico. Pero es justo mencionar que, al lado de nombres ilustres como Haltey y otros, existieron muchos héroes anénimos que fueron forjando, poco a poco, fos cimientos de la ciencia actuarial, i 2.1 Las matemiticas financieras Las bases matemdticas de la formacién de capitales a interés compuesto se conocen desde la Edad Media, como Jo evidencia un ‘manuscrito del siglo XIV en el que se puede apreciar una tabla de acumulacién de un capital a interés compuesto, En 1478 se publica ia Aritmética de Treviso, obra de autor anénimo en la que se analizan diversos métodos para calcular intereses. Se atribuye al matematico flamenco Simén Stevin, conocido también como Simén de Brujas, la publicacién de un tratado sobre técnicas de cileulo del interés. fin esta obra, eserita en 1585 y denominada La practique d ‘arithmetique, se muestra una serie de éjemplos sobre el ediculo de valores presentes de anualidades. Stevin también explica la relacién que hay entre valor presente y valor futuro 0 acumulado. ‘Siman Stevin (5548 - 1620) Matemstico, ingeniero militar ehidraulico de origen flamenco En 1613, el matematico inglés Richard Witt publica “Avidhmeiia questions touching the busing ov exchange of ennui taking of leases for lines, or yearly rent; purchase of fee-simples: dealing for present or future possessions: and other bargaines and accounis, wherein allowance for disbursing or forebeareance of money is intended; briefly resolved, hy means of certain breviats. 4 : i ; | i En este trabajo se expone un método para calcular el valor futuro ie una unidad monelaria a una cierta tasa de interés, para luevo aplicar este resultado a la determinacién dei vaior presente de una serie de pagos (anualidades o rentas). Piantea, también, ecuaciones de valor, un concepto de fundamental importancia en las teorias financiera y actuarial, Practicamente toda la teoria elemental de las matematicas financieras se construyé en esta época, Para poder contar con una teoria del jnterés completa, se requiere de 1a aplicacién de conocimientos que fen aquel tiempo no habian sido desarroltados aii, 0 se encontraban. apenas en etapa de surgimiento, Nos referimos coneretaments al Cdlculo diferencial ¢ integral (una técnica que no estaria disponible ‘Sino hasta el siglo XVII), a fa teoria de probabilidad, v a las modemas feorias econdmico-financieras que intentan explicar fas complejas relaciones entre los niveles de las tasas de interés y el entorno macroeconémico, asi como el comportamiento de los individuos en {a asignacion intertemporal de sus recursos en un entorno incierto. 2.2 La teoria de probabilidad Enel mundo del entretenimiento, el ser humano ha disfrutado desde tiempos inmemoriales de actividades tales como artojar dados, jugat alas cartas, apostar en fas carveras de caballos, poner a prucba su Suerte contra la ruleta o los pronésticos deportivos. Para entender estos fendmienos, se agregé una nueva rama a las matemiéticas: fa teoria de las probabilidades que es, sin vacilacién alguna, Ja mas esencial en el terreno actuarial. Esta teorfa surge de Ja necesidad de resolver problemas relacionados con tos juegos de azar. El primer libro que se escribio sobre este tipo de juegos fue el Liber de udo tuleae, de Girolamo Cardano, e} cual se publics en 1663. jinmo Cardano (1501 - 1576) /Matemiitieo, médico, astrélogo, jugador de juegos de azar y filésofo italiano Blaise Paseal (4623 - 1662) Matemtico, fisico y filosofo frances Posteriormente, Galileo se ocupé de los juegos de azar en Sopra le scoperte dei dadi, obra publicada en 1718, En ambos trabajos se pueden apreciar, ya de forma definida, los elementos que constituyen El enfoque clasico de la probabilidad, también conocido como probabilidad a priori. 1s En 1654, Antoine Chevalier de Méré, mis conocido como el Caballero de Méré, quien tenia un particular interés por los juegos de azar, plantea a los matemiéticos franceses Blaise Pascal y Pierre de Fermat, un problema sobre un juego que consistia en lanzar un par de dadog 24 veces. La cuestién radicaba en decidir si debia 0 no apostarse a que durante los 24 lanzamientos se obiendré al menos un par de seises, Algunos matemiticos italianos de los sigios XV y XVI, en particular Luca Pacioli (considerado el padre de la contabilidad), Nicola di Tartaglia y Girolamo Cardano, habian ya estudiado problemas semejantes, como cl de la distribucién equitativa del dinero en jucgo entre dos jugadores que han interrumpido su partida. Como ra usual en aquellos tiempos, el planteamiento y discusion de problemas se divulgaba entre los estudiosos a través de cartas. De la comunicacién epistolar entre Fermat y Pascal sobre el problema expuesto por De Méré, surgieron los principios fundamentales de ‘a teoria de probabilidad planteados por primera vez. El impacto que provocaron tas soluciones de Pascal y Fermat fue tan profundo, que para muchos historiadores, 1654 es el aiio del nacimiento de la teoria de probabitidad, mientras que los progresos previos solamente son prehistoria. Luca Paciolt (0845 - 1517) franciscano, matemético, pionero ea ef edlculo de probabilidades y considerado el padre de la contabilidad Nicolas Tartaglia (1499 - 1557) ‘matemstica| italiano En 1657 Christian Huygens, analizando la correspondencia entre Fermat y Pascal sobre ef problema de los dados, encontré una serie de resultados de los cuales se derivé la primera obra sobre teoria de probabilidad en su trabajo titulado Libellus de ratiociniis in ludo aleae. En esta obra introduce un concepto de trascendental 16 jmportancia: el valor esperado 0 esperanza matematica de una SSSHETemrn, Tae analisee once dee eto Nafiniéndolo como aquél en el gue cada uno de los jugadores tiene a dmbio de la cero actuarial da origen al principio de egutbalencia {a feria de probabilidad se divulge répidamente, En exe period resaltan ls contibuciones de Jakob Bernoulli, quien formuld i ley de ios grandes nlmeros y de Abrahaas De Meive, eon una version peticular del teorema central del fimite(goremna de De Moivre- Laplace}, Pioere Fermat | (1601 - 1665) pes YY materntico francés Posteriormente, en 1812, Pierre Simon Laplace introdujo nuevas ideas y teenicas matemdticas en su libro Theorie analytigue des probabilités. Con anteiacion a Laplace, la tporie de probubilidad se aplicaba casi exchusivamente a resolver problemas relacionados con juegos de azar, por el contrario, Laplace aplice probabitidads @ diversas dreas del conocimiento, como fa genética, la psicologia y ia economia, Pierre Simon Laplace (149 - 1827) Astrénemo, Y¥ matemtico francés. Esto nos lleva al punto del desarrotto de la probabilidad que ha tenido un gran significado para la humanidad en masa: e} pede numérico estadistico, Tengan 0 a los. eee a 7 arece estar perfectamente establecido que las multitudes no to Ronen, La teoria de probabilidad iene una aplicacin relativamente reciente en los modelos financieros. 7 En los seguros, el calculo se basa en la aplicacién de la teoria matematica de las probabilidades a la experiencia obtenida del pasado. De una manera muy elemental, en los seguros podemos decir que la probabilidad de la ocurrencia de la contingencia que debe ser cubicria por el seguro, se expresa por un niimero fraccionario cao nuoeradr os canta de veces promesio que posilemente pudiera ocusrir dicha contingencia, y el denominador, el miimero de contingencies posibles. Asi podemos afirmar que el numerador expresa las pérdidas, siniestros 0 reciamaciones y el denominador, el numero de exposiciones o expuestos al riesgo En los seguros, cuando se instituyen auevas formas de seguros 0 seguros particularmente especiales, no siempre se conocen de manera, confiable o definitiva las probabilidades respectivas, por lo tanto, las tarifas de primas que sucten elaborarse dependen del juicio o la experiencia del asegurador o del reasegurador, y esto es una aproximacién ms 0 menos légica que debe itse ajustando posteriormente con la experiencia de siniestralidad que se vaya recopilando. 2.3 El andlisis estadistico de los registros de mortatidad Podemos estimar los riesgos futuros tabulacdo estadisticas de la distribucién de los riesgos en el pasado, y tendremos mayor exactitud cuanto mayor sea la informacion recopilada, suponiendo en forma implicita que las condiciones del medio ambiente no variarin significativamente en el futuro, ‘Varios son ios episodios clave en ia historia del método estadistico «que sirven de base para el registro de la mortalidad. El primer andlisis estadistico de un censo nacional fue el gue hizo el belga Quételet en 1829 del primer censo de Bélgica. Se anoté la influencia que sobre la mortalidad tentan variables como la edad, el sexo, la estacion del aio, fa profesién y la situacién econdmica. Es evidente a importancia de ese tipo de anilisis para los seguros de vida. Se puede decir de la ciencia actuarial, en general, ha sido tan meticulosamente explorada que comprendia casi todo lo que atrae al matemstico profesional de vision practica, Adolphe Quétetet (1796 - 1874) astrénomo, naturalist, matemitice, sociélogo 1y estadistico belga sistant Francis Galton (1820 - 1911) cientifieo inglés Hacia 1877 ya habia Hegado Galton a la ley de regresion y a la formula del error normal de céleulo. En 1885, Francis Galton elaboré por primera vez los coeficientes de correlacién, Este matemStico~ ‘idlogo era el cientifico ideal para inventar las mateméticas sociales: el modern método estadistico, Aunque no fue educado como matemético, el inglés Walter Frank Weldon prosiguié la obra de su maestro Galton. En 1892, Weldon ides un método para calcular los coeficientes de cortelacién. Y en 1901 él y su compatriota Pearson fundaron la revista “Biométr enfocada a la cieneia ‘la unedida de la vida’ Walter F Weldon ‘860 - 1906) biométrico inglés Galton y Pearson Karl Pearson (1887 - 1936) cientifieo, matemstico, bistorindor y pensador britinico. Bstablect6 Ix ‘stadlistica matematicn Karl Pearson le dio al método estadistico el impulso més fuerte que recibia desde Quetelet. Pearson era un matemtico muy experimentado a él se deben las definiciones de ia curva normal y la desviacién normal. Fisher fue el sucesor de Pearson, ¢ introdujo el uso del niimero cortecto de grados de libertad al probar la independencia de las tablas de contingencia mediante el principio del azar. Elregistzo sistemitico de nacimientos y defunciones tiene su origen en la Inglaterra de principios del siglo XVI. Esta prictica se suscita @ partir de un devreto derivado del Conctito de Trento (Concilio Ecuménico de la Iglesia Catéliea), convocado con la inteneién de responder a la Reforina protestante (1545-1563), que dictaba que Ios parrocos de todas las iglesias mantuvieran registros de bautizos y matrimonios, En 1614, el papa Paulo V ordend que se llevaran también padrones de funerales y entierros, Casi al mismo tiempo, las iglesias evangélicas alemanas comenzaron a llevar registros de ‘bautizos, casamientos y funerales. En Inglaterra aparecen los famosos Bills of Mortality que sirvieron de base para importantes trabajos posteriores como Jos de John Graunt y de Richard Price, EI trabajo elaborado por Richard Price determina que el promedio de vida en la ciudad de Northampton (Inglaterra) era, segin datos de! sigio XVIEL, de 24 : . Richard Price (1723 - 1791) ‘matemtico inglés aC i ‘William Potty (1623 - 1687) En 1662 se publica el primer estudio estadistico notable sobre una poblacién: Natural and political observations upon the bills of mortality of the city of London. Tratados similares aparecieron mas tarde bajo la tutorla de William Petty. Entre sus estudios podemos mencionar Observations on the Dublin bills, 1683; Political survey and anatomy of ireland, 1691, y Political arithmetic, obra esta ultima en la que se resalta la importancia de ta incipiente teoria estadistica (el término estadistica, derivado de la palabra estado, aparece a ‘mediados del siglo XVIII para denotar conjuntos de datos relevantes para el estado 0 gobierno) a la que se refiere como aritmctica potitica, como “el arte del razonamiento @ través de cifras concermentes a los asuntos gubernamentales” Fue un estudio sobre Jas tasas de mortalidad en la ciudad de Brestau, en Alemania, realizado en 1693, el que fue utilizado por el astrénomo inglés Edmund Halley como base para la construccién de una tabla de mortalidad. 2.4 Las primeras tablas de mortalidad La ciencia actuarial surge como respuesta a una necesidad especifica de los gobiernos en la Edad Media, Pare financiar guerras de expansion y colcnizacién, los gobiemos se allegaban de fondos mediante la venta de rentas vitalicias. Con frecuencia, ¢| precio de una anualidad 6 renta vitalicia se caiculaba mediante regias de caracter empirico, Por ejemplo, el costo podia establecerse como 14 veces el pago anual (Io cual se denominaba una “compra de catorce afios”}, sin importar a edad del comprador. EI precio que se fijaba para las anualidades dependia de le tasa de interés, pero comimmente era independiente de la edad det rentista. Esta practica motive que los compradores eligicran, preferentemente, nifios pequefios en buenas condiciones de salud como beneficiarios de estos contratos, Bs entonces cuando se manifiesta la necesidad de contar con una técnica que permitiese la correcta valoracién del costo de estas tentas & fuuncién de ta edad det beneficiatio No obsiante, esia técn seats Que esperar agin tiempo, pues of valor de una anualida ackmis de depender dela tasa de mio depende de las de sobrevivencia del rentista, Primas o precios de estos contratos involucn de Ta teoria de la probabilidad: ta estadistic El clemento clave es, como s de fallecimiento o de sabrovi Su edad. Este parimetro se re: La tabla del con a informacion estadi fa construccién de tablas de anua in de las mayores aportaciones a su tos seguros: ta organizacion dove Calerramiento como forma rudiment. Nide y enfermedades. Tambien ec teens encuentran Ios antecedentes mas impo vitalicias, en una norma juridica por Ia de ciertos contratos de prestanon pereibian forma de renta, En la Ley Faleidia (Lex Falcidia, ato 40.2.0) jung concepto de anualidad. En el ago 2504 Jurista romano, constr con esta le Mays, existe incertidumts Ulpiano es una tabla de eg de tentas vitalicias de una unidad monet ia cierta tasa de interés esta tabla es un refinamiento de lun contemperineo de Ulpiane Que leg6 a tener esta tabla vate como fos al Por lo que el cate mtantes del seguro de 7, #8 opinion de diversos autores, Mays Como referencia iors Vitalicias en épocas tan distantes Ibores del siglo XVil} (170-228) jurists romana de origen feaicig probabilidades lo nguroso de las a un conocimiento previo ay la demografia Ne. la nocisn de las probabilidades aacta de un individuo en funcién de Stme, generalmente, en lo que lamainos una tabla de mortalidad, Videncia de que fos somanos contaban ay los Sonocimientos suficientes para idades. Es en Roma donde taee ltniento y consolidacion de Sue las viudas de los presiatarios una indemnizacién en aparece por primera 3 nicio Ulpiano, uyO una tabla de esperanzas de vida con ef ect lezados en forma de ingresos vicinies, de acuerdo entre ellos Walter J Ja tabla construida por 2s de vide o de valores presertes anual, caleuladas a una renciona tambien gue posiblemente Stra descrita por Aemilius Macen le pene sefialar su aplicavion en el le su creacién, oon i i i i i i Graunt, un mercader sill of more En 6, Joh Grount n mercer et gs ce ac ained ceuinean publica interesado en cuestion gles i mal bills of mortality, tratado en pot eae ide ae dicen origen ai andlisis ATague se pueden apreciar ls ideas g el que se puc Zsta obra contiene una stico descripave y a la demografia, Esta obra contiene una crcl de epavos d acinientsy fenton cn ie recopiacin de restos de raininto scott cco la poblacion de acuer de ener qe conocer Ia divlbociOn dé i en do acuerdo 2 cameos a sexo, a edad, neligtn Ta gupaci,

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