Sistemas Inversores

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Introduccin
En esta gua le explicamos cmo puede beneficiarse haciendo trading con
sistemas automticos en el mercado de divisas Forex.
El mercado Forex supone una gran oportunidad para el inversor minorista,
siempre que se haga de manera profesional y controlada.
Nuestro equipo desarrolla y mantiene sistemas automticos rentables para
nuestros clientes quienes reciben directa y cmodamente las operaciones
de estos sistemas en sus cuentas de trading.
Le explicamos cmo trabajar con sistemas automticos y hacer crecer su
cuenta de trading de una manera sostenible y rentable.
ndice de la gua
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Por qu operar en Forex?

Operar con sistemas automticos vs manualmente.
Nuestros sistemas de trading en Forex.
Redes Neuronales.
Algoritmos Genticos.
Diversificar combinando sistemas.

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Por qu operar en Forex?

El mercado Forex es el mercado financiero ms grande del mundo.
Comparado con el mercado de valores New York Stock Exchange (NYSE)
que mueve 22.4 billones de dlares al da, el mercado Forex parece
enorme puesto que mueve ms de 5 trillones de dlares diariamente.
En la grfica de barras se muestra la comparacin entre el mercado Forex
y los mercados de valores de Tokyo, Nueva York y Londres.

fuente babypips.com

Operamos en Forex ya que debido a su enorme volumen de transacciones

y liquidez ofrece ms y mejores oportunidades de trading.

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Operar con sistemas automticos vs manualmente

Al operar con sistemas automticos usted obtiene puede obtener
beneficios progresivos manteniendo un nivel de riesgo controlado.
Todas las operaciones estn perfectamente delimitadas en cuanto a sus
objetivos de beneficio y prdida. Por ello, al ejecutarse automticamente
no se pondr a prueba su disciplina evitando errores habituales como
mover los stoploss en operaciones perdedoras o tomar beneficios antes de
tiempo.
Las seales de mercado que ejecutan los sistemas son claras e
inequvocas. Nunca se abrir una operacin de manera impulsiva. Esto
reduce en gran parte el estrs psicolgico de la operativa manual.
Puede operar en todos
los mercados, las 24
horas del da, los 5 das
de la semana.
Obviamente las
computadoras superan
al trader humano en este
aspecto.

Algunos traders - principalmente aquellos que son buenos y tienen

consistencia probada en los mercados - prefieren operar manualmente
basndose en su entendimiento propio del mercado. Sin duda, la
operativa automtica representa la mejor opcin para el trader novato
pero tambin un buen complemento en la operativa manual del trader ms
experimentado.

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Nuestros sistemas de trading en Forex

Disear sistemas de trading es un proceso de continua mejora. Hemos
desarrollado nuestro propio software para el diseo, evaluacin y
optimizacin de sistemas automticos de trading.
Para disear un sistema partimos de una idea sobre el funcionamiento
del mercado y probamos diversas hiptesis que van mejorando el
funcionamiento del sistema hasta dar lugar a una estrategia rentable.

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Para desarrollar estas estrategias y crear sistemas automticos utilizamos

tcnicas matemticas de inteligencia artificial que intentan predecir el
movimiento futuro del precio con un alto grado de acierto. Utilizamos
principalmente modelos de redes neuronales artificiales y algoritmos
genticos.
El uso de tcnicas de inteligencia artificial para modelar el comportamiento
de los mercados financieros es el da a da en los fondos de inversin.
Un campo que por su complejidad estaba hasta ahora vetado al trader
minorista.
Sistemas Inversores pone desde hace aos a disposicin de sus clientes
esta tecnologa, diseando estrategias para Forex que generan pips de
manera sostenible y rentable.

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Redes Neuronales
Cuando un trader est delante de la pantalla recibe mucha informacin
a travs de distintos indicadores y seales del mercado (niveles del RSI,
posicin de las medias mviles, puntos pivote y niveles de fibonacci,
precios de otros mercados, etc). El cerebro de un trader es capaz de
procesar toda esa informacin confusa y a veces contradictoria hasta dar
lugar a una idea clara de la direccin futura del precio y la potencia del
movimiento que puede esperarse.
Las redes neuronales son un modelo matemtico que intenta simular este
comportamiento.

Modelo bsico de red neuronal (wikipedia)

En el caso de nuestros sistemas las entradas para las neuronas son todos
los indicadores tcnicos e informacin de mercado en tiempo real. El
sistema procesa toda esta informacin dando lugar a una seal clara de
compra, venta o de permanecer fuera del mercado.

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Algoritmos Genticos
Utilizamos algoritmos genticos para encontrar los parmetros ptimos de
cada sistema.
Cada mercado tiene su propia forma de comportarse, en ellos uno de los
rasgos fundamentales es la capacidad de evolucin mediante el cambio y
la adaptacin a la nueva informacin y a las acciones de sus participantes.
Para conseguir un rendimiento ptimo de nuestras estrategias de trading
es fundamental poder adaptar correctamente nuestros sistemas a este
cambio continuo de los mercados.

algoritmo gentico optimizando parmetros

Los algoritmos genticos son una tcnica matemtica que permite

encontrar progresivamente los parmetros ms robustos del sistema.

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Inicialmente creamos un conjunto de parmetros para el sistema, se

comprueba el rendimiento histrico y se selecciona los mejores. El resto
de parmetros del conjunto es descartado, los seleccionados varan
ligeramente y se reproducen en la siguiente fase. Se comprueba de nuevo
su rendimiento y se vuelve a seleccionar a los mejores...
Este proceso puede durar varias semanas hasta que progresivamente se
alcanzan los parmetros ptimos para el rendimiento del sistema.
Nuestro modelo de optimizacin gentica no busca los mayores
rendimientos a toda costa, al contrario busca resultados de compromiso
entre el menor riesgo, los tiempos de recuperacin de prdidas ms
rpidos, mayor permanencia de la cuenta en positivo, etc. As es como
conseguimos sistemas rentables.

La regla nmero uno es: nunca pierda

dinero. La regla nmero dos es: nunca
olvide la regla nmero uno.
Warren Buffet

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Diversificar combinando sistemas

Uno de los elementos bsicos del trading es la diversificacin.
Diversificando se consigue mejorar notablemente el ratio riesgo/beneficio.
Mejorando este ratio obtendremos curvas de balance mucho ms suaves...
y sobretodo menos tiempo en prdidas o drawdown. Es mucho ms fcil
operar un sistema con rendimientos medios y pocos meses de prdidas al
ao que un sistema con rendimientos ms altos y varios meses seguidos
de prdidas.
Una correcta
diversificacin har que
su cuenta de trading
est en ganancias
mucho ms tiempo. Ser
un gran aliado en su
operativa.
Como se suele decir...
no ponga todos sus lotes
en el mismo sistema.

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Ejemplo de cuenta de trading diversificada

Fjese en esta cartera de 13 sistemas sobre el EURUSD, GBPUSD,
USDCAD y USDCHF.

En la parte izquierda tenemos el beneficio (en verde), el drawdown (en

rojo) y el ratio (en amarillo) para cada sistema individualmente. En la
parte derecha tenemos los mismos valores pero acumulados al combinar
sistemas.

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As por ejemplo aunque el mximo drawdown del sistema EURUSD 1

fuese $1210, al combinarlo con el sistema EURUSD 2 se redujo hasta
$692 mejorando el ratio de 4.46 a 10.81. Con solo aadir un sistema.
Aadiendo progresivamente ms sistemas llegamos hasta un ratio de 26
cuando el ratio riesgo/beneficio para cada sistema individualmente oscila
entre 3 y 7.
Fjese en cmo mejoran las curvas de balance en los siguientes grficos.
En la parte inferior, en rojo, est representado el drawdown. Aadiendo
sistemas progresivamente suavizamos la curva de balance, disminuyendo
la amplitud e intensidad de los periodos de prdidas:

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Las ventajas de la diversificacin van ms all de la reduccin de la

intensidad y duracin de los drawdowns ya que debido a este motivo
el apalancamiento que podemos aplicar a nuestra cuenta es mayor...
y por tanto los beneficios finales son superiores al de una cartera sin
combinacin de sistemas.
Con nuestros sistemas le ofrecemos la posibilidad de hacer trading
en muchos pares de Forex diferentes obteniendo un buen nivel de
diversificacin en su cuenta.

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Alguna duda?
En Sistemas Inversores estamos para
ayudar al trader minorista a rentabilizar
sus cuentas mediante sistemas
automticos de trading.
Si tiene alguna duda sobre esta gua o
sobre cmo comenzar a operar su cuenta
con nuestros sistemas puede escribirnos a
travs del formulario de la web, en breve
un asesor se pondr en contacto con
usted.
Gracias por leer nuestra gua, esperamos
que haya sido de su agrado.
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