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2Ps 2Pis LP 1526 15Pts 3 Pts iP Ps 2Pts 2s 2Ps MASTER : GESTION FINANCIERE COMPTABLE ET FISCALE 20152016 UNIVERSITE MOHAMMED V RABAT FSJES AGDAL EXAMEN D’ECONOMETRIE DE LA FINANCE s3uis Sujet proposé par : Soussi Noufail Outmane 09.02.16 4 10h30 Durée de Pépreuve : 2 heures ‘Nota Bene = Le conte comprend twois exercices independant (une seule page) Les caleulattces sont auiorisées. Aucun document n'est autos {La conection sera effetude par Sousss Noufil Outmane Partie 1 : Définitions des concepts (12 points) Exercice 1: Modile de régressions (5 Points Définir les concepts suivants ainsi que leurs fonctions : 1. Le terme d’erreur uy et le terme résiduel calculable @, 2. Le R?.le Ret le coefficient r 3. L’hypothése de normalité des erreurs (définition) cercice 2; Analyse des modéles de série Jogigues (7 points Définir avec arguments les concepts suivants 1. Latendance, la composante saisonniere et la composante accidentelle 2. Un modéle additif, un modéle multiplicatif 3. Un processus « stationnaire » (au sens strict), un processus « faiblement stationnaire » au (sens faible) et le test de racine unitaire 4. Une régression fallacieuse (seulement une définition) Partie 2 : Etude de cas (8 points) Exercice 3 : Régression linéaire Pour découvrir s'il existe une relation entre le salaire des professeurs et la dépense de Venscignement public par étudiant, un chercheur a proposé le modéle suivant pour n— 51 observations: Sal; = By + B2Dép, + uy Oi : Sal; représente le salaire des enseignants ; et Dép, est la dépense par étudiant. Les résultats sont les suivants (fenétre Eviews): Dependent Variabie: SA. “00. Method: Least Squares Date:01724/16. Time: 1747 iia Sample (asiusted) #51 Included abservetons: 51 afer adjustments Variable Cooficient Sti. Eror _tStatstc Prob. c 1197351 t0.13017 00000 3 *00 O. DEF g07s85 0.311701 _0,0000 Resquared 0696781 Meandependentvar 2435622 Adusied Rsquared 0690593 SD.dependentver 4179426 ‘SE ofroaression 2824779 Alaike inocrtaren 3.37908 70000. Sum squaredrosid ——2.65E+08 Schmarzoateron 18.45452 Log iketinood 499.0061 Hannar-Quinn ener. 1840801 5.090, F-siasic 1128995 Durbin Watsonsiat 1.254380 2,00 90000 6000 6 000 7,600 8600 B00 ProoiF-ataistc) 0.000000 ver Caleuler les valeurs manuantes : fle coefficient de la pente, et -Statstic de fy. 2. Interprétez Ia régression (statistiquement), la régression a-t-elle une signification économique (Astuce : regardez les valeurs des coefficients) ? 3. Etablir un intervalle de confiance 95% pour 2. Sur cette base, peut-on rejeter Uhypothése d'un coefficient réel de la pente épal a3 ? 4. Etablir une valeur moyenne de sal si la dépense par éléve est de 5000dh, Caleulez également les intervalles de confiance & 95% pour les valeurs effectives moyennes et de sal pour cette dépense. (utilisez Var(saly) = 270932,42). Bonne chance & yous

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