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1526
15Pts
3 Pts
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Ps
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MASTER : GESTION FINANCIERE COMPTABLE ET FISCALE 20152016
UNIVERSITE MOHAMMED V RABAT FSJES AGDAL
EXAMEN D’ECONOMETRIE DE LA FINANCE s3uis
Sujet proposé par : Soussi Noufail Outmane
09.02.16 4 10h30
Durée de Pépreuve : 2 heures
‘Nota Bene = Le conte comprend twois exercices independant (une seule page)
Les caleulattces sont auiorisées. Aucun document n'est autos
{La conection sera effetude par Sousss Noufil Outmane
Partie 1 : Définitions des concepts (12 points)
Exercice 1: Modile de régressions (5 Points
Définir les concepts suivants ainsi que leurs fonctions :
1. Le terme d’erreur uy et le terme résiduel calculable @,
2. Le R?.le Ret le coefficient r
3. L’hypothése de normalité des erreurs (définition)
cercice 2; Analyse des modéles de série Jogigues (7 points
Définir avec arguments les concepts suivants
1. Latendance, la composante saisonniere et la composante accidentelle
2. Un modéle additif, un modéle multiplicatif
3. Un processus « stationnaire » (au sens strict), un processus « faiblement stationnaire »
au (sens faible) et le test de racine unitaire
4. Une régression fallacieuse (seulement une définition)
Partie 2 : Etude de cas (8 points)
Exercice 3 : Régression linéaire
Pour découvrir s'il existe une relation entre le salaire des professeurs et la dépense de
Venscignement public par étudiant, un chercheur a proposé le modéle suivant pour n— 51
observations:
Sal; = By + B2Dép, + uy
Oi : Sal; représente le salaire des enseignants ; et Dép, est la dépense par étudiant.
Les résultats sont les suivants (fenétre Eviews):
Dependent Variabie: SA. “00.
Method: Least Squares
Date:01724/16. Time: 1747 iia
Sample (asiusted) #51
Included abservetons: 51 afer adjustments
Variable Cooficient Sti. Eror _tStatstc Prob.
c 1197351 t0.13017 00000 3 *00
O. DEF g07s85 0.311701 _0,0000
Resquared 0696781 Meandependentvar 2435622
Adusied Rsquared 0690593 SD.dependentver 4179426
‘SE ofroaression 2824779 Alaike inocrtaren 3.37908 70000.
Sum squaredrosid ——2.65E+08 Schmarzoateron 18.45452
Log iketinood 499.0061 Hannar-Quinn ener. 1840801 5.090,
F-siasic 1128995 Durbin Watsonsiat 1.254380 2,00 90000 6000 6 000 7,600 8600 B00
ProoiF-ataistc) 0.000000
ver
Caleuler les valeurs manuantes : fle coefficient de la pente, et -Statstic de fy.
2. Interprétez Ia régression (statistiquement), la régression a-t-elle une signification
économique (Astuce : regardez les valeurs des coefficients) ?
3. Etablir un intervalle de confiance 95% pour 2. Sur cette base, peut-on rejeter
Uhypothése d'un coefficient réel de la pente épal a3 ?
4. Etablir une valeur moyenne de sal si la dépense par éléve est de 5000dh, Caleulez
également les intervalles de confiance & 95% pour les valeurs effectives moyennes et de
sal pour cette dépense. (utilisez Var(saly) = 270932,42).
Bonne chance & yous